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[期刊] 管理评论
[作者]
马钱挺 杨文珂 何建敏
金融是现代经济的核心,经济的持续健康发展离不开金融系统的稳定。本文从银企间不同贷款期限的借贷关系和不同投资周期的共同资产持有关系出发,构建多层DebtRank模型,基于计算实验方法考察银企系统重要性识别效果与银企内部特征。模型仿真结果表明:在模型构建的整个银企系统中,仅有极少部分的银企表现出系统重要性特征。该部分“重要性”银企表现出显著同质性特征,即“重要性”银企的所有者权益及收益处于较高水平,明显异质于所有者权益为负且亏损严重的“脆弱性”银企;相较银企间共同资产持有关系,银企间借贷关系对于多层DebtRank的系统重要性识别更能发挥有效作用;银企多层DebtRank模型较为稳健,可较为真实地从理论层面反映系统“重要性”银企内部特征,有利于监管机构提取并有效识别系统重要性银企进而保证金融系统稳定。
[期刊] 管理评论
[作者]
马钱挺 杨文珂 何建敏
金融是现代经济的核心,经济的持续健康发展离不开金融系统的稳定。本文从银企间不同贷款期限的借贷关系和不同投资周期的共同资产持有关系出发,构建多层DebtRank模型,基于计算实验方法考察银企系统重要性识别效果与银企内部特征。模型仿真结果表明:在模型构建的整个银企系统中,仅有极少部分的银企表现出系统重要性特征。该部分“重要性”银企表现出显著同质性特征,即“重要性”银企的所有者权益及收益处于较高水平,明显异质于所有者权益为负且亏损严重的“脆弱性”银企;相较银企间共同资产持有关系,银企间借贷关系对于多层DebtRank的系统重要性识别更能发挥有效作用;银企多层DebtRank模型较为稳健,可较为真实地从理论层面反映系统“重要性”银企内部特征,有利于监管机构提取并有效识别系统重要性银企进而保证金融系统稳定。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 莫廷程
本文基于我国16家上市商业银行的股票日收益率数据,通过分位数回归估计广义CoVaR模型,即将CoVaR模型的条件由q分位点下的收益率等于VaR推广至最多等于VaR。在此基础上分别度量了上市商业银行对整个金融市场体系和上市商业银行对其他上市商业银行的风险溢出效应。结果表明,全国性商业银行的系统性风险普遍高于地方性商业银行,而各个上市商业银行之间的风险溢出效应具有显著的差异。
[期刊] 西南金融
[作者]
王超 黄英君
系统重要性保险机构评定的客观性和准确性是决定对其监管成败的首要方面。本文首先将国外有关系统重要性保险机构的评定范式引入国内保险部门的分析中,并加以适当调整,然后利用层次分析法建立中国系统重要性保险机构评价指标体系及其递阶层次结构,进而运用TOPSIS法配置了当前中国主要保险机构的系统重要性,并根据评价结果有针对性地提出了相应的监管建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
潘凌遥 蒋晓泉 费紫微
在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险溢出一致的基础上确定银行的资本充足水平,进而确定对应的系统重要性银行附加资本的计提比例。
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭秀秀
围绕系统重要性银行的定义,分别基于规模、功能性、关联度和复杂性四个单一指标及综合上述四个指标的指标体系,运用熵权和TOPSIS模型衡量了中国上市商业银行的系统重要性。结果显示:(1)国内五大国有银行中工商银行、中国银行、农业银行和建设银行为系统重要性银行,交通银行的系统重要性得分低于上述四家银行但高于其它股份制商业银行,将其单独列出作为阈值;部分股份制商业银行有潜力发展为系统重要性银行,而城市商业银行为非系统重要性银行;(2)关联度是决定银行系统重要性的最关键因素,但不是唯一的因素。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周强 杨柳勇
学术界对如何识别我国系统重要性银行进行了很多有益尝试,由于研究方法或样本不同,得出的结论存在一定差异。本文在同一个框架基础上对几种常用方法进行了分析和比较。研究结果发现,系统性风险贡献(ΔCoVaR)侧重于反映银行个体风险对系统性风险贡献的影响;边际期望损失(MES)侧重于反映市场风险;系统性风险指数(SRISK)侧重于反映规模、杠杆率等银行层面的因素;指标法也主要反映规模因素。本文认为,由于规模差异较大,衡量上市银行的系统性风险贡献时,规模因素会优于其他因素,使得各种方法得到基本一致的结果,即大型商业银行的系统重要性最高。鉴于当前我国银行业的发展现状,采用市场模型法并不会优于指标法,应在指标...
[期刊] 金融与经济
[作者]
杜子平 李金
本文基于CoVaR方法,选取我国14家上市商业银行的股票日收益率序列为研究对象,分别应用分位数回归Co Va R模型和GARCH-Co Va R模型,结合巴塞尔协议对系统重要性金融机构的定义方法,对我国商业银行系统中各银行的系统重要性程度进行分析。通过拟合度的优劣选取最佳模型进行实证,从而得出:中国银行、工商银行、建设银行等几家大型国有商业银行的系统重要性程度较高,随着经济的发展,部分股份制或城市商业银行(如宁波银行、中信银行)的系统重要性程度也在增高,另外根据实证结果对分位数回归Co Va R模型和GARCH-Co Va R模型的优缺点进行相应的分析,从而为后续研究提供相应的思路,并为我国银...
