- 年份
- 2024(7455)
- 2023(10826)
- 2022(9115)
- 2021(8606)
- 2020(7463)
- 2019(17169)
- 2018(16892)
- 2017(32861)
- 2016(17618)
- 2015(19643)
- 2014(19317)
- 2013(18618)
- 2012(16734)
- 2011(14685)
- 2010(14465)
- 2009(12914)
- 2008(12190)
- 2007(10115)
- 2006(8187)
- 2005(6666)
- 学科
- 济(67618)
- 经济(67547)
- 管理(49866)
- 业(48735)
- 企(41393)
- 企业(41393)
- 方法(38669)
- 数学(34934)
- 数学方法(34266)
- 财(18056)
- 农(16230)
- 中国(15896)
- 学(13930)
- 业经(13751)
- 务(12543)
- 财务(12485)
- 财务管理(12460)
- 理论(12083)
- 企业财务(11898)
- 贸(11409)
- 贸易(11402)
- 技术(11400)
- 制(11151)
- 易(11118)
- 农业(10833)
- 地方(10647)
- 和(9728)
- 银(9456)
- 银行(9440)
- 环境(9278)
- 机构
- 学院(237332)
- 大学(236635)
- 管理(94867)
- 济(92777)
- 经济(91012)
- 理学(84122)
- 理学院(83225)
- 管理学(81241)
- 管理学院(80797)
- 研究(72703)
- 中国(53288)
- 京(47415)
- 科学(47152)
- 财(41736)
- 农(40418)
- 业大(38101)
- 所(35443)
- 中心(34933)
- 财经(34686)
- 江(32902)
- 研究所(32822)
- 农业(32191)
- 经(31877)
- 范(29003)
- 经济学(28974)
- 师范(28599)
- 北京(28249)
- 院(26824)
- 技术(26636)
- 财经大学(26434)
- 基金
- 项目(175006)
- 科学(139617)
- 基金(130214)
- 研究(122117)
- 家(114920)
- 国家(114036)
- 科学基金(99525)
- 社会(77730)
- 社会科(73885)
- 社会科学(73868)
- 省(68954)
- 基金项目(68734)
- 自然(68029)
- 自然科(66593)
- 自然科学(66578)
- 自然科学基金(65381)
- 教育(58880)
- 划(58555)
- 资助(54005)
- 编号(47796)
- 重点(39590)
- 部(38682)
- 创(37612)
- 成果(36562)
- 发(36100)
- 创新(35081)
- 科研(34902)
- 计划(33553)
- 教育部(33469)
- 大学(33023)
共检索到319106条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
夏帆 钟韵
本文利用回归模型设计列联表的独立性检验方法。利用虚拟变量技术将列联表定性因素转化为因变量和自变量，构造Ｗａｌｄ统计量对二维列联表独立性进行检验，并在此基础上进一步设计方法对高维列联表的独立性问题进行检验。该方法能够将列联表的一些常见的检验问题纳入到一个统一的框架下来进行，有助于人们更好地理解和使用。
关键词：
列联表 回归模型 独立性检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈安全 夏帆 钟韵
四格表是研究两个定性变量相关性的有力工具,它在很多领域都有着重要的作用。传统的四格表的独立性检验采用卡方检验,而文章采用回归模型技术,将四格表中的定性变量量化后,引入到模型中,利用回归模型中的系数的显著性检验来检验四格表的独立性,最后进一步说明了这种基于回归模型的方法和传统的四格表独立性卡方检验在一定条件下是等效的,一致的。
关键词：
四格表 卡方检验 回归模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈安全 夏帆 钟韵
四格表是研究两个定性变量相关性的有力工具,它在很多领域都有着重要的作用。传统的四格表的独立性检验采用卡方检验,而文章采用回归模型技术,将四格表中的定性变量量化后,引入到模型中,利用回归模型中的系数的显著性检验来检验四格表的独立性,最后进一步说明了这种基于回归模型的方法和传统的四格表独立性卡方检验在一定条件下是等效的,一致的。
关键词：
四格表 卡方检验 回归模型
[期刊] 统计研究
[作者]
陈青青 龙志和 林光平
本文基于面板数据空间误差分量模型,提出空间Hausman检验,并构造出辅助回归模型的空间Hausman检验,进而通过Monte Carlo模拟实验,研究空间Hausman检验,以及辅助回归空间Hausman检验的有限样本性质。研究结果表明,空间Hausman检验能有效矫正空间面板数据下经典Hausman检验的水平扭曲,但随着空间相关性和样本量增大,其水平扭曲偏离理想值;辅助回归空间Hausman检验始终保持理想的水平扭曲。此外,二者均具有优越的检验功效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂思玥 李梦花
