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[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
肖熙 徐晨
语音识别GMM-HMM (Gaussian mixture modelhidden Markov model)在使用最大似然状态序列(most likely state sequence,MLSS)准则得到观测量的最佳状态序列时,只考虑了具有语音帧最大似然值的状态信息,而忽略了其他次优状态对当前帧的影响,造成信息的丢失,从而降低了系统识别率。为更好地利用声学状态的似然值信息,该文提出了声学状态似然值得分模型和监督状态模型,并基于以上模型得到了状态似然聚类特征(state likelihood cluster feature,SLCF)、监督状态特征(supervised state feature,SSF)。这2种特征反映了MFCC (Mel frequency cepstrum coefficient)声学特征关于HMM状态的一种信息。实验表明,将SLCF、SSF分别与MFCC融合,新的特征可提高语音识别效果。融合了SLCF、SSF后,与GMMHMM只使用MFCC相比,孤立字识别系统的总错误率分别相对下降了6.10%、9.66%,连续语音识别系统的总错误率分别相对下降了2.53%、11.05%。
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
刘曙云 关积珍 李元左
针对交通流流量、占有率和速度3个基本参数,提出一种基于高斯混合模型的道路交通状态特征辨识方法.利用Expectation-Maximization(EM)算法实现对混合模型的参数估计,结合Bayes方法和柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫检验进行混合模型的选择.应用北京市实际道路交通流参数数据对所提出的方法进行了验证分析,取得一些具有实际应用意义的特征指标,并就此方法应用中的一些问题进行了讨论.
[期刊] 当代财经
[作者]
王雪峰
由美国次贷危机所引发的世界金融风暴使得金融稳定问题再次受到世界各国的关注。以简化的总需求方程为基础,利用状态空间模型和Kalman Filter算法构建的旨在反映中国金融状态的金融稳定状态指数(FSCI)表明,主要金融变量对中国金融稳定状况影响的贡献具有时变特征;1999-2008年中国金融运行尽管有所起伏,但基本平稳。通过样本内和样本外检验发现,该指数包含了重要的金融变量的未来信息,对中国金融稳定状况的变化具有一定的预测作用。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
王聪 张宏立
为解决新疆加工番茄病虫害预测问题中样本数据的非线性和高维性等问题,采用投影寻踪回归模型对加工番茄病虫害预测进行研究。根据新疆某种植基地的样本数据,将投影寻踪回归模型与改进状态转移算法结合,建立了改进状态转移算法优化的基于Hermite多项式的投影寻踪病虫害预测模型。投影寻踪病虫害预测模型将高维的数据投影到低维空间,利用加入正交变换的状态转移算法优化得到投影方向和多项式系数。试验结果表明,利用该模型对新疆某种植基地2003—2008年的样本数据训练效果误差95%。基于改进状态转移算法的Hermite投影寻踪回归模型可靠...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢杰
我们使用三状态Markov区制转移模型研究了从1999年10月至2010年11月中国实际利率的时间序列行为。结果显示,Ex-post实际利率在不同时期具有显著不同的均值、方差,而本质上仍是一种随机游走。我们构建了Ex-ante实际利率序列。我们亦证明,在合理长度阶段的平稳Ex-ante实际利率符合一些金融理论和金融模型,如"费雪效应"、"Black-Scholes期权定价公式"等。最后我们基于历史事实和研究结果强调,Ex-ante实际利率的潜在动态特征对于政策制定具有重要意义。
[期刊] 上海金融
[作者]
朱钧钧 谢识予
本文采用马尔可夫转换-自回归模型分析了上证综指的周收益率。通过6个模型的比较,本文指出状态转换模型明显优于普通GARCH模型。研究表明中国股市存在多个独特特征:收益率在不同状态之间的变动规律差异显著;低波动状态的持续时间最短,出现频率也最低,而高波动状态出现次数最多,并且同牛市的相关性显著;中国股市中,低和中等波动状态之间无法直接转换,而是必须通过高波动状态作为媒介而相互转换。这些特征都显著区别于成熟市场,也提供了中国股市缺乏有效性的直接证据。本文结论有助于风险控制、预测等金融实践操作,对于股市制度设计和创新也能提供一定的方向指导。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖艳丽 向有涛
