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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈学华 韩兆洲
本文采用状态空间表示式,提出了一个具有时变的系统风险系数β的条件CAPM,然后利用卡尔曼滤波递归算法来估计时变β系数,最后通过夏普的对角线模型计算投资组合的VaR并进行返回检验。结果表明,该模型能够捕捉到金融市场的波动,而且对计算起到简化作用,特别适合对大投资组合的VaR估计。
[期刊] 林业科学
[作者]
潘虹 卢军 雷相东 郭旭展 姚建峰 唐守正
【目的】研究卡尔曼滤波在针刺仪抗钻阻力值序列中的应用,推导出针刺仪平稳卡尔曼滤波器估计树木年龄,为活立木年龄估计提供方法和依据。【方法】以山西省羊圈沟林场华北落叶松为研究对象,使用针刺仪在同一水平位置不同方向钻入华北落叶松获取323组抗钻阻力值序列作为研究样本,在针刺位置5 cm内截取104个圆盘作为参考样本。将卡尔曼滤波器理论应用于针刺仪,通过分析滤波器的性质,简化参数,推导出针刺仪平稳卡尔曼滤波器。以针刺仪钻入华北落叶松获得的抗钻阻力值作为平稳卡尔曼滤波器的输入,以最小均方误差为最佳准则的最优估计值序列作为输出,根据最优估计值序列的波峰波谷数估计树木年龄,并将平稳卡尔曼滤波算法估计的树木年龄和针刺仪自带DECOM软件自动判定的树木年龄分别与相应的圆盘年轮数进行成对数据t-检验。【结果】针刺仪平稳卡尔曼滤波器缩减初始参数数量,使得抗钻阻力的最优估计值序列只依赖于参数Rat值的选取。将323组活立木抗钻阻力值序列经过针刺仪平稳卡尔曼滤波器,依据相应活立木胸径大小选择恰当的参数Rat值可以得到较好去噪效果,算法估计树木年龄与实际树木年龄比较接近。算法估计树木年龄相对误差分布大多集中在-10%～10%之间,最小相对误差为0%,最大相对误差为25.69%,平均相对误差为0.75%,经成对数据t-检验后t为-0.468 16,算法估计树木年龄均值与实际树木年龄均值之间无显著差异。而针刺仪自带DECOM软件自动判定的树木年龄结果相对误差较大,大多集中在-20%～-60%之间,最小相对误差为-7.69%,最大相对误差为-84.78%,平均相对误差为-40.49%,与实际树木年龄进行成对数据t-检验后t为20.245,差异显著。【结论】针刺仪平稳卡尔曼滤波器应用于针刺仪抗钻阻力值序列能够较准确估计华北落叶松年龄,优于针刺仪自带DECOM软件自动判定结果,具有微损、操作快、测量精度高等特点,可为华北落叶松年龄估计提供一种有效途径。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘建平 陈光慧
针对连续性抽样调查中如何提高连续调查数据准确性的问题,本文引入时间序列分析方法,分别考虑连续性抽样调查中的重复样本和轮换样本等不同情况,建立了连续性抽样调查下的状态空间模型,利用成熟的卡尔曼滤波估计方法给出了总体均值的估计量。由于状态空间模型及卡尔曼滤波估计方法能够充分利用各期连续样本的调查信息,给出了精度更高的估计量,从而能够产生更加准确的连续性时间序列数据。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈永志 吴锦顺
本文以新菲利普斯曲线为理论基础,通过建立状态空间模型,利用卡尔曼(kalman)滤波估计中国1995年1月-2012年6月的核心通货膨胀率,并对估计结果进行检验。结果表明这种基于卡尔曼滤波的核心通货膨胀率估计充分考虑到变量之间的联系,比基于一般统计方法估计波动率更小。估计结果符合核心通货膨胀率的趋势平稳性和前瞻性要求,被剔除部分基本上不包含预测未来通货膨胀率的信息,因此对于货币当局的政策决策更有指导意义。
