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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
叶五一 李妲 焦守坤
VaR和ES是衡量金融资产风险的重要测度,对风险控制和金融危机的识别具有重要意义。本文以CAViaR模型为基础,通过因子隐马尔可夫模型构造潜变量,作为CAViaR模型的回归系数的组成部分,最终提出了一个含潜变量的VaR和ES联合估计方法(FHM-CAViaR),实现了VaR和ES的联合预测。在该模型中,潜变量由一个因子隐马尔可夫模型驱动,可以刻画市场信息对模型系数带来的长期效应与短期冲击,该因子隐马尔可夫模型的引入实现了分位数回归模型参数在上百个状态间的转换。最后,基于本文提出的FHM-CAViaR模型分别对上证综指、深证综指和纳斯达克指数的对数收益率数据进行实证分析。实证结果表明,本文提出的模型具有更优的预测效果。此外实证结果还表明,在危机期间VaR的序列聚集性有着显著的增加。本文提出的模型可以通过潜变量的变化识别市场的机制变换,且能更精确地对金融资产的VaR以及ES进行估计,给出金融风险度量一种新的研究方法。
[期刊] 企业经济
[作者]
张冬青 宁宣熙 刘雪妮
定量预测方法分为因果预测法和时间序列预测法。因果预测法利用预测变量与其他变量之间的因果关系进行预测,时间序列预测法的原理是根据预测变量历史数据的结构推断其未来值。由于时间序列只能描述变量自身序列的结构,但不能描述其他特征,而因果预测法虽能描述某个变量与其他变量之间的因果关系,但缺少描述这一变量自身时间序列结构的功能。因此,笔者提出了一种新的预测方法———基于观测序列为向量的隐马尔可夫模型(HMM),该方法能同时考虑变量自身序列结构以及变量与其他变量之间的因果关系。本文首先介绍了隐马尔可夫基本理论;其次在模型训练、隐状态序列估计的基础上,提出基于HMM预测算法;最后进行了实证研究,其结果也表明该...
关键词：
隐马尔可夫模型 影响因素 预测
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
孙新新 莫淑红 沈冰 刘敏 李亚娟
径流预测在区域水资源规划中发挥着重要作用。基于径流过程不确定性、不精确性的特点,利用资料系列的均方差方法把径流序列分为不同的状态。在此基础上,采用统计方法,建立转移概率矩阵,以规范化的各阶自相关系数为权重,用加权的马尔可夫模型预测径流状态,并根据模糊集理论中的级别特征值预测径流量。最后把改进后的马尔可夫预测模型应用于宝鸡市的渭河径流丰枯状态及年径流量的预测中。1998￣2000年径流量预测的相对误差分别为3.64%,7.50%和1.00%,结果较好。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
朱莎 刘晓
血液需求预测是应急血液管理的重要环节。为既有效满足伤员的输血需求,同时避免因过量采血而引发的血液浪费,针对地震血液需求突发性和波动性的特点,采用加权马尔可夫的预测方法对震后救援血液需求进行预测。利用需求序列的均方差建立分级标准,以规范化的各阶自相关系数为权重,结合转移概率矩阵计算出预测时段的状态概率,确定预测时段的需求区间和需求值。汶川特大地震的实际案例表明,加权马尔可夫模型对震后血液需求预测具有较高的准确性和适用性。
关键词：
血液需求 加权马尔可夫 应急 预测
[期刊] 商业研究
[作者]
遇华仁 莫军 李劲
结合灰色GM(1,1)预测模型和马尔可夫预测模型的优点,建立了灰色马尔可夫GM(1,1)预测模型,以市场需求预测为实例,证明灰色马尔可夫预测模型对于随机波动性较大的市场需求的数据列的预测具有一定的准确性和应用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
樊国敬
旅游业是当今社会极富竞争力的行业之一,谁能及时准确地预测未来的市场趋势,谁就能掌握市场的主动权。文章通过旅游地人数的历年增长率的不同将其划分为不同的状态,并计算出状态之间的转移概率矩阵,构造出旅游地人数增长率的马尔可夫模型,并求出旅游地人数增长率的期望值λ,从而成功的预测未来该旅游地的人数。最后,以江西省历年接待国际旅游人数为例,进行了实证研究,从而体现了马尔科夫预测法是一种科学有效的动态预测旅游目的地人数方法。
关键词：
旅游地人数 预测 马尔可夫模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙鹏飞 徐勤丰 俞燕
本文借助贝叶斯方法,用隐马尔可夫模型(HMM)来拟合美元LIBOR(伦敦银行同行拆借利率)相对美联储基准利率的变动情况,用Gibbs抽样实现了模型的参数估计。我们将该模型用于对LIBOR的衍生金融产品的评价;并利用无套利原理预测美联储基准利率的变动。
[期刊] 软科学
[作者]
腾格尔 贺昌政 蒋晓毅
