- 年份
- 2024(7893)
- 2023(11481)
- 2022(9576)
- 2021(8906)
- 2020(7911)
- 2019(18584)
- 2018(18610)
- 2017(36400)
- 2016(19458)
- 2015(22258)
- 2014(22237)
- 2013(21897)
- 2012(19864)
- 2011(17632)
- 2010(17565)
- 2009(16431)
- 2008(16274)
- 2007(14371)
- 2006(11966)
- 2005(10464)
- 学科
- 济(81161)
- 经济(81079)
- 管理(57961)
- 业(57102)
- 企(48224)
- 企业(48224)
- 方法(43575)
- 数学(38770)
- 数学方法(38232)
- 财(23273)
- 农(20243)
- 中国(18118)
- 务(16518)
- 财务(16463)
- 财务管理(16427)
- 业经(16183)
- 企业财务(15645)
- 学(15592)
- 贸(14707)
- 贸易(14702)
- 易(14308)
- 地方(13545)
- 理论(13479)
- 农业(13369)
- 制(13324)
- 和(12445)
- 技术(12305)
- 环境(11083)
- 融(10884)
- 金融(10881)
- 机构
- 学院(278526)
- 大学(278230)
- 济(113166)
- 管理(111914)
- 经济(110818)
- 理学(97694)
- 理学院(96708)
- 管理学(94888)
- 管理学院(94379)
- 研究(84463)
- 中国(63656)
- 京(56666)
- 科学(51952)
- 财(51771)
- 农(43335)
- 财经(42411)
- 所(41521)
- 业大(41404)
- 中心(40809)
- 江(40182)
- 经(38470)
- 研究所(37878)
- 北京(34960)
- 经济学(34802)
- 范(34584)
- 农业(34345)
- 师范(34221)
- 州(32014)
- 经济学院(31667)
- 财经大学(31651)
- 基金
- 项目(190090)
- 科学(149865)
- 基金(138690)
- 研究(137602)
- 家(120229)
- 国家(119243)
- 科学基金(103599)
- 社会(86666)
- 社会科(82207)
- 社会科学(82177)
- 省(74716)
- 基金项目(73539)
- 自然(68527)
- 自然科(67003)
- 自然科学(66985)
- 自然科学基金(65764)
- 教育(65299)
- 划(62964)
- 资助(57836)
- 编号(56625)
- 成果(44762)
- 部(42611)
- 重点(42560)
- 创(40055)
- 发(39636)
- 课题(37923)
- 科研(37385)
- 创新(37355)
- 教育部(36841)
- 大学(36293)
- 期刊
- 济(114670)
- 经济(114670)
- 研究(73427)
- 中国(46956)
- 财(43059)
- 学报(41526)
- 管理(39374)
- 科学(38152)
- 农(37258)
- 大学(31869)
- 学学(30184)
- 教育(28045)
- 技术(27185)
- 农业(25350)
- 融(21773)
- 金融(21773)
- 财经(20821)
- 业经(19023)
- 经济研究(18724)
- 经(17773)
- 统计(15695)
- 问题(15469)
- 技术经济(14788)
- 业(14296)
- 策(14009)
- 财会(13678)
- 版(13169)
- 商业(12977)
- 理论(12935)
- 决策(12791)
共检索到387263条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 当代财经
[作者]
沈洪溥
以证券收益率方差作为投资风险测度的Markowitz模型存在不足。作为不存在卖空的资本市场,向上波动对投资者而言是有好处的,因而笔者认为,以半方差穴Semivariance雪风险测度为基础、以基金价格为研究对象、结合证券投资基金样本的二级市场价格波动,可考察不同规模的基金的收益波动特性。用比较简便的方法区分上方风险和下方风险,可对基金投资价值作一估计。
关键词：
半方差 投资组合理论 投资基金
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
何大安 胡宗伟
本文认为,在不允许卖空的证券市场中,证券收益率的向上波动是大多数投资者的行为偏好所致,以证券收益率的方差作为投资风险测度的马克维茨(Markowitz)模型并不适合这一市场类型。文章指出,依据统计学半标准差的方法可以区分投资过程的上方风险和下方风险;同时,如果考虑证券收益率的均值,则可以运用行为均值半标准差综合收益率方法,探索出一种新的封闭式基金投资价值的分析方法。本文的分析可视为对封闭式基金投资价值之评判的一种新的理解。
关键词：
封闭式基金 半标准差 上方风险 下方风险
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
宋威
协同性与风格投资是行为金融的新课题。本文通过构建中国封闭式基金折价指数及投资者情绪的替代变量,利用回归分析对2001至2007年中国封闭式基金折价的协同性,及投资者情绪的多样性进行实证检验,验证投资者情绪对基金折价的解释力与相关性。结果表明,我国证券市场上不仅存在协同性,而且协同性表现出较强的风格投资特征,风格投资是产生协同性的重要原因。
关键词：
协同性 风格投资 封闭式基金 折价
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胡燕京 尹振涛
文章采用多元统计分析方法中的因子分析法对我国目前54只封闭式基金业绩进行了综合评价,揭示出各基金、各市场和各基金管理公司在基金业绩上的差异及其原因,并进行了理论分析。
关键词：
基金业绩 因子分析 综合评价体系
[期刊] 金融与经济
[作者]
何玉梅 徐新一 苏丽
本文对我国上市的现存传统型封闭式基金和运行平稳的ETF基金进行实证研究,发现:我国封闭式证券投资基金的投资管理行为表现为成熟性和能动性;ETF基金的投资管理行为表现出成熟性、能动性和不成熟性;我国已初步形成拥有良好职业素质的基金管理人队伍。进而提出主要观点:培育和扶持拥有能动性行为的基金管理人;对于不成熟行为的基金投资管理,应进行必要的外部干预。
[期刊] 世界经济
[作者]
龚红 李燕萍 吴绍棠
本文分析了业绩排序对基金经理投资组合风险选择的影响。通过对封闭式基金的研究发现,基金经理在成为输家后并未提高投资组合的风险水平以期改善在业绩排序中的不利局面;成为赢家后也未降低风险水平以保持其排名。由于不像开放式基金那样面临投资者随时赎回和新募集资金的压力,封闭式基金的经理缺乏改善其业绩排序状况的足够压力和动力。基金业政策、竞争环境的变化对基金经理的风险选择策略产生了显著影响,这一影响在2004～2006年尤为明显。研究还发现,基金经理更替后基金的风险选择策略竟未发生显著变化。这说明真正主导基金投资策略的是基金管理公司而非基金经理,而且更替实质上是在公司内部的换岗,必然难以对基金经理形成足够的...
