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[期刊] 统计与决策
[作者]
何恒财 张雪峰 杜子平
文章提出多元非线性条件分位数回归模型。相对于传统模型,利用多元分位数回归模型从时序角度分析金融数据,可以更加全面的掌握到分布在每个分位数层面的数据特征;其次可以得到多元金融市场变量之间非线性的时序相依关系,从而更好地描述金融资产整体的统计分布特征。通过实证分析,从时序相依角度构建了美元/人民币汇率的多元分位数回归模型,并对其统计特征进行了表述与分析,通过分析结果可以看到多元分位数回归模型的优势。
关键词：
多元分位数回归 汇率 时序相依
[期刊] 企业经济
[作者]
毛明洁
本文使用条件分位数回归方法,探索五个因素对我国上市公司资本结构的影响状况。实证分析结果显示:不同分位点上的公司规模对资本结构为一正向影响,而获利能力则对资本结构有一负向影响;低分位数上的非债务税盾对资本结构存在一负向影响,较高分位数企业成长性对资本结构产生一正向影响。而资产的有形性对资本结构的影响则在1996年与2004年发生了较大的变化。
关键词：
资本结构 分位点回归 影响性
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
章琳一
本文利用２００１－２０１３年中国上市公司的经验数据，采用分位数回归方法，使用可操控性应计绝对值表示审计质量，考察审计费用与审计质量之间的关系。研究发现：审计费用和审计质量之间不是一直存在显著性的关系，当审计质量处于较低的分位数水平时，审计费用和审计质量无显著关系，随着审计质量分位数水平的提高，即审计质量的降低，审计费用对审计质量的影响逐渐显著，而且该影响表现出＂马太效应＂：随着审计质量分位数水平提高，审计费用对审计质量的回归系数值越来越大。考虑审计师规模后，与非十大事务所相比，十大事务所表现出的对审计质量的敏感性更强，对较低的可操控性应计容忍度更低，说明十大的审计质量更高，其政策含义是事务所做．．．
关键词：
审计费用 审计师 审计质量 容忍度
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
万坤扬
文章基于沪深主板78家上市企业2000-2012期间686个企业观察样本所构成的非平衡面板数据,在控制了企业规模、年龄、资本支出、营收增长率、行业平均Q值等因素后,基于分位数回归模型检验公司风险投资组合多元化与公司投资者价值创造之间的关系以及组织冗余对两者关系的调节作用。研究发现:只有具备一定企业价值水平的公司投资者才可能通过公司风险投资来实现价值创造,并且公司风险投资组合多元化与企业价值创造之间存在复杂的"U形"关系;组织冗余对"U形"关系有积极的调节作用,但企业价值水平不同,则调节效应大小不同,实现价值创造的公司风险投资组合多元化临界值也就不同。因此,企业根据自身资源禀赋(价值水平和组织冗...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾裕峰 温湖炜 陈学彬
随着我国证券市场日益融入世界金融体系,国际证券市场受到的极端冲击将会显著地传染到我国股票市场,但现有研究并不能有效地识别对A股具有系统重要性的市场。本文基于White et al.(2015)提出的多元分位数回归模型构建适用于分析证券市场的新Co Va R模型框架,并以此测算了中国加入WTO以来9个代表性境外证券市场对我国A股市场的尾部风险传染大小,对比了它们的系统重要性排名。研究发现,中国香港和美国对我国A股市场具有最高的系统重要性,而英国和德国的系统重要性排名最低。近年来,对外开放政策并没有实质提升我国金融市场的国际化水平,国际极端冲击对中国A股市场的风险传染还非常有限,其中,亚太区域因素的影响显著大于国际因素。这些结论对于我国准确监测和识别国外输入型的系统性风险,以及加强与欧洲发达国家跨区域的金融合作(如"沪伦通")提供了直接的经验证据。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾裕峰 温湖炜 陈学彬
随着我国证券市场日益融入世界金融体系,国际证券市场受到的极端冲击将会显著地传染到我国股票市场,但现有研究并不能有效地识别对A股具有系统重要性的市场。本文基于White et al.(2015)提出的多元分位数回归模型构建适用于分析证券市场的新Co Va R模型框架,并以此测算了中国加入WTO以来9个代表性境外证券市场对我国A股市场的尾部风险传染大小,对比了它们的系统重要性排名。研究发现,中国香港和美国对我国A股市场具有最高的系统重要性,而英国和德国的系统重要性排名最低。近年来,对外开放政策并没有实质提升我
[期刊] 商业经济研究
[作者]
马红梅 陈典 王鹏程
本文基于西南民族地区1433位农业转移人口的实地调查数据,构建了市民化指标体系,分别采用OLS回归和分位数回归对农业转移人口的异质性人力资本、社会资本对市民化影响进行实证分析。结论如下:考察异质性人力资本、社会资本对农业转移人口市民化的影响应区别考虑个体的市民化程度。人力资本对低度市民化群体起到的推动作用更明显,而培育集体社会资本、再生社会资本则对促进高度市民化群体的稳定有意义,故应针对处于不同程度市民化的个体采取差异化措施以推进市民化进程。
[期刊] 财经研究
[作者]
黄枫 吴纯杰
文章利用2000-2006年中国营养与健康调查数据,从微观层面对中国省会与非省会城市之间的工资溢价效应进行研究。借助OLS基准模型发现,具有相似特征的工人,在省会城市工作获得的工资比在非省会城市平均高出14%。运用Mundlak-Cham-berlain随机效应模型,控制城市的生活成本,上述省会城市的工资溢价至少减少至7%,因此省会城市的工资溢价部分体现为对较高水平人力资本的回报。余下的工资溢价随着模型加入通勤时间而消失,这一结果和城市经济学空间均衡理论的预测相一致,并确定了省会城市聚集经济效应的存在。考虑到我国近年来工资收入差距的扩大,文章将研究扩展到工资分位数的研究,处于较高工资区间的工人...
