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[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
尚梅
基于向量自回归理论,构建了能充分刻画中国建造价格、在建大中型建设项目数、建筑企业数、城镇失业率、广义货币供给量及已完大中型建设项目数6个向量间动态关系的VAR(2)模型,通过对此VAR(2)模型的协整分析和误差校正模型分析,充分考虑VAR(2)模型内变量间的长期均衡和短期波动,构建了中国建造价格预测模型,克服了用时间序列技术和多元回归技术在预测中国建造价格时的缺陷。
[期刊] 统计与决策
[作者]
尚梅 陈晓军
在不同的经济体制下,建造价格的形成和控制方法不同,其预测工作的重点也不同。在计划经济和经济转型时期,建造价格的形成和控制都是定额和取费标准依赖型的,这个时期对建造价格的预测主要集中在投入品价格变动引起的
[期刊] 改革与战略
[作者]
胡舒予 耿中元 黄明
基于协整和误差校正模型对货币流通速度的实证分析表明,我国M1流通速度与收入、通货膨胀率和货币化变量之间存在长期稳定的协整关系,M2流通速度与收入、价格指数、货币化变量和储蓄率之间存在长期稳定的协整关系,所有符号符合理论预期。M1流通速度的短期动态函数的稳定性比M2的要差一些。这表明目前我国以货币供应量作为货币政策的中介目标是可行的,且应主要以M2为货币政策的中介目标,同时不忽视对M1的监测。
关键词：
货币流通速度 协整 误差校正 货币政策
[期刊] 价格月刊
[作者]
张晨 胡贝贝
碳价预测是碳金融市场参与者进行风险管理的关键要素,已有基于多因素的碳价非线性预测模型没有对碳价影响因素进行降维,造成预测模型复杂;现有研究在对碳价初始预测误差进行预测时,没有考虑不同频率数据适用的预测方法,难以较好地刻画不同频率数据的波动特征。以CER现货价格为研究样本,构建了基于误差校正的多因素BP国际碳市场价格组合预测模型:利用ALASSO方法筛选碳价主要影响因素以达到降维目的,运用BP模型构建基于多因素的碳价初始预测模型;按照分解-重构-集成的思想进行误差校正,即运用EEMD分解初始预测误差,利用游
[期刊] 价格月刊
[作者]
张晨 胡贝贝
碳价预测是碳金融市场参与者进行风险管理的关键要素,已有基于多因素的碳价非线性预测模型没有对碳价影响因素进行降维,造成预测模型复杂;现有研究在对碳价初始预测误差进行预测时,没有考虑不同频率数据适用的预测方法,难以较好地刻画不同频率数据的波动特征。以CER现货价格为研究样本,构建了基于误差校正的多因素BP国际碳市场价格组合预测模型:利用ALASSO方法筛选碳价主要影响因素以达到降维目的,运用BP模型构建基于多因素的碳价初始预测模型;按照分解-重构-集成的思想进行误差校正,即运用EEMD分解初始预测误差,利用游程判定法重构分解项,并分别选用Elman对高频进行预测,运用SVM预测中频和低频,运用ARIMA方法预测余项,将各分项预测值叠加为误差预测值,进而得到校正后的碳价预测值,并与其他模型进行对比。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
Kapetanios等(2006)假定阈值协整向量已知,在误差校正模型中使用指数函数刻画非线性调节效应,并使用FNEC统计量检验非线性阈值协整。本文基于Kapetanios等(2006)的模型设定,将阈值协整向量由已知扩展为未知,并借鉴Hansen和Seo(2002)的方法估计阈值协整向量和构造F*NEC统计量检验非线性阈值协整。仿真试验表明:本文方法估计的阈值协整向量具有近似无偏、对称的分布和相对较高的精度,并且其随样本容量的变化特征符合一致性。进一步,在有限样本下,F*NEC与FNEC的水平扭曲没有显著差异,但FN*EC的检验势高于FNEC。
[期刊] 生态经济
[作者]
苏素 杨腾
为了探索２０１４年国家发改委提出的＂到２０２０年一次能源消费总量将控制在４８亿吨标准煤＂的目标是否能够实现，基于１９５３～２０１４年的统计数据，选取国民收入、能源价格、第二产业增加值比重以及总人口数量四个因变量，通过协整及误差修正模型研究了能源消费的短期波动及长期均衡的状况，随后建立了短期误差修正模型的动态预测，结合长期均衡模型配合情景分析法，得出了２０２０年我国能源消费总量的预测结果。从结论来看，国民收入在短期和长期，都是影响能源消费最重要的因素；能源价格对能源消费的影响日益显著，主要得益于能源价格机制市场化改革，第二产业比从短期来看对能源消费有显著影响，而随着时间的推移，这种影响将会越来越．．．
关键词：
能源消费 协整 误差修正模型 情景分析法
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
高杨 李健
国际碳金融市场价格预测是制定碳金融市场政策和提高风险管理能力的基础。近年来国际碳市场价格呈现出非平稳、非线性等不规律特性,传统应用于社会经济时间序列的统计模型已经越来越难以满足日渐复杂的社会经济系统的需要。基于此本文建立了基于经验模态分解(EMD)-粒子群算法(PSO)-支持向量机(SVM)的国际碳金融市场价格误差校正预测模型。数据选取2008年3月-2013年9月ICE碳排放期货交易所的CER期货(DEC12)和EUA期货(DEC12)的日交易结算价格作为考察样本进行仿真验证。结果显示:①引入EMD方法可以有效解决误差序列随机性强、相邻频带的干扰可能造成误差序列无法体现反映全部系统动力信息的...