变量间的条件独立性可视为在概率空间上对其因果关系的一种描述,可以通过检验变量之间的条件独立性来检验因果关系。通过详细介绍几个条件独立性检验统计量的构造方法和基本原理,包括线性模型假设下的Fisher-z检验统计量,在非线性模型下或无法确定变量之间的模型时,使用的3个非参数的条件独立性检验统计量,对这几个不同的条件独立性检验统计量的检验效率进行对比分析。
关键词：
条件独立性 因果分析 检验效率
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
袁仕陈 陈莉
采用"G-R模型"检验开放经济下我国央行对基础货币供给的控制能力,结果表明:在其他变量不变的条件下,一单位外汇占款占货币供应量M2的比重的增长能够使基础货币增长率减少0.29个单位;货币乘数增长率增加一单位会引起基础货币增长率减少1.07个单位;利率增长率增加一单位要求基础货币增长率减少0.02个单位;而美国消费者价格指数增长率增长一个单位则将引起我国基础货币增长率增长0.8个单位;但汇率和经济增长的变化对基础货币不构成影响。由于我国央行对外汇占款、货币乘数以及美国物价都不具有控制能力,因此,检验结果意味着央行货币政策的独立性受到极大的挑战。
[期刊] 经济评论
[作者]
赵胜民 梁璐璐 李京 谢晓闻
本文通过建立四部门动态随机一般均衡模型探讨了货币政策与宏观审慎政策的互动机制,深入研究了我国央行在宏观审慎框架下的独立性问题。通过引入1992-2012年的季度数据进行实证模拟,结果显示:(1)目前我国央行在执行货币政策和宏观审慎政策时,两种政策并未完全隔离,即央行的宏观审慎监管并不独立,这与预期相符。(2)在以总产出和通胀作为目标变量时,货币政策和宏观审慎政策分别独立执行可使经济体的稳定性更优,但鉴于我国长期的"央行监管"模式,在央行监管体系之外单独建立权力部门执行宏观审慎监管并不现实,因而可在央行之下设立一个专门的委员会负责监测系统性风险并执行宏观审慎政策,以实现金融系统和实体经济双重稳定...
[期刊] 上海金融
[作者]
蔡志刚
至今 ,诸多学者对中央银行独立性指标的衡量 ,多侧重于发达国家 ,而对经济转型国家的衡量甚少。本文对此作一系统分析 ,设立衡量指标并进行了实证检验
[期刊] 统计研究
[作者]
陈建宝 乔宁宁
本文对半参数变系数回归模型,构造了新的空间相关性检验统计量,利用三阶矩χ2逼近方法导出了其检验p-值的近似计算公式,蒙特卡罗模拟结果表明,该统计量在检测空间相关性方面具有较高的准确性和可靠性。同时考察了误差项服从不同分布时的检验功效,体现出该检验方法的稳健性。进一步,我们还给出了检验统计量的Bootstrap方法以及检验水平的模拟效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖燕婷 田铮 郭文艳
文章针对时空地理加权回归模型,通过时空加权距离构造权重矩阵,采用地理加权拟合技术得到回归系数的逐点估计。对整个回归关系进行关于时间和空间的全局非平稳性检验,基于估计残差,构造广义似然比统计量,利用Bootstrap方法计算检验的p值。模拟算例和实际例子均说明该检验方法的有效性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
古丽斯坦·库尔班尼牙孜 张丽平 田茂再
混合地理加权回归模型中一个常用的假设是随机误差项为同方差,然而实际问题中同方差性假设不一定成立。本文基于混合地理加权回归模型的残差平方和与残差绝对值,分别构造了两种空间异方差性检验统计量。通过蒙特卡洛数据模拟对两种统计量的控制第一类错误的能力和检验的功效进行评价。数据模拟结果表明,两种检验统计量在检测空间异方差性方面具有较好的准确性和可靠性,相比之下基于残差绝对值的检验统计量能给出更精确的检验结果,而且对不同的误差分布具有较强的稳健性。进一步,我们通过实际数据分析,验证了本文提出的两种检验统计量的有效性与实际应用,并给出了最后的结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王钦秀 黄念诚
经济计量模型中,经常会碰到异方差问题,传统的检验异方差准则有Goldfcld-Quaudt检验和Glejser检验,它们为解决经济计量模型的异方差问题提供了理论依据和方法步骤,但令人遗憾的是,它们都只适用于具有单一解释变量模型,即双变量模型。为此,许多经济计量学家,例如Henri Theil都在探讨推广的问题,但未获得满意的结果。我们对这一课题也颇感兴趣,并在进行研讨中得到一些结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵志文 杨慧超 彭毳鑫
文章研究了自回归模型偏自相关函数截尾性检验问题。基于经验似然方法建立了检验统计量,并且在原假设下给出了检验统计量的极限分布。并通过随机模拟将上述方法用于具体观测数据的实证研究,模拟结果表明上述方法具有可行性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红
本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金立斌 戴晓文 石磊
文章研究了混合空间自回归模型的单个异常值的检验问题。分别在均值滑动模型和方差加权模型下导出了得分统计量的具体形式及检验过程。应用于一阶空间自回归模型中,给出了的异常值得分检验统计量的具体形式及近似分布。最后利用哥伦布市社区犯罪数据证实了方法的有效性。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
