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[期刊] 征信
[作者]
殷林森 汤偲仪
信用衍生品是商业银行转移信用风险的重要风险管理工具,但在信用风险转移过程中易导致商业银行弱化贷款审查监督力度,形成道德风险。通过构建商业银行与金融监管机构的完全信息静态博弈模型,分析金融监管机构的监管力度与商业银行道德风险行为间的博弈均衡状态以及影响该状态的因素,建议监管机构应加大对商业银行道德风险行为的惩罚力度,并视商业银行道德风险行为产生超额收益的大小合理调整其监管频次。
关键词：
信用衍生品 博弈均衡 金融监管
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
胡胜 朱新蓉
在信用衍生工具交易中,信用保护购买者在降低信用风险的同时会增加流动性风险、定价风险等多种风险以及逆向选择和道德风险问题。信用衍生工具市场的巨大风险,随时可能造成金融机构危机,或者破产而导致金融恐慌。当前信用衍生品的市场统一监管模式应是中间型监管模式,即以政府的行政监管和交易市场的自我监管相结合的形式。信用衍生工具的监管主要问题是信用事件的界定、资本保证金要求及监管归类问题。建立中国信用衍生工具监管体系应从加强相关的立法工作、市场准入监管和资本监管、完善信息披露内容建立和完善内部控制制度等方面入手。
关键词：
信用衍生品 监管模式 监管体系 金融风险
[期刊] 上海金融
[作者]
刘雯 谭燕芝
本文拟建立不完全信息动态监督博弈,分析各种博弈均衡的约束条件,针对性地调整相关变量大小,从而提高金融监管机构的可置信的监管威胁,有效降低银行违规操作概率,扩大以银行为主的金融机构合法参与衍生品投资的范围,实现改革的预期目标,达到帕累托最优状态。
关键词：
不完全信息动态博弈 金融衍生品 监管
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
赵峰 田彦花 马光明
“一带一路”倡议和“走出去”战略深化加速了外汇衍生品市场发展,而加强外汇衍生品监管是其平稳运行的重要保障。以2007—2019年中国A股跨境投资企业为样本,基于创新性构建的“企业层面外汇衍生品监管指数”(FFDRI),研究了外汇衍生品监管对企业信用评级的影响效应。研究发现,外汇衍生品监管与企业信用评级正相关,即加强外汇衍生品监管能有效促进企业信用评级提升,且这种提升作用在国有企业中更为明显。影响机制检验表明,外汇衍生品监管对企业信用评级产生了“合规效应”、“信号效应”和“管理者过度自信抑制效应”三方面的效应,即外汇衍生品监管是通过减少企业违规行为、增强信息透明度和抑制管理者过度自信来提升企业信用评级的。进一步研究发现,加强外汇衍生品监管可以抑制企业信用评级的调整动机。因此,优化衍生品监管法规、倡导套期保值原则、提高评级机构违规成本和增加衍生品交易信息透明度是外汇衍生品市场健康发展和提升企业信用评级的关键。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
王娟
次贷危机后,金融衍生品市场的争议不断,相应的对金融衍生品市场的监管提出了更高的要求。国际上出现了以宏观审慎和逆周期为主要内容的监管思路。本文借鉴控制过程理论中的超调量概念,构建了广义预测算法,通过实验,发现该算法能够平衡超调量调整中时间短时会出现大幅度波动的矛盾,提出了基于控制超调量概念的金融衍生品市场监管思路。同时,用超调量概念分析和解释了宏观审慎和逆周期理论,并对其进行了风险的波动时间和幅度匹配上的升华。
关键词：
超调量 金融衍生品市场 监管
[期刊] 统计与决策
[作者]
李成 蔡达建 张炜
文章依据逆向选择理论构建模型对美国金融衍生品市场进行分析,结果发现,金融衍生品OTC市场存在逆向选择,在OTC市场不是以优质产品退出市场的形式直接表现,而是以低质量产品大量进入高质量产品"蜕变"为低质量产品的隐蔽形式来完成,是引发次贷危机的重要原因。针对金融衍生品市场逆向选择问题,需要加强对金融衍生品OTC市场的制度约束,提高市场的准入标准,精细金融衍生品的标准化程度,加强金融衍生品交易的金融监管。
[期刊] 会计之友
[作者]
蔡泳
由金融衍生工具引发的世界金融危机,引发了世界各国对金融衍生品发展的探讨和思考。我国在发展金融衍生品的过程中,具体分析了金融衍生品的特性及结合我国金融衍生品发展的步伐,充分借鉴西方国家在这次金融危机中的经验教训,提出了完善我国金融衍生品监管路径制度分析,对完善我国金融市场监管环境具有重要启示作用。
关键词：
金融衍生品 金融危机 监管
[期刊] 证券市场导报
[作者]
郑晖
