- 年份
- 2024(10809)
- 2023(15634)
- 2022(13674)
- 2021(12820)
- 2020(10896)
- 2019(25371)
- 2018(24943)
- 2017(49143)
- 2016(26300)
- 2015(29789)
- 2014(29609)
- 2013(28912)
- 2012(26184)
- 2011(23365)
- 2010(23317)
- 2009(21307)
- 2008(20761)
- 2007(17913)
- 2006(15418)
- 2005(13112)
- 学科
- 济(106086)
- 经济(105940)
- 管理(79209)
- 业(75394)
- 企(64182)
- 企业(64182)
- 方法(55549)
- 数学(49298)
- 数学方法(48530)
- 财(28827)
- 农(26826)
- 中国(25870)
- 业经(22733)
- 学(21345)
- 制(19522)
- 务(19249)
- 地方(19237)
- 财务(19162)
- 财务管理(19121)
- 理论(18653)
- 企业财务(18215)
- 农业(17937)
- 贸(17816)
- 贸易(17808)
- 易(17278)
- 技术(16589)
- 和(16219)
- 银(15605)
- 银行(15570)
- 融(15486)
- 机构
- 大学(371483)
- 学院(369981)
- 管理(151500)
- 济(146699)
- 经济(143657)
- 理学(132711)
- 理学院(131357)
- 管理学(128738)
- 管理学院(128073)
- 研究(114325)
- 中国(85346)
- 京(76954)
- 科学(70780)
- 财(68282)
- 财经(55789)
- 农(55310)
- 所(55275)
- 业大(55015)
- 中心(52994)
- 江(51539)
- 经(50871)
- 研究所(50562)
- 北京(48042)
- 范(47040)
- 师范(46586)
- 经济学(45125)
- 农业(43327)
- 州(42075)
- 院(42018)
- 财经大学(41897)
- 基金
- 项目(260537)
- 科学(206024)
- 基金(190878)
- 研究(189307)
- 家(165717)
- 国家(164373)
- 科学基金(143055)
- 社会(119510)
- 社会科(113309)
- 社会科学(113280)
- 省(101090)
- 基金项目(100871)
- 自然(94636)
- 自然科(92453)
- 自然科学(92434)
- 自然科学基金(90768)
- 教育(88597)
- 划(85298)
- 资助(80091)
- 编号(77083)
- 成果(61066)
- 重点(57803)
- 部(57799)
- 创(54342)
- 发(53767)
- 课题(52350)
- 创新(50613)
- 教育部(50242)
- 科研(50161)
- 大学(49429)
- 期刊
- 济(149208)
- 经济(149208)
- 研究(103002)
- 中国(63594)
- 学报(56630)
- 管理(54163)
- 财(52597)
- 科学(52389)
- 农(48669)
- 大学(43983)
- 学学(41565)
- 教育(39876)
- 技术(33905)
- 农业(33715)
- 融(30109)
- 金融(30109)
- 财经(27096)
- 业经(24763)
- 经济研究(24427)
- 经(22985)
- 问题(19428)
- 统计(18603)
- 技术经济(18021)
- 理论(17539)
- 图书(17410)
- 业(17223)
- 科技(17112)
- 策(17041)
- 版(16888)
- 商业(16274)
共检索到514652条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
林艳伟 杨乃定 杨一文
文章依据交易时间的多样性,从时间尺度对样本日收益率数据进行多尺度划分,在各尺度上检验资本资产定价模型,结果发现,资本资产定价模型在部分尺度上通过检验。
关键词：
资本资产定价模型 多投资尺度 实证研究
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张普
