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[期刊] 统计与决策
[作者]
雍龙泉
研究了标准均值方差投资组合选择模型,针对目前求解方法不具有多项式算法复杂性,文章给出了求解均值方差投资组合优化模型的原对偶内点算法。该算法具有多项式复杂性,因此可以快速求解大规模的投资组合优化模型。仿真结果表明,原对偶内点算法可以较好地应用于投资组合问题,具有较广泛的应用空间和一定的推广价值。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张艺
本文对一类具有线性和框式约束的凸规划问题给出了一个原始-对偶内点算法,该算法可在任一原始-对偶可行内点启动,并且全局收敛,当初始点靠近中心路径时,算法成为中心路径跟踪算法。数值实验表明,算法对求解大型的这类问题是有效的。
关键词：
凸规划 内点算法 原始-对偶 路径跟踪
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏帆
由于企业选择运输路线或运输工具不合理而导致物流运输成本不能最小化的问题普遍存在,而管理运筹学却能很好的解决此问题。文章通过科学的方法对问题进行具体化,再建立数学模型并求解,就能找到运输成本最小的运输组合。
关键词：
物流运输成本 最短路径 管理运筹学
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王生喜 秦伶俐 张良
本文构造了一个关于资源优化配置的可计算一般均衡模型，得出了一组新的结果。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王灿杰 邓雪
本文考虑到证券市场的投资者往往面临着随机和模糊两种不确定性的情形,在模糊随机环境下把证券的收益率视作三角模糊变量,在可信性理论基础上建立了带融资约束条件的均值-熵-偏度三目标投资组合决策模型,拓展了基于可信性理论的投资组合决策模型的研究内容,同时通过对约束条件处理方法,外部档案维护方法等关键算子的改良,提出了一种新的约束多目标粒子群算法。本文运用该算法对模型进行求解,把得到的最优解与传统的多目标粒子群算法得到的最优解进行对比,结果表明新算法得到的最优解的质量会显著地优于传统的多目标粒子群算法的最优解,从而验证了算法的有效性和准确性。该算法可以在三维空间中得到一个分布性和逼近性较好的Pareto最优曲面,满足投资者对不同目标的差异需求,为投资者提供合理的投资组合决策方案。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
单宝英 郭萍 张帆 郭珊珊
为求解含复杂约束的多目标优化问题并获得符合实际决策需求的最优解,将多目标优化问题的求解分为2步:1)使用改进的遗传算法对带有较复杂约束的多目标规划模型进行求解,得到Pareto解集;2)基于熵权法构建方案优选评价体系,对Pareto解集进行优选,从而获得多目标优化问题的最佳方案。将本研究方法应用到灌区水资源优化配置问题中检验其可行性与实用性。结果表明:相较于评价函数法获得的结果,Pareto解集可以直观展示不同目标之间相互制衡的关系;根据当地实际情况选取粮经产量比、用水结构信息熵、化肥使用量作为优选指标,优选后的配水方案水分生产力可以达到1.46 kg/m~3,总产量达到8.667×10~7 kg。与传统求解方法比较,本研究提出的求解方法全局寻优能力更强,可以获得更加合理的方案。基于遗传算法与方案优选的多目标优化问题求解方法在求解较为复杂的多目标优化问题时能够获得更为满意的方案,可以为其他多目标问题的求解提供一种新的思路。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
石保顺 刘政 刘柯讯
