- 年份
- 2024(6712)
- 2023(9813)
- 2022(8540)
- 2021(7944)
- 2020(7067)
- 2019(16723)
- 2018(16633)
- 2017(32610)
- 2016(17566)
- 2015(19914)
- 2014(20032)
- 2013(19836)
- 2012(18209)
- 2011(16103)
- 2010(15972)
- 2009(14814)
- 2008(14749)
- 2007(13066)
- 2006(10837)
- 2005(9361)
- 学科
- 济(76266)
- 经济(76192)
- 管理(51970)
- 业(50987)
- 企(42700)
- 企业(42700)
- 方法(42501)
- 数学(38394)
- 数学方法(37849)
- 财(22208)
- 农(18140)
- 中国(16343)
- 务(15330)
- 财务(15281)
- 财务管理(15247)
- 企业财务(14552)
- 学(14532)
- 业经(13860)
- 贸(13336)
- 贸易(13333)
- 易(12981)
- 地方(12562)
- 农业(12077)
- 制(11983)
- 理论(10939)
- 和(10930)
- 技术(10747)
- 环境(10111)
- 融(10047)
- 金融(10044)
- 机构
- 大学(253274)
- 学院(251761)
- 济(105385)
- 经济(103311)
- 管理(102112)
- 理学(89446)
- 理学院(88547)
- 管理学(86796)
- 管理学院(86333)
- 研究(77872)
- 中国(58373)
- 京(51478)
- 财(48111)
- 科学(47912)
- 农(40672)
- 财经(39422)
- 业大(38556)
- 所(38467)
- 中心(37574)
- 江(35879)
- 经(35758)
- 研究所(35137)
- 经济学(32627)
- 农业(32354)
- 北京(31626)
- 范(30238)
- 师范(29907)
- 经济学院(29745)
- 财经大学(29442)
- 州(28406)
- 基金
- 项目(173492)
- 科学(137301)
- 基金(128417)
- 研究(123080)
- 家(111688)
- 国家(110818)
- 科学基金(96397)
- 社会(78444)
- 社会科(74544)
- 社会科学(74519)
- 基金项目(68117)
- 省(67337)
- 自然(64559)
- 自然科(63152)
- 自然科学(63133)
- 自然科学基金(62008)
- 教育(57979)
- 划(56966)
- 资助(54106)
- 编号(49372)
- 部(39338)
- 成果(38851)
- 重点(38805)
- 创(35931)
- 发(35812)
- 科研(34474)
- 教育部(33943)
- 创新(33624)
- 大学(32958)
- 人文(32894)
共检索到349192条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄薏舟 文平
由于方差作为风险度量的不合理性,文章提出了用关于某一常数的二阶矩度量风险的思想,并在此基础上利用均值-二阶矩分析方法建立起了基于该方法的投资组合理论。因为投资者投资成本、预期收益等的不同,投资者对同一投资的风险评估会不相同,所以构建的投资有效集也不相同,即投资者的最优投资组合不仅在投资比率上不同而且在投资构成上也有所不同。这些结果从理论上解释了人们在投资决策中的行为。
关键词：
均值 方差 二阶矩 投资组合
[期刊] 现代管理科学
[作者]
袁子甲 李仲飞
传统均值—方差模型应用于投资实践时将参数的估计值看作是其真实取值,从而忽略了估计风险对投资决策的影响。基于此,文章提出了基于贝叶斯方法的均值—方差模型,并介绍了最优投资组合的求解过程。贝叶斯分析框架的引入将有效克服传统均值—方差模型对参数取值的敏感性,使得模型的稳健性得到显著提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王建华 孙曼曼 王传美 童恒庆
文章针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵的均值-方差模型。最后,选取沪市的70支股票的日收益率进行实证分析,结果表明了模型的合理性和可行性。
关键词：
分块矩阵 均值 方差 投资组合 有效前沿
[期刊] 统计与决策
[作者]
金博轶
文章构建了基于Copula的投资组合均值-CVaR模型,并使用蒙特卡罗技术对模型进行了实证分析。在将该模型下的投资组合与多元正态假设下的组合进行了比较后,得出两点结论:其一,与Copula模型相比,传统多元正态分布假设下的投资组合会在收益一定情况下低估风险或在风险一定的情况下高估收益;其二,基于Copula模型下的投资组合的动态表现要优于多元正态假设的投资组合,在牛市,投资组合的总价值可以充分上涨;而在熊市则可以大大降低组合价值的下降幅度。
关键词：
Copula CVaR 有效前沿
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓勇 韩兆洲
本文讨论了使用k阶下偏矩作为风险度量方式时,均值-风险准则与随机占优准则的一致性关系:在k阶下偏矩和传统半方差SV度量风险时,二准则是一致的,这实际推广了Porter的结论。在同Ogryzack结论的比较中发现SV度量风险与Ogryzack的判据是一致的,这实际推广了Porter的结论。在同Ogryzack结论的比较中发现SV度量风险与Ogryzack的判据是一致的,但在使用SV度量风险时,本文判据要比Ogryzack的结论更明确,使用更容易。
关键词：
组合选择 随机占优 低阶下偏矩 一致性
[期刊] 财贸研究
[作者]
崔惠民 李文庆
