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[期刊] 统计研究
[作者]
刘长标,袁卫
机动车辆保险精算中的奖惩系统（Ｂｏｎｕｓ－ＭａｌｕｓＳｙｓｔｅｍ，ＢＭＳ）的研究主要集中于汽车第三者责任保险的场合，ＪｅａｎＬｅｍａｉｒｅ在［１］中对此作了详细的探讨，本文作者在［２］中讨论了机动车辆车损险的分类最优ＢＭＳ，孟生旺在［３］中讨论了机动...
关键词：
多变量混合Poisson分布；BMS
[期刊] 财经问题研究
[作者]
郑玉华 崔晓东
利用参数方法计算VaR的关键在于对收益率分布形式的假定是否合理。为了充分反映金融收益的统计特性,并更好地刻画厚尾特征,本文在利用ARMA-GARCH模型过滤了收益序列的自相关和波动聚类特性后,采用混合正态分布模型分析资产收益的VaR度量,并对上证综指获得的日收益率序列进行了实证研究。比较分析混合正态分布和正态分布两种假定下的VaR。结果表明:混合正态分布假设能够反映收益分布5%的厚尾特征并准确地刻画1%的厚尾部分,避免了正态分布假设低估风险的缺陷,保证了VaR的准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
全星澄 李巍
文章探讨有限维混合分布参数估计的程,快速得出混合EM算法,总结出有限维混合分布参数估计的高斯分布、混合指数分布参数估计的EM算法期望、方差迭代表示。跳过繁琐的推导过EM算法,并将其用于M2供应量同比增长分布和大变动时间间隔分布建模中。结果表明:采用三维混合高斯分布描述单一指数分布刻画M2供应量同比增长分布、采用M2供应量大变动时间间隔分布是合理的。
关键词：
有限维混合分布 EM算法 参数估计 M2
[期刊] 统计与决策
[作者]
谌业文 胡尧 王旭琴 李丽
为了更好的描述城市道路车流运行状态,文章利用χ~2检验、核密度估计、Gaussian分布和EM算法,提出了基于交通流速度的混合Gaussian分布模型。利用χ~2检验验证了不同车道占用对道路通行影响程度存在显著差异;对混合模型速度数据,采用核密度方法估计独立子Gaussian分布数目,并利用所建模型描述不同车道占用引起的车流速度变化差异;最后利用该模型进行了城市道路混合车型识别。实践表明,混合Gaussian分布模型在拟合数据与展现车流状态方面具有良好效果,为道路设计与交通组织管理提供了一定的理论依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 邓迎春
因子分析模型的贝叶斯推断是贝叶斯多元统计推断理论的重要组成部分。本文通过分析因子分析模型的统计结构,构造了模型参数的混合先验分布;利用贝叶斯定理,结合模型样本似然函数和参数的先验分布推导了参数的后验分布;证明了因子载荷阵的条件后验分布为矩阵t分布,协方差阵的条件后验分布为逆Wishart分布。实证研究结果表明:由于参数先验分布的作用,贝叶斯因子分析的结论与传统的因子分析之间存在显著性的差异。
[期刊] 统计与决策
[作者]
全星澄 李巍
文章探讨有限维混合分布参数估计的程,快速得出混合EM算法,总结出有限维混合分布参数估计的高斯分布、混合指数分布参数估计的EM算法期望、方差迭代表示。跳过繁琐的推导过EM算法,并将其用于M2供应量同比增长分布和大变动时间间隔分布建模中。结果表明:采用三维混合高斯分布描述单一指数分布刻画M2供应量同比增长分布、采用M2供应量大变动时间间隔分布是合理的。
关键词：
有限维混合分布 EM算法 参数估计 M2
[期刊] 统计与决策
[作者]
周雪娇 李群 张宝学
收入分布是反映居民收入分配结构和变化趋势的重要概念,是经济发展过程中收入分配结果的变现,是定量研究居民收入问题的基础。文章选用1989—2015年CHNS中的居民家庭人均收入数据,从微观视角探究居民收入分布的演化过程和规律。结果显示:居民收入分布在明显的向右迁移且越来越扁平化,同时右拖尾的情况也呈现愈加严重的趋势,表明收入水平在不断地提高,但收入差距也在不断地拉大。通过Yeo-Johnson转换改进了收入分布的离散程度,结合EM算法和数值法来估计收入分布中的参数值,其分布出现显著的双峰特征,在此基础上拟合居民收入服从混合正态分布,估算出基尼系数。
[期刊] 林业科学
[作者]
奚祯苑 刘丽娟 陆灯盛 葛宏立 陈耀亮
