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[期刊] 上海金融
[作者]
袁欣 俞卫琴 徐泽洲
针对企业集团内部存在的风险传染问题,本文利用2003-2017年中国沪深A股上市公司相关数据,借助复杂网络理论将企业集团展现成网络图的形式,通过风险修复机制、风险传染机制及内外部环境干扰三个方面刻画集团成员违约风险在企业集团内部的演变过程,并构建传染变量来衡量集团成员在企业集团内部的风险量,进一步利用引入传染变量的危险率模型对公司违约概率进行预测。实证结果表明传染变量反映了集团成员当前所面临的风险状况且传染变量具有统计显著性,引入传染变量的危险率模型较原模型具有更高的预测精度以及更好的拟合效果。本文的研究为企业集团风险传染机制和违约概率预测提供了重要经验证据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈彦锟
文章在BA无标度网络和JY信用违约风险传染模型的基础上,使用信用违约风险传染规模和传染速度来度量信用违约风险的传染效应,对不同网络规模、平均连接概率和免疫策略下的传染效应进行了模拟分析。结果表明:网络规模对信用违约风险传染相对速度的影响显著为正,但对传染的相对规模影响不显著;平均连接概率的增加对传染效应的影响显著为正;相较于随机免疫策略,对少部分网络中关键节点的目标免疫能够很好地减小信用违约风险传染效应,增强整个经济网络的稳健型。
关键词：
信用违约风险传染 无标度网络 风险管理
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈庭强 施添文 王磊 戴斌
在企业债券市场发展程度不断加深和银企间业务关联愈加密切的背景下,银企关联网络成为企业债券违约风险的主要传播渠道。本文运用文献分析和理论推演方式,剖析银企关联网络结构及其特征,并从流动性传导和信息传递两个视角探究企业债券违约风险的传染渠道与传染机制。研究发现:银企关联网络具有的多元异构特征、核心—外围特征以及小世界特征,是企业债券违约风险传染的内在条件;流动性渠道是企业债券违约风险传染的主要途径,信息传递渠道则拓宽了传染途径且形成了新的传染分支。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈庭强 石丽丽 杨青浩
2020年永煤债券违约导致市场上大量的信用债券价格下跌,同时影响了多只债券的正常发行,引发了债券市场的震荡,使得债券违约风险传染问题再次受到关注。通过文献解析和理论推演的方法,剖析企业信用关联超网络结构及其特征,从交叉持股、企业集团信用关联、企业间信贷担保和供应链关系等四个方面阐释企业信用关联超网络下债券违约风险形成机制。在上述研究基础上,从投资者情绪、信息不对称、企业财务风险三个角度解析企业信用关联超网络下债券违约风险的传染机制。
关键词：
信用关联 超网络 债券违约 风险传染
[期刊] 财会通讯
[作者]
罗晓黎 芦静 闵剑
文章基于复杂网络理论,从环境风险、经营风险、融资风险和发展风险四个维度遴选指标,构建旅游业企业风险传染监测模型,并选取2009—2020年我国旅游业27家上市公司为样本进行实证检验,以挖掘旅游业企业关键风险并实现基于时间维度的风险传染动态监测。结果表明:资产负债率、产权比率、速动比率、净资产收益率、营业收入增长率、经营活动现金流量和地方发展水平等风险指标对旅游业企业风险传染起到重要作用,是风险传染的关键节点;根据凝聚子群分析发现旅游业企业风险网络的不同小团体内部存在传染性,而小团体之间的传染性在2009年和2020年较强;在金融危机后的2009年和新冠疫情当年(2020年)的风险传染速度虽然并不是最快,但风险传染性最强,需要加强旅游业企业在外部冲击来临时的抗风险能力。
关键词：
旅游业企业 复杂网络 风险传染 动态监测
[期刊] 会计研究
[作者]
宁博 潘越 陈秋平 肖金利
信用债违约事件不仅让投资者损失惨重,还可能通过信用风险传染对非违约企业的经营活动产生影响。本文发现,在市场出现信用债违约后,同城市的非违约民营企业会进行更多向上的真实盈余管理,不过类似的影响在同行业非违约企业中并不明显。机理分析显示,信用债违约事件导致当地企业融资约束增大是非违约企业进行盈余管理的重要动机,特别是偿付能力更弱或融资需求更大的非违约企业将进行更多的盈余管理;并且还发现,向上的盈余管理有效缓解了信用债违约对非违约企业融资的负面影响。进一步地,盈利可疑或者负面事件缠身的非违约企业会进行更多的盈余管理;此外,在金融发展水平较高、经济规模更大的地区,非违约企业受信用债违约的影响相对更小。
关键词：
信用债违约 信用风险传染 盈余管理
[期刊] 软科学
[作者]
陈庭强 何建敏
应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型。借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制。研究结果表明:投资者情绪和流动性交互作用对信用风险传染存在显著影响;社会网络结构对信用风险传染的概率和影响范围存在显著影响。
[期刊] 投资研究
[作者]
龚书雯 邹辉文