关键词：
聚集经济 工资溢价 空间均衡 分位数回归
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
李金昌 杨松 赵楠
文章利用分位数回归法,以1988-2013年中国各相关统计数据为样本,对能源强度的影响因素进行了实证研究。研究结果表明:产业结构优化和外商直接投资能降低能源强度,随着能源强度的降低,两者对能源强度的影响都在上升;能源价格对能源强度的影响作用不显著;煤碳在能源消费中的比重对能源强度有着正向作用,该作用的影响程度随着能源强度的降低而呈先下降后上升;居民消费对能源强度产生正向影响。
关键词：
能源强度 产业结构 分位数回归 能源价格
[期刊] 南方金融
[作者]
张杰平 陈国权
本文利用1978-2008年中国宏观经济数据,通过分位数回归的方法,从消费者预期效用最大化模型出发,分析不确定性与流动性约束在中国居民消费储蓄决策中所起的作用。通过选取不同分位点进行实证研究,证明城乡居民不同消费群体的消费行为均受到了不确定性与流动性约束的影响,但影响的程度不尽相同。在此基础上,本文提出增加居民收入、改善消费者环境和完善保障体系等若干政策建议。
关键词：
不确定性 流动性约束 分位数回归
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
苟小菊 王芊
构建非参数、集成性的分位数回归森林算法,对上证综指和标普500指数的VaR进行了估计;同时构建了其他一些主流的方法,包括历史模拟、GARCH族方法、弹性网络、门限分位数回归、CAViaR等,进行检验和对比.通过对不同置信水平下的VaR估计进行多种检验,验证了该方法的有效性和稳健性.进一步,基于分位数回归森林模型定义了一种特征重要性度量方法,评估了各个因素对于风险值的影响权重大小,发现过去一日收益率对上证综指的风险值影响较大,而波动率对标普500指数的风险值影响较大,整体来看两国股市间的风险传导性较弱;并引入偏相依关系,动态地分析了各个因素在不同水平下对于风险值的作用方向,一定程度上弥补了机器学习算法在金融应用中一直存在的"黑箱性"问题.
关键词：
分位数回归森林 在险价值 风险因素分析
[期刊] 经济问题
[作者]
阮素梅 李志强 许启发
改革开放以来,受资源禀赋、历史文化等因素影响,工资决定模式存在着较大差异,主要表现为性别差、城乡差、区域差等。采用基于均值回归的O-B分解和基于分位数回归的M-M分解,对形成工资收入差异的影响因素及影响程度进行了详细的分析。结果表明:教育对低收入人群更为重要;工作经验对中等收入的男性群体和高收入女性群体更为重要;工资收入的性别歧视在低收入人群中最为严重;地域歧视是城乡工资差距的主要原因;教育和经验不是造成城市群体收入差距的主要原因;教育在农村收入群体收入差距中起着"马太效应"。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
李长生 张文棋
基于农户预期收入的现值最大化模型(CCT模型)探索信贷约束对农户收入的影响。利用江西省抽样调查的743农户的信贷约束及其收入状况,采用分位数回归方法研究信贷约束对不同收入水平农户的不同影响。研究结果表明,在1/10、1/4、5/10、3/4和9/10分位点回归时,土地面积和劳动工日对农户的收入水平有显著正向影响;但信贷约束对不同收入水平农户的影响却不一样:对1/10分位点的低收入农户、1/4分位点的较低收入农户以及9/10分位点的高收入农户,信贷约束对其收入有显著负向影响,而在5/10分位点及3/4分位点的回归结果显示,信贷约束对这些农户收入有负向影响但影响并不显著。
关键词：
农户 信贷约束 收入水平 分位数回归
[期刊] 地理科学进展
[作者]
牛品一 陆玉麒 彭倩
识别城市化动力机制对城市化持续、合理发展有着至关重要的作用。文章对国内外研究进行综述发现,以往对城市化动力机制的计量研究多采用最小二乘法(OLS),对城市化的发展动力判断过于粗略的问题。文章首先通过变异系数、核密度估计方法,描绘出江苏省城市化发展分布状况,发现江苏省历年城市化相对差异基本稳定,城市化高速发展的同时,呈现出"双峰趋同"的态势。分位数回归方法能精确地描述解释变量对被解释变量在特定分位点的边际效应,因而可使用分位数回归与OLS回归对比分析影响城市化发展的动力因子。以2005年为界,将研究时段分为两个阶段,前后城市化动力因子存在明显差异OLS回归发现,行政力对城市化的影响作用越来越小,而市场力量、外向力等因素对城市化的影响相对增大。分位数回归结果表明,行政力量对城市化高的地区影响较弱,外向力对城市化水平高的地区的影响要大于城市化水平低的地区,市场力对城市化的影响随着城市化水平的提高则经历了一个先增大后减小的过程,产业结构的影响复杂多变。由此发现,江苏省城市化在不同阶段发展路径有不同的侧重点。
[期刊] 商业时代
[作者]
李士森 吴海平 李贵芬
本文利用分位数模型,对1999年7月至2013年3月沪市月度收益率和通货膨胀率进行了回归分析,其实证结果显示:股市收益率与通货膨胀率在高分位数时具有正的估计系数,存在费雪效应,在低分位数时具有负的估计系数,支持代理假说理论,在中位数附近,两者关系不显著。
关键词：
分位数 股市 费雪效应
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