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[期刊] 价格月刊
[作者]
李宗龙
利用商品期货价格对中国通货膨胀进行了实证分析和预测。研究发现,大宗商品期货价格对PPI和CPI的变动具有显著影响。回测结果表明,模型对PPI和CPI的短期预测能力相对良好,对中长期预测的误差虽有增大,但预测走势与实际走势大体一致。在此基础上对下一步通胀走势进行分析后发现:2022年PPI将呈现逐步回落趋势;短期内CPI有小幅上升的可能,未来一年内将回落至较低水平震荡。由于期货价格无法预测到中长期产业政策变动,因此预测模型无法捕捉到个别月份的大幅波动,但在趋势判断上仍有一定参考价值。
关键词：
通货膨胀 预测 商品期货价格
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
危慧惠 李昕贺
商品期货价格指数常用来预测和解释通货膨胀的趋势与程度。以我国南华期货价格指数NHCI为研究对象,对NHCI与通货膨胀的相关性及其预测功能进行了全面分析。首先通过检验得到NHCI与CPI和PPI的关联性,接着评估了NHCI对通货膨胀拐点和趋势的预测能力,最后采用VAR方法检验和比较了NHCI综合指数与分行业指数对通货膨胀程度的解释力度的大小。结果表明,NHCI与CPI和PPI间存在长期均衡关系;另一方面,虽然NHCI能领先通货膨胀拐点与趋势,但领先期数的不确定削弱了其预测能力。VAR模型估计结果则表明除农业指数外,NHCI综合指数和其他行业指数均能较好地预测通货膨胀程度。
关键词：
商品期货价格指数 通货膨胀 NHCI
[期刊] 财经科学
[作者]
曾林阳
从定性分析来看,既存在支持国际石油价格波动会对我国通货膨胀产生影响的理由,也存在削弱这种影响的理由,因此定性分析的结论是模棱两可的;从基于Almon PDL模型的经验分析来看,经验结果支持国际石油价格波动在滞后6个月时会对我国通货膨胀率的波动产生显著影响的结论,这种影响在5%的显著性水平上统计显著,且运用Almon PDL估计模型进行样本外预测的结果与实际值很接近,因此可以得出国际石油价格波动对我国通货膨胀率波动影响显著的结论。
关键词：
国际油价 通货膨胀 Almon PDL
[期刊] 金融研究
[作者]
秦宛顺 陈衡
中国商品期货价格研究秦宛顺陈衡价格性态集中反映了一个期货市场的性质，一个规范的成熟的期货品种，其期货价格较好地反映了现货市场供求趋势，达到提前发现未来现货市场的均衡价格，从而对现货市场、对生产与消费起到事前调节的作用。而一个规范不成熟的期货品种，其期...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
范彩云 童君逸 程俊彦 周勇
在黄金期货价格预测问题的研究中,价格具有时变性、非线性、高噪声和影响因子复杂等因素,决定了其被准确预测的难度。传统方法对黄金期货价格的预测主要借助于静态模型,导致预测精度不高或分析不足。为了能动态而准确的预测黄金期货价格,本文从技术行情指标、行业方面的影响因素及宏观经济环境指标三个维度选取39个变量,以机器学习(machine learning;ML)方法构建基本融合素材,利用动态模型平均(dynamic model averaging,DMA)方法代替传统模型融合技巧,得到黄金期货价格预测模型。实证结果表明,采用机器学习-动态模型平均策略能够明显提高黄金期货价格的预测精度。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
林杰 龚正
分析沪锌期货的特征,发现沪锌期货价格存在非线性和波动集聚性的特点。选择沪锌期货的相关指标作为参数,运用人工神经网络训练数据,进行价格涨跌预测,构建BP神经网络和卷积神经网络沪锌期货预测模型。实证研究结果表明:模型预测准确率高,预测效果良好,在盘整行情中可获得较高收益,为投资决策提供重要参考,并可在期货市场中进行广泛应用。
关键词：
沪锌 人工神经网络 价格预测
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
林杰 龚正
分析沪锌期货的特征,发现沪锌期货价格存在非线性和波动集聚性的特点。选择沪锌期货的相关指标作为参数,运用人工神经网络训练数据,进行价格涨跌预测,构建BP神经网络和卷积神经网络沪锌期货预测模型。实证研究结果表明:模型预测准确率高,预测效果良好,在盘整行情中可获得较高收益,为投资决策提供重要参考,并可在期货市场中进行广泛应用。
关键词：
沪锌 人工神经网络 价格预测