[期刊] 财会通讯
[作者]
周忆 张友棠
僵尸企业是经济运行的"毒瘤",提早预警、加快处置僵尸企业是推动我国制造业高质量发展的重要途径。本文基于卡尔曼滤波算法构建僵尸企业财务风险动态预警模型,并根据僵尸企业财务状况动态变化的特点,设计四段式的僵尸企业财务风险警度判定区间。结果表明:僵尸企业财务风险动态预警模型能有效刻画上市公司财务风险随时间序列的累积变异状况,并实现对上市公司僵尸化风险的提前预判和递归更新。
关键词：
僵尸企业 卡尔曼滤波 风险动态预警
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张剑 闫东玲
将基金类型与规模、市场行情、风格飘移、管理费率及流量波动性等条件因素引入TM模型,构建了条件TM模型,并采用卡尔曼滤波对我国2005～2010年间部分基金的选股能力和择时能力进行了检验,实证结果表明,基于卡尔曼滤波的TM模型较条件TM模型有更好的解释能力。研究发现,基金的选股能力与择时能力在不同的市场行情下不尽一致,这种差异受基金类型、风格飘移和流量波动性等因素的影响。
关键词：
条件绩效 选股能力 择时能力 卡尔曼滤波
[期刊] 中国农村观察
[作者]
尹文静 Ted McConnel
本文选取东部地区的山东省、中部地区的安徽省、西部地区的陕西省作为研究对象,采用带有时变参数的状态空间模型分析1990～2007年全国各地区农村公共投资和农民生产投资之间的关系。研究发现,农村公共投资对农民生产投资的影响不仅因为不同地区市场因素、农户特征等因素的不同而对农民生产投资表现出不同的影响程度,而且这种影响关系随着时间变化产生波动。这一关系的跳跃性变化往往与国家重要政策的出台和经济水平的迅速发展密切相关。
[期刊] 南方经济
[作者]
高驰 王擎
本文采用Svensson法从上海证券交易所2003年10月到2006年6月交易国债中获得隐含的利率期限结构,并以此为分析对象,采用卡尔曼滤波和极大似然估计法对三因子仿射期限结构模型进行实证分析。结果表明,模型较准确的反映了我国利率期限结构的动态变化,但模型对短期利率的刻画能力不如对长期利率的刻画能力。
关键词：
卡尔曼滤波 期限结构 仿射模型 CIR
[期刊] 统计与决策
[作者]
张居营 张镝 赵宣凯
文章着重探讨了动态因子模型的实时预测及其参数估计中卡尔曼滤波的实施过程，并对两阶段固定区间平滑算法进行改进，引入包含再次前向滤波过程的三阶段算法。通过构建共计81个指标的高维混频宏观数据集实证分析改进后的算法对GDP、CPI增速预测的效果，结果表明，改进的三阶段算法能够充分利用先验信息平滑趋势，进一步提高预测精度，在宏观经济遭受不确定性冲击出现走势急剧波动时也能快速响应，但仍然无法解决预测技术的时滞性问题。只有结合更高频的日度、周度经济数据对月度、季度数据进行实时预测，才能实现对经济的及时预警。
[期刊] 上海海洋大学学报
[作者]
张丽珍 李旗明 吴迪 保冶君 何睿杰 李志坚
投饵是虾塘养殖中的重要环节，获取剩余饵料质量是实现精准投饵的关键。为解决在投饵过程中由环境、系统自身等因素引起的剩余饵料称重不准确问题，提出了一种适用于投饵船饵料动态称重的自适应强跟踪无迹卡尔曼滤波算法（SHFL-ASTUKF）。首先，建立称重系统的二阶模型，并对量测结果进行滤波。然后，在渐消因子快速引入的基础上，使用奇异值分解替换Cholesky分解处理误差协方差问题。同时，结合模糊控制算法和Sage-Husa自适应滤波，自适应更新量测噪声协方差和系统噪声协方差，从而抑制滤波过程中的发散情况。对SHFL-ASTUKF进行实例数据仿真和实验验证，结果表明，与强跟踪无迹卡尔曼滤波相比，实例数据仿真中，RMSE提高了14.9%，投饵船剩余饵料称重实验中RMSE平均提高了15.15%,MAE提高17.27%，所提出的算法具有更高的动态测量精度和更好的降噪效果。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 王丽 陈搏 刘艳
