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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
包双宝 孙振 凤兰
本文使用一个两区制马尔可夫均值转换模型和贝叶斯吉布斯抽样非参数估计方法对深证成份指数月度收益率进行了实证分析。研究表明,我国股票市场收益率可以划分成两状态:"高收益状态"和"低收益状态";市场的"高收益状态"总是发生在股票市场上涨阶段。
关键词：
股票市场 马尔可夫转换模型 吉布斯抽样
[期刊] 武汉金融
[作者]
田俊刚 梁红漫
宏观经济运行、国家经济政策、上市公司信息披露以及投资者交易行为的周期性等多种周期性因素直接影响着股市的运行,使得中国股市呈现出峰谷相继的周期性变动特征。本文借助Markov链状态转移模型,得出我国股票市场周期的平均持续时间大约为3.1年。股票市场周期与经济周期存在较强一致性,已经能在一定程度提前反映经济周期的变化。
关键词：
股票市场 周期性 马尔可夫链
[期刊] 经济经纬
[作者]
赵建军 沈悦
我国股票市场非周期循环的研究普遍存在研究样本抽样不足和股票价格时间序列存在短期相关性等问题。笔者构建了一个两阶段的研究方法,通过对原始数据的平稳化处理来解决时间序列的不足抽样和短期相关性带来的数据偏误问题,对处理后数据利用R/S分析来研究我国股票市场存在的非周期循环,结果表明沪市分别存在约为260天的非周期循环,深市存在约为350天和1350天的两个非周期循环。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
康静
本文将对中国股票市场的时间周期问题进行研究,并只研究长时间周期,因为长时间周期(2年或2年以上)决定着市场的主要趋势。
[期刊] 财务与会计
[作者]
周期性股票是指支付股息非常高(当然股价也相对高)并随着经济周期的盛衰而涨落的股票,这类股票多为投机性股票。与之对应的是非周期性股票,主要是那些生产必需品(如食品和药物等)的公司。我国典型的周期性行业包括钢铁、有色金属、化工等基础大宗原材料行业,水泥等建筑材料行业,工程机械、机床、重型卡车、装备制造等资本集约性行业。当经济高速增长时,市场对这些行业的产品需求也高涨,这些行业所在公司的业绩改善会非常明显,
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
贺学会 陈诤
在参考国外研究方法的基础上,以周作为检验周期,将1997年6月至2001年6月的股市作为牛市,2001年6月至2005年6月的股市作为熊市,然后分别检验股市在这两个不同时期的动量效应。研究发现,赢家组合在牛市中存在着正的动量效应,输家组合在熊市中存在着负的动量效应。而牛市中的输家组合和熊市中的赢家组合都存在着价格的反转。
[期刊] 经济问题
[作者]
尚煜 许文浩
经济周期的波动与股票市场行业表现的轮动联系紧密。通过选取2008-2018年我国股票市场按照证监会行业分类的行业股票月度收益率数据,基于夏普单指数模型对股票市场行业层面的非系统风险进行测定,行业风险平均占比达到30%,处于较高水平;而利用产出缺口和通货膨胀这两个指标将我国在此期间的经济周期划分为衰退、复苏、过热、滞涨4个阶段,发现在不同阶段均有不同行业有超过市场平均收益的表现,而且不同行业对经济周期波动的敏感性大小不同,因此根据各个行业对经济周期波动的敏感性并结合经济周期不同阶段的特征建立了基于经济周期的行业资产配置模型。
关键词：
经济周期 行业轮动 资产配置
[期刊] 统计研究
[作者]
俞纯权
周期性抽样调查的最优样本轮换率俞纯权一、样本的轮换及其准则为了获得具有一定间隔时期的资料，在经常性的抽样调查，例如我国城市住户调查及农村住户调查中往往采用固定样本进行调查。调查户根据调查的要求，分类逐项记帐，调查员每隔一定时期走访调查户，取得各类统计...
[期刊] 经济管理
[作者]
徐国祥 王芳
本文在对周期波动理论和国内外相关文献进行叙述的基础上,采用频域的交叉谱分析法对1998年1月～2010年12月我国房地产实体经济与股票市场周期波动及其关联性进行了实证研究。研究表明,自1998年1月以来,我国房地产实体经济与股票市场和房地产股票市场都存在着39个月和26个月的耦合周期,且在39个月的耦合周期时,三个市场都同步完成一个周期波动,而在26个月的耦合周期时,股票市场领先于房地产实体经济3个月,房地产股票市场要领先于房地产实体经济4个月。最后,本文又用Granger因果检验法对两者之间的领先滞后关系进行定性检验,用时差相关系数法对两者之间的领先滞后时期数进行定量检验,检验结果与谱分析结...
关键词：
房地产市场 股票市场 周期波动 谱分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
方勇
文章沿袭金融物理学的研究思路和框架,选取上证指数1990年12月19日至2010年3月22日的日收盘价和日收益率作为样本数据,对中国股票市场的自组织临界性和对数周期幂律进行了实证研究。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
殷晓峰
开放式基金并不像人们所担心的那样,会加剧股市周期的延续和波动的幅度。实证分析表明,在美国股市14个周期中,开放式基金并没有因为其开放性而出现大的资金流入流出,其投资表现相对比较稳定,开放式基金和美国股市之间形成了良性互动的发展态势。我国发展开放式基金必须注重市场条件的培育。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
闫超 刘金全 隋建利
本文运用马尔科夫区制转移模型描述和研究中国股票市场综合指数日收盘价序列的动态轨迹,以此来研究中国股市的牛、熊市周期。实证结果表明,上证和深证综合指数日收盘价在不同的区制状态下均可以表现出较为显著的持续性特征,上证和深证的牛、熊市区间具有明显的协同性。同时发现,中国的经济政策操作与股票市场价格波动及股票市场区制的阶段性转变之间具有明显的相关性。
[期刊] 技术经济
[作者]
秦伟广 杨瑞成
本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾昭法 殷思宇
文章运用贝叶斯统计方法研究了我国股票市场结构突变点的问题,并在ARMA模型的基础上对突变点的位置进行推断。通过对2005年1月4日至2014年5月23日的上证综指日收益率序列的实证分析,找到了3个突变点发生的位置,结果表明它们分别对应我国股票市场重大的结构变化。
关键词：
贝叶斯统计 股票市场 结构突变
[期刊] 商业时代
[作者]
王倩如
本文使用一种非对称波动模型—EGARCH模型来检验中国股市的周内效应,基于上证综合指数的实证分析表明,在2006-2010年的样本期内,沪市存在显著为正的周一效应和周三效应,笔者对这一回报异象进行了必要的讨论。
关键词：
周内效应 EGARCH 市场有效性
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