近期的通胀看不到任何缓解迹象,各通胀指数间的关系备受关注,现有PPI和CPI间价格传导关系文献均局限于均值意义上的格兰杰因果性讨论,研究结论的解释力有限,因此借鉴Hafner等提出二阶矩意义的格兰杰因果检验方法,构建Wald形式的统计量,重新对CPI和PPI不确定性传导关系进行检验非常必要。检验结果显示,PPI和CPI是相互传导的,并且CPI到PPI方向的不确定性传导是主体路径,这预示着基于需求考虑的政府治理政策或许才是当前经济持续通胀的根本解决之道。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚慧丽
文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量增加时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究。可以发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管。
关键词：
有效边缘 CVaR 投资组合 灵敏度
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺月月 高岳林
在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据,运用遗传算法进行数值仿真,实验表明该模型能更有效地控制风险。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
苏林伟 于霜 许鑫 赵星
［目的／意义］鉴于ＳｃｏｐｕＳ、Ｗｅｂ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ（ＷｏＳ）与ＧｏｏＧｌｅ Ｓｃｈｏｌａｒ（ＧＳ）３个单源数据库在计量学研究和应用中的局限，发展综合利用多源数据信息的复合型引文分析方法可为计量学分析提供一种补充思路。［方法／过程］以期刊总被引次数这一底层参量为切入点，用图书情报学国际期刊２００９－２０１４年数据为实证基础，尝试对多源数据复合引文算术均值、几何均值及调和均值方法进行比较讨论。［结果／结论］结果发现，算术均值、几何均值和调和均值虽有差异，但亦有线性关联，应用中可选其一；累计算术均值、几何均值和调和均值与期刊数之间未证实存在布拉德福定律，但在期刊数量等同的三分区内，累计被引．．．
[期刊] 运筹与管理
[作者]
段倩倩 彭春 李金林
本文主要考虑一类经典的含有二阶随机占优约束的投资组合优化问题，其目标为最大化期望收益，同时利用二阶随机占优约束度量风险，满足期望收益二阶随机占优预定的参考目标收益。与传统的二阶随机占优投资组合优化模型不同，本文考虑不确定的投资收益率，并未知其精确的概率分布，但属于某一不确定集合，建立鲁棒二阶随机占优投资组合优化模型，借助鲁棒优化理论，推导出对应的鲁棒等价问题。最后，采用S&P 500股票市场的实际数据，对模型进行不同训练样本规模和不确定集合下的最优投资组合的权重、样本内和样本外不确定参数对期望收益的影响的分析。结果表明，投资收益率在最新的历史数据规模下得出的投资策略，能够获得较高的样本外期望收益，对未来投资更具参考意义。在保证样本内解的最优性的同时，也能取得较高的样本外期望收益和随机占优约束被满足的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘薇
在更一般的模型和加权平方损失下,文章考虑改良著名的Efron-Morris估计,研究了加权损失函数下均值矩阵估计的改进方法,并把相关结果应用到协方差估计的改进问题中去。在适当条件下,证明了该估计是极小极大的。最后通过一个数值例子验证了结果的有效性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张鹏 林晓妮
传统M-V模型基于历史数据对预期收益和方差的估计存在不确定性,Bayes理论可以减少模型在参数估计上存在的不足。考虑可容许偏差、投资者的主观情绪偏好、交易成本、借贷约束等现实约束,本文构建基于贝叶斯理论的可容许均值-方差投资组合模型,并运用Bayes理论对模型的参数进行调整。该模型是凸规划问题,本文结合序列二次规划和不等式组旋转算法求解。在样本内,本文计算出不同乐观系数下的最优投资者组合的有效前沿并进行分析。在样本外,文章通过“滚动样本”的方法,将模型的夏普比率与等比例投资组合模型进行比较研究,验证了本文模型的投资效果。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 李林欣 李璟欣 曾永泉
Markowitz首先采用方差度量风险，并应用于投资组合优化中，大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究，然而，实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差，并用其度量风险，提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论，将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题，并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型，该算法消掉KKT条件中部分变量，减少计算量。最后，采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析，验证了上述模型和算法的有效性。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
刘渝琳 李俊强
在论证了现有投资工具无法实现保值增值目的后,在均值-VaR模型中引入无风险资产,运用建立的模型计算出不同VaR水平的收益及收益率的变化率;进一步计算出社保基金的VaR取值范围及其转折点。认为股票和基金在投资组合中应占30%左右,而VaR=25%是投资组合风险控制上限的参考标准。
关键词：
VaR 社保基金 投资组合
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
