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作者: 王(71979); 张(59626); 李(59223); 刘(56635); 陈(38016); 杨(28768); 晓(27120); 赵(23603); 周(22746); 华(21225); 吴(20498); 文(19973); 林(18861); 伟(18581); 明(18568); 志(18194); 孙(17869); 丽(17820); 徐(17110); 黄(17032); 玉(14703); 平(14609); 军(14481); 朱(13765); 郭(13315); 红(13247); 胡(13123); 建(13094); 春(12003); 艳(11828)

学科: 济(101378); 经济(101263); 管理(74065); 业(69713); 企(58607); 企业(58607); 方法(50896); 数学(44858); 数学方法(44042); 农(26726); 中国(25255); 财(25188); 业经(22296); 学(20947); 地方(20548); 理论(18048); 农业(17866); 贸(17648); 贸易(17639); 易(17099); 制(17006); 务(16492); 财务(16403); 财务管理(16364); 技术(16024); 和(15819); 环境(15657); 企业财务(15458); 划(14027); 银(13975)

机构: 学院(355055); 大学(354514); 管理(143999); 济(136572); 经济(133514); 理学(125966); 理学院(124589); 管理学(121842); 管理学院(121210); 研究(111855); 中国(82607); 京(74691); 科学(71596); 财(61691); 所(55050); 农(54799); 业大(53936); 中心(52000); 江(50448); 财经(50383); 研究所(50259); 范(47215); 师范(46787); 北京(46649); 经(45868); 农业(42840); 院(41372); 州(41364); 经济学(40466); 技术(38358)

基金: 项目(250990); 科学(198128); 基金(182246); 研究(181831); 家(158731); 国家(157447); 科学基金(136713); 社会(113473); 社会科(107626); 社会科学(107597); 省(98973); 基金项目(97086); 自然(91069); 自然科(89038); 自然科学(89020); 自然科学基金(87354); 教育(85337); 划(83140); 资助(75886); 编号(74667); 成果(58997); 重点(55796); 部(54697); 发(52544); 创(52354); 课题(51131); 创新(48744); 科研(48293); 教育部(47201); 大学(46938)

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基于参数空间的ST-ECM模型的协整检验问题研究

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 南士敬赵春艳吴建銮

在非线性平滑转移误差修正模型（ＳＴ－ＥＣＭ）的协整检验中，由于存在未识别参数而使协整检验统计量构造困难，同时由于目前文献普遍使用的泰勒展开近似法并不能精确替代原始非线性模型，从而导致协整检验统计量功效较低。本文首先在遍历未识别参数的参数空间的基础上构造了ＳＴ－ＥＣＭ模型协整检验的ＳｕｐＦ统计量，推导了ＳｕｐＦ统计量的极限分布并说明了其收敛性质。接着，蒙特卡洛仿真模拟结果显示，ＳｕｐＦ统计量在ＳＴ－ＥＣＭ模型协整检验中具有良好的检验水平和功效，且ＳｕｐＦ统计量的功效明显优于ＥＧ统计量、Ｆ＊ＮＥＣ统计量和ｉＮＦＴ统计量。最后，本文对亚洲六个国家的利率期限结构预期假说进行了验证，结果表明中国、新加坡．．．

关键词：平滑转移误差修正模型参数空间利率期限结构

STR—ECM模型非线性协整关系检验问题研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 严方笠赵春艳

文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验。其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F1、F2、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验。最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强。

关键词：非线性平滑转移误差修正模型阈值协整

服务贸易人民币结算和人民币汇率的协整关系研究——基于非参数Granger检验和ECM模型

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 杨碧琴

文章采用非线性格兰杰因果关系检验、多元协整方程和多元误差修正滞后分布模型，实证研究中国服务贸易人民币结算和人民币汇率的协整关系，研究发现：中国服务贸易企业采用人民币结算最主要的经济动机是规避汇率风险，跨境贸易人民币结算是中国服务贸易企业规避汇率风险的一个有效机制，并通过贸易效应为外汇市场提供资金池；中国服务贸易人民币结算额和人民币汇率存在长期协整关系，长期内人民币对美元汇率贬值将带动中国服务贸易人民币结算额增加；短期内中国服务贸易人民币结算额和人民币汇率之间实现动态调整，为长期均衡状态提供修正机制。人民币汇率短期保持相对稳定，中长期保持适度贬值，有助于中国服务贸易人民币结算发展。

