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[期刊] 经济管理
[作者]
林琳 曹勇
影子银行体系引发的系统性风险最易以资金链断裂的方式爆发,而资金链断裂后一般以"挤兑"的形式爆发系统性风险。本文以D-D模型为基础,区别以往研究,首次建立了一个包含商业银行和影子银行两种异质节点的网络,以银行间同业业务和管道业务为研究对象,考察流动性充足与不足情况下,商业银行和影子银行网络系统性风险的传染过程。通过仿真实验,得到主要结论:在流动性充足情况下,影子银行增加了商业银行的系统性风险程度,影子银行通过商业银行同业业务缓释风险,商业银行同业关联规模越大,受风险传染的可能性越大;流动性不足使系统性风险程度增加,同时,影子银行的存在也增大了系统性风险程度,影子银行关联的规模越大,越容易将更多风...
关键词：
金融网络 影子银行 风险传染
[期刊] 统计与决策
[作者]
张英奎 马茜 姚水洪
银行间的金融业务多种多样,文章针对银行之间的风险交易进行建模,运用一种针对银行系统层面的风险分析方法,分别对规则网络、随机网络、小世界网络和无标度网络下的银行系统模型进行计算机模拟,统计大量数据,通过衡量结果的各种参数来分析巴塞尔协议参数、外部风险比例、网络规模在不同的网络结构下对银行系统风险传染的影响,得出这些结果参数在不同网络结构下的规律并进行相互比较。结论认为巴塞尔协议参数和银行网络的连接集中度对银行系统风险传染有比较大的影响,找准关键银行节点是防范风险传染的关键之一。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王睿 夏敏 王爱银 祝四朋
通过复杂网络理论刻画了我国44家商业银行同业拆借关系网络拓扑结构图,构建了一个全新的、加入杠杆率作为监管指标的商业银行网络系统风险传染模型,分析真实银行间网络系统风险传染过程,对不同规模银行的无标度网络结构图受随机性和目标性冲击进行仿真模拟。研究发现,近两年银行网络结构图整体类似,在所有银行中中国银行破产损失金额最多,建设银行影响最广,广州银行、盛京银行、杭州银行抗风险能力最弱;对银行模拟冲击后发现,目标性冲击的毁灭性大于随机性冲击,且目标性冲击对银行网络的影响与网络的规模大小有关,而随机性冲击与网络规模的大小无关,且长远来看,银行间网络边的增加有利于降低系统风险。
[期刊] 经济学动态
[作者]
王晓枫 廖凯亮 徐金池
本文利用复杂网络方法构造了银行同业间市场的拆借网络,根据真实的统计数据模拟了银行同业业务的资产负债状况,通过破产银行因同业负债无法偿还使关联银行资产受损和因同业资产的索回而使关联银行流动性趋紧的双向风险传染方式,刻画了银行风险传染的基本路径,并采用随机模拟法分析了具有无标度特征的复杂网络结构对银行风险传染效应的影响。研究结果显示:银行同业间市场的风险具有扩散性特征,相对于大银行,小银行更容易因系统性冲击而发生倒闭风险,并将风险传染给大银行;银行数量的增加有利于弱化银行间市场的风险传染效应,且在银行数量达到一定水平后风险传染效应趋于稳定;小银行与大银行间的合作程度对银行同业问市场的风险传染效应具...
[期刊] 中国金融
[作者]
汪玉凯 戴炜倬
中国影子银行的发展现状随着金融活动的多元化发展，尤其是互联网金融、消费金融和Ｐ２Ｐ的发展，游离于商业银行体系之外的影子银行逐渐成为关注的焦点。依据ＦＳＢ发布的《２０１５年全球影子银行监测报告》，截至２０１４年，全球２６个主要经济体的影子银行资产达３６万亿美元，其资产总量占ＧＤＰ的比重由２０１２年的５５％增加到２０１４年的５９％。中国影子银行的规模占全球影子银行规模的比重由２０１０年的６％上升至２０１４年的１２％，影子银行的资产增速超过了３０％。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴念鲁 徐丽丽 苗海宾
2013年6月份的"钱荒"事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角,构建了基于机构的网络模拟模型(ABNS),研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果,研究发现:第一,中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高,属于中心节点。第二,中心节点违约的后果尤为严重。第三,市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四,组合冲击加深了传染后果,同时为2013年6月"钱荒"事件的发生提供了一些解释。第五,提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。
关键词：
同业业务 流动性风险传染 ABNS
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴念鲁 徐丽丽 苗海宾
2013年6月份的"钱荒"事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角,构建了基于机构的网络模拟模型(ABNS),研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果,研究发现:第一,中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高,属于中心节点。第二,中心节点违约的后果尤为严重。第三,市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四,组合冲击加深了传染后果,同时为2013年6月"钱荒"事件的发生提供了一些解释。第五,提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。
