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[期刊] 金融评论
[作者]
王鹏 付延平 李文贺
本文基于合成数据的方法和复杂网络理论,对银行间系统性风险的传染问题进行了研究。首先在只能获取支付系统和银行年度报表数据的约束下,采用合成数据的方法,估算出我国支付系统中银行间的交易数据,从而得到交易矩阵。以此合成数据为基础,进一步借助复杂网络理论,利用计算机仿真技术对系统性风险传染问题进行了研究。研究结果表明,国有商业银行抵御风险能力最强,城商行和农商行这类小型银行对国有商业银行有着很强的依赖性。最后形成了若干政策建议。以上成果有可能为金融风险传染理论的发展和宏观审慎管理制度的完善等起到一定的推动作用。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李守伟 何建敏
2007年~2009年的金融危机更加强调了银行系统性风险在金融危机形成中的作用,从而引起了学术界和金融监管部门对银行系统性风险更为广泛的关注。文章在对银行系统性风险内涵梳理的基础上,从银行系统性风险的有形传染渠道和无形传染渠道,对银行系统性风险相关理论与实证研究进行了系统的评述,最后对银行系统性风险未来研究方向做出了展望。
关键词：
银行系统性风险 传染渠道 网络理论
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张玉鹏 娄云深
基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据，采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络，进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明，结合SRISK数据和时变传染网络能有效识别重大风险事件的发生；发达和新兴经济体均会产生风险净输出效应，且会通过直接输出或香港地区间接输出风险至中国大陆；在全样本与2008年金融危机、欧债危机、中美贸易战和新冠疫情等重大风险事件期间，中国皆为风险净溢入国且新冠疫情期间溢入效应达历史最高；美英两国在重大风险事件期间均对中国高分位段系统性风险产生显著影响，新冠疫情期间中国高分位段系统性风险遭受外部冲击的形势最为严峻。
[期刊] 管理评论
[作者]
李经纬 李守伟 刘晓星 王虎
2008年金融风暴等全球性经济危机标志着国际贸易与金融投资业务日趋增长的关联性会推进跨国风险传染，在研究不同国家作为风险源时的传染特征的基础上，重点分析我国面对外部冲击时的风险韧性，对于系统评估我国跨国贸易、投资活动抵御系统性风险的能力具有重要意义。对此，构建贸易-投资网络并建立系统性风险在国家内部贸易、投资等不同渠道和不同国家间的传染模型，将2003—2019年中国和OECD国家间的双边贸易与投资数据作为分析数据进行研究，经过研究发现：(1)主要投资国家作为传染源会对系统造成显著破坏，中国作为重要贸易国家对于网络的影响程度远低于G7国家，但在研究时间段内影响力持续提升。(2)与风险传染源无关，网络起始损失与最终损失具有较强的线性关系。(3)中国对于北美、东亚、西欧地区的风险韧性较弱，对东欧、南美、亚欧交界国家的风险抵御能力较强；G7国家对中国贸易、投资渠道的负面影响极为显著。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王兆成
本文基于CCA模型,从理论和实证分析了杠杆率对系统性风险传染机制的影响。研究结果表明杠杆率的攀升会导致国民经济各部门风险水平上升,并且会通过股权与债权渠道助推系统性风险在国民经济部门间的传导。具体来说:一是债务杠杆的上升会推升系统性金融风险。二是随着金融市场波动性的上升,同样程度的损失将会对各部门带来更大的冲击。三是当债务杠杆率在宏观网络模型中由较高水平的部门向较低水平的部门进行转移时,两个部门的宏观风险水平呈现出此消彼长的关系,并且整个宏观金融网络会更加稳健。四是增加非金融企业部门的股权融资能够提升宏观金融网络结构的稳定性。
关键词：
杠杆率 系统性风险 传染机制
[期刊] 工业技术经济
[作者]
申敏
本文利用国民经济中九大门类行业相关数据，将度量行业信用风险的ＣＣＡ方法加以改进，并构建正则藤ＣｏｐｕｌＡ模型，揭示了样本行业间信用风险的非线性相依结构及信用风险传染路径。实证结果显示：各行业信用风险水平不一，但都较好地拟合了实际经济；任意两行业间无条件信用风险大多表现为下尾相关性，但条件信用风险的尾部相关性总体较弱；国民经济行业体系中存在加剧和减缓行业信用风险传染的＂风险催化行业＂和＂条件隔离行业＂。最后，提出了有效控制系统性金融风险、防范金融危机的措施建议。
关键词：
CCA 信用风险 正则藤Copula
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
喻采平 彭红霞 黄岩渠
运用改进后的双传染渠道模型，依据2014—2022年42家银行的年报数据，从传染损失、倒闭机构数、银行系统损失和溢出至经济系统损失四个维度测度我国银行系统性风险。结果显示，从传染损失或倒闭机构数量单个维度测量系统性风险并分析其生成机制过于片面。综合银行系统损失和溢出至经济系统损失维度能更全面、准确地测度银行系统性风险。降价抛售、债务违约分别是权益损失、银行破产的主要渠道。杠杆高且银行间贷款占比高的银行更脆弱，溢出风险更大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵虎林