为准确对商品期货合约进行定价和预测,本文在短期-长期模型的基础上,提出以短期偏离、中期偏离和长期均衡为状态变量的三因素模型。本文根据状态变量的假设建立相关微分方程,并推导出模型的解,再运用卡尔曼滤波和极大似然法得到模型的参数和状态变量。最后,通过比较多种误差统计量证明,本文的短期-中期-长期模型的拟合与预测能力优于短期-长期模型。
[期刊] 会计之友
[作者]
黄杰敏
文章通过卡尔曼滤波法对交易所市场公司债券收益率期限结构进行分析,构建了N因素期限结构仿射模型。采用最小二乘法与卡尔曼滤波分析法对影响公司债券收益率利差的宏观经济因素、资本市场因素和债券个体因素进行综合分析。研究发现,用最小二乘法进行回归时,部分因素不显著;用卡尔曼滤波进行影响因素综合分析时,所有变量均显著,并且这些影响因素随时间发生变化存在一阶滞后项。表明基于状态空间模型的卡尔曼滤波法很适合对公司债券利差影响因素进行综合分析。
关键词：
卡尔曼滤波 公司债券利差 综合分析
[期刊] 浙江农林大学学报
[作者]
王书涵 张晓丽 朱程浩 瞿帅
林分密度对林分生长有很重要的影响,既是生态学中重要的研究内容,也是林分因子调查的重要参数之一。采用快鸟影像的全色波段利用局部最大值滤波方法提取了研究区的林分密度。采用了皮尔森相关系数衡量了实际林分密度同树冠点数量之间的相关性,重点探讨了3×3,5×5,7×7(以像素为单位)等3种不同窗口大小及不同的归一化植被指数(I_(NDVI))阈值对提取树冠点数量的影响,选择出最佳的窗口和INDVI滤值的组合,并建立线性回归模型,将整个研究区划分成样地大小的格网,统计格网中光谱最大值点的数量并转换成林分密度栅格图层,
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
吴珊 吴雨晨 侯本伟 韩宏泉
节点用水量的动态估计是供水管网水力模型动态更新的主要工作,以扩展Kalman滤波(EKF)为代表的数据同化方法已被应用于管网水力模型参数动态校核和估计中,但现有研究未考虑用户节点24 h用水模式对节点用水量估计的影响。该文研究了节点用水模式先验信息对EKF方法节点用水量动态估计结果的影响。根据用户24 h的用水模式和t时刻用水量估计值预测t+1时刻节点用水量,并采用t+1时刻管网测量数据校正t+1时刻节点用水量预测值。案例管网的应用结果表明:与现有研究中应用的EKF方法相比,考虑用水模式的扩展Kalman滤波(IEKF)方法对应的用水量估计平均绝对百分比误差降低了15.93%,节点用水量时变曲线的Nash-Sutcliffe效率(NSE)系数值提高了0.40,且2种方法的计算时间相近;与推断测量Kalman滤波(IMKF)相比, IEKF方法对应的用水量估计平均绝对百分比误差降低了12.20%,节点用水量时变曲线的NSE系数值提高了0.35,计算时间缩短了99.8%。在节点用水量估计问题中,考虑用水模式可以显著提高EKF方法的计算精度。
[期刊] 财经科学
[作者]
石柱鲜 孙皓 宋平平
本文利用HPMV滤波对我国的自然失业率进行估计,并且应用自然失业率对我国通货膨胀的特征进行分析。研究结果表明,我国自然失业率的波动性明显逐渐变小,实际失业率与自然失业率的变动趋势基本一致;我国通货膨胀的适度区间约为2.9247—5.7369%;我国通货膨胀对负向实际失业率缺口的反应强于其对正向实际失业率缺口的反应,具有非对称性。
关键词：
自然失业率 通货膨胀 HPMV滤波
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