并行压缩感知磁共振成像(parallel compressive sensing magnetic resonance imaging, p-CSMRI)算法旨在利用多线圈采样的部分k域数据重建原始图像。近些年基于学习的模型驱动p-CSMRI算法以较高的重建质量受到了广泛的关注，然而其先验网络架构通常基于经验设计，缺乏模型可解释性，导致算法收敛性难以分析。因此，该文构建了可证明有界的深度去噪器，并将其作为先验模块融合到模型驱动的p-CSMRI网络中，提出了收敛性可分析的深度展开p-CSMRI算法。首先基于对偶标架结合设计的深度阈值网络，构建了满足有界条件的深度去噪器；其次构建了基于对偶标架的p-CSMRI优化模型，并将对应的迭代步骤展开成了一个可端到端有监督训练的深度神经网络；最后利用可证明有界的先验模块提出了可分析收敛性的算法框架。仿真实验表明，在4倍加速因子下，通过所提算法重建图像的峰值信噪比相较Modl、 VN和VS-Net算法分别提高了1.70、 1.45和0.46 dB。该文从理论层面证明了构建的深度去噪器满足有界条件，并分析了所提算法的收敛性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘均华 蓝伯雄
本文介绍了一种求解大规模下三角结构线性规划问题的原始-对偶嵌套分解算法,并以CPLEX 9.0作为核心求解器将算法实现。原始——对偶嵌套分解算法将原问题分解成一系列子问题,每个子问题既可以收到来自前一阶段子问题的价格信息,又可以收到来自后一阶段子问题的资源信息,较传统嵌套分解算法具有更加平衡的信息传递方式和良好的收敛性。实验数据表明,该算法在求解较大规模、稀疏度较小、耦合度较小的下三角结构线性规划问题时,相比单纯形法,在时间效率上有明显提高。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘晓星
风险价值(VaR)是近年来国际金融机构所倡导的测度和控制金融风险的国际主流技术,但是它在投资组合损益服从非正态分布的情形时,不满足一致性风险度量,出现尾部损失测量的非充分性。为了使具有一致性的条件风险值度量(CVaR)克服VaR的不足,构建基于CVaR约束的投资组合优化模型,该模型虑及了投资组合资产的交易成本、交易限制、资金约束和投资者的风险承受度,为制定合理的最优投资组合提供了一种新的思路。
关键词：
VR CVR投资组合 线性规划
[期刊] 统计与决策
[作者]
康世禄 王春伟 沈思连
文章讨论了带投资边界和常数分红边界的对偶风险模型的分红问题。首先,根据初始盈余的不同,分别求出折现分红期望满足的积分-微分方程及边值条件;接着求出收益服从指数分布时的显示解;最后,求得不同初始盈余下折现分红总量的矩母函数和高阶矩所满足的积分-微分方程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄文雅
文章使用随机扰动项进行随机干扰,使粒子跳出局部最优解的局限,大大提高了算法的精度,通过粒子群优化算法和现有文献的求解结果比较,发现粒子群优化算法计算的准确度更高,该算法能够得出较为精确的全局最优解。上层规划模型的求解结果表明所有实例均能全局收敛于最优解,说明构建的基于粒子群优化算法的最优双层规划模型可信度较高。
[期刊] 新金融
[作者]
王周缅
针对商业银行各类贷款资产的违约相关性存在动态变化的问题,本文拟用元胞机制改造蚂蚁算法,用蚂蚁算法构建组合优化模型,再利用元胞自动机的元胞演变机制来模拟贷款违约相关动态变化,从而控制信息素的更新,优化解空间。实证检验表明,该算法在运算速度和单位风险收益率方面都比现行算法优越,且随着规模的增加,其优越性逐步加大。
关键词：
贷款组合优化 违约相关性 元胞蚂蚁算法
[期刊] 新金融
[作者]
王周缅
针对商业银行各类贷款资产的违约相关性存在动态变化的问题,本文拟用元胞机制改造蚂蚁算法,用蚂蚁算法构建组合优化模型,再利用元胞自动机的元胞演变机制来模拟贷款违约相关动态变化,从而控制信息素的更新,优化解空间。实证检验表明,该算法在运算速度和单位风险收益率方面都比现行算法优越,且随着规模的增加,其优越性逐步加大。
关键词：
贷款组合优化 违约相关性 元胞蚂蚁算法
[期刊] 财会通讯
[作者]
吴锦桂
一、引言Markowitz双目标模型理论提出后,后期很多专家学者基于此理论提出的模型,在计算上都具有一定的复杂性,利用普通的类似单纯形法等求解复杂同时效果差。随着启发式算法的产生及发展,很多中外学者大多尝试用启发式算法来求解多目标投资组合模型。而其中使用最多的是具有良好全局搜索能力的遗传算法,也有其他如人工神经网络、禁忌算法、蚁群算法等。Chang、Meade和
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