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[期刊] 证券市场导报
[作者]
卫海英 张国胜
市场对于风险收益抵换率高的股票给予了超过市场均值的回报率。投资者进行投资时,明智的资产选择方法是选择风险收益抵换率高的股票,而不是选择投资风险高的股票。
[期刊] 财经研究
[作者]
卫海英 张国胜
通过对马柯维茨的均值—方差模型(theμ-V)和笔者的半方差模型(theE-SV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值—方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化。
关键词：
半方差 投资风险 投资组合
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陆源 朱邦毅
采用正确有效的方法度量投资项目风险,对投资项目实践活动有着重要的现实意义。本文分析了方差、半方差方法作为风险测度的不足之处,并针对半方差的一些性质,结合随机控制理论的思想,对半方差模型进行一定的改进,为理性的项目投资者提供了一种决策的依据。
关键词：
半方差 随机控制理论 风险 收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
李慧敏 王卓甫
文章基于半方差度量投资风险和投资者的风险偏好行为可变,构建了带有风险偏好系数的半方差房地产投资组合模型。经实例验证,得出结论:该模型能求出更优的投资组合;投资决策取决于风险和收益之间的对比,即单位风险的回报才是资产选择的决定因素。
关键词：
房地产投资组合 风险偏好系数 半方差
[期刊] 上海金融
[作者]
周仕盈 杨朝军 丁专鑫 马征程
资产配置决策和股票内投资组合在风险估计上有所不同。研究表明,个股收益的自相关性通常弱于股指的自相关性,而自相关性一定程度上反映了其可预测性,此时个股的条件/非条件协方差矩阵的差异较小,而大类资产的条件/非条件协方差矩阵的差异相对较大。在经济学含义上,条件方差衡量预测出现误差的风险,非条件方差衡量资产自身的波动。本文因此对二者在资产配置中的区别进行分析。资产配置最常见的模型有二:均值方差模型及其衍生模型,以及风险平价模型。本文的研究表明,对于不同的资产配置模型,二者的最优选择不尽相同。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张智勇 刘承 杨磊 涂桂禄
文章研究了决策者为风险厌恶时,带有缺货惩罚的单周期报童模型风险决策问题;比较了传统报童模型引入缺货惩罚前后,均值方差与半方差两种方法风险度量的结果,并以具体数值算例进行了分析说明。研究发现,缺货惩罚的引入对风险决策产生了很大的影响,且考虑缺货成本前后,半方差方法都明显小于方差方法所得到的风险度量结果。
关键词：
报童模型 风险厌恶 缺货惩罚 半方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖东莹 郑少智
当生存数据类型较为复杂(如删失数据)时,基于普通最小二乘或者似然函数的半参数模型估计及变量选择方法稳健性将大大降低。文章首先对半参可加风险模型进行了变系数推广,然后对系数函数进行B样条逼近,并采用Lasso方法对半参变系数可加风险模型进行变量选择和模型拟合;同时还介绍了循环坐标下降算法来处理高维数据下生存数据的变量选择与估计,对可加风险模型进行了一定的推广。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
殷炼乾
组合风险的估计和预测一直都是风险管理中非常重要的一个方面。本文使用了利用高频数据信息的实现协方差矩阵、DCC-MVGARCH多元波动率模型、Risk Metrics模型和多元正交GARCH模型对沪深两市的指数资产组合风险在险价值的预测失败率进行了对比,并利用动态分位数检验方法对各模型的组合风险测度稳健性进行了对比研究。研究结果证明,基于高频数据的实现协方差矩阵模型能够显著提高组合风险测度的预测精度,且严格符合Va R置信区间所要求的失败率,能够很好地在提高资金使用效率与管理资产组合风险敞口间取得平衡。
关键词：
实现协方差矩阵模型 在险价值 组合风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘燕武 张忠桢
文章以方差和条件风险价值(CVaR)分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险,建立了基于方差-条件风险价值的期货会期保值优化模型,将该模型等价转化为可以有效求解的凸二次规划模型,并基于实际铜现货和期货价格数据计算出模型的有效前沿。研究结果表明,该优化模型增强厂套期保值者有效讦估和控制期货重大损失风险的能力,提高了套期保值策略的可靠性和套期保值者根据自己实际风险承受能力合理选择会期保值策略的灵活性。
[期刊] 征信
[作者]
杨晓辉 谭红日
单指数模型在构造基于马科维茨资产组合选择模型所需的协方差矩阵时,有估计量少、计算简便等独特优势。因此,选择单指数模型,利用上证A股指数及上证A股股票进行最优风险资产组合的构造,并进行回归分析。回归结果显示,作为市场收益率测度的上证A股指数,其超额收益分布并不具有正态性,单指数模型并不适用于上证A股市场,其构造的投资组合会乐观估计组合的总体方差,从而低估风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡宗义 唐建阳 万闯
目前度量预期不足的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。鉴于此,文章提出两种重要半参数模型:CARE模型和CARES模型。应用我国2007—2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 经济研究
[作者]
陈彦斌 徐绪松
本文提出并证明了基于风险基金的CAPM模型。基于风险基金的CAPM模型描述了资产的收益与风险之间的线性关系 ,其中资产的风险定义为资产收益率与风险基金收益率的协方差除以风险基金收益率的方差。作为应用例子 ,本文使用基于风险基金的CAPM模型证明了著名的CCAPM模型。
[期刊] 统计研究
[作者]
王亚峰
本文发展了一个针对样本选择模型的两阶段半参数估计量,其首先在第一阶段基于对数欧几里得分布差异测度估计离散选择概率,进而在第二阶段利用非参数sieve方法估计一个包含参数和非参数部分的部分线性模型以得到模型参数的估计。相对于文献中已有的半参数估计量,该估计量的计算更加简便,且计算负担相对较小。我们说明了该半参数估计量的一致性和渐近正态性,同时给出了其渐近方差的计算公式。蒙特卡洛模拟结果符合我们的理论结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张群 张超 黄晓霞 应海瑶
文章针对传统均值方差模型的缺陷,引入风险偏好系数的概念,综合考虑交易成本、资金约束、最小交易批量等限制条件,构建了风险偏好系数均值方差拓展模型。针对该模型的具体形式,给出了遗传算法的具体实现过程。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马丹 刘丽萍
从大量的金融资产中提取出的系统风险比基于β系数的单变量方法更为有效,但资产规模的增加会导致"纬数灾难"等问题,难以获得准确估计。本文在将金融资产收益分为公共系统因素和个体特质因素基础上,提出用具有条件异方差形式的动态潜在因子模型(CHDL)估计和预测动态系统因素,用非参数核密度估计系统下跌时的边际期望损失(MES)。本文利用上海证券市场180只样本股进行实证分析,通过IC和Onat检验发现个股和各板块存在显著的系统因子;利用CHDL模型对个股和各板块的系统因子和资产未来收益进行估计和预测,在此基础上计算边际期望损失。Mincer-Zarnowitz回归最优检验法表明,CHDL模型计算的系统风险...
关键词：
系统风险 CHDL模型 边际期望损失
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