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
冯居易 郭晔
石油价格的走势一直是世界各国所研究和关注的焦点,石油期货是世界石油交易的一种重要方式,准确预测石油期货价格的走势,对于政府宏观政策取向和相关企业经营决策具有重要意义。本文利用BP神经网络的自适应学习能力,建立基于LM算法的石油期货价格预测模型,并使用MATLAB7.0编程实现,针对纽约商业交易所的石油期货价格数据进行了训练和测试。研究结果表明,将基于LM算法的BP神经网络模型应用于石油期货价格预测中,运算速度快,预测精度高,具有推广应用的价值。
关键词：
LM算法 神经网络 石油期货价格 预测
[期刊] 经济管理
[作者]
梁晓娟
2007年中国经济在高位上继续保持了快速增长的势头,同时CPI的增长也结束了低位运行态势。宏观经济的高增长,低通胀暂告一段落,因此,我国的宏观经济政策也相应地进行了调整。而CPI作为制定宏观经济政策的重要依据,对其预测的准确性也就更加重要。为此,本文利用近几年来商品期货价格指数与消费价格指数的数据,通过计量方法研究了商品期货市场对消费价格指数的影响,提出期货市场可以成为CPI预测的一个有效途径。
关键词：
CPI预测 期货价格 消费价格指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱争鸣 王娜
文章无偏性和准确性两个方面就中国商品期货价格对未来现货价格的预测能力进行了分析。发现金属期货在无偏性和准确性两方面都表现得很差,而农产品期货和能源化工期货则表现得比较满意。针对预测能力较差的铜期货,提出了提高预测准确性的方法。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈蓉 郑振龙
长期以来,人们都认为期货市场具有价格发现功能,即期货价格是未来现货价格的无偏估计。本文分别对投资性资产和消费性资产的期货价格进行了分析,从理论上证明了期货价格不能作为未来现货价格的无偏预期,并讨论了期货价格与现在现货价格以及未来现货价格的关系,指出了在这些问题上长期存在的理论和实证误区。
关键词：
期货市场 价格发现 无偏估计
[期刊] 价格月刊
[作者]
周亮
采用成交量、持仓量、期现价差、动量及波动率等指标对期货市场的投资者情绪进行衡量,并选取2015年10月2017年8月底期货主力合约价格及情绪变量的所有日数据进行分析后发现:期现价差对期货价格的影响不显著,成交量对期货价格有显著的负向影响,持仓量、动量和波动率三个变量对期货价格有显著的正向影响;按系数绝对值大小来看,依次是波动率、成交量、动量和持仓量。回溯检验结果显示,用情绪因子来选择期货品种进行交易是有效的。
关键词：
投资者情绪 商品期货 情绪因子
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王海玲 孙斯寒 钟利明 林少非
展期收益是商品指数收益的重要组成部分,展期策略决定展期收益,为商品指数选择最优的展期策略至关重要。本文选取我国3家交易所34个期货品种日度数据,将国外商品指数的动态展期策略运用于国内,对非固定频率和动态展期下各品种的展期表现进行主成分分析,发现动态展期策略只有最优和最差2种表现,9种非固定频率展期策略表现呈多项式分布;基于ward系统聚类把34个期货品种分为5类,每类商品适用不同展期策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨建辉 戴晓真
对传统鱼群算法进行了简化,并对其步长和可视域采用自适应变化策略,利用改进的鱼群算法对支持向量机训练算法进行优化,提出了基于鱼群优化的支持向量机期货价格预测模型。将改进的模型滚动预测未来的期货价格,并以伦敦金属交易所3月期三种有色金属品种的日度期货价格作为实证分析。最后将预测结果与单纯的支持向量机的预测效果相比,结果显示,改进后的模型具有更高的预测精度,特别是对金属期货价格的短期预测效果良好。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
祝金荣
建立了基于支持向量机技术的石油期货价格预测方法。该方法使用价格序列一阶差分及其滞后值建模,采用径向基(RBF)核函数和序贯最小优化(SMO)算法,通过综合验证方式确定包括嵌入维数在内的各参数。实证研究表明,支持向量机方法比RBF神经网络和ARIMA模型预测精度更高,具有很好的应用前景。
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