以复杂网络为视角,采用阈值法,以网贷平台贷款利率的pearson系数为指标构建无向无权的复杂网络,并对其统计特征和风险传染机制进行分析。研究结果表明:网贷平台网络在θ=0.2时有小世界网络特性,而θ不断增大时便不再具有显著的小世界特性;网贷平台网络在θ=0.5时具有不适当幂率指数的无标度网络特性;网贷平台网络为同配网络;对节点的系统重要性进行测量并提出监管建议。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵微 刘玉涛 周勇
市场中的金融资产作为一个整体,往往具有相当复杂的相依风险。本文对信用风险违约的相依性进行研究,提出一种传染效应下违约预报模型,运用加权平均的极大似然方法获得违约强度的估计。并通过对2004年至2008年美国银行业、汽车业和房地产业的数据进行实证分析,得出三大行业间存在着明显的违约风险传染的结论。
关键词：
违约风险 加权平均 极大似然 违约强度
[期刊] 金融论坛
[作者]
熊海芳 刘天铭
本文采用双重差分方法,研究中国发债上市公司在流动性冲击下的企业现金持有、流动性工具选择以及传导机制。研究表明:流动性冲击下,债务依赖度高的企业会增持现金进行流动性管理而非利用银行授信;国企和公司治理能力强的企业在面临流动性冲击时会增持现金;企业在面临流动性管理时会考虑自身抵押贷款能力而非破产风险。企业在流动性困境中应增强对现金流的管理,提升资产抵押和公司治理能力;商业银行应实行抵押资产多元化,充分发挥银行授信作用。
[期刊] 管理评论
[作者]
李丽 周宗放
企业集团由于其内部成员企业众多、股权关系错综复杂、关联交易隐蔽化手段高明等显著特征,信用风险在企业集团内部具有明显的传染性。信用等级低、违约风险大的信用异常企业数目的变化决定了企业集团信用风险的整体表现。将企业集团展现成图的结构,提出了与图的度有关的集团内部信用风险传染率的概念,建立了企业集团信用风险传染的随机动态模型。理论上分析了模型的稳定状态条件及违约高峰到来时刻。数值模拟结果表明,降低信用风险传染系数和信用风险关联度或提高单位时间内信用风险治理率能够有效抑制集团内信用风险的传染。与增加信用风险的治理率相比,降低信用风险关联度是一种更为高效的方式。
关键词：
企业集团 信用风险传染 关联度 治理率
[期刊] 经济学动态
[作者]
王晓枫 廖凯亮 徐金池
本文利用复杂网络方法构造了银行同业间市场的拆借网络,根据真实的统计数据模拟了银行同业业务的资产负债状况,通过破产银行因同业负债无法偿还使关联银行资产受损和因同业资产的索回而使关联银行流动性趋紧的双向风险传染方式,刻画了银行风险传染的基本路径,并采用随机模拟法分析了具有无标度特征的复杂网络结构对银行风险传染效应的影响。研究结果显示:银行同业间市场的风险具有扩散性特征,相对于大银行,小银行更容易因系统性冲击而发生倒闭风险,并将风险传染给大银行;银行数量的增加有利于弱化银行间市场的风险传染效应,且在银行数量达到一定水平后风险传染效应趋于稳定;小银行与大银行间的合作程度对银行同业问市场的风险传染效应具...
[期刊] 金融研究
[作者]
刘丽华 徐艳萍 饶品贵 陈玥
本文以企业集团为对象,研究违规事件的传染效应。利用2003-2015年我国上市公司违规样本,本文发现:(1)当公司发生违规行为而被证监会等监管机构进行处罚公告后,违规公司股价显著下跌的同时,同一集团内其他公司的股价也显著下跌,即违规事件在集团内存在传染效应,而这一传染效应主要存在于与信息披露相关的财务违规事件中;(2)进一步的路径检验发现"被传染公司"较低的盈余质量和集团内财务公司的存在能够解释传染效应的发生;(3)分组检验结果表明:集团内的传染效应在地区市场化程度较低、分析师跟踪人数较少、股权集中度较高的公司和国有企业中更为明显。借助违规事件的传染效应研究视角,本文的研究结果有助于进一步认识新兴市场中的企业集团。
关键词：
企业集团 违规行为 传染效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
张英奎 马茜 姚水洪
银行间的金融业务多种多样,文章针对银行之间的风险交易进行建模,运用一种针对银行系统层面的风险分析方法,分别对规则网络、随机网络、小世界网络和无标度网络下的银行系统模型进行计算机模拟,统计大量数据,通过衡量结果的各种参数来分析巴塞尔协议参数、外部风险比例、网络规模在不同的网络结构下对银行系统风险传染的影响,得出这些结果参数在不同网络结构下的规律并进行相互比较。结论认为巴塞尔协议参数和银行网络的连接集中度对银行系统风险传染有比较大的影响,找准关键银行节点是防范风险传染的关键之一。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王睿 夏敏 王爱银 祝四朋
通过复杂网络理论刻画了我国44家商业银行同业拆借关系网络拓扑结构图,构建了一个全新的、加入杠杆率作为监管指标的商业银行网络系统风险传染模型,分析真实银行间网络系统风险传染过程,对不同规模银行的无标度网络结构图受随机性和目标性冲击进行仿真模拟。研究发现,近两年银行网络结构图整体类似,在所有银行中中国银行破产损失金额最多,建设银行影响最广,广州银行、盛京银行、杭州银行抗风险能力最弱;对银行模拟冲击后发现,目标性冲击的毁灭性大于随机性冲击,且目标性冲击对银行网络的影响与网络的规模大小有关,而随机性冲击与网络规模的大小无关,且长远来看,银行间网络边的增加有利于降低系统风险。
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