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作者: 王(57017); 张(47899); 李(47891); 刘(45418); 陈(30437); 杨(23152); 晓(21933); 赵(18890); 周(18038); 华(17036); 吴(16342); 文(15942); 明(15029); 伟(14959); 林(14903); 丽(14692); 志(14690); 孙(14185); 徐(13861); 黄(13694); 军(11879); 玉(11798); 平(11623); 朱(10911); 胡(10784); 郭(10756); 建(10622); 红(10586); 春(9729); 艳(9510)

学科: 济(87332); 经济(87247); 管理(59717); 业(58450); 方法(49912); 企(49009); 企业(49009); 数学(45386); 数学方法(44704); 财(22595); 农(21302); 中国(19237); 业经(16769); 贸(15811); 贸易(15806); 学(15563); 务(15401); 易(15352); 财务(15341); 财务管理(15303); 地方(14904); 企业财务(14523); 农业(14091); 理论(14075); 制(13624); 技术(12806); 和(12592); 环境(11565); 银(11401); 银行(11377)

机构: 学院(289329); 大学(288465); 济(118152); 管理(117897); 经济(115817); 理学(103525); 理学院(102518); 管理学(100468); 管理学院(99949); 研究(86696); 中国(65070); 京(58488); 科学(53601); 财(52757); 农(45803); 业大(43754); 财经(43562); 所(42543); 中心(42244); 江(41541); 经(39654); 研究所(38892); 经济学(36732); 农业(36360); 北京(35886); 范(35294); 师范(34904); 经济学院(33570); 州(32944); 财经大学(32647)

基金: 项目(200382); 科学(158805); 基金(147133); 研究(143417); 家(127585); 国家(126584); 科学基金(110511); 社会(90692); 社会科(86148); 社会科学(86122); 省(79015); 基金项目(77710); 自然(73865); 自然科(72252); 自然科学(72235); 自然科学基金(70940); 教育(68907); 划(66421); 资助(62359); 编号(58412); 成果(45807); 部(45042); 重点(44982); 创(42106); 发(41644); 课题(39596); 科研(39297); 创新(39283); 教育部(39136); 大学(38211)

期刊: 济(116031); 经济(116031); 研究(74437); 中国(47565); 学报(43294); 财(42345); 管理(40966); 科学(40059); 农(39350); 大学(33318); 学学(31590); 技术(28556); 教育(28231); 农业(26720); 融(22563); 金融(22563); 财经(21395); 业经(19626); 经济研究(19319); 经(18208); 统计(17641); 策(15970); 问题(15768); 技术经济(15390); 业(14902); 决策(14630); 商业(13819); 版(13464); 理论(13341); 财会(12809)

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基于多分辨分析上证SV-M模型的实证

[期刊] 统计与决策 [作者] 秦伟良达庆利颜华实门可佩

为了有效揭示上证不同交易周期收益率与波动的关系,文章采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参数随交易周期的变化情况。实证表明,不同交易周期,收益率与波动的关系存在明显差异;且随交易周期的增长,收益率的相关性及波动持续性逐渐增强。

关键词： SV-M MCMC 小波变换

基于SV-M模型的全球股市交易指数波动与收益率的多分辨分析

[期刊] 运筹与管理 [作者] 秦伟良颜华实

为了有效揭示收益率与波动的关系,本文采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自的SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参数随交易周期的变化情况。实证表明,全球各大股票交易市场的收益率,收益率与波动的在较小的尺度上关系不显著,但在较大尺度上,存在明显的正相关关系;且随交易周期的增长,收益率的相关性及波动持续性逐渐增强。

关键词： SV-M MCMC 小波变换

基于小波多分辨率GARCH模型的汇率去噪预测

[期刊] 统计与决策 [作者] 张永山

针对高低频振荡以及效应抵消的汇率去噪问题,文章利用状态转换GARCH模型进行了基于小波多分辨率的汇率去噪信号振荡修正以及信号指数化修正,并结合状态转换GARCH的小波多分辨率,进行相应的分解与拟合,结果证实:汇率的信号模拟存在高频振荡和低频振荡区间的叠合,也即是基础变量信号在一阶、二阶参变过程中的效应抵消。

