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[期刊] 中国软科学
[作者]
姚德权 张宏亮 黄学军
以16家在沪深股票市场上市交易的商业银行为样本,引入资产价格变结构点非参数检验方法,基于变结构KMV模型对商业银行风险承担进行度量。实证研究结果表明,在2007-2013年,上市商业银行的资产价格表现出显著的变结构特征,相对于不良贷款率、加权风险资产占总资产比例以及Z指数等风险承担度量指标,基于变结构KMV模型的风险承担度量方法有更强的前瞻性,其风险预警功能相对较强。
[期刊] 经济问题
[作者]
李晓庆 刘江慧
区别于现有研究中银行风险承担行为的度量方法，创新性地基于ＣＡＭＥＬ评级体系构建了评价我国商业银行风险承担行为的结构方程模型，并基于该模型计算出样本银行的风险承担得分。基于１６家上市银行２００８－２０１４年间的数据研究表明，银行股权结构越集中，银行风险水平越高，而股权制衡度则与银行风险承担显著负相关；高管薪酬与银行风险承担之间呈显著倒＂Ｕ＂型关系；董事会规模和监事会规模都与银行风险承担呈显著负相关；资产规模与银行风险承担之间呈显著负相关；年度内董事会会议次数和监事会会议次数对银行风险承担影响不显著。
关键词：
内部公司治理 银行 风险承担行为
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 浙江金融
[作者]
张昕
本文基于我国2006-2012年期间有关的宏观经济数据,以及32家商业银行的微观金融数据,采用GMM一阶差分动态面板估计模型,实证检验了我国利率政策的风险承担渠道的存在与否以及银行异质性是否并且如何作用于该渠道。实证检验结果表明:(1)在我国,确实存在着利率政策的风险承担渠道,并且利率政策的立场与银行的风险承担意愿及水平之间,呈现出负相关关系,即低利率环境将导致银行更高的风险承担;(2)在我国,利率政策对银行风险承担的影响依赖于银行的资本充足状况和资产规模,资本越充足、规模越大的银行其抵消利率政策影响的能力越强,其风险承担对利率政策的反应相对不敏感;(3)利率政策对不同类型的商业银行(国有大型...
关键词：
利率政策 银行风险承担 动态面板数据模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李裕坤
文章在梳理现有文献的基础上,结合我国货币政策实践和金融环境,修改了D-L-M模型的假设条件,引入了法定存款准备金率,并重新定义了商业银行预期利润的计算方法,推导出货币政策与商业银行风险承担之间呈现负相关关系。并分别从信贷评估效应、预期效应、竞争效应、资金成本粘性效应以及保险效应五个方面阐释了货币政策影响商业银行风险承担的作用机理,论证了宽松货币政策下的低利率会提升银行风险偏好,增加风险承担。
关键词：
货币政策 商业银行 风险承担
[期刊] 商业研究
[作者]
刘青云 杨有振
本文基于前景理论,以我国97家商业银行2003-2013年数据为样本,实证检验商业银行是否满足前景理论的假设条件。结果表明:由于我国商业银行尚不能完全实现"自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束",与国外银行相比,收益不能完全成为抑制我国商业银行风险承担的工具。因此,我国高收益商业银行不能表现出风险承担的自我抑制,而是同低收益商业银行一样,保持较高的风险承担动机。这表明我国商业银行依靠内部控制进行风险承担约束的机制尚未形成,必须依靠外部监管对商业银行风险承担行为进行校正,以实现金融安全和金融稳定的目标。
关键词：
银行风险承担 前景理论 金融监管
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
任碧云 郑宗杰
通过构建金融科技发展指数,并基于2013～2019年上市银行面板数据进行实证分析,探讨金融科技与商业银行融合发展之间的关系。研究结果表明:(1)金融科技与商业银行融合发展有利于降低商业银行风险承担。(2)不同商业银行应用金融科技效果存在显著差异,与国有商业银行相比,其他股份制商业银行应用金融科技缓释风险承担的效果更明显。(3)金融科技应用于不同信贷结构,对商业银行风险承担的影响和偏好具有显著差异性,国有商业银行偏好借助金融科技调整贷款担保结构缓释风险承担,而其他商业银行偏好借助金融科技调整贷款期限结构缓释风险承担。研究结论对金融科技与商业银行深度融合、优化信贷结构、缓释风险承担提供了重要启示。
关键词：
金融科技 信贷结构 风险承担
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘精山 赵沛 田静
流动性错配是流动性风险产生的根本,有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上,通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性错配指数(LMI),并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压力测试。研究表明:我国商业银行流动风险存在异质性和时变性,LMI的压力测试结果显示,不同类型银行压力测试和抵御风险的能力具有显著的异质性。为有效地管理和防范商业银行流动性风险,需要严格控制流动性错配程度,密切关注宏观经济形势和资产价格的波动,并建立相应的风险监测和管理机制。