【目的】利用混合像元分解技术研究一种快速、准确提取山核桃空间分布信息的新方法,为亚热带经济林资源及其动态变化的快速检测提供新手段。【方法】以浙江省临安市西部为研究区,首先,采用线性混合像元分解技术获取植被(GV)、阴影(shade)和土壤(soil)3个分量图,据实地考察,基于山核桃的GV,shade和soil分量与其他植被的区分性较大的特征,构建植被-土壤指数、植被-阴影指数和归一化多分量指数3种新的指数;然后,基于归一化植被指数和新的指数建立决策树模型提取山核桃;最后,将研究区的土地覆盖类型分为山核桃和其他地类,并通过地面调查收集的样地数据和Google Earth高分辨率影像对分类结果进...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周雪娇 张宝学 李群
自改革开放后随着时间的推移,居民收入分布的位置及形状随之呈现多元化发展趋势,收入分布格局经历了深刻曲折的变迁过程。对收入分布的收敛情况和演变历程的研究多数基于静态的分析视角,或用非参数核密度探究某时间段内分布形式的动态趋势。本文选用1989-2015年CHNS中居民收入数据从动态视角拟合混合收入分布及其演变趋势,认识到收入分布不断右移且离散程度在持续恶化及其客观存在的事实性,目的是探究两分量混合分布函数随着时间变化的动态演变路径及估算衡量收入差距的基尼系数,研究发现收入分布呈现两阶段的发展趋势,即1989-2006年,2009-2015年。结果表明,随着时间的推移,居民收入水平和收入差距呈逐年递增且存在显著地阶段性发展态势,从动态视角更详细的反映出收入分布的演变过程。
[期刊] 统计研究
[作者]
叶立淼 陈庆华
在元件寿命服从双参数混合指数分布、元件个数服从几何分布的情形下,本文定义了混合指数几何分布,并研究了该分布的各种性质,讨论了参数的极大似然估计,并使用EM算法得到参数的近似估计。最后给出了参数的渐近方差、协方差、置信区间。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
方彤 苏治
研究目标:在多变量混频GARCH模型中实现低频变量选择。研究方法:构建基于线性波动率预测模型的混频GARCH模型长期波动成分,在对数似然函数中引入LASSO惩罚项,使用多种优化算法实现惩罚似然函数估计并对算法效率进行模拟和评估。研究发现:无权重函数约束的多变量混频GARCH模型在变量选择上较好克服了变量非标准化、参数跳跃和权重参数不可识别问题;单纯形法在较小样本量和较少变量数量时提升了变量选择能力和精度,是BFGS的最优替代算法。研究创新:构建并扩展了多变量混频GARCH模型变量选择,给出性质证明和数值模拟,评估并得出模型估计的算法应用条件。研究价值:给出新的多变量混频GARCH模型变量选择设定,为研究金融市场波动预测性提供新思路。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周泽人 舒印彪 董存 梁志峰 王铮 陈敏
风速概率分布特性和风能概率密度特性研究是风电场风能资源评估的重点。本文使用混合威布尔模型进行风速和风能概率密度估计,从而研究风能资源分布特性。在本文中,混合分布的个数没有限制,通过AIC信息准则进行模型选择。结果与威布尔分布模型、正态分布模型和对数正态分布模型进行对比,通过计算Kolmogorov-Smirnov距离、判定系数和平方根误差评估模型的拟合效果。结果表明,混合威布尔分布模型与实际风速概率密度分布和风功率概率密度分布更加匹配,特别对于风功率密度概率密度来说。由此可见,用混合威布尔模型可以适用于较为复杂的风速与风功率密度分布状况,适合应用于风电场风能资源分布特性的研究以及区域风能资源的评估。
关键词：
风速分布 风能分布 混合威布尔分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹向飞
本文探讨了利用混合正态分布来拟合学生的成绩分布,并进行实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙荣
在总体未知的条件下,非参数方法是分布函数常用的估计方法。独立样本下分布函数的核估计方法已经有了深入的研究,文章对非独立的平稳α-混合序列的分布函数提出了随机窗宽条件下的非参数核估计,讨论了估计的强一致相合性和一致完全收敛性。
关键词：
α-混合 分布函数 随机窗宽 非参数估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
王小英 李迎华 杨雪梅
混合t-分布模型是分析重尾数据的重要建模工具之一,不易受离群点、异常值点的影响,比混合高斯分布模型具有更好的稳健性。文章研究了两总体一元混合t-分布模型,基于EM算法给出了该模型参数极大似然估计的迭代步骤,并采用k-means方法进行算法初始化,然后分别在三类模拟数据下对比验证了该模型的有效性以及在拟合重尾数据上的优势。
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