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[期刊] 南方经济
[作者]
周铨 朱洪亮 李心丹
基金风格是指基金为了适应投资者不同的风险管理需求,在基金招募书中说明并在实际运作中遵循的投资策略。但基金在运作过程中是否会表现出与宣称风格的背离?如何从基金的实际数据去判断它的风格?如何把市场上的基金按照实际风格进行分类?这些都是投资者在信息不对称的市场中所面临的问题。本文提出一种解决上述问题的分类方法,具有利用信息全面,操作过程简便的优点,可以为不同风险偏好的投资者选择适合的基金风格提供一定的参考。该方法首先基于两个方面选取基金的指标:一是基金的投资对象;二是基金的投资理念。接着对选取指标的样本数据进行因子分析和聚类分析,最后对分类结果作Sharp回归以分析结果。本文运用该方法对中国的基金数...
关键词：
基金风格 因子分析 聚类分析
[期刊] 南方金融
[作者]
喻国平
证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关性特征,说明股市风格具有长记忆性;从经典R/S分析结果看,我国股市风格具有显著的分形结构特征,风格资产指数收益率序列具有长记忆性,不同风格资产的业绩具有不同的周期性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
齐岳 孙信明 王治皓
由于行业内排名等压力,基金经理经常会调整基金的风格,以提高业绩,吸引现金流入,众多研究表明,基金风格的变化是经理主动调整的结果。然而,也有学者认为基金风格的变化是计量过程中均值逆转的结果 (Mean Reversion),文章通过传统投资组合理论和指数模型方法验证了基金调整风格的行为,发现基金风格的变化是经理主动调整的结果。显然,文章的研究对监督经理的投资行为,减少代理冲突具有十分重要的意义。
关键词：
基金 风格变化 投资组合理论
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
易力 盛冰心
本文以2006—2019年主动管理型开放式股票基金为样本,实证检验了业绩排名对基金风格漂移的影响,结果发现:期中业绩排名将引起输家基金显著提高风格漂移,赢家基金则趋于降低风格漂移。熊市业绩排名会使风格漂移显著变化,牛市中变化不显著。对于不同方向的风格漂移,小基金偏好价值漂移,大基金专注规模漂移,新基金两个方向的风格漂移均大于老基金,更换基金经理将使价值漂移显著变化,明星基金规模漂移大于垫底基金。输赢家基金对风格漂移的调整均可有效提升业绩排名,但期末资金流向主要取决于价值漂移的改变。本文研究对深入理解我国基金业绩排名提供了新的视角,有助于投资者进行理性的风格投资。
[期刊] 消费经济
[作者]
林俊岐
本文以2007年中国31个省(市)城镇居民消费作为样本,运用因子分析方法进行实证分析,共提取了5个主因子,并将各因子得分与收入相联系对其经济内涵做了相应的探讨,认为分别体现有关各地居民生活富足感和地区人文环境特征,描述了各地区居民的消费。最后对省(市)因子得分进行相应的因子聚类分析,聚类结果体现了本指标体系的可用性和对因子内涵推断的正确性.
关键词：
消费 因子分析 聚类分析
[期刊] 软科学
[作者]
郭文伟 宋光辉 许林
对股票型基金的风格漂移与基金经理个人特征之间的相关性进行实证研究。结果表明:海外学习背景、职业资格证书、从业经验越有助于保持基金风格的一致性;拥有博士或硕士学位的基金经理相比仅有学士学位的经理表现出更强烈的风格漂移倾向;基金经理变更越频繁,基金运营时间越长,其风格漂移越严重;集中管理制模式在熊市中有助于降低基金风格漂移程度,但在牛市中则影响效果不显著。
关键词：
投资风格 风格漂移 个人特征
[期刊] 改革与战略
[作者]
张杰 龚新蜀
运用多元统计中的因子分析和聚类分析方法,对新疆21个城市的经济集聚能力进行评价,首先利用因子分析方法从选取的变量中找出合适的因子,计算出各城市的因子得分,然后将这些因子作为变量,进行聚类分析,并根据实证结果对新疆各城市集聚能力的排名进行探讨。这些结果为政府进行城市整体布局、推动新疆城市化和城市体系的协调发展和整体进步提供了参考。
关键词：
集聚能力 多元统计 因子分析 聚类分析
[期刊] 金融研究
[作者]
曾晓洁 黄嵩 储国强
