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[期刊] 统计研究
[作者]
贾婧 鲁万波 柯睿
资产收益率时变高阶矩建模的首要前提是资产收益率的偏度和峰度具有时变性,即资产收益率存在类似于异方差性的异偏度和异峰度特征。针对目前文献中的时变偏度和时变峰度识别检验存在适用性较差且检验功效较低等问题,本文提出基于回归的检验方法识别资产收益率偏度和峰度的时变性。该检验一方面利用概率积分变换缓解了拉格朗日乘数检验对资产收益率序列的高阶矩存在性的限制,另一方面考虑了检验统计量中参数估计的不确定性对其统计性质的影响,具有良好的渐近统计性质且适用性更广。蒙特卡洛模拟表明该检验具有良好的有限样本性质,具有合适的检验水平和较高的检验功效。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李成 丁顺文 李一帆
本文廓清了财政政策与货币政策搭配动态调控宏观经济的机理,揭示了两者协调影响经济的"黑箱"机制及其在经济不同阶段的搭配方式;运用中国2004—2019年的经济季度数据,构建TVP-SV-VAR模型探究两类政策对宏观经济的调控效应。研究发现:财政政策与货币政策共同把控流动性"闸门"实现互动协调;财政政策搭配货币政策具有时变性,在整体上"同向发力"推动经济发展;两类政策对产出的影响并非始终如理论一致,在结构层面仍有优化靶向性操作的余地。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
金春雨 兰中停
研究目标:检验我国经济是否存在"费雪效应"。研究方法:将马尔科夫区制转换结构应用于对协整秩的建模,同时考虑协整参数的时变,构建时变秩和时变系数VECM模型,使用贝叶斯框架估计模型参数。研究发现:1992年1月~2016年3月间我国名义利率与通货膨胀率之间存在时变系数VECM模型与I(1)数据时变系数VAR模型两种区制的转换,我国名义利率和通货膨胀率之间主要表现为时变协整关系。估计的归一化协整向量表明,整个样本期间我国存在"费雪效应"占优;经济"新常态"时期,不存在"费雪效应"处于主导地位;2015年7月以来我国存在时变弱的"费雪效应"。研究创新:将马尔科夫区制转换结构应用于对协整秩的建模,构建时变秩和时变系数VECM模型。研究价值:有助于重新认识"费雪效应之谜"。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
金春雨 兰中停
研究目标:检验我国经济是否存在"费雪效应"。研究方法:将马尔科夫区制转换结构应用于对协整秩的建模,同时考虑协整参数的时变,构建时变秩和时变系数VECM模型,使用贝叶斯框架估计模型参数。研究发现:1992年1月2016年3月间我国名义利率与通货膨胀率之间存在时变系数VECM模型与I(1)数据时变系数VAR模型两种区制的转换,我国名义利率和通货膨胀率之间主要表现为时变协整关系。估计的归一化协整向量表明,整个样本期间我国存在"费雪效应"占优;经济"新常态"时期,不存在"费雪效应"处于主导地位;2015年7月以来
[期刊] 统计与决策
[作者]
高伟 郭思圻 郑佳伟
文章提出了时变偏Granger因果关系,研究给定其他分量序列的条件下,序列间的直接动态Granger因果关系,将两个序列的时变Granger因果关系检验的Rolling Hong检验方法推广到多维情形。通过对我国上证综指、深证成指和香港恒生指数收益率的动态Granger因果关系进行分析,结果表明,时变偏Granger因果关系更能反映序列间的直接动态Granger因果关系。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邹玉梅 范敬雅
广义自回归得分模型以条件密度函数得分作为主要驱动,为我们提供了计算一个时变参数的框架。把传统的D藤结构拓展到时变D藤,并将其与广义自回归得分模型相结合来估计时变参数。对美元、欧元、日元、港元和英镑兑人民币的外汇汇率序列拟合边际分布,提取标准化残差序列并建立时变D藤模型,即对pair-copula分解式选择最优的时变copula族,最后通过仿真技术得到标准误差的箱线图。研究表明,该模型有效地刻画了变量间的相依关系,为描述金融资产收益率的波动率过程提供了一种新思路。
关键词：
GAS 得分函数 时变D藤 外汇汇率
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张荷观
讨论存在自相关情况下自回归模型中随机解释变量的内生性,指出目前的计量经济理论所存在的问题,证明了随机误差存在自相关情况下一阶自回归模型和高阶自回归模型的随机解释变量与随机误差都不相关,同时改进了自回归模型的估计和检验方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
伍兴国