本文论述信用衍生品主要类别、积极作用及交易蕴含风险,分析评价了2010年7月美国国会通过的包含信用衍生品在内的金融衍生品交易监管立法。我国监管层也有推出信用衍生品的计划,并于2010年11月开始市场试点,在此背景下作者对构建我国信用衍生品监管法律制度提出若干建议:加快制定包括信用衍生品在内的统一的金融衍生品交易监管法,为市场发展奠定法律基础;完善金融监管协调机制;尽快出台相关立法或司法解释以解决《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》有关规定与现行法律冲突的问题;适时修改监管规则以鼓励金融机构更多采用信用衍生品管理风险;逐步引进集中清算方式;改进信用衍生品监管信息披露要求。
关键词：
信用衍生品 风险管理 交易监管
[期刊] 商业时代
[作者]
邹晓峰
国内分时度假难以有效发挥休闲度假的消费功能,其原因是消费信用问题。本文以分时度假的期限为起点,突破消费品信用分析界限,基于分时度假交易与交割时间点不同步,呈现出的类似期货期权的衍生品属性,分析得出分时度假主客观违约都甚于普通消费品,甚至比金融工具还要严重。因此,分时度假的消费信用难以用普通措施加以解决,只有借鉴金融工具的信用保障措施,才能真正解决分时度假特殊的消费信用问题。
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵峰 颜忠宝 张甜甜
以"法与金融学"思想为基础,选取2007～2018年中国跨境投资企业为样本,手工构建"金融衍生品监管指数"作为监管法律的代理变量进行实证检验。研究发现:金融衍生品监管政策能促进我国企业的跨境投资水平提升,即存在"激励效应";长期来看,金融衍生品监管对民营企业跨境投资的正向影响作用更大,但短期内金融衍生品监管对国有企业的正向作用更大;股权过于集中,会促使金融衍生品监管对跨境投资产生抑制作用,而股权制衡可促进衍生品监管对跨境投资发挥正向作用。进一步研究发现,金融衍生品监管通过降低企业财务风险和缓解融资约束这两条渠道来最终影响企业跨境投资水平。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘玄
摩根大通巨亏事件,将场外衍生品交易与监管问题推到了人们的视野中。基于此,本文通过对中央对手方机制产生及发展的回顾,说明了该机制对场外衍生品交易具有的重要意义。为防范场外衍生品交易中的风险,需要借助中央对手方机制加强监管。
关键词：
摩根大通 中央对手方 场外衍生品 监管
[期刊] 浙江金融
[作者]
周晴
所谓衍生性,是较基础性而言,衍生不可怕,可怕的是衍生的无限性扩张。当金融创新的链条过于冗长时,每一个节点的断裂都会成为整个系统发生瘫痪的随机概率。以本轮金融危机为例,假定美国次级抵押贷款为最原始的基础性产品,通过资产证券化过程派生出的次级抵押贷款
[期刊] 证券市场导报
[作者]
衍生品创新研究小组 傅德伟 陈炜 杨梦
金融危机后全球范围内掀起了一场衍生品监管的制度变革，呈现出监管重心向宏观审慎转变，监管理念向功能监管转变，监管模式向统筹协调转变等趋势，金融消费者保护也愈发受到重视。有鉴于我国衍生品市场多头监管的现状，结合我国当前衍生品市场仍处于发展初期的现实，我国衍生品监管制度的完善应重视衍生品市场发展与实体经济的联动效应，在宏观审慎监管思路下，确立功能监管理念，建立统筹协调监管机制，并坚持以适度监管为原则以避免过度抑制创新。
关键词：
金融危机 衍生品 功能监管 协调监管
[期刊] 证券市场导报
[作者]
温融
金融衍生品法律监管的价值在于促进金融自由的同时,又不会危及金融安全。现有的法律监管制度贸然地将金融自由置于金融安全之前,造成制度价值错位,导致在监管内容上过度强调风险评估监管技术和过度迷信资本充足监管标准。金融衍生品作为金融自由和金融安全的产物,客观上要求其法律监管的价值取向回归到金融自由与金融安全的对立统一,重塑监管制度内容。
关键词：
金融衍生品 法律监管 价值复归 制度重塑
[期刊] 管理评论
[作者]
韩立岩 张小磊
在2007-2008年的全球金融危机期间,我国部分国企在金融衍生品交易中损失惨重,其中既有大型国有商业银行,也有著名企业,这对于刚刚涉足金融衍生品投资的中国企业来讲是不小的打击。本文从代表性国企衍生品投资亏损重大案例着手,深入分析衍生品投资亏损过程。研究表明其主要原因包括行业周期失察、内部控制失效和外部监管缺位,而巨额损失主要来自于投机而不是套期保值。因此我国企业金融衍生品的套期保值还应当继续发展。本文从投资内容、企业内控、外部监管、行业指导和人才培养等方面提出了相应建议。
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