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[期刊] 统计研究
[作者]
高华川 赵娜
本文利用我国CPI分类数据,基于多层因子模型构建了一种新的核心通货膨胀指标。通过与单层因子模型方法的对比研究发现:单层因子模型会高估核心通货膨胀的波动性,原因在于其无法识别仅影响大类价格变化的局部因子,并将局部因子的大部分作用归于具有普遍性影响的全局因子。而多层因子模型不仅能够识别局部因子,并且利用分离局部因子之后的全局因子构造的核心通货膨胀指标具有更小的波动性,且更符合核心通货膨胀的内涵。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵昕东
核心通货膨胀是观测到的通货膨胀中长期的、持续的成分。核心通货膨胀对经济形势的判断与宏观经济政策的制定有着重要的意义。本文中我们扩展了Quah和Vahey的两变量结构向量自回归(SVAR)模型,建立了包括消费价格指数、食品价格指数与产出的三变量SVAR模型,并且通过对变量施加基于经济理论的长期约束估计了1986-2007年中国的核心通货膨胀。结果显示,所估计的核心通货膨胀能够很好地反映通货膨胀的趋势性变化。最后得出结论:2007年中国的核心通货膨胀率略低于3%的警戒线水平,但是有快速上涨的趋势。
关键词：
核心通货膨胀 SVAR模型 食品价格
[期刊] 中国工业经济
[作者]
田新民 武晓婷
本文主要通过对Quah和Vahey的两变量结构向量自回归(SVAR)模型进行扩展,建立了包括产出、通货膨胀、货币供应量和食品价格的四变量SVAR模型来估计中国的核心通货膨胀率。根据估计出的核心通货膨胀率,分析我国核心通货膨胀的特征,说明我国的核心通货膨胀确实能更好地反映通货膨胀潜在的长期趋势。在政策方面,强调中央银行在制定和实施货币政策时,要适度关注核心CPI的变化,从而使货币政策在保持长期物价稳定的同时,可以控制短期的通货膨胀,实现动态平衡。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
汤丹
核心通货膨胀是观测到的通货膨胀中长期的、持久的成分。核心通货膨胀对经济形势的判断与宏观经济政策的制定具有重要意义。本文建立包含居民消费价格指数、食品消费价格指数及工业企业增加值三个经济变量的SVAR模型,通过对变量施加经济理论的长期约束估计2001年1月至2014年3月的核心通货膨胀。结果表明,所估计的核心通货膨胀能够较好地反映通货膨胀的变化趋势,并且对未来7—12个月的CPI具有较好的预测能力。
关键词：
核心通货膨胀 SVAR模型
[期刊] 经济评论
[作者]
汤丹 赵昕东
观测到的通货膨胀可以分解为趋势成分和暂时成分,其中的趋势成分即核心通货膨胀。准确度量核心通货膨胀对宏观经济政策的制定和经济形势的判断有重要意义。本文首先建立了估计核心通货膨胀的状态空间模型,然后将贝叶斯Gibbs Sampler方法应用于估计该状态空间模型的参数,以克服卡尔曼滤波的缺陷。本文估计了1991-2010年的核心CPI,结果表明估计的核心CPI很好地反映了货币政策的变化,同CPI相比,核心CPI有较小的波动性并且与货币供给增长率具有更强的相关性。由此得出结论,当前只要食品价格不出现持续的大幅上涨,同时继续保持稳健的货币政策,中国就不会出现严重的通货膨胀,即使个别食品价格上涨造成CPI...