随着经济全球化发展和国内金融市场的逐步开放，中国金融市场也遭受着来自国外金融风险的威胁与挑战。充分考量中国金融市场部分特征化事实，结合中国的现实情况，以中国金融市场为研究对象，选取了13个代表性指标，利用2005年1月—2021年6月的数据构建了中国金融市场风险指数，并且通过事件匹配方法检验指数识别作用的有效性。进一步，运用XGBoost模型预测中国金融市场极端风险，采用多种评价指标将其与传统的SVM、GBRT、RF和MLP模型进行比较研究，并利用配对样本T检验和弗里德曼检验对各个模型预测效果的差异进行显著性检验。最后结合SHAP和LIME方法展示了不同特征指标对中国金融市场风险的贡献度。实证结果表明：（1）所构建的指数较好地符合了我国金融市场风险变化的实际情况；（2） XGBoost预测模型对于极端金融风险样本识别能力较强、准确性较高，与其余模型相比，其预测性能更加优异，而且具有明显的统计检验意义。（3）利用Shapley和LIME方法挖掘出了影响中国金融市场风险的主要因素及其时变特征，且阈值效应的发现有利于金融部门对金融市场风险进行针对性的审慎监管。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王劲松 刘家鹏 苏涛 刘睿
VaR的度量涉及到资产组合的未来市场因素分布、波动性以及定价三个方面。针对传统CAPM和GARCH方法的不足,作者提出了市场指数及证券(组合)分别服从独立的马尔科夫状态转换过程下的风险分解VaR模型——SSRM模型。模型能够分别呈现市场的系统风险和个股特有风险,在方法上允许市场指数、证券(组合)分别存在波动性的突然跳跃。凸出特点是既综合考虑了市场和特定资产的关系,又考虑了资产和市场风险的时变性特征。实证显示模型较经典的GARCH-β模型在VaR估计方面有显著优势。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
吴祥佑
基于状态空间模型对整体经济与三次产业C-D生产函数的拟合,获得了整体经济及三次产业全要素生产率的增长率、资本和劳动产出弹性的估计。结构变迁效应是结构变迁对经济增长的促进作用,可分解为对全要素生产率的增长率及要素贡献能力的影响,通过整体经济全要素生产率的增长率及要素贡献,与三次产业对应指标加权平均值的差来测度。实证结果表明,产业结构变迁对中国经济增长有促进作用,对全要素生产率和资本的贡献有递减的助推作用,对劳动的贡献有递减的抑制作用。
[期刊] 经济师
[作者]
范瑶 王少杰
文章主要阐述了基本两状态期权定价模型(Two-State Option Pricing Model, TSOPM)。该模型在数学上是比较简单的,但能运用到很多复杂的期权定价问题中去。TSO PM没有使用随机微分方程的求解,而是从代数方法中得到结论。首先,文章给出模型的数学表达,并阐述其在简单形式期权定价问题中的运用;其次,讨论了模型的统计特征,说明了模型中的参数如何估计并运用于实际问题的求解;最后,将模型运用于无分红、有分红股票的欧式与美式看涨期权、看跌期权的定价问题。此外,文章还将模型运用于其他估值问题:一个含有息票支付债券的公司,对其股权和债券进行估值;债务证券的期权估值;固定利率银行贷款承诺的定价。在附注中,还运用两状态接近法推导了Black-Scholes公式。
关键词：
TSOPM模型 两状态期权 定价 应用
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张庆捷 王书敏 郭强 赵瑾
以武器装备作战需求为分析对象,构建了数量与战技性能的状态空间和一般作战流程,描述了基于跳跃强度和状态概率的作战需求表达式,解决了作战任务与武器装备之间的映射规则问题。
关键词：
军事运筹学 作战需求 武器装备 状态空间
[期刊] 统计与决策
[作者]
苗苗 洪潇 付立新
文章对深交所1998～2008年间的月度股指数据进行统计性描述,并从偏度、峰度和滚动方差三个角度对其波动性进行分析;运用非线性的Markov状态转移模型,定义股市的三种状态,来系统分析股市在三种状态之间的变换及其规律。结果表明,运用混沌的非线性状态法比传统计量方法更能较好的对股市进行分析和预测。
关键词：
Markov 中国股市 状态转换 预测
[期刊] 生态经济
[作者]
冉启英 李宁
基于压力-状态-响应(PSR)概念模型,选取24项指标构建新疆生态安全评价指标体系;利用变异系数法确定指标权重,对1990~2012年新疆生态安全进行定量评价。研究表明,新疆生态安全综合指数从1990年的0.249增长到2012年的0.763,生态环境经历了不安全状态—临界安全状态—较安全状态的历史演变;从三个子系统看,对新疆生态安全的贡献依次为:系统状态>系统压力>系统响应。
关键词：
生态安全 PSR模型 新疆
[期刊] 当代财经
[作者]
谭水梅
长期以来,黄金的"基本价值"与定价机制一直是金融市场的难题。通过建立一个"市场非出清"的供求模型可以得知:供给方面涉及黄金的供给机制;需求方面既涵盖了黄金作为普通商品的属性,又涵盖了黄金作为金融商品的属性。在一定条件下市场不能出清,但供给和需求能够决定黄金的"基本价值";黄金的真实价格围绕"基本价值"上下波动,而"基本价值"又随着经济环境的改变而改变。中国央行应该未雨绸缪,适时适度地增加黄金储备,同时中国政府还应该加大黄金定价的话语权,这样才能确保在国际金融市场处于主动的地位,最终实现人民币国际化。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
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