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[期刊] 统计研究
[作者]
吴浩 彭非
倾向性得分是估计平均处理效应的重要工具。但在观察性研究中,通常会由于协变量在处理组与对照组分布的不平衡性而导致极端倾向性得分的出现,即存在十分接近于0或1的倾向性得分,这使得因果推断的强可忽略假设接近于违背,进而导致平均处理效应的估计出现较大的偏差与方差。Li等(2018a)提出了协变量平衡加权法,在无混杂性假设下通过实现协变量分布的加权平衡,解决了极端倾向性得分带来的影响。本文在此基础上,提出了基于协变量平衡加权法的稳健且有效的估计方法,并通过引入超级学习算法提升了模型在实证应用中的稳健性;更进一步,将前一方法推广至理论上不依赖于结果回归模型和倾向性得分模型假设的基于协变量平衡加权的稳健有效估计。蒙特卡洛模拟表明,本文提出的两种方法在结果回归模型和倾向性得分模型均存在误设时仍具有极小的偏差和方差。实证部分将两种方法应用于右心导管插入术数据,发现右心导管插入术大约会增加患者6. 3%死亡率。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
姜美善 米运生
基于我国9省小农户调查数据,运用双稳健的平均处理效应模型,研究了农地确权对小农户信贷可得性的影响及其作用机理。结果表明:农地确权可以提升小农户信贷可得性。进一步研究发现,需求方面的影响路径是:确权提高了小农户的土地安全性,增加了农业长期投资,并提高了信贷意愿。供给方面的影响路径是:确权增加了小农户的财产权并使其拥有了可流转大额财产,传递了还款可能性增加的信号;而且可将农地作为抵押品获得农地抵押贷款,增加了金融机构的贷款供给。不过,农地的信号传递作用大于抵押作用,农地抵押作用的发挥需要进行进一步的制度和组织创新。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
彭非 张长 易丹辉
处理效应用于分析处理变量对结果变量的影响,由于个体间异质性的存在,处理变量对不同个体的影响可能不同,研究异质性处理效应有其现实意义。生存时间是一类重要的结果变量,估计生存结果下的异质性处理效应需要平衡不同处理水平上删失比例的差异。Simoneau等(2020)~([1])提出了估计生存结果下二值处理效应的加权最小二乘法,本文将这一方法拓展到多值处理效应的估计中。首先定义了多值处理变量的对比函数用于比较个体接受不同处理后平均结果的差异,然后基于倾向得分和删失逆概率构造权重,对观测数据进行加权,用加权最小二乘法估计参数。该方法具有以下特点:(1)无需指定对照处理;(2)不依赖独立删失的假设;(3)双稳健性一当结果回归模型和权重模型有一个正确时,异质性处理效应的估计是一致的。模拟研究的结果表明,和现有方法相比,本文提出的方法在处理效应估计上具有更小的偏差,在个体最优处理水平的估计上则有更高的准确率。最后,通过Ⅰ型人类免疫缺陷病毒(HIV-Ⅰ)感染者的治疗数据说明该方法的有效性。
[期刊] 产经评论
[作者]
李雄英 王斌会 谢贤芬
根据钻石模型,构建相应的指标体系,采用多变量稳健估计法对中国通信业发展水平区域差异进行实证研究。结果表明:在中国31个省、直辖市和自治区的通信业发展水平中,广东、江苏、上海和北京位列前4名,西藏、贵州、甘肃和宁夏位列后4名;从排名结果来看,东部地区的综合排名比西部地区靠前。结合具体情况,分析了造成通信业发展水平区域差异的原因,并提出相应的政策建议。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
董有德 赵星星
自由贸易协定的签署与实施是否有力促进了我国对外贸易的发展?已有研究忽视了自贸协定本身的自选择性和引力模型的内生性、非线性,这些问题使已有研究的估计出现了偏差。本文利用Abadie和Imbens(2006)匹配估计就不同类型的贸易协定进行了平均处理效应的非参估计,弥补了已有研究中的不足。研究表明,基于引力方程的OLS估计低估了自贸协定的影响;自贸协定的实施促进了我国对外贸易的发展,其中中国-东盟自由贸易协定的作用最为巨大;自贸协定显著增加了我国与目标国之间的贸易流量,并且其对进口的影响大于出口。
[期刊] 统计与决策
[作者]
乔松珊 张建军
平均处理效应的估计一直是统计和经济领域研究的热点问题，低维空间下处理效应的估计量在高维数据下表现往往欠佳，文章结合变量选择与分层抽样，在高维数据下研究了平均处理效应估计的调整方法，讨论了调整后估计量的无偏性和渐近性，建立了估计量精度与回归系数估计精度之间的关系，结果表明，分层回归调整可以控制影响处理效应的变异源，从而提高估计的准确性。最后借助随机模拟进一步验证了结论的可靠性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄群 闫慧琳 王欣 景平
平均处理效果的因果推断一直是观察研究的难题,因为在处理组和控制组中样本服从的分布不能同时观测到,而且处理效果的估计通常是有偏的。在处理效果的评估中,有许多不同的方法,文章介绍了倾向度分层法、匹配法、纠偏法,提出了分层纠偏方法,讨论了它们的平均处理效果估计。对服从正态分布的连续样本,以及离散、连续型混合样本进行了模拟。