关键词：服务贸易跨境人民币结算人民币汇率

服务贸易人民币结算和人民币汇率的协整关系研究——基于非参数Granger检验和ECM模型

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 杨碧琴

关键词：服务贸易跨境人民币结算人民币汇率

基于非线性ECM模型的贝叶斯门限协整研究

[期刊] 统计研究 [作者] 李素芳朱慧明

现有门限协整检验方法由于模型似然函数具有多峰、不连续特征,导致冗余参数识别存在困难,最优化计算相对复杂。本文提出基于非线性误差修正模型的贝叶斯门限协整分析,结合参数的后验条件分布设计MCMC抽样方案,进行贝叶斯门限协整检验;并利用Monte Carlo仿真研究了贝叶斯门限协整检验的有限样本性质,发现贝叶斯门限协整检验方法具有良好的有限样本性质。同时,利用不同期限的美国利率序列进行了实证研究,结果发现1个月与3个月利率之间、3个月与6个月利率之间以及3个月与1年利率之间均存在门限协整关系。研究结果表明:贝叶斯门限协整检验方法解决了冗余参数识别的难题,使计算变得相对简单,并提高了估计的精确度和检验的准确性。

关键词：门限协整非线性 MCMC 贝叶斯分析 ECM

居民资产结构、资产规模与消费变动关系研究——基于广东数据的协整检验和VAR模型分析

[期刊] 经济体制改革 [作者] 骆祚炎

数据分析表明,目前广东居民资产财富效应微弱,居民资产总量少,金融资产的比重过低。要通过财富效应增强消费对广东经济的拉动作用,一是必须建立多层次金融市场,提高金融资产的比重;二是采取措施提高居民资产的增值程度;三是增加居民可支配收入,促进居民资产增加。

关键词：资产消费协整检验 VAR模型

协整模型的“协整度”:等方差检验和其有限样本表现

[期刊] 统计与决策 [作者] 杨利雄李庆男

文章针对一个I(1)变量与多个I(1)变量存在协整关系的情况,协整理论无法区分"协整度"。Lee等(2012)构建了"不等方差检验"来区分协整度。文章构造了一个F-型"等方差检验"。蒙特卡罗模拟表明:F-型"等方差检验"的检验功效显著优于Lee等(2012)的"不等方差检验",特别是在样本小于500时。方法使用于台湾和其他8个国家的股指收盘价序列,实证表明:台湾股市与美国股市的联动关系比台湾与香港、新加坡、韩国的联动关系更"密切",这与Lee等(2012)的结果相反。

关键词：协整理论等方差检验检验功效

非线性误差校正模型中的阈值协整检验——基于阈值协整向量未知的扩展

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 欧阳志刚

Kapetanios等(2006)假定阈值协整向量已知,在误差校正模型中使用指数函数刻画非线性调节效应,并使用FNEC统计量检验非线性阈值协整。本文基于Kapetanios等(2006)的模型设定,将阈值协整向量由已知扩展为未知,并借鉴Hansen和Seo(2002)的方法估计阈值协整向量和构造F*NEC统计量检验非线性阈值协整。仿真试验表明:本文方法估计的阈值协整向量具有近似无偏、对称的分布和相对较高的精度,并且其随样本容量的变化特征符合一致性。进一步,在有限样本下,F*NEC与FNEC的水平扭曲没有显著差异,但FN*EC的检验势高于FNEC。