文章通过对股票可交易过程的分析,提出可交易价值的概念并指出价格、流动性和波动性是构成可交易价值的主要因素,并在CAPM模型的基础上建立基于可交易价值的资本资产定价模型。进而运用横截面回归法对我国沪深A股市场的日交易数据进行实证,指出日风险收益率与股价和换手率正相关、与波动率负相关,与系统风险因子无关。经过对比,本文模型优于Fama-French三因子模型。因此,以日收益为代表的短期收益率,是与本文提出的可交易价值息息相关的。
关键词：
可交易价值 资本资产 流动性 波动性
[期刊] 开放导报
[作者]
王新栋
由Sharpe、Lintner和Mossin提出的资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model或CAPM)是第一个在不确定的条件下探讨资本资产定价理论的数学模型,它为金融市场收益结构的分析提供了理论依据,是第一个可以进行计量检验的金融资产定价模型,一直以来都是大量实证研究的基础。资产定价问题作为金融经济学的一个核心问题,也越来越引起我国理论界和实务界的重视。本文结合我国现实经济活动的需要,对资本资产定价模型及其拓展模型在国内外的实证检验情况进行深入分析与总结,探讨了该理论在中国的适用情况。
关键词：
CAPM 实证检验 启示
[期刊] 技术经济
[作者]
迟国泰 段翀
通过Box-Cox正态变换将资产价值的实际数据转换为服从标准正态分布的数据,据此测算贷款企业的联合违约概率和贷款组合信用风险溢价,进而构建贷款组合定价模型。以6家上市企业为样本,对上述贷款组合定价过程进行实证研究。结果表明:利用资产价值的原始数据测算联合违约概率会低估贷款组合的违约风险,从而加大商业银行遭受重大损失的可能性。
关键词：
贷款定价 贷款组合 信用风险 商业银行
[期刊] 商业研究
[作者]
李博
以上海股市417家A股股票为样本,以2000年2月18日至2001年6月8日的周收益率为样本数据,研究股票组合收益与各种因素之间的关系,建立9个单因素模型和6个四因素模型。结果发现:6种风险度量指标对股票组合收益率的解释能力十分微弱,而平均流通市值的自然对数和平均短期(1年)历史收益率对股票组合收益率的解释能力达到76.2％。因此,在上海A股市场,CAPM失去了有效性,资产定价可以由多因素模型决定。
关键词：
资产定价 多因素模型 实证研究
[期刊] 国际经济合作
[作者]
韩思哲
基于消费的资本资产模型(CCAPM)是对传统的资本资产定价模型(CAPM)的修正与拓展,研究投资者最大化当前的未来消费的预期效用的前提下如何进行资产配置。CCAPM是传统金融学领域的重大理论成果之一,在当前中国的宏观背景下具有重要的研究价值与实践意义。因此,本文使用广义矩估计(GMM)方法对基于消费的资本资产定价模型(Hansen-Singleton模型)进行实证检验,研究发现我国股票市场"理性预期假说"的存在性并不明确;投资者在熊市阶段倾向于多储蓄与偏好未来消费;投资者在股市成立初期与熊市阶段表现出风险爱好的倾向,同时较小的常数相对风险厌恶系数表明中国股市并不存在"股权溢价之谜"现象。
[期刊] 金融与经济
[作者]
汤家奇 严志勇 江国良 戴锐豪 王雪茹
随着人民币国际化的稳慎扎实推进，在岸和离岸人民币汇率双向波动逐渐成为常态，市场风险传递较以往也愈发迅速。构建MODWT-DGCt-MSV模型，测量在岸与离岸人民币汇率在不同频次交易下形成多个尺度的波动溢出效应。研究表明，离岸人民币汇率的波动性比在岸更强，在岸人民币汇率长期尺度与离岸人民币汇率中期、长期的动态相关性较强；在岸和离岸人民币汇率波动存在明显的集聚效应，各尺度之间大多存在波动传递的格兰杰因果关系，离岸人民币市场更多地作为波动溢出的源头；在岸人民币汇率在美联储加息时对离岸的波动溢出效应较非加息周期有所增强。
关键词：
小波分析 波动溢出 资本流动 宏观审慎
[期刊] 运筹与管理
[作者]
秦全德 黄兆荣 黄凯珊
碳市场价格呈现非线性、非平稳的复杂特性,准确预测具有较大的挑战。基于"分而治之"的思想,提出了一种基于局部回归的多尺度碳市场价格预测模型。提出的模型利用集成经验模态分解(EEMD)对碳市场价格时间序列进行分解。启发于EEMD局部特征分解的特点,对分解后的分量采用局部回归方法进行预测,然后将分量预测结果进行集成。采用的局部回归方法包括局部线性回归(LLP)、局部多项式回归、局部岭回归、局部主成分回归、局部偏最小二乘回归和局部套索回归。实验结果表明基于局部回归的多尺度预测模型具有优异的预测性能。在提出的模型中,EEMD-LLP结构简单且性能更为突出,进一步对EEMD-LLP参数的适应性进行探讨。与新近提出模型的对比结果表明了EEMD-LLP在碳市场价格预测中的有效性。
[期刊] 经济地理
[作者]
沈体雁 于瀚辰 周麟 古恒宇 何泓浩
