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[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
王越 王众 汤楠
对我国碳交易市场的效率进行深入探讨，有助于推动我国碳交易市场高效运行，加快“碳达峰、碳中和”目标的实现。为克服基于有效市场假说和分形市场假说的相关方法在测度碳市场效率中的缺陷，充分考虑碳交易市场的收益和风险，引入夏普比率（SR）并以其为测度指标，构建ARMA-GARCH模型对我国七个碳交易试点市场和欧盟碳交易市场（EU-ETS）的市场效率进行分析；在此基础上，采用ARMA-GARCH交易策略计算了各碳交易市场的收益，并与长期持有策略进行比较，进一步验证了SR测度的有效性和科学性。分析结果表明，我国碳交易市场的整体效率低于EU-ETS；在国内碳交易市场中，深圳和湖北的市场效率相对较高，而重庆碳交易市场的效率相对较低。为促进我国碳交易市场的高质量发展，进一步提出健全碳交易市场金融体制、形成合理的碳配额价格、在构建全国性的碳交易市场时应充分考虑区域经济差异等建议，同时也为碳市场的参与者提出了投资参考策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海英
文章借鉴了经济学中投资组合理论的相关内容,提出了一种基于夏普比率的信息检索系统性能评价方法,和已有的方法相比更符合人类的认知规律,可以更好的辅助信息检索系统的开发和改进。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
杜朝运 丁超
本文基于中国家庭金融调查（ＣＨＦＳ）２０１１年的数据，利用加权夏普比率这一代理变量，研究了中国居民家庭金融资产配置有效性的影响因素。通过ＴｏｂｉＴ回归模型估计，发现金融资产的种类、地域差异、城市户口家庭、受教育程度以及富裕程度与家庭金融资产配置有效性显著正相关；户主的风险厌恶度以及从事经营活动与家庭金融资产配置有效性显著负相关；而户主年龄和居民家庭金融资产配置的有效性之间呈现先增加后减少的倒Ｕ型关系。另外，研究还发现，经过一轮完整的经济周期，股票的夏普比率要低于其他风险金融资产，这可能是由于中国股市的波动率较大所致。进一步提高居民家庭收入、加强居民的教育工作以及发展健康稳定的金融市场，将会促进．．．
关键词：
家庭金融 资产配置 夏普比率
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
杨劬 钱崇斌 张荣光
2013年以来,我国相继在7个省市启动了碳排放权交易试点为建立全国统一的碳交易所积累经验。以这7个试点为研究对象,从市场运行效率、经济效益、社会效益、环境效益和能耗排放控制多个角度比较各市场的运行效率。结果表明,各试点在交易机制设计中的差异导致其运行效率的表现差异很大,很难在交易所的机制设计中达到多方兼顾的目标。因此应认识到我国建立全国统一市场的复杂度,借鉴欧盟等地区的经验,结合我国的国情,正确认识我国碳交易市场所处的发展阶段,锐意创新,逐步完善碳市场机制,提高碳市场运行效率,真正达到低碳发展、节能减排的
关键词：
碳市场 机制设计 运行效率 效益
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李雄英 王斌会
由于金融市场的不稳定性和获取金融数据渠道的多样化和复杂化,导致获取的金融数据中存在不定量的离群值,而离群值的存在容易使得传统夏普单指数模型的计算结果与实际情况存在偏差。针对这一现象,本文将稳健统计的思想与传统夏普单指数模型相结合,构建出稳健夏普单指数模型,以减少或消除离群值对模型的影响,并进行了模拟和实证分析。模拟和实证分析均表明:当金融数据中不存在离群值时,传统和稳健夏普单指数模型得到的投资决策效果基本上保持一致;当金融数据中存在离群值时,运用传统夏普单指数模型方法得到的结果有较大变化,而运用稳健夏普单指数模型方法得到的结果基本不变。这说明相对于传统夏普单指数模型,稳健夏普单指数模型对离群值具有更好的抗差性和抗干扰性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋红雨
夏普比率综合考虑了风险和收益因素,是基金业绩评价中的常用指标。夏普比率的分子项代表了零投资策略的收益,由于这种独特的构造方法,夏普比率可以被用来分析杠杆作用在投资策略中的运用。本文总结和指出了使用夏普比率进行基金业绩评价需要注意的问题,同时根据SharpeWilliamF.(1994)对夏普比率在投资策略中应用的分析,试图为我国投资者提供一种可以卖空条件下的投资策略构造思路。
关键词：
夏普比率 业绩评价 收益 风险 投资策略
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
余润 陈汉军 刘春章
本文介绍了复夏普比率的理论和方法 ,指出使用bootstrap方法改进夏普测度 ,能够在度量传统夏普比率估计风险的基础上 ,获得对资产组合业绩的更精当的评价标准。然而对中国证券市场中 1 9家基金的研究表明中国的证券市场不成熟、风险大 ,复夏普比率在中国并没有得到如发达国家的对资产组合业绩的评价的显著改进
[期刊] 中国流通经济
[作者]
李莉 薛冬辉 刘建