关键词：阈值协整非线性平滑转移误差校正模型有限样本性质

我国粮食价格与化肥价格动态关系研究——基于协整和VEC模型的实证检验

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 童万民潘焕学

本文使用1999年1月至2015年1月的月度价格指数数据,基于VEC模型实证考察了我国化肥价格波动与粮食价格之间的动态影响关系。结果发现:在短期内,化肥价格上涨将助推粮食价格上涨;而在长期内,随着粮食价格上涨、农民用肥需求的增加,化肥价格也将平稳上涨;粮食价格和化肥价格之间存在着循环波动关系。因此,当某一价格指数出现大幅上涨时,政府应从长远和全局的角度同时对化肥、粮食市场进行综合调控。

关键词：粮食价格化肥价格 VEC模型

人民币汇率对我国对外直接投资的影响——基于ECM模型的检验

[期刊] 经济问题探索 [作者] 王凤丽

本文结合我国对外直接投资的特点,利用协整分析技术和误差修正模型(ECM),从长期和短期的角度分析了人民币汇率和我国对外直接投资之间的均衡关系。结果发现,不论从长期还是短期来看,人民币的升值对我国对外直接投资有促进作用,而汇率的波动对我国对外直接投资的作用并不明显。基于这一结论,在当前人民币升值的情况下,鼓励我国企业抓住这一机遇,加快对外直接投资步伐,具有重要的现实意义。

关键词：对外直接投资人民币汇率协整检验误差修正模型

经济增长对环境污染的非线性效应研究——基于半参数空间模型的再检验

[期刊] 生态经济 [作者] 叶阿忠郑航

通过测算31个省域2009—2019年环境污染的空间自相关Moran’s I指数，结合Moran散点图及LISA集聚图分析环境污染的空间相关性，结果表明我国省域环境污染存在显著的正空间相关性，表现出明显的“集群”特征。在此基础上，进一步采用空间计量模型实证分析经济增长对我国环境污染的影响，结果表明，我国省域经济发展水平与环境污染之间并非完全符合EKC假说，而是存在更为复杂的震荡关系。经济增长对于省域环境质量的影响随着经济发展水平的提高呈现“恶化—改善—恶化—改善”的“M”型曲线关系。同时，我国第二产业比重的上升、人均资本存量的提高和环保投资力度的加大均有利于环境质量的改善。

关键词：经济增长环境污染半参数空间模型

经济增长对环境污染的非线性效应研究——基于半参数空间模型的再检验

[期刊] 生态经济 [作者] 叶阿忠郑航

关键词：经济增长环境污染半参数空间模型

服务贸易进口国际R&D溢出动态检验——基于协整与状态空间模型的分析

[期刊] 商业研究 [作者] 朱福林杨圣明赵绍全

国际R&D溢出是发展中国家获得技术进步的重要路径之一,本文采用影响经济变量之间关系时序变动情况的空间技术模型,测算基于中国服务贸易进口渠道产生的国际R&D直接溢出与间接溢出存量,并运用协整与状态空间模型检验中外R&D存量对中国全要素生产率的影响。实证结果表明:就长期而言,国内R&D投入及国际R&D溢出与全要素生产率处于较稳固的协整均衡关系,但国际R&D的间接溢出大于直接溢出,该协整关系因受到政治和经济等环境因素的冲击而表现出较大的波动幅度。

关键词：服务进口国际溢出协整状态空间模型

服务贸易进口国际R&D溢出动态检验——基于协整与状态空间模型的分析

[期刊] 商业研究 [作者] 朱福林杨圣明赵绍全

关键词：服务进口国际溢出协整状态空间模型

协整向量、调节参数同为非线性的阈值协整检验

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 欧阳志刚

针对经济变量的长期均衡和短期调节关系可能同时存在非线性的事实,扩展现有阈值协整模型,提出协整向量、调节参数都为非线性的闽值协整模型,并探讨该模型的检验方法。研究表明,在协整关系的检验中,Wald统计量有较好的有限样本性质。在协整关系的非线性检验中,LM_W和LM_G统计量的水平扭曲和检验势都较好。在调节参数的非线性检验中,当调节参数具有显著的非线性时,LM_H统计量表现出较好的有限样本性质。

关键词：非线性阈值协整检验方法

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