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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
袁中美 郭金龙 胡志军
近年来,国内寿险公司的操作风险事件正逐渐从高频低损事件升级为低频高损事件,而对操作风险的管控尚处于起步阶段。通过对国内外典型寿险公司操作风险管控经验的比较分析,结合国内寿险公司操作风险管控的现状与面对的困境,提出对策建议。
关键词：
保险公司 寿险公司 操作风险 风险管控
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
袁中美 郭金龙 胡志军
近年来,国内寿险公司的操作风险事件正逐渐从高频低损事件升级为低频高损事件,而对操作风险的管控尚处于起步阶段。通过对国内外典型寿险公司操作风险管控经验的比较分析,结合国内寿险公司操作风险管控的现状与面对的困境,提出对策建议。
关键词：
保险公司 寿险公司 操作风险 风险管控
[期刊] 保险研究
[作者]
洪梅 黄华珍
近年来,国内保险公司进入操作风险高发期,而操作风险管控实践却处于起步阶段,管控理念与技术相对落后。国际领先保险公司在操作风险管控方面积累了较多经验,值得国内公司借鉴,国内保险公司应从组织架构、制度流程、系统模型、配套机制等方面建立健全操作风险管控体系。
关键词：
保险 操作风险 风险管理 国际经验
[期刊] 南方金融
[作者]
袁中美 郭金龙 胡志军
在我国,关于保险业操作风险的研究尚处于起步阶段,对操作风险管控总体上还处于单独识别、定性与定量管控相结合的初级阶段,尚无成熟的理论体系和实践经验可供借鉴。本文通过系统梳理国内外文献,从操作风险的度量方法、度量偏误、影响效应、管控策略等方面进行全面评析,发现精确度量操作风险监管资本是有效管控操作风险的重要前提,但现有度量方法各有优劣,假设条件较为严苛,模型构造越复杂则对损失数据的要求也越高。操作风险不仅给保险公司带来较大的声誉损失,还与保险公司的市场风险、信用风险以及其他金融机构的操作风险之间产生交互影响,
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王翔 徐燕 张艳
本文首先从金融危机中的日本大和生命破产、AIG被美国政府接管和国内保险公司内部欺诈角度论述了操作风险管控的重要性,然后综述了保险业操作风险和产权的涵义。阐述了我国保险公司操作风险的基本现状及成因。并从产权理论视角出发,分析了我国保险业形成了混合产权特征和及其操作风险特征。接着,笔者从产权分析框架、奥尔森的集体行动逻辑理论、囚徒困境博弈、政府干预和资源配置理论视角,阐述保险公司产权问题是操作风险的内因,并借鉴了国际保险业操作风险防控的经验,最后从保险公司的产权制度安排和产权结构两个方面,提出后金融危机我国保险公司操作风险的控制思路和对策。
关键词：
保险公司操作风险 产权 风险管控
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐静
经济越发展,社会越进步,保险越重要。随着寿险营销机制进入中国大陆,中国寿险业经历了从无到有、从小到大和从弱到强的发展历程。然而,在2008年全球经济危机爆发后,我国的寿险业发展步伐逐渐趋缓,出现了滑坡趋势,特别是进入到2012年,整个寿险行业面临"消负"压力,这与经济的发展是不协调的。分析我国寿险业发展现状,承保规模上升乏力,社会公信力下降等问题凸显,其根源在于行业主体在近几年的发展过程中一味追求市场的抢占和规模的扩大,而忽略了基础管理和服务水平的提高问题,没有坚持走一条可持续发展的道理,引发了
[期刊] 西南金融
[作者]
赖周静
操作风险的计量方法众多,本文系统梳理了国内外相关文献,总结了巴塞尔新资本协议中的系列计量方法、贝叶斯网络模型、CAPM方法、压力测试和情景分析、频率-严重性模型、因果模型和贝叶斯方法、动态财务分析与整体风险模型等计量方法。通过对比这些计量方法,认为我国保险公司在操作风险计量过程中应该根据自身情况量力而行,注重损失数据积累。
关键词：
操作风险 计量 适用性
[期刊] 保险研究
[作者]
雷鸣 苗吉宁 叶五一
本文以寿险公司为样本,采用我国2005年12月31日之前成立的33家寿险公司2006~2013年的年度数据,将寿险公司的风险分为承保风险和投资风险,运用联立的动态面板门限回归模型进行实证检验,研究监管压力与寿险公司风险承担行为之间的关系,以及监管压力对不同偿付能力的寿险公司风险承担行为的影响程度,以此来研究偿付能力监管的效力。实证结果显示,监管压力对寿险公司的风险承担行为存在门限效应,监管压力对不同偿付能力的寿险公司的影响程度不同。监管压力对偿付能力充足率低的寿险公司风险承担行为的影响不够显著,即不会使偿付能力不足的寿险公司显著降低自身的风险。这意味着偿付能力监管效力较低,不足以对偿付能力不足...
