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[期刊] 武汉金融
[作者]
高艳 张丽艳
本文运用向量乘积误差模型(VMEM)研究了中国、日本与韩国实际有效汇率的波动溢出效应。实证分析结果表明,中国和日本的实际有效汇率波动既受自身过去波动、收益率的影响,也存在显著的杠杆效应;韩国实际有效汇率波动受前期波动与收益率的影响,但是不具有显著的杠杆效应。中国与日本、日本与韩国的汇率市场之间存在着双向的波动溢出效应。这与现实情况是相符的。
关键词：
向量乘积误差模型 汇率 波动溢出
[期刊] 投资研究
[作者]
李俊功
本文提出创新性模型即门限向量乘积误差模型（ＴＶＭＥＭ），这种新模型是将向量乘积模型（ＶＭＥＭ）与机制转换的门限自回归模型相结合。利用ＴＶＭＥＭ分析沪深两市的已实现波动率，发现沪市的内在机制促使沪深两市波动溢出具有显著非线性和非对称性特点。基于ＴＶＭＥＭ考虑机制转换问题能够有效分析变量间的信息传导方向，这一点优于已有的分析波动溢出模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李俊功
文章针对VMEM似然估计初值选取问题展开讨论。依据现有的理论方法,提供了两种估计初值的方法:矩估计和迭代ACD估计,利用两种方法得到的初值在给定的条件下都具有一致性,为VMEM参数似然估计初值选取提供重要依据。
关键词：
向量乘积误差模型 矩估计 弱外生
[期刊] 统计与决策
[作者]
李俊功
文章针对VMEM似然估计初值选取问题展开讨论。依据现有的理论方法,提供了两种估计初值的方法:矩估计和迭代ACD估计,利用两种方法得到的初值在给定的条件下都具有一致性,为VMEM参数似然估计初值选取提供重要依据。
关键词：
向量乘积误差模型 矩估计 弱外生
[期刊] 管理评论
[作者]
王鹰翔 张鲁欣
以向量GARCH模型为基础,研究了国际证券市场中上海A股市场、香港市场和美国市场的均值溢出效应和波动溢出效应,并且给出了中国证券市场发展的政策建议。研究结果表明,三个市场均不存在单向的均值溢出效应,上海A股市场和美国证券市场存在双向的波动溢出效应。上海A股市场和美国证券市场存在波动溢出效应,反映了中国资本市场和美国资本市场融合程度的加强。
关键词：
向量GARCH模型 信息传递 波动溢出
[期刊] 经济问题探索
[作者]
匡增杰
随着国际区域经济一体化的深入发展以及中国自贸区战略的加快实施,目前正在谈判的中日韩自贸区的建立对三国具有重大的经济意义。本文采用GTAP模拟方法定量评估了中日韩FTA框架下三国经济效应的变动。研究结果显示,它将扩大区域内贸易规模,改变三国贸易条件,全面促进三国贸易结构以及生产结构调整,推动三国经济增长,提高消费者福利,实现三国互利共赢。因此,我国应积极发挥比较优势,拓展外贸出口增长空间;大力发展产业内贸易,加快调整产业结构;采取灵活策略,遵循"先易后难、循序渐进"的原则,稳步推进中日韩FTA进程。
关键词：
中日韩自贸区 经济效应 GTAP模型
[期刊] 世界农业
[作者]
王伶
中日韩自由贸易区(FTA)的建立将对3国带来重大的经济意义,并促进东亚地区的经济一体化。本文在分析中国与日韩农产品贸易状况的基础上,采用GTAP模型模拟和定量评估了中日韩建立FTA的农产品贸易效应。结果显示,中日韩FTA将产生较大的贸易创造效应,取消关税后,会给日韩农产品市场造成一定的冲击;中韩贸易创造效应远大于中日之间,中韩两国农产品产量都将增长,而日本农产品产量将减少;中日韩FTA将促进3国经济总量的增长和贸易条件的改变,从长期看,3国农产品的完全自由化将更有利。
关键词：
中日韩FTA 农产品贸易 GTAP模型
[期刊] 世界农业
[作者]
王伶
中日韩自由贸易区(FTA)的建立将对3国带来重大的经济意义,并促进东亚地区的经济一体化。本文在分析中国与日韩农产品贸易状况的基础上,采用GTAP模型模拟和定量评估了中日韩建立FTA的农产品贸易效应。结果显示,中日韩FTA将产生较大的贸易创造效应,取消关税后,会给日韩农产品市场造成一定的冲击;中韩贸易创造效应远大于中日之间,中韩两国农产品产量都将增长,而日本农产品产量将减少;中日韩FTA将促进3国经济总量的增长和贸易条件的改变,从长期看,3国农产品的完全自由化将更有利。