文章基于多尺度地理加权回归研究北京市2011—2017年二手住宅交易的价格特征,结果表明:①以往基于经典地理加权回归模型的研究可能存在一定的不稳健,而多尺度地理加权回归可以将不同变量对于因变量的影响尺度反映出来,其回归的结果更为可靠。②北京房价对区位因素非常敏感,且存在高度的空间异质性,区位的影响尺度是所有变量中最小的,接近于街道尺度。而卧室数量和到最近地铁站的距离为全局尺度的变量,在空间上的影响较为平稳。到公交站的距离、到小学的距离、建筑结构和装修状况对于房价的影响不显著。其他显著的变量均存在一定的空间异质性,其空间尺度由小到大分别为成交时间、面积、楼龄、楼层、朝向。③区位、朝向、卧室数量、成交时间均正向影响房价,而面积、楼龄、楼层、到地铁站的距离负向影响房价。所有影响因素中区位是影响房价的最主要因素,其次是成交时间朝向。面积成交时间、朝向和到最近地铁站的距离影响较大,所在楼层、卧室数量对于房价的影响较小,而面积和楼龄的影响最弱。
[期刊] 西南农业学报
[作者]
陈国平 林伊琳 赵俊三 袁磊 吴晓伟 李强军
【目的】以滇中城市群耕地分布为例，通过对比分析空间多尺度耕地模型，探析适宜的土地利用模拟模型。【方法】从1 km、5 km、10 km、20 km和30 km 5种栅格尺度和16个驱动力因子视角，选取拟合优度、残差空间自相关、因子数量及空间尺度等指标，对比经典回归、空间滞后、空间误差和地理加权回归4种耕地模型的差异性及精度。【结果】耕地及驱动因子在空间多尺度下均存在正的全局空间自相关，且具有空间非平稳性，权重距离越小，空间依赖程度越高，随权重距离的增加表现出较强的空间异质性；耕地集聚特性随空间尺度变化呈现出较高的一致性，具体到空间位置及细节表达程度则存在一定的差异，尺度越小，集聚性越明显，其局部空间差异性越显著，反之，则相反；选取拟合优度、模型残差的空间自相关性、影响因子数量及空间尺度等指标，对比分析各空间多尺度模型，得出表征耕地局部空间格局和分布规律模型从优到劣依次为地理加权回归模型、空间误差模型、空间滞后模型、回归模型。【结论】地理加权回归模型顾及且量化了地理空间局部特征及地理空间差异性，既能详细地表征耕地空间局部特征，又能判定不同空间位置模型拟合度的优劣，还可以得到土地利用各驱动因子随空间位置变化的权重。在局部空间特征表达、模拟精度及驱动因子系数等方面都具有很好的模型构建能力，可以与其它数理模型结合来构建适用于高原山区城市群尺度的土地利用预测模拟模型。
[期刊] 经济问题
[作者]
陈石清 帅富成
鉴于资本资产定价模型对资产评估和资本定价的作用,以上海股票市场为对象,选取上证180指数中178家股票的相关数据,运用计量经济学的方法进行相关的资本资产定价模型的实证检验。结果显示:上海股票市场存在较大的投机行为,资本资产定价模型在上海股票市场还不适用,对于上海股票市场股票的定价还存在一定的困难。并就结论出现的原因给予了相关的解释。
[期刊] 地理科学进展
[作者]
李润奎 朱阿兴 李宝林 裴韬 秦承志
流域水文模拟对输入数据空间详细程度的要求受流域面积大小的影响,而流域面积影响作用的定量描述有助于模拟时的数据选取。本文以美国Brewery Creek流域(约19.5 km2)为例,在逐级连续的汇流面积上,分析了SWAT模型基于1∶2.4万的SSURGO和10m分辨率的SoLIM土壤数据模拟的径流量的差别随汇流面积的变化。结果显示:汇流面积较小时,基于不同土壤图的模拟径流一致性较差;随着汇流面积的增大,模拟径流的差别逐渐减小并趋于稳定,在汇流面积大于约10 km2时,差别变得相对不明显,不同土壤数据的模拟径流相当。根据实验结果,流域径流模拟对数据的要求受模拟面积的潜在影响,当流域面积大于一定值时,较粗分辨率的输入数据同样可能取得较好的模拟效果。研究度量了面积对模型响应的潜在影响作用,为中小流域水文模拟时土壤数据的选取提供了初步参考。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
林清泉 荣琪
自从1964年CAPM模型提出以来,学术界对它的研究就一直没有停止过。在理论层面,通过放松和改变假设得到了新的模型;在实证层面,则是应用新的实证方法验证理论模型的正确性。最新提出的多元GARCH模型具有预测多元资产条件协方差矩阵的功能,因此将这一特性应用于CAPM模型的研究中就成为了一个独特的视角。通过实证研究发现,这种时变贝塔能够更精确地刻画单个资产相对于市场组合的风险大小。
关键词：
多元GARCH 条件异方差矩阵 时变贝塔
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马静如
本文利用深圳股票市场数据对该市场作了检验，得出CAPM模型不符合我国的深圳股票市场的结论，同时发现了深圳市场同样存在西方发达市场中普遍的小公司效应；对风险结构的分析表明，非系统风险在个股的总风险中已经占有相当大的比重，个股价格变动呈现发散性特征，这说明深圳市场已经具备成熟市场的某些基本条件。
关键词：
资本资产定价模型 市场组合 风险分散
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