关键词：汇率去噪小波多分辨率状态转换

基于小波多分辨率GARCH模型的汇率去噪预测

[期刊] 统计与决策 [作者] 张永山

关键词：汇率去噪小波多分辨率状态转换

基于SV-M模型的股票市场风险溢价与波动关系研究

[期刊] 管理评论 [作者] 王鹏

资产收益的风险溢价是金融经济学研究的基本问题。在深入考察现有的两种收益与波动关系模型(GARCH-M和SV-M)差异的基础上,以新兴股票市场中的上证综指和成熟股票市场中的标准普尔500指数为例,运用更具理论优势的SV-M模型,实证考察了两种类型市场中风险溢价与波动率之间关系的不同状况。研究结果显示,上证综指的波动率对其风险溢价有负向影响,而标准普尔500指数的波动率对其风险溢价有正向影响;但无论影响方向正负,波动率对风险溢价的影响都是非常微弱的。论文结合两种市场中的不同波动状况对实证结果进行了解释。

关键词： SV-M模型股票市场风险溢价波动

基于MODWT的多分辨系统风险分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 廖丽芳蔡如华

文章利用小波分析具有良好的多分辨特性,对其股票收益率进行极大重叠离散小波变换,使得收益率按不同频率分解,然后对不同时间尺度上的收益率估计CAPM模型的Beta系数。实验结果表明,在不同的尺度下,Beta系数有较大的差异,即系统风险值Beta具有多分辨性,投资者可以根据不同Beta值选择不同的投资时间,使得风险分散化。

关键词： CAPM 极大重叠离散小波变换 Beta系数多分辨分析

政策调整对我国房价的冲击效应研究——基于小波多分辨率分析与干预分析模型

[期刊] 审计与经济研究 [作者] 钟世和曾小春

借鉴货币最优政策模型,从机理上分析了房地产市场的变动规律,发现推动房价正常上涨的本质在于成本推动以及人口迁移下对住房的刚性需求,其他政策虽然短期内可调节房价波动,但长期过度使用会导致房价不可逆转的畸形。进一步基于小波多分辨率分析与干预分析模型讨论了我国政策冲击下的房地产市场发现:房价波动短期内会影响房地产销售,但长期内房地产销售不受房价波动影响,房价上涨与销售额增长均具有自身内在的推动力;政策调整对房价调控的冲击出现逆效性,短期内可以抑制房价上涨,长期内则会造成房价的更大波动。

关键词：住房制度改革房地产调控房地产市场房价波动房地产政策冲击住房保障房地产干预

基于小波多分辨分析的协整建模理论与方法的扩展

[期刊] 统计研究 [作者] 许启发蒋翠侠张世英

为讨论经济及金融变量的多尺度行为,描述变量之间在不同时间尺度上的长期均衡关系,将小波多分辨分析引入协整建模理论,提出多分辨协整和多分辨误差校正模型两个概念,给出相应建模方法,克服了传统的协整建模理论无法揭示蕴含在变量内部的多时间尺度信息的缺陷。多分辨协整建模能够更加细致地捕获经济或金融变量在不同时间尺度上的关系,对两大股指的实证研究也支持了这一点。

关键词：协整误差校正模型多分辨小波分析

基于DIC准则的ASV模型和SV模型的实证比较

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 王泽锋史代敏

本文将标准的SV模型转化为状态空间模型,受混合状态空间模型要优于一般的状态空间模型这一结论的启发,将标准的SV模型做了两个方面的扩展,一是在原模型中加入确定性的部分,二是将模型中状态变量由AR(1)拓展到GARCH(1,1)来刻画,从而得到五个扩展模型,通过MCMC方法得到各个模型的参数估计值及DIC值,并以此来评价各个模型的优劣。本文得出以下结论:用GARCH(1,1)来刻画状态变量的变化过程要优于用AR(1)来刻画;加入适当的确定性部分并放在正确的位置能够提高模型的拟合优度。