文章指出,集团控制与协作是我国石油供应链最主要的特点,协作使我国石油供应链获得超额收益,将多个独立的石油生产环节纳入一个集团控制之下,使我国石油供应链收益大幅提升。然而低碳经济下,受碳排放成本影响,我国石油供应链传统获利模式受到挑战,超额利润会随碳排放成本的增加而减少。为推动我国石油供应链发展,使石油供应链重获持续竞争力,石油供应链企业应充分利用现有资源优势,积极进行低碳技术和新能源开发与转化,推动低碳经济发展。而我国政府应配合石油供应链转型,制定推动低碳经济发展的各项政策,在通过加征环境税等形式对高能耗行业施以惩罚的同时,为企业制定明确的新能源开发计划,综合利用财政、税收政策协助企业转型。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王英 鲍新中
第三方物流集成供应是降低供应链成本的有效途径,而集成供应要解决的一个关键问题是第三方物流成本在各供应商之间的分摊,运用夏普利值可以有效地解决这个成本分摊问题。针对夏普利值法应用中的两个固有缺陷,引入了经济订货批量模型,并考虑对夏普利值分配结果进行权重因子调整,使得集成供应成本的分摊更具有操作性,分摊结果更切合实际情况。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
高煜君 田涛
碳交易所的成立能否改变企业的碳排放行为，进而提高试点省份的碳效率，是当前需要明确的重要问题。早在2011年，碳排放权交易所试点工作已陆续启动，旨在推进我国碳交易市场的发展。本文选取了6个试点省份碳交易数据，利用双重差分(DID,difference-in-difference)模型研究试点省市碳交易所成立及成立后的碳交易是否提升当地碳效率，为我国碳交易所设立的经济效应分析提供实证支撑。本文研究表明：碳交易所正式启动显著削弱当地次年的碳排放，但其影响不久后消失；碳交易所的成立显著提升了省域的碳效率，金融深化、对外开放程度对试点省份碳效率的提高具有积极影响；碳交易量在碳交易所成立后的长时间内对当地碳排放有显著的抑制作用。
关键词：
碳交易所成立 碳交易量 碳效率
[期刊] 农村经济
[作者]
刘晗 王燕 王钊
促进农户与现代农业有效衔接是乡村振兴战略实施的重点内容,实现目标的可行路径之一是推动农户生产分工发展。本文基于545个种植业农户调查数据,利用参数估计和夏普里值分解的方法,着重分析了经营效益与交易成本对农户生产分工的影响效应和贡献度大小。结果表明:经营效益显著促进农户生产分工发展,交易成本对农户分工深化产生抑制作用。经营效益主要影响技术密集型和半劳动密集半技术密集型环节分工。交易成本对各个环节生产分工都有较强影响力,在劳动密集型环节分工上尤为明显。收获环节农户分工程度较高,其受经营效益和交易成本的影响较小。研究结论的政策启示在于促进农户生产分工须着重于降低交易成本,考虑经营效益因素影响,逐步推进不同类型生产环节分工发展。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
王文举 钱新新
本文通过构建理论模型，探讨试点碳排放权交易市场影响中国工业低碳转型的作用机制，并从七个试点省份出发，选取2006—2021年的省级面板数据，运用多期双重差分法对试点碳排放权交易市场政策的环境经济效应进行分析。研究结果显示，试点碳排放权交易市场能够有效降低碳排放强度和提升工业低碳全要素生产率，从而促进中国工业的低碳转型。机制检验结果表明，试点碳排放权交易市场主要通过成本约束和结构升级途径促进工业低碳转型，而技术进步途径的作用尚未实质性显现。异质性分析结果表明，在经济发展水平和研发水平更高的地区，碳排放权交易政策对碳排放强度的降低和生产率的提升效果更加明显；而在外商投资水平更高的地区，碳排放权交易政策对低碳全要素生产率的提升效果更加明显。
[期刊] 当代财经
[作者]
张武林 雷原 王锋
基于中国碳交易试点市场交易清淡的背景,采用方差比检验方法,对深圳、北京、上海、广东和湖北五个碳交易试点市场进行弱式有效性检验。研究发现:在不考虑市场交易清淡特征且采用日数据检验的情况下,仅有上海碳交易市场呈现较低的弱式有效,其余均为弱式无效;在使用周数据进行检验后发现,湖北和广东碳交易市场呈现弱式有效,深圳碳交易市场呈现不确定,北京和上海碳交易市场呈现弱式无效;在使用交易活跃期的数据进行检验后得出,五个碳交易市场均在不同程度上达到了弱式有效,尤其是进入2016年以后。这说明中国碳交易试点市场正逐渐走向成熟。
[期刊] 当代财经
[作者]
张武林 雷原 王锋
基于中国碳交易试点市场交易清淡的背景,采用方差比检验方法,对深圳、北京、上海、广东和湖北五个碳交易试点市场进行弱式有效性检验。研究发现:在不考虑市场交易清淡特征且采用日数据检验的情况下,仅有上海碳交易市场呈现较低的弱式有效,其余均为弱式无效;在使用周数据进行检验后发现,湖北和广东碳交易市场呈现弱式有效,深圳碳交易市场呈现不确定,北京和上海碳交易市场呈现弱式无效;在使用交易活跃期的数据进行检验后得出,五个碳交易市场均在不同程度上达到了弱式有效,尤其是进入2016年以后。这说明中国碳交易试点市场正逐渐走向成熟
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙朝阳 易菲
一、引言在一个弱有效的市场上,投资基金管理者的任务就是实施积极的资产组合管理,不断提高投资绩效。一般来说,他们需要做好两方面的工作:一是建立在宏观经济因素基础上的市场时机选择,通过合理把握市场时机而获取收益;二是基于微观经济预测的证券选择,这要求基金经理人识别错误定价的证券,并将它们与其他证券(如市场指数证券)有效结合,分散风险,同时获取超额收益。依据均值-方差资产组合理论,这就意味着基金经理人的目标就是要使事前夏普
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