本文按照投资目标、投资风格和投资策略等特征为标准的划分方式,对我国现有的基金进行实证分析和检验,评价其分类特征是否符合基金招募书上宣称的基金类型,评价其效率是否达到了既定的投资目标。实证结果发现,无论事前分析和事后分析都表明,我国基金的投资风格趋于相同,而且宣称的投资风格在很大程度上不能代表其实际的投资风格。最后分析了导致这种现象出现的原因。
[期刊] 管理评论
[作者]
赵铭 李雪 李秀婷 吴迪
客户细分是现代营销的基础,也是客户关系管理的核心。本文运用聚类分析中的K-means方法,对商业银行24975名基金理财客户进行分类研究,同时结合判别分析生成判别函数,验证分类效果,有效地识别基金理财客户,并据此制定出相应的个性化营销方案。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜子平 何辉 张勇 冯嘉毅
根据我国开放式基金收益率序列的尖峰、厚尾、有偏和波动时变的特征,引入非对称Laplace分布对收益率序列进行刻画和拟合。构建度量基金风险的动态GJR-Asymmetric-Laplace模型,在非对称Laplace分布、Laplace分布和正态分布三种分布假设下测算VaR,并做返回检验。选取12只开放式基金在2007.01.04~2009.12.31期间的日累计净值数据做实证研究。实证表明:除了基金大成债券外,其余11只基金显著通过假设,符合非对称Laplace分布,相比Laplace分布和正态分布来说,
[期刊] 商业研究
[作者]
郭文伟 宋光辉 许林 藤莉莉
本文对Sharpe强式风格模型存在的缺乏参数显著性统计及静态估计等关键问题进行改进,对我国开放式偏股型基金风格漂移进行实证研究和效果对比。研究结果表明:我国开放式基金业中风格漂移严重,大部分股票型基金偏好中、大盘成长股,显示出明显的风格趋同特征;在利用Sharpe模型进行风格识别时,引进权重系数的T统计值进行显著性检验,可以减少单纯依靠风格权重系数识别所引起的估计偏差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭文伟 宋光辉 许林 柴曼昕
文章采用中国2004年之前成立的52只开放式基金在2004～2007年月度数据,从市场择时、小盘/大盘、价值/成长三种风格层面对基金的风格择时能力进行实证研究。结果发现基金总体上没有显著的小盘/大盘风格择时能力,大部分基金具有一定的价值/成长的风格择时能力,但不显著;大部分基金具有显著的择时能力。
关键词：
开放式基金 投资风格 风格择时
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
吕兆德
投资者需要依据自己的风险偏好类型来选择投资基金,选择的依据主要是基金的投资风格。基金风格的判断方法主要有两种:一种是基于投资组合的风格分析(简称PBSA),另一种是基于收益的风格分析(简称RB-SA)。两种方法在判断基金投资风格时各有利弊,通过分析两种方法各自的特征,并结合我国实际情况,可寻找到建立我国基金风格分析体系的路径。
关键词：
投资基金风格 风格分析 体系
[期刊] 财会通讯
[作者]
张文远 王祯意 孟楠丁
本文以2005年6月至2013年5月的基金收益时间序列数据和基准风格资产指数时间序列数据为样本,在分形市场理论基础上,对我国开放式股票型基金的风格漂移现象进行实证分析,结果发现基金普遍存在风格漂移现象,大部分基金在股票市场环境变化时会调换投资风格,且基金风格在样本区间的漂移幅度较大、风格很不稳定。
关键词：
开放式股票型基金 分形市场理论 风格漂移
[期刊] 生态经济
[作者]
侯芳 胡兵
低碳旅游是以低能耗、低排放、低污染和高效能、高效率、高效益为特色的绿色、生态和可持续的旅游。游客在旅游活动中尽量降低二氧化碳排放量、节约资源、减少污染,以保护旅游的生态环境,但这并不意味着降低旅游质量或忽视游客的感受。低碳旅游应该在维持甚至提升游客感知价值的前提下开展。因此,文章在低碳旅游、游客感知价值概念梳理的基础上,采用因子分析和聚类分析法,针对有低碳酒店消费经验并有低碳酒店消费需求等消费特点的消费者,以广州市3家低碳酒店为例,通过202份问卷调查,对游客低碳旅游感知价值进行了规范的实证研究,最终确定了4类细分目标消费族群,并根据族群内各感知因子的影响程度给出营销策略建议。
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