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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王理同 王晓叶 原俊青 周明华
本文主要是运用半参数EGARCH模型研究中国股票市场风险.首先,运用半参数EGARCH模型估计波动率.其次,研究中国股票市场风险,即估计VaR和CVaR值.最后,利用半参数EG;ARCH模型对上证指数进行实证分析。结果表明,半参数EGARCH模型比一般的EGARCH模型能更准确地度量中国股市风险。
[期刊] 财会通讯
[作者]
李凤英 郭喜梅 严定琪
一、引言黄金的价值极其珍贵,不仅被赋予货币价值的功能,还被当做货币使用和储藏,历来是财富和华贵的象征,目前世界各国都把黄金当作最重要的国际储备,因而使黄金具备了货币和金融的属性。2002年10月30日上海黄金交易所正式开始运营,2008年1月,上海期货交易所正式引入黄金期货交易。中国黄金市场进入了现货市场与期货市场协调发展的新时期。随着金融危机的爆发,金融机构的巨额亏损事件接连不断,使人们认识到金融机构生存和发展的核心之一是对风险的管理,其
[期刊] 统计与决策
[作者]
张琼 黄旭东 林雪勤
文章采用参数法和半参数法,分别考虑标准化收益在GED、SGT、GPD分布下以及FSH方法下的GARCH模型、EGARCH模型和PGARCH模型的风险测度的准确性,据此组建了12种风险测度的动态Va R模型,并采用道琼斯股票市场指数和上证指数进行实证分析。对收益率进行基本统计分析发现两个股票市场的收益率都不服从一般的正态分布。运用后验测试的方法,对所有模型的样本外预测动态Va R值采用LR、LRuc和DQ三种方法综合检验,并由损失函数值可以看出:GARCH模型的风险度量能力最弱,在置信水平99.5%下,EGARCH模型最准确,在置信水平95%下,PGARCH模型最准确;GED分布描述市场的准确程度相对最弱,在较高的置信水平下,半参数模型能更好地度量市场的风险,在较低的置信水平下,参数模型能更好地度量股票市场的风险。
关键词：
动态VaR模型 风险测度 损失函数
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘国鹏 彭淑娴
企业债市场风险已经越来越受专家学者、投资者、政策制定者的重视。基于GARCH模型和半参数模型的Va R方法是一种先进的用于测量市场风险的工具,我们采用上证企债市场的日收益率序列,通过上述方法计算了其相应的Va R值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的Va R方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段企业债市场的市场风险,最后本文给出结论建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘国鹏 彭淑娴
企业债市场风险已经越来越受专家学者、投资者、政策制定者的重视。基于ＧＡＲＣＨ模型和半参数模型的ＶＡ Ｒ方法是一种先进的用于测量市场风险的工具，我们采用上证企债市场的日收益率序列，通过上述方法计算了其相应的ＶＡ Ｒ值。结果表明，这种基于ＧＡＲＣＨ模型和半参数模型的ＶＡ Ｒ方法比传统方法更有效，它较好地刻画了我国现阶段企业债市场的市场风险，最后本文给出结论建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
江涛
GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收益率序列计算了其相应的VaR值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段证券市场的市场风险。
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王际科 齐菲
以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
花小伟 马春阳
本文以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,基于GARCH族模型中残差的正态分布、T分布和广义误差分布(GED)三种不同情形,分别采用GARCH、EGARCH及PARCH模型,计算H股指数期货收益波动序列的VaR和CVaR值,结果表明基于广义误差分布的PARCH模型(GED-PARCH)无论在计算VaR值还是CVaR值方面都是最优的。
关键词：
VaR值 CVaR值 GARCH族模型
[期刊] 软科学
