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[期刊] 财经研究
[作者]
卫海英 张国胜
通过对马柯维茨的均值—方差模型(theμ-V)和笔者的半方差模型(theE-SV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值—方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化。
关键词：
半方差 投资风险 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
李慧敏 王卓甫
文章基于半方差度量投资风险和投资者的风险偏好行为可变,构建了带有风险偏好系数的半方差房地产投资组合模型。经实例验证,得出结论:该模型能求出更优的投资组合;投资决策取决于风险和收益之间的对比,即单位风险的回报才是资产选择的决定因素。
关键词：
房地产投资组合 风险偏好系数 半方差
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卫海英 张国胜
市场对于风险收益抵换率高的股票给予了超过市场均值的回报率。投资者进行投资时,明智的资产选择方法是选择风险收益抵换率高的股票,而不是选择投资风险高的股票。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陆源 朱邦毅
采用正确有效的方法度量投资项目风险,对投资项目实践活动有着重要的现实意义。本文分析了方差、半方差方法作为风险测度的不足之处,并针对半方差的一些性质,结合随机控制理论的思想,对半方差模型进行一定的改进,为理性的项目投资者提供了一种决策的依据。
关键词：
半方差 随机控制理论 风险 收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
张智勇 刘承 杨磊 涂桂禄
文章研究了决策者为风险厌恶时,带有缺货惩罚的单周期报童模型风险决策问题;比较了传统报童模型引入缺货惩罚前后,均值方差与半方差两种方法风险度量的结果,并以具体数值算例进行了分析说明。研究发现,缺货惩罚的引入对风险决策产生了很大的影响,且考虑缺货成本前后,半方差方法都明显小于方差方法所得到的风险度量结果。
关键词：
报童模型 风险厌恶 缺货惩罚 半方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
董骁伟 刘琼荪
文章将Copula函数和SV模型相结合,建立了投资组合风险分析的Copula-SV模型,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析;并与Copula-GARCH模型下的投资组合风险值进行比较,取得了满意的结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马超群 金凤 杨文昱 邓岭
文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述。基于四种外汇资产(美元、欧元、日元和港币)的实证结果表明藤结构Copula-SV模型能较好地描述外汇资产的波动异方差性和复杂相关性,且基于拟合模型采用对偶变量法的Monte Carlo模拟计算出来的VaR通过了Kupiec失败率检验。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
殷炼乾
组合风险的估计和预测一直都是风险管理中非常重要的一个方面。本文使用了利用高频数据信息的实现协方差矩阵、DCC-MVGARCH多元波动率模型、Risk Metrics模型和多元正交GARCH模型对沪深两市的指数资产组合风险在险价值的预测失败率进行了对比,并利用动态分位数检验方法对各模型的组合风险测度稳健性进行了对比研究。研究结果证明,基于高频数据的实现协方差矩阵模型能够显著提高组合风险测度的预测精度,且严格符合Va R置信区间所要求的失败率,能够很好地在提高资金使用效率与管理资产组合风险敞口间取得平衡。
关键词：
实现协方差矩阵模型 在险价值 组合风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
李国敏
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩兆洲,邓勇
[期刊] 征信
[作者]
杨晓辉 谭红日
单指数模型在构造基于马科维茨资产组合选择模型所需的协方差矩阵时,有估计量少、计算简便等独特优势。因此,选择单指数模型,利用上证A股指数及上证A股股票进行最优风险资产组合的构造,并进行回归分析。回归结果显示,作为市场收益率测度的上证A股指数,其超额收益分布并不具有正态性,单指数模型并不适用于上证A股市场,其构造的投资组合会乐观估计组合的总体方差,从而低估风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王建华 孙曼曼 王传美 童恒庆
文章针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵的均值-方差模型。最后,选取沪市的70支股票的日收益率进行实证分析,结果表明了模型的合理性和可行性。
关键词：
分块矩阵 均值 方差 投资组合 有效前沿
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王秀国 邱菀华
本文在均值方差框架下,研究了下方风险控制下的动态投资组合问题。在目标函数中考虑了投资组合的最坏结果,利用标准的期权定价理论,给出了最优投资策略的解析式。该投资策略等价于一个关于“资产”最小二阶矩组合的欧式看跌期权和无风险资产的组合,而且两基金分离定理仍然成立。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴玉宝 汪金菊
金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性，还具有长记忆性。基于此，本文建立ＡＲＦＩＭＡＧＡＲＣＨ－ＣｏｐｕｌＡ模型来研究沪深股市的相关结构和等权重投资组合风险值ＶＡＲ，利用上证指数和深成指数收益率的组合来进行实证研究。首先采用经典Ｒ／Ｓ分析法检验各个资产收益率的长记忆性，经过分数阶差分后选用ＧＡＲＣＨ模型建模得到边缘分布。然后选择ＣｏｐｕｌＡ函数来刻画两资产之间的相关结构，建立联合分布模型。进而采用Ｍｏｎｔｅ ＣＡＲｌｏ方法模拟产生各资产的收益率序列，计算出投资组合的风险值ＶＡＲ。实证研究表明：沪深股市具有长记忆性，且两者具有对称的尾部相关性；ＫｕｐＩｅＣ检验说明ＡＲＦＩＭＡ－ＧＡＲＣＨ－Ｃ．．．
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