关键词：
业绩排序 基金经理 投资组合 风险选择
[期刊] 上海金融
[作者]
刘传葵
[期刊] 南开经济研究
[作者]
梁冰
本文首先解释了过度反应的定义和内涵,指出投资者对近期市场信息过分重视是导致过度反应的直接原因,同时透过前期收益学说、风险学说、规模学说、询报价效应学说以及行为金融学等视角对过度反应现象加以分析,对我国封闭式基金市场的价值效应做了相应的实证检验。本文最后提出了针对基金市场的投资策略,同时给管理层提出了相关的政策建议。
关键词：
过度反应假说 封闭式基金 行为金融学
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘传葵
一、研究背景我国现有的投资基金都是封闭式基金。它主要包括两个部分：以１９９７年１１月国务院证券委颁布《证券投资基金管理暂行办法》为界，一个部分是在此前由中国人民银行总行、分行及各地人民政府批准设立的，据统计这一部分有７５家共约近１００亿元人民币原始规...
[期刊] 经济科学
[作者]
张俊生
封闭式证券投资基金折价交易作为一种普遍现象在西方受到深入地研究 ,因为其意义不仅在于解释为什么会存在折价 ,更重要的在于为捍卫或批判有效市场假说提供了检验的场所 ,同时也为验证到底有无“噪声交易者”提供了一个好机会。本文以在上海证券交易所交易的基金为样本对我国封闭式证券投资基金折价交易进行实证分析 ,验证了在西方广为接受的“投资者情绪假说”不能解释我国封闭式基金的折价交易问题。同时提出并验证我国封闭式基金折价交易现象可能与投资者在不同时期对基金的偏好有关。
关键词：
封闭式基金 折价交易 投资者情绪
[期刊] 金融与经济
[作者]
田瑛
本文选择我国市场的全部54支封闭式基金,对封闭式基金折价率和投资者情绪的关系进行系统研究。得出我国封闭式基金折价具有共同趋势、市场指数变化率及不同市值的股票组合收益率和封闭式基金折价正相关、基金上市时机选择在折价收窄的时间段等结论。证明投资者情绪确实能够系统地影响封闭式基金折价,进而说明封闭式基金折价率可以作为度量投资者情绪的市场指标。
关键词：
封闭式基金 投资者情绪 折价
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴庆田 肖赛君
我国封闭式基金的发展已经有些时日,基金的业绩和发展的持续性是基金投资者以及基金管理公司极为关注的问题,目前的基金评价方法存在很多不足,本文尝试建立数据包络分析(DEA)的BCC模型,通过选取投入和产出指标,对上证25只封闭式基金进行相对绩效评估和持续性分析。
关键词：
封闭式基金 持续性 数据包络
[期刊] 技术经济
[作者]
黄文彬 高韵芳
以我国仍在交易的25支封闭式基金为研究对象,利用每支基金从上市第2年到2010年12月的交易价格和净值的周数据进行实证分析。运用恩格尔-格兰杰两步法并进行Johansen协整检验,证实了我国封闭式基金折价存在均值回归现象。同时,误差修正模型分析结果显示,25支样本基金中有22支基金的交易价格与净值的误差修正项显著,说明封闭式基金的交易价格和净值的变动均会影响基金折价,其中交易价格变动对折价的影响更大。最后,提出我国基金投资者可通过投资折价较大的封闭式基金获得超额收益。
关键词：
封闭式基金 基金折价 基金净值 资产定价
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
薛刚 高红兵 黄培清
在有效市场中封 闭式基金的内在价值 是其单位份额的资产净值，而实际证券市场中封闭式基金的折价却是一种普遍现象。文章通 过对西方封闭式基金折价理论的分析，得出了对我国封闭式基金定价有意义的启示。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