[期刊] 财会通讯
[作者]
苏虹 胡亚会 张同健
一、概述银行业是典型的风险管理的行业,也是典型的信息管理的行业,因此,银行业的信息管理与风险管理存在着天然的联系。根据信息经济学的理论,从本质上讲,一切不确定性均起源于信息的不对称,即在任何经济体系中,信息不对称行为必然导致运营风险的产生。同样,对于银行业而言,银行风险在本质上源于银行内部信息的不对称。因此,信息能力的培育是银行风险控制的基础性措施。
[期刊] 管理评论
[作者]
郑苏晋 郑敏 李炜
本文在经典马克维茨组合理论的基础上,对寿险公司在"偿二代"下需要满足市场风险最低资本要求的资产配置问题进行研究。本文在简化寿险公司所持资产风险收益特征的基础上求解一个二次优化问题,得到带预算约束、卖空约束和投资比例限制的有效投资组合,然后分别计算出监管标准法下和内部模型法下的最低资本要求,最后在给定股东权益比率这一外生变量的条件下,分析有效投资组合的资产配置与偿付能力状况。结论表明,"偿二代"监管标准法下,资产负债的久期缺口对市场风险最低资本要求产生明确的正向影响。因此,降低久期缺口和加强资产负债的期限结构匹配就成为释放冗余资本的有效途径。相比于监管标准法,内部模型法更能描述投资组合的分散化效应以及在风险收益间的权衡,因此会激发寿险公司进行更主动的资产管理,提高利差水平。
[期刊] 保险研究
[作者]
方力
当前,实施寿险公司内部控制监管是强化寿险公司内部控制建设、建立风险防范长效机制、提高监管有效性的内在要求,具有重要的现实意义。保险监管机构应当在总结国内外寿险公司内部控制监管理论与实践的基础上,进一步转变监管理念,创新监管手段,有效强化企业内部控制在保险监管体系中的基础性作用,推动相关法制建设,强化管理层责任,完善内部控制评价机制,实施分类监管,加强对寿险公司内部控制建设的指导与交流,深入推进我国寿险公司内部控制监管的实践。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
袁吉伟
《巴塞尔资本协议Ⅱ》鼓励金融机构使用高级计量法计算监管资本,以此更加准确地反映金融机构的操作风险水平。其中,基于情景的计量法融合损失分布法、记分卡法的优势,能够更加前瞻性地计量操作风险资本。本文深入研究基于情景的计量法的流程、建模技术以及实际应用情况,提出应重视SBA在我国的应用和实践、建立完整的基于情景的计量法体系、注重克服基于SBA可能存在的问题等建议,有利于国内银行根据实际情况考虑使用SBA计量操作风险监管资本和经济资本。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
吴义东 王先柱
结合历史案例阐述住房公积金操作风险的现状和成因,运用主成分分析法,综合资金贪腐度、制度透明度、人员满意度和监管需求度对公积金操作风险进行公众认知测评,实证探讨了管理方式、管委会职责、成员构成和资金账户公众了解度对公积金操作风险的影响,结果表明:资金贪腐、制度透明、人员构成和监管力度影响了公积金操作风险公众认知。为此,需要创新管理方式,明晰管委会职责,优化管委会成员,强化账户管理,防控公积金操作风险。
关键词：
住房公积金 管理中心 操作风险 公众认知
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
孙武军 李政
随着经济发展进入新常态,已有的监管体系"偿一代"已无法适应当前以及未来寿险业风险管理的要求。2016年,以全面风险管理为导向的"偿二代"正式实施,给我国寿险公司的风险管理带来了深刻影响。为此,本文从负债端、资产端和公司风险管理三个方面分析"偿二代"对寿险公司风险管理的作用路径及影响。研究发现:在"偿二代"下寿险公司在负债端的风险管理重点应在于着力优化并调整产品结构,使得长期期缴业务成为核心;在资产端的风险管理重点应在于提升权益投资和另类投资比例;在公司的风险管理上应逐步加强完善风险管理框架,不断提高全面风险管理能力。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
周桦 谷雨 郑苏晋
我国保险业自2016年1季度起正式实施基于风险的第二代偿付能力监管制度。为探讨该制度下保险公司投资信用债最低资本要求计量的合理性及准确性,笔者使用市场一致性方法进行对比研究。笔者基于JLT信用风险模型与Vasicek无风险利率模型,根据我国公司债及国债市场历史数据,通过参数校准,计算了不同期限不同信用等级公司债的信用风险最低资本要求;同时,在负债端采用年金及两全险假设,通过选择久期匹配的资产负债组合,计算了两种方法下的利率风险、信用风险及二者总风险的最低资本要求。通过结果比较发现:信用风险最低资本在市场一致性方法下对信用评级与期限的变化更为敏感;且基于"偿二代"利率风险最低资本要求配置资产不能真实规避市场利率风险,在市场一致法下须提取较高利率风险最低资本。由此,笔者提出调整标准法因子以凸显风险差异、调整压力情景参数以加强资产负债匹配,以及增加特征因子以精细化最低资本的政策建议。
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