[作者]
叶阿忠 陈婷
利用20052013年我国31个省市自治区的面板数据构建半参数空间面板向量自回归模型(SSPVAR)和时空脉冲响应分析,对城镇化、工业化和农业现代化三者的关系进行了空间溢出效应实证分析。结果表明:(1)城镇化发展对本省及周边地区城镇化和工业化建设有正的促进作用,对本省农业现代化建设先抑制后促进,对周边地区则相反;(2)工业化发展对本省及周边地区城镇化和工业化建设分别有抑制和促进作用,对本省农业现代化建设有促进作用,对周边地区则相反;(3)农业现代化对周边地区的城镇化建设有长期促进作用,对工业化建设有短期抑
[期刊] 软科学
[作者]
叶阿忠 陈婷
利用2005~2013年我国31个省市自治区的面板数据构建半参数空间面板向量自回归模型(SSPVAR)和时空脉冲响应分析,对城镇化、工业化和农业现代化三者的关系进行了空间溢出效应实证分析。结果表明:(1)城镇化发展对本省及周边地区城镇化和工业化建设有正的促进作用,对本省农业现代化建设先抑制后促进,对周边地区则相反;(2)工业化发展对本省及周边地区城镇化和工业化建设分别有抑制和促进作用,对本省农业现代化建设有促进作用,对周边地区则相反;(3)农业现代化对周边地区的城镇化建设有长期促进作用,对工业化建设有短期抑制而长期促进作用,对农业现代化建设有短期促进长期抑制作用;(4)财政支出对三化的影响因其发展水平不同而不同。
[期刊] 财会月刊
[作者]
宋光辉 田立民 吴栩
随着利率市场化全面实现和ＳＨＩＢＯＲ全面成为我国基准利率体系，资本市场的利率风险日益增加，如何准确度量ＳＨＩＢＯＲ的风险已变得非常重要。本文选取ＳＨＩＢＯＲ的周拆借利率数据作为研究对象，建立基于ＧＡＲＣＨ族的多个ＶＡＲ和ＣＶＡＲ模型，在不同的置信水平上分别度量ＳＨＩＢＯＲ的风险。对比研究结果表明：ＧＥＤ分布假设优于正态分布和ｔ分布，且ｔ分布假设不适合用来刻画ＳＨＩＢＯＲ周利率的对数收益率的动态特性；在ＶＡＲ模型不能有效测度ＳＨＩＢＯＲ风险时，ＣＶＡ Ｒ模型能有效弥补ＶＡ Ｒ模型的缺陷，有效地度量实际损失风险。本文对于ＳＨＩＢＯＲ市场利率风险的测度方法，可为监管部门、金融机构和投资者提供决策依据．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵世海 汤志明
文章通过对比EGARCH和杠杆效应SV模型,发现杠杆效应SV模型更能刻画金融市场的实际特征。将杠杆效应的随机波动SV模型应用于VaR的计算,并作实证研究。通过与EGARCH模型下的结果对比,得到基于杠杆效应SV模型计算的VaR更具有动态性和准确性,VaR更贴切地反映了金融市场的风险水平。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵树然 任培民 赵昕
本文同时使用日VaR和CVaR模型可实现对市场风险的双重监控,其估计一直是风险管理的重点。科技的发展使获得高频数据成为可能,由于其包含丰富波动信息,学者们开始利用它来研究日VaR和CVaR的估计问题。本文通过整合基于高频数据的CARR模型和非参数的极值理论EVT,实现对日VaR和CVaR的动态估计。上证和深圳综指的实证结果表明,与基于日度数据GARCH类模型和未与极值理论整合的CARR模型的VaR和CVaR相比,本文方法极大提高了估计的准确性,同时所得估计具有不受新息分布影响的稳健性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘亦文 李毅 万闯
目前度量预期不足(Expected Shortfall, ES)的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。为此,介绍两种重要半参数模型,即CARE模型和CARES模型,并应用我国2007-2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
梁斯
利用中国2003年10月-2016年9月的数据,选取了包括银行、股票以及外汇市场在内的相关指标进行综合化处理,并使用EGARCH-Co Va R模型测算各市场在给定置信水平下的最大损失以及其对整体市场的风险溢出程度。研究结果发现:(1)股票市场在给定置信水平条件下的损失程度最高,其次为外汇市场以及银行市场。(2)根据Co Va R的计算结果,在给定三个市场最大损失的情况下,整体市场的损失程度存在一定的收敛。(3)ΔCo Va R和%Co Va R的计算结果显示,三个市场对系统性金融风险的溢出程度存在一定的
关键词：
系统性金融风险 CoVaR 风险溢出
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