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
高杨 李健
国际碳金融市场价格预测是制定碳金融市场政策和提高风险管理能力的基础。近年来国际碳市场价格呈现出非平稳、非线性等不规律特性.传统应用于社会经济时间序列的统计模型已经越来越难以满足日渐复杂的社会经济系统的需要。基于此本文建立了基于经验模态分解(EMD)一粒子群算法(PSO)一支持向量机(SVM)的国际碳金融市场价格误差校正预测模型。数据选取2008年3月一2013年9月ICE,碳排放期货交易所的CER期货(DEC12)和EUA期货(DEC12)的日交易结算价格作为考察样本进行仿真验证。结果显示:(1)引入EMD方法可以有效解决误差序列随机性强、相邻频带的干扰可能造成误差序列无法体现反映全部系统动力...
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋翠侠
本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系,提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型,基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校正模型的建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性协整关系,据此建立了相应的分数维非线性误差校正模型.该模型的预测效果优于带有外生变量的非线性自回归移动平均模型。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
何志超 黄建华
碳交易价格受到宏观经济、能源政策等多种因素的影响，表现出强波动性、非线性等特征，给碳交易价格的准确预测带来巨大困难。针对这一问题，基于二次分解和误差修正策略构建一种碳交易价格预测模型：首先，使用浣熊优化算法优化的变分模态分解方法分解碳价序列，降低原始序列的复杂度；其次，使用经验小波变换对变分模态分解产生的残差序列进行二次分解，充分提取残差序列中的有效信息；然后，使用浣熊优化算法优化的极限学习机对各分量进行预测，获得初始预测结果和误差序列；最后,使用基本和浣熊优化算法优化的极限学习机对误差序列进行分解和预测，并利用误差预测结果对初始预测结果进行修正，得到最终预测结果。选取深圳、湖北和福建3个碳交易市场的碳价数据进行实证验证，结果表明，所提出的模型相比于其他对照模型具有更优异的预测精度和稳定性，有效提高碳价预测的准确性。
[期刊] 财经研究
[作者]
吴谦
文章以我国发行的14只可转债自进入转股期至2006年年底的价格数据为样本,运用协整方法和非对称误差修正模型(ECM)对可转换债券价格与基础股票价格之间的动态传导关系进行实证研究。实证结果表明:部分可转债与基础股票价格之间存在长期均衡的协整关系,股票价格领先于可转债价格,其中有些可转债与股票价格之间存在非对称传导现象,而有的可转债与股票价格之间不存在协整关系。
[期刊] 财经研究
[作者]
毕玉江 朱钟棣
文章使用协整与误差修正模型研究中国的汇率变动对进口价格的传递效应。研究结果表明人民币汇率变动对国内消费者价格的传递是不完全的,而且传递过程存在时滞。进口价格对人民币汇率变动的弹性远高于消费者价格对汇率变动的弹性。
关键词：
汇率传递 进口价格 实证研究
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
熊德平 徐建军
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
钱水土 许嘉扬
本文基于面板协整和误差修正模型,利用中国29个省级地区1993-2009年的相关统计数据,对中国农业信贷与农民收入的长期均衡关系与短期调整过程进行实证分析。研究结果显示:农业信贷与农民家庭经营纯收入、农业信贷与农民工资性收入之间均存在面板协整关系,这两种长期稳定关系分别对短期农民家庭经营纯收入和工资性收入的增长具有抑制效应;分地区进一步考察后发现,不同地区农业信贷对农民收入的长期效应和短期调节效应不尽相同。本文研究结果的政策含义是,应该深化农村金融服务体系改革,建立农业信贷资金与农民收入增长之间的有效互动机制。
关键词：
农业贷款 农民收入 面板协整
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