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[期刊] 统计与决策
[作者]
王娜 任燕燕
文章将Copula分位数回归应用于面板数据,提出了一类面板数据非线性分位数回归模型,非线性分位数函数的具体形式由Copula函数类型所决定,借助最优化算法迭代求解可得到模型中未知参数的估计值。以Frank Copula分位数回归曲线为例,使用不同参数值生成随机数据对模型的估计效果进行检验,结果显示Frank Copula分位数回归曲线能更好地拟合数据的非线性相关关系。
[期刊] 统计研究
[作者]
丁飞鹏
分位数回归是均值回归的有益补充,该方法毋须对分布函数的具体形式做出假设,且对具有异常值或厚尾分布的数据仍具有稳健性。当前,对部分线性单指数面板模型估计方法的研究主要集中于均值回归,基于此,本文考虑了固定效应部分线性单指数面板分位数回归模型,结合B-样条函数、SCAD惩罚函数和迭代加权最小二乘法,构建了模型的估计方法,证明了估计方法的一致性和渐近正态性,同时利用Monte Carlo模拟评价了所述方法在有限样本下的表现。最后,将估计方法应用于分析碳排放的影响因素。
[期刊] 统计研究
[作者]
丁飞鹏
分位数回归是均值回归的有益补充,该方法毋须对分布函数的具体形式做出假设,且对具有异常值或厚尾分布的数据仍具有稳健性。当前,对部分线性单指数面板模型估计方法的研究主要集中于均值回归,基于此,本文考虑了固定效应部分线性单指数面板分位数回归模型,结合B-样条函数、SCAD惩罚函数和迭代加权最小二乘法,构建了模型的估计方法,证明了估计方法的一致性和渐近正态性,同时利用Monte Carlo模拟评价了所述方法在有限样本下的表现。最后,将估计方法应用于分析碳排放的影响因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娜 任燕燕
对于随机效应面板数据的分位数回归研究的难点在于如何处理截面内存在的相关性,文章借助分位数回归与ALD分布之间的关系,提出了带有Copula相关结构的分位数回归的极大似然估计法,其中Copula函数可用来表示短面板中的截面内相关性。通过数值优化算法迭代求解目标函数可得参数估计值,蒙特卡洛模拟结果显示该方法的均方误差更小,因此更为精确可靠。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娜 任燕燕
对于随机效应面板数据的分位数回归研究的难点在于如何处理截面内存在的相关性,文章借助分位数回归与ALD分布之间的关系,提出了带有Copula相关结构的分位数回归的极大似然估计法,其中Copula函数可用来表示短面板中的截面内相关性。通过数值优化算法迭代求解目标函数可得参数估计值,蒙特卡洛模拟结果显示该方法的均方误差更小,因此更为精确可靠。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗幼喜 李翰芳 田茂再
随机效应的引入为面板数据建模中样本相关和异方差问题提供了重要解决途径,过多的随机效应不仅会极大地增加模型复杂度,而且给固定效应系数的估计带来偏差。文章在考虑到随机效应具有整体性基础上,以横截面个体为单位,对其进行整体压缩。通过对固定和随机效应分别引入不同形式的条件Laplace先验,构造了一种与Group Lasso-Lasso惩罚相等价的贝叶斯双惩罚分位回归估计方法。通过设计切片Gibbs抽样算法,快速有效地解决了模型参数估计问题。计算机模拟显示,该方法不仅能对固定和随机效应参数进行精确估计,而且能对模型中真实包含的固定和随机效应进行自动选择。
[期刊] 软科学
[作者]
李斌 卢娟
通过分析地方领导年龄、受教育程度、薪资水平、任期稳定性及腐败对雾霾变化的影响机理,结合惩罚固定分位数回归发现:在雾霾处于分位数50%水平,腐败影响最为显著;官员年龄越大越利于控制雾霾,而提高腐败助长雾霾发生;提高受教育程度和薪资水平都利于减小腐败,促进雾霾治理;任期稳定性利于雾霾治理,但提高腐败效应则不利于雾霾控制;中央调任官员拥有更优秀雾霾治理成绩,本省就任官员腐败最为显著,外省就职官员不能降低腐败对雾霾的不利影响;采用AQI指标替换发现,近两年来治污腐败情况加剧。
关键词：
领导特征 腐败 雾霾
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩月丽 史道济
文章把分位数回归理论和相关结构函数Copula结合起来,介绍了分位数回归和相关结构函数Copula,给出了阿基米德Copula和Copula分位数回归曲线的定义,推导出了阿基米德Copu-la分位数回归曲线。最后,通过模拟研究表明Copula分位数回归估计方法的精确性。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
苏鹏 赫永达 孙巍
基于CHIP数据构造了准面板数据门限模型,通过对其进行分位数回归,测度了消费分布分位点上收入分布变迁的消费需求效应,并对其内需问题进行了探讨。结果显示,居民收入方差带来的极化效应在各分位点的消费效应中占据主导地位,而均值变化带来的增长效应表现乏力。这表明,增长效应对绝对支出增长贡献的乏力直接导致其拉低了现实的消费率。同时发现,收入分布和消费分布存在着明显的不协调,这可能源于当前多数居民面临着耐用品消费结构的困境。
[期刊] 统计与决策
[作者]
常金华 童之瑶 叶小青 姚乐
文章基于创新性交互效应面板分位数模型的设定，提出了一种新的迭代算法，蒙特卡洛模拟结果表明，与其他估计方法相比，该迭代算法有更好的有限样本性质，偏误较低且方差较小。由于个体效应及交互效应均允许与自变量相关，个体与时间的异质性得以更加灵活地表达，因此使模型具有更强的适用性。最后，将模型应用于我国房价的实证分析，并用迭代算法来对参数进行估计，回归结果表明，房价决定因素的效应存在异质性，且高房价地区的房价主要受到投资的影响，而低房价地区的房价的关键影响因素为人民生活水平和经济发展水平。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘焕鹏 严太华
面板分位数回归模型具有面板数据模型和截面分位数模型的共同优势,而目前国内对于面板分位数回归模型的研究和应用才刚刚开始。文章对于目前已有的以及正在研究中的面板分位数回归模型做了一个综述,其中包括静态固定效应分位数模型、工具变量模型以及动态面板分位数模型,希望对于推动面板分位数回归模型在我国的广泛应用有所帮助。
关键词：
面板分位数 发展 综述
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐洁 杨宜平
文章针对面板数据复合分位数回归模型,提出了模型中回归系数的估计方法。首先通过乘一个幂等矩阵消除个体固定效应的影响,避免了估计个体固定效应项;然后利用复合分位数回归方法估计回归系数。在一些正则条件下,证明了复合分位数回归估计的渐近性质。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李德震
文章利用2002-2008年中国29个省份和直辖市的面板数据,用分位数回归的方法考察了地方的契约实施效率对FDI流入的影响。实证结果表明,契约实施效率的提高能显著促进FDI的增长,且随着FDI的增加,其促进作用会更加明显;另外,在FDI较高时(0.9分位处),工资水平的反向作用变得非常显著;最后,GDP和基础设施对FDI的促进作用随FDI的增加而减弱。
关键词：
契约实施效率 FDI 分位数回归
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