[期刊] 保险研究
[作者]
夏益国 张一鸣 刘丽萍
本文选取2012～2020年中国152家区域性商业银行样本数据，利用中国456个气象站点的逐日气象数据，从强度和频度两个维度计算极端气候指数，实证检验极端气候对商业银行风险承担水平影响效果、异质性及影响机理。研究结果表明：(1)极端高温和极端强降水气候的强度对商业银行风险承担水平均无显著影响，但极端高温和极端强降水气候的频度对商业银行风险承担水平存在显著影响。(2)极端低温气候的强度和频度均显著提升商业银行风险承担水平。(3)农村商业银行比城市商业银行更易受极端气候影响，且不同地区所受影响具有异质性。(4)影响机制检验结果显示，极端气候提高商业银行风险承担水平主要是通过降低家庭财富、提高其资产风险的“个人”渠道，影响公司经营提高其总体违约风险的“企业”渠道，以及通过气候政策而导致银行业务结构改变的“政府”渠道达成的。
[期刊] 产经评论
[作者]
余静文 吴滨阳
数字金融是信息技术、数据协作与传统金融服务模式相结合的新一代金融服务业态。随着数字金融的快速发展,商业银行在科技赋能下加速了数字化转型步伐。基于2012-2018年中国84家代表性商业银行的数据,采用北京大学数字普惠金融指数作为数字金融的代理变量,研究数字金融对商业银行风险承担的影响。结果表明,数字金融有助于收敛系统性金融风险。数字金融对商业银行风险承担的影响具有异质性:城商行和农村金融机构对数字金融的反应更加敏感,大型股份制银行和国有行则更加审慎,数字金融对农村金融机构的风险收敛作用最大。数字金融缓解了长尾客户缺乏抵押和征信不足的痛点问题,提高了中小银行风险识别能力,降低了风险管理成本,使其信贷决策更加科学。最后提出关于商业银行进一步提升数字化风险管理能力、防范化解金融风险的启示。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杨雪萍
本文以2007~2013年共计54家中资银行的数据为研究样本,来研究银行资产规模对盈余管理的影响以及资产规模在盈余管理影响银行风险承担过程中的作用。实证研究结果表明:银行资产规模与银行盈余管理程度负相关;银行盈余管理会提高银行风险承担水平,且相比城市商业银行,全国性商业银行的盈余管理对银行风险承担的正向影响要小,全国性商业银行更能约束其盈余管理行为对银行风险承担的正向影响。根据结论得到的政策启示在于:为防范金融风险集聚,可以通过实施严格管制以充分发挥管制抑制银行内部人控制的作用或深化金融自由化道路以市场约束力推动商业银行经营者规范自身行为,从而降低银行盈余管理程度,提高金融会计信息质量。
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘海明 许娟
商业银行风险承担一直是学界和监管部门研究的重要问题,关于如何测度银行风险承担水平,不同的研究采用的指标并不相同。这些指标的有效性如何,之前的研究也基本未涉及。本文对银行风险承担的三种衡量方法的有效性从理论和实证两个角度进行了对比分析,结果发现,资本充足法是最优的风险承担衡量方法;由于破产风险法与资本充足法的内在一致性,破产风险法可以作为衡量风险承担的替代方法,但这种方法并未考虑银行的特殊性;由于上市银行数目太少,以及保证指标有效所需要的许多限制条件,市场法只能作为衡量风险承担的辅助方法。
关键词：
商业银行 风险承担 资本充足 破产风险
[期刊] 财经科学
[作者]
李仲林
在国内利率市场化渐行渐近的背景下,本文基于2007—2013年国内88家商业银行数据,运用双边随机前沿模型,分析商业银行风险承担。实证结果显示:样本期间内国内商业银行总体风险承担水平低于最优风险承担水平;随着利率市场化的推进,国内商业银行总体风险承担呈下降趋势,其中,大型商业银行下降的最为明显,而股份制银行和区域性银行却呈上升趋势。
[期刊] 金融论坛
[作者]
武博华 张成虎 李崇
本文在商业银行风险承担理论分析的基础上,提出宏观经济增长影响商业银行风险承担的三个渠道:资产负债表渠道、风险偏好渠道以及间接渠道,验证宏观经济增长与银行风险承担之间的正向相关性。结果发现,东部地区的商业银行与宏观经济增长的相关性更强,即当宏观经济增长率提高时,东部地区商业银行会倾向于承担更低的风险。
[期刊] 管理科学
[作者]
尹威 刘晓星
纯市场环境下商业银行的风险承担是其在盈利与风险控制之间进行平衡的行为。但中国城市商业银行由政策主导建立,地方政府会对其经营决策进行直接干预。此外,城市商业银行大多为本地经营,地方政府的城市治理行为也会对其风险控制造成影响。在政府控制和治理行为框架下研究政府行为是否对城市商业银行风险承担产生负面影响,对于城市商业银行在新常态下实现可持续发展具有一定的现实意义。基于对相关理论的梳理,将城市商业银行的风险细化为信贷风险、贷款投放、流动性风险和偿付风险4类,以分析政府行为对其的影响。考虑到4种风险存在着一定的内生
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