首先剖析了隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的基本原理与结构,并对马尔科夫模型与HMM的结构和原理进行了比较,梳理了近年来HMM的理论研究进展,重点探讨了HMM在管理领域中一些实证研究成果及其应用特色。最后,对HMM今后进一步的研究方向进行展望。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王坤 刘鹤飞 蒋成飞
结构方程模型是一种含有潜变量的经典统计学模型,被广泛应用于心理学、教育学、经济学、医学等领域。隐马尔可夫模型是一种基于随机过程的统计模型。本文书结构方程模型与隐马尔可夫模型相结合,构造了一种新的模型——隐马尔可夫结构方程模型,详细给出了隐马尔可夫结构方程模型的数学定义。为了对模型的系数进行贝叶斯估计,设定了模型参数的先验分布,然后利用MCMC方法模拟参数的后验分布,计算出了参数的后验均值作为参数的估计值。最后将参数的估计值与真值进行比较,发现估计效果良好。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
王金凤 余华杰 冯立杰 崔庆安 钟华珂
煤层气抽采量的准确预测,对煤层气开发利用工作的科学决策和发展规划具有重要意义。通过灰色系统理论与马尔可夫理论的结合,建立灰色马尔可夫模型对煤层气抽采量进行预测分析。首先建立煤层气抽采量的GM(1,1)预测模型,确定其变动趋势和初始预测值,然后应用马尔可夫理论对初始预测结果进行修正,最后通过实例计算验证了灰色马尔可夫模型的适用性。结果表明,灰色马尔可夫模型的预测精度明显高于传统GM(1,1),更适用于随机波动性较大的序列预测问题,因此将灰色马尔可夫模型用于煤层气抽采量预测是合理和可行的。
[期刊] 情报学报
[作者]
史伟 薛广聪 何绍义
针对微博短文本评论，基于情感分析技术，从情感类转移等角度实现对网络舆情演变趋势的预测。本文以突发事件“新冠肺炎疫情”初期的相关微博评论文本作为研究对象，基于扩展关联规则Apriori算法和马尔可夫链提出一种新的方法，即偏差规则马尔可夫模型（the deviation rules Markov model,DRMM）。该模型分析了网民情感类间的相关性和转移性，通过计算不同的情感类转移概率、构建时变的情感状态转移矩阵对疫情初期网民情感状态的变化趋势进行预测。实验采取平均绝对误差（mean absolute error,MAE）和均方根误差（root mean squared error,RMSE）来衡量模型预测值与真实值之间的误差。研究结果表明，该模型具有较好的有效性和准确性，预测值和真实值的拟合效果在预期范围之内。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
赵丽娟 王建勇 朱煦
生产率是衡量采煤机工作性能的一项重要指标,对煤矿开采的科学决策以及发展规划具有重要的指导意义.通过建立采煤机生产率的指标评价体系,运用灰色GM(1,1)模型以及灰色马尔可夫模型分别进行了预测,经过比较可发现,灰色马尔可夫模型预测的准确率和预测精度都优于GM(1,1)模型,尤其对波动性和随机性大的数据具有很好的拟合和预测效果,为具有多因素影响的采煤机生产性能预测评价提供了一种有效的途径和方法.
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
何自立 杨建国 靳国云 刘云峰 梁倩 马孝义
【目的】基于组合预测思想,结合灰色理论与马尔可夫预测方法的特点构建一种新的预测模型,为大坝沉降量的中长期预测提供支持。【方法】通过对传统灰色系统模型的优化改进,简化建模步骤并提高模型预测精度。在此基础上,借助于马尔可夫模型处理时间序列的随机性波动,克服灰色模型对随机波动性大的序列预测精度较低的局限性,并利用新信息优先原理,构建新维无偏灰色马尔可夫组合预测模型。将构建的新维无偏灰色马尔可夫组合模型应用于大坝沉降量的预测。【结果】构建的模型预测平均误差由原来的1.7%降低为1.0%,且预测误差的变化波动性减小。同时,随着预测期数的增加,相对于传统灰色模型,改进后的组合模型的预测精度进一步提高。【结...
[期刊] 情报科学
[作者]
张和平 陈齐海
【目的/意义】网络舆情的发展是复杂非线性的变化过程,建立有效的数理模型对网络舆情发展趋势做出准确的预测具有重要的意义。【方法/过程】首先选用网络舆情事件的百度指数构建发展趋势的时间序列指标,经过几何平均弱化缓冲算子处理后建立改进的灰色Verhulst模型预测,最后采用马尔可夫对改进的灰色Verhulst模型预测结果进行修正。【结果/结论】选取"罗一笑事件"进行案例分析,验证了本文提出的改进的灰色马尔可夫模型在网络舆情预测中的有效性。
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