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[期刊] 统计与决策
[作者]
周少甫,杜福林
[期刊] 统计与决策
[作者]
张永莉 邹勇
引入投资者心理行为偏好变量维度的投资者行为资本资产定价模型是当前行为经济学研究的学术热点。文章在分析CMPA及前景理论研究框架的基础上,通过消费效用函数将前景理论核心思想引入至资本资产定价模型中,并以此构建引入前景理论的行为资本资产定价模型,得出模型的均衡解,以期对我国资本市场定价提供理论参考。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈彦斌 徐绪松
本文提出并证明了基于风险基金的CAPM模型。基于风险基金的CAPM模型描述了资产的收益与风险之间的线性关系 ,其中资产的风险定义为资产收益率与风险基金收益率的协方差除以风险基金收益率的方差。作为应用例子 ,本文使用基于风险基金的CAPM模型证明了著名的CCAPM模型。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
惠晓峰 李冰娜
基于随机矩阵理论(RMT)的降维技术能够通过去除噪声和只保留有用"信息",而对相关矩阵估计中用来描述相关的主成分或因子的最佳使用数量做出确定。本文认为利用RMT对相关矩阵估计的降维操作来实现RMT对多元GARCH模型的有效降维是可能的。为说明基于RMT的降维技术用于多元GARCH模型的有效性,本文建立了两类将基于RMT的相关矩阵估计和波动率结合在一起的多元GARCH模型:滑动相关多元GARCH模型(SC-GARCH模型)和改进的O-GARCH模型(IO-GARCH模型)。理论分析表明,这两类模型具有降维的相关结构,易于估计,并且利用RMT能确定出它们的理论最佳维度。实证研究中,本文建立了上海证...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姚京 袁子甲 李仲飞
本文在相对Value-at-Risk(VaR)风险度量的基础上重新审视了金融经济学中最为核心的两个问题:资产配置和资产定价。遵循经典的Markowitz-Sharpe理论体系,我们在一般的分布假设下建立了基于相对VaR的均值风险模型和资本资产定价模型,并得出了两基金分离、有效边界、证券市场线等一系列结论。通过研究比较,我们说明了经典的Markowitz-Sharpe理论体系只是本文所构建的资产配置和定价理论体系在正态分布假设下的一个特例。我们还通过实证研究来说明不同分布假设对金融决策的影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
王曦 朱立挺 王凯立
本文借鉴并扩展现有宏观经济模型,导出含有多种资产价格关注特征的货币政策规则。然后分别将房地产、股票价格以及金融状况指数(FCI)作为资产价格变量,使用包含马尔科夫区制转换的BEKK多元GARCH模型来研究我国货币政策对资产价格的反应,以捕捉货币政策的时变特征。研究发现:(1)货币政策对资产价格的关注具有马尔科夫区制转换特征;(2)使用综合性的FCI指标,效果要优于使用单一的房价指数或股价指数;(3)货币政策仅在资产价格波动剧烈时才对其进行关注,在其他时期仍符合传统泰勒规则,仅关注产出缺口和通货膨胀率。分时
关键词：
货币政策 资产价格 马尔科夫区制转换
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 杨伟
金融资产收益之间的相关性对于投资者的分散化投资与资产配置决策有着重要的影响。股票和债券是可供投资者选择的最主要的两种金融资产。基于DCC(Dynamic ConditionalCorrelation)多元变量GARCH模型(Multivariate GARCH Model)对我国股票市场和债券市场收益之间的相关性进行估计,结果表明我国股票和债券收益之间的相关性呈现出动态时变的特征,并且相关性的波动性很大。此外,通过对影响我国股票和债券收益之间相关性的主要因素进行的分析,发现通货膨胀率和股票市场风险会对我国股票和债券收益之间的相关性产生显著影响。
[期刊] 管理评论
[作者]
张先治 晏超
会计准则变革通过改变会计信息质量对资本成本产生影响,通常认为,高质量的会计准则会降低资本成本,而本文基于资本资产定价模型(CAPM)的理论分析发现,由于企业投资增加对资本成本的反转效应,当满足一定的条件时,高质量的会计准则也可能会带来资本成本的提高。本文给出了这种情况存在的条件,即企业新增投资的调整成本(参数z)小于一定的临界值,以保证新增投资具有充分的弹性。当进一步增加考虑股东和管理层之间的代理问题、大股东和中小股东之间的代理问题时,虽然企业投资行为与最优投资水平会发生变化,但上述基本结论仍然成立。本文在理论上厘清了会计准则、资本成本与企业投资之间的关系,深化了会计准则变革的非预期效应理论,为相关实证研究奠定了基础,对会计准则目标制定及实施效果检验等具有重要的参考价值。
[期刊] 投资研究
[作者]
周程
本文在均值方差最优投资组合模型的框架内嵌入资本管制,分析资本管制对金融市场稳定性的影响。研究发现:资本管制提升了我国货币市场、国债市场稳定性,但资本管制没有提升人民币汇率市场、股票市场稳定性;受外国金融市场风险传染的影响,我国货币市场、国债市场和股票市场波动性有所降低,这与资本管制密切相关。
关键词：
资本管制 金融市场稳定性 传染效应
[期刊] 经济问题
[作者]
殷永昌
资本资产定价模型（ＣＡＰＭ）是一种市场一般均衡模型，它对证券价格行为、风险－报酬关系和证券风险的合适衡量提供了明晰的描述。但由于资本资产定价模型是基于一系列假设的，因此，资本资产定价模型在使用前必须被经验地和有效地检验。本文提出：１．资本资产定价模型中β系数的稳定性检验；２．资本资产定价模型基于证券市场线斜率的检验
关键词：
资本 定价 检验
[期刊] 经济学家
[作者]
景乃权
诺贝尔经济学奖获得者夏普教授运用资本定价模型 (CAPM )解释投资风险。该模型的特点是简洁、实用 ,在西方证券市场的技术分析中得到广泛的应用。本文结合夏普教授关于网络股的定价问题 ,介绍该模型在实践中的应用 ,以期能对中国证券投资分析技术提供参考
[期刊] 经济学家
[作者]
资本资产定价模型(CAPM:CapitalAssetpricingModel)被称为投资界的重要定律、它在受到广泛的赞同的同时也受到极大的质疑。CAPM在中国的应用是国内理论界和投资界都很关注的问题,本文在分析CAPM模型本身及其修正的基础上,探讨该模型及其修正在中国的运用及其意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李文君 尹康
自Bollerslev提出多元GARCH模型的分析框架以来,已有不少学者相继提出了一些修正和扩展的多元GARCH模型,本文对几种有代表性的多元GARCH模型进行评述,并对这些模型的基本框架、适用条件、模型的优劣做了一个总结。
关键词：
波动溢出 多元GARCH 参数化
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