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[期刊] 统计与决策
[作者]
周孝华,林加强
我们遴选了36家配股价格制定的相对合理的上市公司,通过多元回归的方法,我们发现合理的配股价格与制定配股价格时的二级市场股价呈正相关关系,与制定配股价格至股权登记日这一期间的二级市场风险VaR值呈U型的二次函数关系。
关键词：
相对合理 配股定价 VaR 二级市场价格
[期刊] 运筹与管理
[作者]
钟田丽 尉玉芬
基于风险价值(VaR)计量模型的信用担保定价方法包括绝对VaR和相对VaR两种方法。对于贷款期限一年以上的风险衡量,相对VaR比绝对VaR更加准确和接近现实。针对现有研究中基于绝对VaR的只考虑原债务期的信用担保风险计量模型的缺陷,本文采用相对VaR方法,建立了既考虑企业对银行的原债务期风险,又考虑企业对担保机构的债务展期风险的信用担保两期定价模型,从而使基于VaR模型的信用担保定价方法更加科学合理。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姚京 袁子甲 李仲飞
本文在相对Value-at-Risk(VaR)风险度量的基础上重新审视了金融经济学中最为核心的两个问题:资产配置和资产定价。遵循经典的Markowitz-Sharpe理论体系,我们在一般的分布假设下建立了基于相对VaR的均值风险模型和资本资产定价模型,并得出了两基金分离、有效边界、证券市场线等一系列结论。通过研究比较,我们说明了经典的Markowitz-Sharpe理论体系只是本文所构建的资产配置和定价理论体系在正态分布假设下的一个特例。我们还通过实证研究来说明不同分布假设对金融决策的影响。
[期刊] 财贸研究
[作者]
刘斌 翟晓彬
上市公司为了达到配股的政策要求,往往在配股前进行一系列的盈余管理,从而使公司的净资产收益率满足证监会所要求的配股条件。公司配股的盈余管理往往采用政策诱增式自愿性会计政策变更,因而研究政策性诱增式会计变更所引起的信息噪音对公司配股定价的影响就具有重要的理论和现实意义。实证结果表明:公司的配股定价受到自愿性政策对当期净利润增减变化调整的影响,从而也验证了配股行为的盈余管理多为政策诱增式会计政策变更。
关键词：
政策诱增式盈余管理 配股定价 资源配置
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龚锐 陈仲常 杨栋锐
如何构建合适的模型以恰当的方法对风险进行测量是当前金融研究领域的一个热门话题。VaR方法作为当前业内比较流行的测量金融风险的方法,具有简洁、明了的特点,而且相对于方差来讲,更多的将投资人的损失作为风险具有更好的合理性。但是在用参数法计算VaR时,关于分布假设、模型的选择,具有一定的主观因素,很多是靠经验来进行判断。文中用当前金融领域刻画条件方差最典型的GARCH模型及其几种最新衍生模型如EGARCH、PARCH等,分别在正态分布以及能刻画收益厚尾特性的分布(t-分布、GED分布)假设下,再结合上证指数、深圳综指与上证180指数进行实证分析,并对结果作了比较,分析各种模型的优缺点、与分布假设的关...