[期刊] 统计研究
[作者]
卢二坡 黄炳艺
政府统计数据质量是当前各界关注的热点问题,如何采用严谨的诊断方法,对我国统计数据进行科学的评估具有重要的现实意义。稳健回归方法可使求出的回归估计不受异常值的强烈影响,并且能更好地识别异常点。本文首次运用基于稳健MM估计的异常值诊断方法,在生产函数模型的框架下,分别使用两种不同的劳动投入数据,对改革开放以来我国GDP数据质量进行了评估。结果表明,基于稳健MM估计的异常值诊断方法可有效地解决传统方法容易出现的多个异常点的掩盖现象,改革以来我国的GDP数据是相对可靠的。
关键词：
统计数据质量 稳健MM估计 异常值诊断
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕萍
小域估计问题是抽样调查的热点问题之一,其主流发展方向是基于模型的估计方法。但是,这种方法依赖于模型的假定,若调查数据满足模型的假定条件,估计的效果会非常好;反之,无法得到有效的估计量。文章利用Box-Cox变换和抽样设计权数得到小域的双重稳健估计量;并通过模拟例子,说明这种方法是一种双重稳健的小域方法。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
屈小博
农民工人力资本积累及收益的提高是中国进入中等收入纪展阶段实现产业升级、转变经济发展方式的客观需要。本文使用国家统计局2011年农民工监测调查的微观数据,度量和描述了农民工人力资本的结构特征,采用倾向性得分匹配(PSM)估计方法,估计了剥离受教育程度影响后技能培训对农民工人力资本收益的平均净效应。研究发现,接受过非农技能培训的农民工比未接受过技能培训的农民工月工资高136.8元,培训使农民工人力资本净收益提高了近8.24%,明显高于教育回报率;与此同时,受教育程度对培训也具有显著的正向交互效应。因此,通过培训提高农民工的专业化人力资本积累,是相关政策应当关注的重点和优先序所在。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
谢振中
针对单指数投资组合模型,用稳健的M估计去估计模型参数,减少了样本数据异常值对模型的影响,并对沪市权重股进行了实证检验,得到了投资组合的有效前沿。
关键词：
单指数模型 稳健M估计 异常值 有效前沿
[期刊] 财贸经济
[作者]
周新苗 唐绍祥
本文以上海2001-2006年工业企业为研究样本分析了企业自主研发R&D活动和技术引进对企业绩效的不同影响。文中将两种不同的促进技术进步策略作异质性的分析处理,同时基于倾向得分考虑模型的选择偏差,再通过匹配法做平均处理效应估计。研究结果表明,试图通过技术进步寻求发展的企业相比其他企业均对企业绩效产生了积极效应。其中技术引进方式对企业的当期利润和企业劳动生产率的提高更优于自主研发方式,而自主研发对于企业TFP的贡献更优于技术引进。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜佃高 张娟娟 葛永慧
建立在稳健估计基础上的稳健回归方法能有效地消除或减弱粗差对回归系数估值的影响。然而,不同稳健估计方法的稳健性不尽相同。文章采用仿真实验的方法,以二元至四元线性回归为例,对13种常用稳健估计方法的稳健性进行比较。
关键词：
多元线性回归 粗差 稳健估计 方法比较
[期刊] 统计研究
[作者]
宋鹏 刘程程 胡永宏
高维协方差矩阵的估计问题现已成为大数据统计分析中的基本问题,传统方法要求数据满足正态分布假定且未考虑异常值影响,当前已无法满足应用需要,更加稳健的估计方法亟待被提出。针对高维协方差矩阵,一种稳健的基于子样本分组的均值-中位数估计方法被提出且简单易行,然而此方法估计的矩阵并不具备正定稀疏特性。基于此问题,本文引进一种中心正则化算法,弥补了原始方法的缺陷,通过在求解过程中对估计矩阵的非对角元素施加L1范数惩罚,使估计的矩阵具备正定稀疏的特性,显著提高了其应用价值。在数值模拟中,本文所提出的中心正则稳健估计有着更高的估计精度,同时更加贴近真实设定矩阵的稀疏结构。在后续的投资组合实证分析中,与传统样本协方差矩阵估计方法、均值-中位数估计方法和RA-LASSO方法相比,基于中心正则稳健估计构造的最小方差投资组合收益率有着更低的波动表现。
[期刊] 财贸经济
[作者]
吕越 吕云龙
世界经济已全面进入全球价值链的分工时代，探讨参与全球价值链对制造业效率的影响具有重要的现实意义。本文采用２０００－２００６年中国《工业企业数据库》和《中国海关进出口数据库》整合的更细致的微观数据，基于双重稳健－倾向得分加权估计，从企业层面考察了参与全球价值链是否会改善中国制造业企业的效率。研究发现：（１）参与全球价值链会显著提高企业的生产率，在价值链嵌入度较高和新嵌入全球价值链１～２年的企业中表现得更为突出；（２）外资企业在参与全球价值链后获得更大幅度的生产率改善，而国有企业则面临突出的生产率下降问题；（３）参与全球价值链会显著促进技术密集型企业的效率改善，但这一效应在劳动密集型企业中并不突出．．．
关键词：
全球价值链 制造业企业 双重稳健估计
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