很多模型结构突变研究都是在条件均值下开展的,分析条件分位数下的结构突变同样重要。文章针对线性分位数回归模型中,参数结构为临时性改变,提出了一种移动估计检验方法,并给出了在原假设条件下的极限分布,模拟结果表明该统计量具有良好的检验功效,同时检验功效与断点起始位置、终点位置、残差的分布、断点程度、模型形式、条件分位数、样本量等因素都存在紧密联系。
关键词：
移动估计 分位数回归 结构突变
[期刊] 统计与决策
[作者]
王学民
偏度和峰度的概念常常引起误解,甚至这种误解也常出现在概率统计的教科书中。文章对这两个概念的理解做了准确的阐述,并列举了两个例子来分别说明两个概念的认识误区。
关键词：
偏度 峰度 认识误区
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨利雄
本文通过引入时变门槛值扩展了Hansen的拐点回归,使用傅里叶近似捕捉时变门槛构建了具有时变门槛值的拐点回归,探讨了模型估计、门槛存在性和门槛常数性检验等问题,并使用蒙特卡洛模拟实验方法研究了忽略门槛时变性的后果以及新方法的表现,结果表明:忽略门槛时变性会导致参数估计偏差,当门槛值为常数而误用时变门槛模型时,参数估计仍是无偏的。最后,将新时变门槛模型用于研究政府债务与经济增长的关系,研究发现:债务门槛具有明显的时变性,而忽略门槛时变性会错误估计债务对经济增长的影响以及最优债务门槛值。
关键词：
拐点回归 时变门槛 傅里叶近似 政府债务
[期刊] 统计研究
[作者]
陈建宝 乔宁宁
本文对半参数变系数回归模型,构造了新的空间相关性检验统计量,利用三阶矩χ2逼近方法导出了其检验p-值的近似计算公式,蒙特卡罗模拟结果表明,该统计量在检测空间相关性方面具有较高的准确性和可靠性。同时考察了误差项服从不同分布时的检验功效,体现出该检验方法的稳健性。进一步,我们还给出了检验统计量的Bootstrap方法以及检验水平的模拟效果。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张玉鹏 娄云深
基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据，采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络，进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明，结合SRISK数据和时变传染网络能有效识别重大风险事件的发生；发达和新兴经济体均会产生风险净输出效应，且会通过直接输出或香港地区间接输出风险至中国大陆；在全样本与2008年金融危机、欧债危机、中美贸易战和新冠疫情等重大风险事件期间，中国皆为风险净溢入国且新冠疫情期间溢入效应达历史最高；美英两国在重大风险事件期间均对中国高分位段系统性风险产生显著影响，新冠疫情期间中国高分位段系统性风险遭受外部冲击的形势最为严峻。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张代强 张屹山
本文通过引入预期货币供给增长变量,设定了一个符合我国现实国情的前瞻性利率规则,利用分位数回归方法对该前瞻性利率规则进行实证检验后发现,前瞻性利率规则能够保证我国经济运行在偏离均衡状态或央行目标时采取正确的政策调整方向,保证经济运行的稳定性。具体而言,预期货币供给增长率响应系数随着利率由条件分布的低端向高端变动而呈现单向递增的变化趋势,而预期通胀和预期产出缺口的响应系数变化趋势并非是单向的,分别呈现先增后减和先减后增的变化趋势。
关键词：
分位数回归 前瞻性 利率规则
[期刊] 统计与决策
[作者]
余超 王意德
文章在传统CCK模型的基础上，利用非参数的时变系数估计法构造了一种测度股票市场羊群行为的动态指数，并在此基础上利用线性与非线性格兰杰因果检验分析了动态羊群行为对股市波动的影响，研究发现，羊群行为对股市波动既存在显著的线性影响，也存在显著的非线性影响。进一步使用多重分形去趋势交叉相关分析法（MFDCCA）与非对称MFDCCA方法在涵盖不同重大事件的子区间上分阶段地研究了羊群行为与股市波动的关联性，发现各子区间上的羊群行为与股市波动存在显著的正向关联性，并且该关联性具有时变的非对称特征，羊群行为指数处于上行趋势时与股市波动的关联程度显著区别于羊群行为指数处于下行趋势时的关联程度。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
郭文伟
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存在明显、持续的时变联动性;随着资产规模的下降,四种股票风格资产间的时变联动性在提高,但波动性却在下降;各风格资产间的时变联动性均存在多个结构突变点,这些结构突变点的位置往往伴随着影响股市的重大政策的出台或意味着股市走势拐点的出现。
关键词：
股市风格资产 时变联动性 结构突变点
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