[期刊] 当代财经
[作者]
严武 季军
在险价值穴ValueAtRisk,简称VaR雪是度量市场风险的一种普遍使用的工具,可看作是市场风险度量的基石。本文分别以资本资产定价模型(CAPM模型)和套利定价理论(APT理论)为基础,以VaR为风险管理工具,通过对单个股票或股票组合的资产回报进行风险管理建模,并利用我国股票市场的数据对两个不同的风险管理模型进行比较研究,分析了它们的有效性和局限性。
[期刊] 当代财经
[作者]
张岚
新股上市定价受多种因素的影响,既包括可以量化的因素,也包括无法量化的因素。我们在确定新股上市首日定价及上市后合理定价时,需要把定性分析和定量分析结合起来综合考虑,建立回归模型,以得到拟合度相对较好的模型。笔者根据不同的使用用途,给出了三类新股定价模型,藉此可对新股上市首日定价和上市后的合理定价进行预测。
关键词：
新股 定价模型 首日定价 合理定价
[期刊] 浙江金融
[作者]
高立军
担保费用在某种角度上可以看成是信用担保机构的一种风险补偿。作为一种资金来源,它在一定程度上保证了担保业务的安全性,对于信用担保机构健康稳定的发展有很大的影响。本文在结合国内学者已有论述的基础上,完善了基于VaR模型的信用担保风险定价方法,并通过实证检验,得到了与国内现行担保费率基本吻合的费率。通过本文的论述,希望能给国内信用担保机构的风险定价提供一定的借鉴,以促进信用担保行业健康快速的发展。
关键词：
中小企业 信用担保 风险定价
[期刊] 金融研究
[作者]
毛小元 陈梦根 杨云红
在中国证券市场中,配股一直是上市公司再融资的主要途径。配股行为是否影响公司股票的长期收益,这一问题具有重要的研究意义。本文以1999-2005年中国A股市场所有配股公司为样本,采用日历时间回归方法考察了配股后的股票长期收益。研究发现,配股样本主要集中于大公司,配股样本的股票收益和传统方法构造的因子收益时序上高度相关,配股后股票收益的长期低绩效并不是配股公司所特有的现象。本文进一步从模型设定偏误的角度改进了三因子模型,模型定价能力显著改善,并且从整体上减弱了配股发行的长期低绩效。
关键词：
配股 长期收益 三因子模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
张普
从股票价格的形成过程入手提出可交易价值的概念,指出名义股价、流动性和波动性是其可能的影响因素。接着运用面板数据分析法对我国股市的周交易数据进行实证,发现可交易价值对股票的定价行为具有解释能力,且在不同市场环境下的表现形式不同:上涨行情中投资者偏好低价格、高流动和高波动的股票组合,下跌行情中则相反;走势平稳的市场中名义股价因子影响力最强,而流动性因子和波动性因子则在急涨急跌背景下更具影响力。
关键词：
资产定价 面板数据 流动性 波动性
[期刊] 经济评论
[作者]
刘颖斐 余玉苗
独立审计具有降低、分担、分散社会经济活动风险的价值,这种风险控制价值可以细分为鉴证价值、信号显示价值和保险价值,它们是独立审计定价的基础。因此,基于风险控制价值的独立审计定价模型应该包括人力资源投入收费、声誉收费、风险收费三个要素。人力资源投入收费是以人力资源投入水平为基础要求的费用补偿;声誉收费是特定的会计师事务所在特定的资本市场上基于其特有的声誉而收取的费用;风险收费是对注册会计师承担民事赔偿责任的估价,是基于保险价值所要求的补偿。该定价模型全面地考虑了独立审计的价值,能帮助资本市场各类参与者确定审计定价的合理水平。
[期刊] 会计之友
[作者]
董银霞
现代金融理论中,波动性是金融时间序列最重要的特征之一,因此模拟和预测股票市场的波动性已经成为众多理论和实证研究的重要领域。文章通过选取上证综合指数2008年至2012年的日对数收益率,运用ARCH簇分别在正态分布、t分布和GED分布条件下测度上证综合指数的风险价值VaR,发现上证指数在t分布和GED分布条件下拟合程度较好,存在收益率的厚尾性和波动集聚性特征。
关键词：
上证综合指数 VaR ARCH簇
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵茂林
在民生证券公司为顾地科技办理股权质押业务这一案例中,民生证券公司采用历史模拟法下的VaR模型进行风险评估。该方法存在缺陷,应引入流动性风险La-VaR度量模型予以改进,改进后的模型具有适用性。此类案例研究可得出结论:股权质押率的确定应考虑对流动性风险的度量,进而让证券公司可以承受股市更大的波动风险。
[期刊] 浙江金融
[作者]
邵旭东 黄国安
随着《中国金融期货交易规则》和《风险控制管理办法》以及相关配套实施细则的颁布,股指期货渐行渐近。股指期货不仅为投资者提供了风险规避工具,也提供了全新的投资品种。但是股指期货市场是一个高风险的市场,其实行保证金交易,具有一定的杠杆效应——不仅放大了
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵茂林
在民生证券公司为顾地科技办理股权质押业务这一案例中,民生证券公司采用历史模拟法下的VaR模型进行风险评估。该方法存在缺陷,应引入流动性风险La-VaR度量模型予以改进,改进后的模型具有适用性。此类案例研究可得出结论:股权质押率的确定应考虑对流动性风险的度量,进而让证券公司可以承受股市更大的波动风险。
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