关键词：
中日韩FTA 农产品贸易 GTAP模型
[期刊] 现代日本经济
[作者]
朴基石 金华林
对2002年到2016年中日韩三国之间金融系统风险的总体溢出效果及各国输出、输入系统风险进行研究,结果表明:全球金融危机期间金融压力的总溢出效果突然上升,且长期停留在较高的水平上;各国系统风险的输入或输出呈阶梯式变化,使隔离外部系统风险冲击变得更为困难;各国在金融危机后系统风险的净输入和输出的状况发生了逆转,中国成为净输入方。金融系统风险在国家间的溢出使各国难以独自维持金融稳定、实现金融安全。东亚各国应建立区域金融系统风险评价和预警机制,并对区域内金融系统风险的溢出状况及传染性进行追踪、监视、评价,在此基础上通过各国间的政策协调与合作,统一、协调地制定金融系统风险的应对政策。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴智昊
本文采用变结构Copula模型对我国股、汇市间的波动溢出效应进行研究。利用二元正态Copula函数的时变相关系数得出美元对人民币汇率与沪深300指数间相关关系的变结构点,再利用混合Copula模型分段检验波动溢出效应。实证结果表明,汇改以来,美元对人民币汇率与沪深300指数间存在着长期而显著的波动溢出效应。在次贷危机发生期间,美元对人民币汇率与沪深300指数间相关关系的变结构点增多,尾部相关性增强,两市间的波动溢出效应显著增强。因此,应加强对波动溢出传导中介的管理,减轻波动溢出效应的负面影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张倩 张款慧
文章利用MGARCH-BEKK模型对石油期货市场、美元汇率、石油现货市场之间是否存在波动溢出效应进行了检验。检验结果表明:石油期货市场对石油现货市场有单向波动溢出效应,石油期货价格的波动会影响石油现货价格,但石油现货价格的波动不会影响石油期货价格;石油现货市场对美元汇率有单向波动溢出效应,石油现货市场的风险会传给美元汇率市场,但美元汇率市场的风险不会传给石油现货市场;油期货市场与美元汇率市场间存在双向波动溢出效应,两个市场的风险相互传导。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张良贵 石柱鲜
已有的文献多是通过脉冲响应来刻画溢出效应,该方法得到的溢出效应不具有连续性,在实际应用中有一定的缺陷。而本文则是通过构建溢出指数的方法来衡量我国股市行业间的收益与波动的溢出效应,它能够从溢出指数走势特征中提取股市对信息的反应,可以辅助投资者预判市场走势,做好资产配置准备。研究发现我国股市行业间的收益与波动溢出指数的突变特征明显,收益溢出指数的突变点多是局部高点,而波动溢出指数的突变点多是局部低点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周生彬 张波
文章提出了一种基于最小二乘准则下的乘积模型的相对误差估计方法。该方法的目标函数是光滑的凸函数,所得到的估计量具有强相合性和渐进正态性,估计量的渐进方差可以用插入法直接估计。模拟结果显示所提方法与其他同类方法比较具有一定的优势。
[期刊] 预测
[作者]
傅强 钟山
本文通过构建时变二元正态Copula-LSV-t模型,采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对模型的参数进行贝叶斯估计,分阶段分析了汇率市场与黄金市场间的波动溢出效应。实证结果表明:汇率市场和黄金市场都存在着较为明显的杠杆效应,但汇率市场的杠杆效应为正,黄金市场的杠杆效应为负,且大于汇率市场;经济危机时期,汇率市场与黄金市场间存在着显著的波动溢出效应,而经济平稳时期,波动溢出效应则不明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎娜
文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的相关性,对五个市场原始数据进行了实证分析。
关键词：
波动溢出 EC-EGARCH模型 VaR
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