[期刊] 管理评论
[作者]
高波 任若恩
基于金融机构异质风险的Granger因果关系构建金融系统的有向网络模型,分析银行、证券、保险和信托等金融部门在不同市场状态下的因果网络特征,并且根据关联度和资产规模评估金融机构的系统重要性。实证结果表明:我国金融系统在熊市具有更加紧密的Granger因果联系;银行部门是熊市里最具Granger影响力的金融部门,证券部门是牛市里最具Granger影响力的金融部门;工商银行、中国银行和建设银行在熊、牛市都具有最高的系统重要性,并且系统重要性和规模在熊市的顺序相关性强于牛市。
[期刊] 保险研究
[作者]
余博 邹宇翔 管超
目前,我国金融监管部门对于系统重要性金融机构的监管主要聚焦于银行,对于金融机构系统风险的确定和评估则主要关注机构的规模和结构特征,尚未从机构的风险传染状况及定价估值水平等视角进行考量。对此,本文采用学界新晋发展的Clayton Copula函数方法和MST网络模型,构建我国主要金融机构的下尾依赖网络;结合网络拓朴指标,从社区结构、集中度、分部门等维度综合评估我国上市金融机构的系统风险重要性;通过标准化树长探讨2008年国际金融危机对系统风险传染的结构性影响。研究结果表明:一是我国金融机构具有显著的网络社区结构特征,其中系统风险重要性最强的是证券公司和保险公司组成的社区,股份制商业银行和金融控股公司亦具有较高的关联度;二是金融机构节点在风险传染中呈现出差异化的作用性质,部分规模较小的机构具备超越其规模的重要性,东北证券、光大证券、广发证券和中信证券是风险传染的重要性节点;三是金融危机加剧了风险在网络中的传染性,也改变了金融机构的网络结构与系统风险重要性排序。本文研究为监管部门多角度考量金融机构风险重要性、完善系统重要性机构名单以及实施多维度梯度监管措施提供理论依据和新的思路。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
张娜娜 陈超
运用Shapley值方法对中国上市银行的系统重要性进行实证分析,通过将系统性风险分配到单个银行中来度量银行的系统重要性。结果表明,中国工商银行、中国银行更具有系统重要性,交通银行虽然规模较大但Shapley值却相对较小,说明并非规模大的银行就具有系统重要性。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
邢春娜
复杂网络为分析系统性金融风险和系统重要性机构提供了全局性视角,但由于数据获取上的局限,我国银行系统网络构建存在困难。利用贝叶斯方法和2013—2015年银行资产负债数据构建银行系统网络,在此基础上建立系统性损失测度指标,并讨论规模与网络中心性在系统重要性银行评估中的作用。研究发现:国有大型商业银行处于银行系统的枢纽位置;同业负债和入度对银行个体风险造成的系统性损失有显著正向影响,而资本缓冲和出度增大能够降低局部危机造成的整体损失。因此,规模仍是影响银行系统重要性的主要因素,而银行之间的关联性也发挥着越来越重要的作用。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
马鸿佳 宋春华 毕强
［目的／意义］近些年来，越来越多的学者聚焦于从生态视角研究创业问题，但是创业生态系统这一核心问题的研究仍不完善。区域内多种创业主体及创业环境构成创业生态系统，且彼此之间进行着动态的交互。为了更好的解决创业生态系统内的知识转移问题，构建创业生态系统的多层级知识转移模型。［方法／过程］研究如何基于知识管理理论与生态理论，提升创业生态系统内的知识转移效应，进而提升整体的创业活动水平。首先，对企业知识和信息、知识转移和创业生态系统进行界定；其次，梳理创业生态主体层级并界定本研究的３个层面，构建知识转移的一般模型，在此基础上基于生态理论，构建起创业生态系统的多层级知识转移模型；最后，对本研究的主要内容进．．．
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
罗付岩 赵佳星
银企关系是学术界和实务界关注的焦点之一,然而,国内学者鲜有探讨银企关系数量的影响因素。本文使用我国A股上市公司2006-2013年的银企关系计数资料,利用零膨胀模型对企业建立银企关系规模的影响因素进行了分析。研究发现:规模大、资产负债率高、获利能力强的公司倾向于建立更多的银企关系;企业的长期负债率、第一大股东持股比例,是否是国有产权属性和企业的经营风险与银企关系的规模(数量)显著负相关;信贷合约的期限和信贷金额与银企关系的数量显著正相关;进一步比较了零膨胀模型与Poisson回归、负二项分布回归模型等计数模型,统计检验显示,零膨胀模型比较适合零值过多和过度离散的数据结构资料。
[期刊] 情报学报
[作者]
李金海 马云蕾 孙玲芳 何有世
为了解决各领域知识的语义异构,实现知识共享,需要建立统一的本体模型框架和方法体系。在分析其他本体构建方法特点的基础上,提出了多层本体元模型构建思想。首先,利用顶层本体描述无具体领域特征的普遍联系;然后,通过上层本体描述各领域基本特征的核心类与关系;最后,基于应用本体描述明确领域内的具体实例。在此基础上,构建了三层本体元模型。通过5W1H分析法归纳了顶层本体的概念与关系,设计了三层本体元模型的概念模型,保证了本体全局的语义一致性;通过模块的裂变、重组、复用,实现了本体的模块化构建;以情境模型为例,构建了通用
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