关键词：
同业业务 流动性风险传染 ABNS
[期刊] 软科学
[作者]
陈庭强 何建敏
应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型。借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制。研究结果表明:投资者情绪和流动性交互作用对信用风险传染存在显著影响;社会网络结构对信用风险传染的概率和影响范围存在显著影响。
[期刊] 投资研究
[作者]
龚书雯 邹辉文
以复杂网络为视角,采用阈值法,以网贷平台贷款利率的pearson系数为指标构建无向无权的复杂网络,并对其统计特征和风险传染机制进行分析。研究结果表明:网贷平台网络在θ=0.2时有小世界网络特性,而θ不断增大时便不再具有显著的小世界特性;网贷平台网络在θ=0.5时具有不适当幂率指数的无标度网络特性;网贷平台网络为同配网络;对节点的系统重要性进行测量并提出监管建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘妍 张红欣
在“后补贴时代”背景下，新能源汽车行业信用风险传染成为加剧行业系统性风险波动的关键特征。本文利用2016—2020年新能源汽车行业违约距离数据，运用复杂网络中最小生成树(MST)方法刻画行业信用风险传染机制，研究发现：(1)新能源汽车行业信用风险网络具备典型的“无标度”及“小世界”特征，企业信用风险关联分布不均；(2)网络关联集中度呈波动上升态势，较高的关联集中度体现行业信用风险关联结构紧密性特征进而成为风险全局性传染现象的催化剂；(3)行业信用链风险关联网络异于金融风险网络的突出特点是其拓扑呈现出上、中、下游分环节聚类的社团结构特征，且不同外部政策环境下各聚类间的联动效应有所差异，这种环节内聚类及聚类间的联动是信用风险内生性网络传染的重要机制。基于上述发现，本文提出“充分利用两类企业的优势地位、政府‘监’与市场‘控’协同、进行不同市态阶段下分环节动态监控”的建议，为防范行业信用风险传染演变为系统性风险提供决策参考。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈兵 万阳松
对传染性银行风险的研究一直是重要的问题,本文全面介绍了基于信用链接的银行网络中风险传染研究的最新成果。该领域研究主要是从两个方面来展开,一方面是从经济学的角度对银行网络中风险传染进行研究;另一方面是从经济物理的角度,通过对银行网络结构和银行主体建模,并用仿真的方法研究银行网络中的风险传染问题。本文对目前研究现状存在的不足进行了评述,并进一步指出了未来的研究方向。
关键词：
银行间市场 银行网络 风险传染
[期刊] 上海金融
[作者]
仲文娜 朱保华
本文借助溢出指数模型与系统有向网络图,考察我国影子银行对主要金融市场的溢出效应及其动态变化,并识别影子银行在其中的系统重要性。结果表明,2015-2018年期间,影子银行对金融市场波动的溢出效应明显高于2015年之前的水平,并逐渐在"跨市场"金融风险传染中占据了系统主导地位;2019年以来,其对金融市场波动的溢出指数及其系统重要性都有较大的回落。分析表明,这些转变与我国影子银行发展不同阶段内业务模式、投资方向、监管环境的变化密不可分。2017年以来针对影子银行的严监管,在降低其"跨市场"风险传染隐患方面取得了积极的效果,但同时也显示影子银行的监管也需要防止用力过猛,以免适得其反,对金融体系的稳定性造成负面冲击。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王优锐 廖越馨
本文基于广义预测误差方差分解测算我国7个金融市场的风险溢出系数，进一步构建大型贝叶斯向量自回归模型，探析影子银行发展对我国金融风险跨市场溢出的影响。结论表明：第一，影子银行强化了我国金融风险跨市场溢出水平，汇率、货币、黄金、大宗商品市场的风险净溢出有所增强，股票、债券、房地产市场的风险净溢入有所增强。第二，债券市场在所有市场中承压最大，特别是货币市场向债券市场的风险净溢出效应最强。第三，进一步的格兰杰因果检验发现，影子银行打破了货币市场资金流向债券市场的政策约束，推升债券市场杠杆，这是影子银行驱动货币市场风险向债券市场溢出的根本原因。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李丹丹
通过ＤＣＣ模型分析影子银行和商业银行间的波动溢出效应，发现影子银行对城商行存在传染效应，证券公司类的影子银行对城商行的冲击较大。根据影子银行和商业银行的Ｖａ Ｒ分析，发现影子银行的风险略大于商业银行。提出在出现巨大波动前做出短期预测和应对的措施建议，为防范金融体系的系统性风险和防止风险的快速传播提供了新的思路。
关键词：
影子银行 传染效应 商业银行 DCC模型
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张金林 孙凌芸
本文基于金融危机期间全球市场的经验证据,通过复杂网络理论对网络特征进行统计描述,采用最小生成树(MST)法构建网络图,研究金融危机背景下全球股票市场复杂网络的拓扑特征、跨市场金融风险的传染机制和路径。通过对全球股票市场网络在金融危机前、中、后三个阶段的拓扑与市场性质进行实证分析,探讨全球股票市场网络的结构与特质如何作用并影响金融风险的传染。深入研究金融危机时期股票市场风险传染机制及路径,有助于各经济体反思金融危机期间金融风险的防范政策及措施的合理性和有效性,以便在将来金融危机爆发时有充足的应对措施。
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