关键词： SV模型 ASV模型 MCMC DIC准则状态空间模型

上证50ETF期权推出对现货市场质量的影响——基于STAR模型和GARCH模型的实证分析

[期刊] 金融与经济 [作者] 盛积良冯玉兰

本文基于均值回归理论,选取期权推出前后ETF市场和股票市场共6组样本数据,通过构建STAR模型和GARCH模型,从价格发现和波动性两个方面研究上证50ETF期权推出对现货市场质量的影响。实证结果表明:上证50ETF期权上市交易促进了现货市场的价格发现效率,稳定了现货市场的波动性,总体上提高了现货市场质量。比较ETF市场和股票市场发现,期权推出前,ETF市场的价格发现效率高于股票市场,然而期权推出后,股票市场的价格发现效率却高于ETF市场。本文的研究显示,期权上市使股票市场从价格发现功能缺失转变为具有较高的价格发现功能,显著改善了股票市场的整体质量。

关键词： STAR模型 GARCH模型市场质量均值回归理论

基于多分辨分析的沪深股市相关性分析

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 秦伟良颜华实达庆利

为了有效地揭示沪深股市不同交易周期股票交易的相关性,本文采用极大重叠离散小波变换,将上证指数和深圳成指高频收益率分解在不同的交易周期上,对各个周期的收益率采用semi-GPD模型作为其边缘分布分别进行拟合,在此基础上采用Copula函数方法建立同周期收益率的联合分布,度量了沪深两市同周期交易的相关性.实证表明,不同交易周期所表现出的相关性存在明显差异,并且随着交易期的增长,沪深两市非对称结构逐步明显。

关键词：高频数据 Copula semi-GPD MODWT χ2-检验

上证180指数的GARCH族模型仿真研究——对上证300指数的间接实证建模分析

[期刊] 财经问题研究 [作者] 赵进文王倩

本文旨在运用GARCH族模型对即将作为股指期货标的物——上证300指数进行间接实证建模研究。本文使用上证180指数研究上证300指数具有可行性。分析结果表明:上海股市股价波动确实存在显著的GARCH效应和冲击持久效应,并存在较弱的杠杆效应;收益率条件方差序列是平稳的,模型具有可预测性,GARCH-M(1,1)模型可以很好地拟合与预测上证180指数。该仿真模型可以较好地实现点对点的长期高精度预测,克服了传统预测模型只能进行短期预测的缺陷。这不仅对于投资者规避风险,开拓利润空间,而且对于我国资本市场的稳健发展,都具有重要的理论与实践指导意义。

关键词：上证180指数 GARCH族模型 GARCH效应杠杆效应仿真

基于小波多分辨分析方法的高阶矩CAPM研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 李迎锋陈辉潘林

近几年来,分析高阶矩CAPM的变化规律,已经逐渐成为该领域研究的热点。为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,本文讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM模型研究中;利用小波多分辨分析的特点,给出了小波高阶中心矩和高阶混合中心矩的定义;给出了多分辨系统风险测度Beta、Gamma、Theta的计算方法和多分辨CAPM。

关键词：高阶矩 CAPM 小波变换多分辨

基于小波多分辨分析的PPI和CPI动态传导机制研究

[期刊] 财经研究 [作者] 王晓芳王永宁李洁

文章利用Matlab仿真软件对PPI和CPI进行小波多分辨分析,并将各子成分的低频分量分阶段作脉冲响应研究,探讨了PPI和CPI的波动特征及其关系。结果显示,PPI和CPI波动的波幅、频率和周期均存在较大差异,二者的阶段性传导关系只体现在中长期内;主导PPI和CPI波动的子成分在各阶段均有变化,唯有食品类子成分能够较稳定地主导CPI的波动和预测CPI的走势。通过研究不同时期子成分对总指数的影响可使价格调控和有效治理通货膨胀更具有针对性。

关键词： PPI CPI 价格传导小波多分辨分析子成分

基于小波多分辨分析的高阶矩CAPM

[期刊] 统计研究 [作者] 许启发王艳明

为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM研究中。利用小波多分辨分析的特点,给出了小波高阶中心矩和高阶混合中心矩的定义,基于此给出了多分辨系统风险测度Beta、Gamma、Theta的计算方法和多分辨CAPM,并从行为金融理论出发,给出多分辨高阶矩CAPM的金融背景解释。实证结果支持了多分辨系统风险假说和多分辨高阶矩CAPM的成立,为构建动态投资组合分散金融风险的动态影响提供了证据。

关键词：高阶矩 CAPM 小波变换多分辨

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