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[期刊] 统计与决策
[作者]
方毅 张运鹏 桂鹏
文章对MGARCH(Multivariate GARCH)模型进行预测研究。利用沪深300的10个行业指数,对常用多种模型进行比较,发现结构简洁的MGARCH模型具有较强预测能力,应用价值高。
关键词：
MGARCH 诊断 预测
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 杨伟
金融资产收益之间的相关性对于投资者的分散化投资与资产配置决策有着重要的影响。股票和债券是可供投资者选择的最主要的两种金融资产。基于DCC(Dynamic ConditionalCorrelation)多元变量GARCH模型(Multivariate GARCH Model)对我国股票市场和债券市场收益之间的相关性进行估计,结果表明我国股票和债券收益之间的相关性呈现出动态时变的特征,并且相关性的波动性很大。此外,通过对影响我国股票和债券收益之间相关性的主要因素进行的分析,发现通货膨胀率和股票市场风险会对我国股票和债券收益之间的相关性产生显著影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国工商银行驻马店分行课题组
我国商业银行的资产结构性矛盾日益突出， 迫切要求对其资产运作进行调整和改造， 以实现金融资产结构的多元化。金融资产多元化方向选择要立足于实际， 并借鉴西方经验， 在相关法律授权范围内进行。
关键词：
金融资产 商业银行 资产结构
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘志东 徐淼
本文主要根据极值理论(EVT)适合描述金融资产收益的厚尾分布和GARCH模型适合描述金融资产收益时间序列动态变化特性的优点,建立一种基于GARCH模型和EVT模型的风险价值度量方法。并通过中国证券市场实际数据对本文建立的模型进行验证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘华 ,周晓光 ,程海峰
我国居民金融资产结构由以前单一的现金——储蓄结构向债券、股票、保险等多元化结构转变,金融资产多元化格局基本形式。居民金融资产多元化一方面对现行金融体制提出挑战,另一方面将给我国金融业提供巨大的发展机遇。我国金融体制应适时创新,以适应和促进我国居民金融资产多元化。针对居民
[期刊] 农村金融研究
[作者]
黄少青
自党的十一届三中全会以来,随着改革开放的不断深化,以居民储蓄存款为主体的金融资产格局开始受到冲击,国库券、金融债券、企业和地方政府集资发行的债券和股票、国家建设债券等金融商品从1980年开始相继上市。但从总体上来看,目前依然没有走出单一的金融资产格局,主要表现在三个方面:一是金融资产期限短期化(1986年长期性与短期性金融
[期刊] 当代经济科学
[作者]
柳会珍 张成虎 李育林
金融资产收益率波动是资产定价和金融风险管理的核心部分,而跳跃是收益率波动中的重要组成部分。基于修正Z-检验,本文检测识别我国股市波动中跳跃行为,并且研究了跳跃的时序特征,统计结果表明,在市场大波动时期,和连续成份相比,跳跃对于波动率具有极其重要的贡献。建立包含跳跃的已实现波动率非齐次自回归模型,在波动模型中纳入滞后绝对日收益率和杠杆效应预测股指收益率波动。实证分析结果显示,对于短期的波动预测,包含跳跃和两种影响因素的波动模型表现最好,然而对于提前1月的长期预测,跳跃和连续波动成份分离模型预测明显优于其它模型,这些事实说明跳跃对股指波动率预测具有重要的影响,好坏消息对波动率非对称性具有短期显著影...
关键词：
已实现波动率 跳跃 波动率预测 金融风险
[期刊] 当代经济科学
[作者]
孙天琦 高冬民
文章总结了我国国有金融资产管理的现状 ,分析了目前管理中的问题 ,在借鉴国外管理经验的基础上 ,提出目前我国国有金融资产管理关键是要明确工作目标 ,强化管理职责 ,完善管理制度 ,实现保值增值 ,在此基础上 ,可以探索管理体制的完善与改革 ,并初步分析了几种管理体制的优缺点。
关键词：
国有金融资产 管理体制
[期刊] 经济学动态
[作者]
朱国华 周洪生 刘爱武
改革开放以来,我国金融资产每年以30％左右的速度递增,但金融资产的质量却没有同步提高,金融资产流失现象相当严重。据测算,我国金融资产流失量占金融资产总量的10％,相当于国家银行1995年贷款增量的总和。 一、金融资产流失实证考察 金融资产流失从性质上区分,一是“流”,二是“失”。“流”主要指信贷资产脱离正常的运行轨道,非正常地流向财政部门、银行所办经济实体、股票、期货、房地产市场;“失”主要是指不良信贷资产滞死、企业转换经营机制过程中的银行贷款“悬空”、经营亏损及以信贷资产进行的超额分配等。金融资产流失的渠道多种多样,可概括为以下十大类型。
[期刊] 管理评论
[作者]
龚旭 文凤华 黄创霞 杨晓光
本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为实证样本,对HAR-RV-EMD-J模型以及常见的四个HAR类波动率模型进行样本内分析和样本外分析,并对其分析结果进行稳健性检验。研究发现:在HAR-RV-EMD-J模型中,高频已实现波动率和低频已实现波动率包含对未来1日、1周、2周和1月波动率的预测信息较多,而趋势已实现波动率和跳跃波动率包含的预测信息较少;HAR-RV-EMD-J模型对未来1日、1周、2周和1月波动率的样本内和样本外预测能力都明显强于其他四个HAR类波动率模型。
[期刊] 管理评论
[作者]
龚旭 文凤华 黄创霞 杨晓光
本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为实证样本,对HAR-RV-EMD-J模型以及常见的四个HAR类波动率模型进行样本内分析和样本外分析,并对其分析结果进行稳健性检验。研究发现:在HAR-RV-EMD-J模型中,高频已实现波动率和低频已实现波动率包含对未来1日、1周、2周和1月波动率的预测信息较多,
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
王立新 吴良刚
从资产组合视角出发,使用全国35个大中城市2001-2010年的投资型寿险保费数据对影响需求因素进行检验。研究发现,居民收入提高,为对抗通胀而购买投资型寿险,这是其快速增长的主要原因,股票对投资型寿险需求具有较强的替代作用。实证研究表明,短期内消费者更关注投资型寿险的投资功能,长期内消费者会考虑其保障功能,但由于其投资功能较强,保障功能的影响并不显著。
关键词：
投资型寿险需求 投资功能 保障功能
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
鲁志军 姚德权
引入Copula函数来改进传统的VaR方法,构建出Copula-VaR模型。通过蒙特卡罗模拟实证金融资产组合收益的各种VaR值,结果表明,Copula-VaR模型能够更精确地测度出金融资产组合的在险价值风险。
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