[期刊] 上海金融
[作者]
吴锦顺 章丽萍
本文利用消费者物价八大分类指数以及CPI总体指数为变量建立共同趋势模型,通过具有一阶单整的时间序列可以分解为短期波动部分和长期趋势部分的原理,估计出一个共同因子作为核心通货膨胀。利用这种方法估计出中国2001年1月-2012年11月期间的核心价格水平和核心通胀率,并对估计结果进行检验。结果表明:本文基于共同趋势模型估计的核心通货膨胀率符合波动率小、趋势稳定和前瞻性的要求,包含预测未来通货膨胀变动的信息,因此对于货币当局的政策决策具有指导意义。
关键词：
核心通货膨胀 共同因子 波动性 货币政策
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙革生 黄山 湛泳
文章利用共同趋势模型测量了我国的核心通货膨胀,在随后进行的评估中发现,它并不能满足所有设定的要求:它与通货膨胀有很强的相关性,但二者之间却不存在协整关系;它是通货膨胀的格兰杰原因,但在预测通货膨胀上的表现却不稳定,并且对通货膨胀的解释能力有限。因此文章认为,共同趋势方法下的核心通货膨胀估计不能成为一个好的目标选项。但是正如Bagliano and Morana建议的那样,共同趋势下的核心通货膨胀本身就是通货膨胀的一个较好的预测。
关键词：
共同趋势 核心通货膨胀 通货膨胀预测
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李平 陈全会
文章以新凯恩斯粘性价格理论为基础,采用DSGE模型,为我国核心通货膨胀指数的核算构建了微观基础,并因此获得了各部门价格指数的最优权重。分析认为:最优的权重受部门价格粘性、随机冲击以及部门产出缺口的价格弹性等因素的影响而变化,随着部门的价格粘性的增加而增加,且随着随机冲击方差的减少而增加,又随着部门产出缺口的价格弹性的增加而增加。与CPI指数相比,由最优权重所核算出来的核心通货膨胀指数更加的平滑稳定,没有剧烈的波动,基本上反映了CPI指数的核心趋势。并且文章的研究结论与侯成琪等(2011)的研究也相一致。因
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
简泽
准确地测度通货膨胀是认识一般价格水平的变化状况和制定反通货膨胀政策措施的基础。然而,现在被广泛用来测度通货膨胀的RPI或CPI及其对它的改进与通货膨胀的经济内容不一致。这就使得在这些方法下测度的通货膨胀不可能准确地反映实际通货膨胀的状况。于是,本文依据货币数量论提出了一种利用长期识别限制的结构性向量自回归模型来测度核心通货膨胀的新方法。在这个方法里,核心通货膨胀被定义为货币冲击引起的一般价格水平的变化。从向量自回归模型中识别出来的货币冲击和一般价格水平对货币冲击的反应函数被用来构造RPI或CPI变化率由货币冲击引起的成分,这样测度的核心通货膨胀与货币主义理论下通货膨胀的经济内容完全一致。用这种...
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖强 司颖华
现有核心通货膨胀的度量方法不管是统计的还是基于模型的,主要都是针对消费者价格指数(CPI)进行分析的。虽然消费者价格指数反映了通货膨胀率的主要部分,但不是全部。所以为了得到核心通货膨胀率需要利用比CPI更多的价格信息。文章利用动态因子模型,从我国6个综合价格指数中得到核心通货膨胀率,它反映了综合物价持久和潜在的变动,可更好地为货币政策的制定提供依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨光辉 汤贵明
文章对核心通货膨胀的测度做了分类,并采用8大类价格指数数据构建DFI模型,测度了近12年来的中国核心通货膨胀,并通过ARMA模型分析中国核心通货膨胀的惯性。结果表明:2001年1月以来中国的核心通货膨胀波动幅度小于CPI,核心通货膨胀与货币供给有更高的相关性,核心通货膨胀惯性小于通货膨胀惯性。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈永志 吴锦顺
本文以新菲利普斯曲线为理论基础,通过建立状态空间模型,利用卡尔曼(kalman)滤波估计中国1995年1月-2012年6月的核心通货膨胀率,并对估计结果进行检验。结果表明这种基于卡尔曼滤波的核心通货膨胀率估计充分考虑到变量之间的联系,比基于一般统计方法估计波动率更小。估计结果符合核心通货膨胀率的趋势平稳性和前瞻性要求,被剔除部分基本上不包含预测未来通货膨胀率的信息,因此对于货币当局的政策决策更有指导意义。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
梁福涛
利率调整模型研究对一国当局有效实施货币政策和对市场主体进行正确的利率预测均具有重要的意义。本文通过综合分析影响我国利率调整的主要因素,认为我国利率调整受通货膨胀率因素影响最大,并着重就利率与通货膨胀之间的相关关系进行实证分析。本研究在对研究变量和数据科学选取和合理观察的基础上,对时间序列变量进行单位根ADF因果检验及序列平稳化处理,然后用OLS法估计我国利率调整的通货膨胀因素模型。
关键词：
利率调整 通货膨胀 序列平稳
[期刊] 经济研究
[作者]
侯成琪 龚六堂 张维迎
现有的核心通货膨胀计算方法假设各种商品和服务的价格变化可以表示为核心通货膨胀与异质性相对价格变化之和,然而这种价格变化的分解方式既缺乏理论基础又违背经济直觉。本文将经典的新凯恩斯模型推广到多部门情形,证明了多部门新凯恩斯菲利普斯曲线,提出了各部门商品价格变化的理论分解公式。以这个分解公式为理论基础,本文提出了估计核心通货膨胀的计量经济模型及其两阶段估计方法,给出了根据稳态权重估计核心通货膨胀的简便方法,估计出了我国的核心通货膨胀。有效性检验表明,根据两阶段估计方法和基于稳态权重的估计方法得到的核心通货膨胀都是有效的核心通货膨胀度量。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
吕光明 徐曼
本文首先改进Quah和Vahey[1]方法,构建包含产出、货币供应量、CPI与食品CPI的四元SVAR模型,然后施加六个长期约束测算我国1998—2013年的月度核心通货膨胀,并与剔除法核心通货膨胀做了效果比较。结果发现,剔除法核心CPI的消减波动性能力稍好,而SVAR方法核心CPI的趋势追踪能力和预测能力较强。
关键词：
核心通货膨胀 SVAR模型 核心CPI
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