文章结合我国金融市场的特点，从市场波动状况、资产流动性状况、投资者情绪及资产泡沫化程度四个维度，选取相应的基础性指标，分别合成我国货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市场及银行部门的压力指数，用来测度各市场的系统性风险水平。然后运用DY溢出指数法测算各市场间的压力溢出水平及方向性溢出程度，并在此基础上构建了压力溢出网络，以分析系统性风险跨市场传染的静态和动态机制。结果显示：从静态视角看，股票市场的压力净溢出水平最高，是我国金融网络的核心；从动态视角看，我国金融市场总体的压力溢出指数呈现较为平稳的变动趋势，但重大经济金融事件会导致其发生异常波动；通过对金融市场四个异常波动时期压力溢出情况进行比较发现，网络核心会因重大经济金融事件的冲击而发生变动，并且单一市场在金融网络中的绝对核心地位出现下降。
[期刊] 金融研究
[作者]
包全永
传染效应是银行系统性风险的核心问题。本文通过构建经济模型,研究了一个封闭银行系统以及银行间市场的银行系统性风险的传染机理。研究结论显示,银行系统性风险具有传染与扩散效应,这种传染与扩散效应具有自放大性,并最终可能使银行系统失去基本功能。
关键词：
系统性风险 银行系统性风险 传染效应
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李春妮
本文构建了包含外生变量的向量自回归模型分析我国的系统性金融风险,引入了外生变量区域经济发展情况,并利用广义脉冲响应函数进一步测算了我国各省域的系统性金融风险,采取空间溢出效应对该风险的生成机理与传染机制进行了进一步的研究。研究表明,系统性金融风险的传染具备较强非对称性质,风险的传染源主要来自我国东部经济较为发达的省域,经济发展模式相对单一的省份受风险传染的可能性更高。
关键词：
系统性金融风险 向量自回归 传染机制
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李政 朱明皓 范颖岚
本文以2011—2017年我国上市金融机构为研究对象,使用LASSO分位数回归构建金融系统的极端风险网络,并在此基础上提出了传染性和脆弱性指数测度金融机构的传染性风险水平。同时,本文进一步采用改进后的CoVaR指标来度量单个机构的系统性风险贡献,并详细分析了风险传染如何影响不同时期下金融机构的系统性风险贡献。研究发现:(1)金融机构的脆弱性与传染性分别取决于其不同的特征变量,并且两者在数值上存在一定的错配。一方面,规模较大或者期限错配较高的机构,其传染性水平较高;另一方面,商业银行中的全国性股份制银行、净资本较小的证券公司以及业务关联较多的保险公司具有较高的脆弱性。(2)相同行业以及同种类型机构之间的风险传染水平较高且跨行业、跨类型的风险传染具有不对称性。(3)在"平静"时期,传染性较高的金融机构,其系统性风险水平较高;但当危机发生时,脆弱性较高的机构接受的传染性风险大幅增加,从而具有较高的系统性风险水平。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王丽珍
本文基于我国保险数据采用矩阵法研究了不同市场结构下再保险承保业务风险的传染效应,分析了再保险风险传染导致系统性风险的可能性。研究结果表明,我国保险业通过再保险承保业务传染引发系统性风险的概率非常小。通过研究单个保险公司破产和多个保险公司同时破产所产生的传染性特征,包括业务赔付率、破产公司数目和破产轮数等指标发现,我国保险业发生系统性风险的门槛相当高,并且传染性非常弱;境内外的再保险公司,尤其是中国财产再保险股份有限公司和中国人寿再保险股份有限公司是系统性风险的潜在来源,属于系统重要性保险公司;相对于"完全分散型"市场,"相对集中型"市场下系统性风险业务传染的门槛显著提高,同时传染性也显著增强。...
[期刊] 企业经济
[作者]
史永奋 崔林林
近年来的金融危机凸显了评估一个国家或地区系统性风险传染效应的紧迫性和重要性,是否存在系统性风险成为衡量金融安全的一个重要方面。本文利用矩阵法构建我国银行的风险传染模型,用最小二乘法和相对熵两种方法分析了不同损失水平下单家银行倒闭可能引起的系统性风险传染。结果表明:最小二乘方法下的风险敞口矩阵更符合实际;2005年的银行风险传染过程会发生一到二轮,且受到负面影响的主要是股份制银行;由于银行核心资本的提高,2009年的风险传染则几乎不会发生。
关键词：
系统性风险 矩阵法 风险传染
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
刘孟飞 罗小伟
文章首先从理论层面对金融科技与银行业系统性风险之间的关联机制进行分析，然后利用边际预期损失MES测度系统性风险，并通过建立计量模型，基于2011～2019年我国33家上市银行的非平衡面板数据，运用多种方法对金融科技对银行业系统性风险的影响效应进行实证检验。研究结果表明：(1)金融科技整体上提高了我国银行业系统性风险；(2)从作用机制来看，随着金融科技的高速发展，银行机构间的风险传染效应会增强，进而加剧系统性风险；(3)金融科技对不同类型商业银行的影响具有异质性，相对而言，金融科技对资产规模大、盈利能力强、业务多元化程度高的银行业系统性风险的作用程度较低。
关键词：
金融科技 商业银行 风险传染 系统性风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
冯燕 王耀东
中国金融混业经营趋势日益明显,各金融部门之间的联系更加紧密。金融危机以来,日益增加的金融机构倒闭和日趋严重的金融市场动荡引起业界对中国金融系统性风险的思考。本文基于Granger因果检验结果所构建的指标,从金融机构之间的关联度入手,采用银行、证券、保险、信托四个部门共32家上市公司在2013.6.132014.6.12和2014.6.132015.6.12两个时间段的股票收益率周数据,以中国保险业为中心,测量不同市场环境下,中国金融机构的风险传染和系统性风险的水平。分析结果发现中国保险业在平稳时期传染性很
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