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[期刊] 商业时代
[作者]
周新苗
本文利用半参数分析的原理与方法,结合我国车险市场的特点,建立车险价格指数的半参数回归模型。通过实例分析,对保费收入的实证处理,半参数回归分析的效果优于普通最小二乘法。又因为半参数回归模型不依赖于模型设定的形式,比线性回归模型具有更大的适用性。
关键词：
半参数 车险保费收入
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
赵玉
农业保险是保障农户收益和稳定农业生产的重要政策工具。基于2004至2016年大城市番茄、黄瓜、菜椒和白菜四种蔬菜的单产和价格数据,采用核密度估计方法拟合了蔬菜产量波动和价格波动的边缘分布,并借助半参数Copula方法估计了产量和价格波动的联合分布函数。在此基础上计算了产量波动和价格波动的关联程度以及不同保障水平下产量保险、价格保险和收入保险的纯费率。研究表明:1)与其他Copula函数相比,t-Copula函数更适合拟合蔬菜产量波动和价格波动的联合分布;2)蔬菜的产量和价格呈负相关关系,蔬菜的产量风险和价格风险可以部分对冲;3)不同品种的蔬菜适用不同类型的农业保险,价格保险适合保障产量和价格负相关性弱的品种,而收入保险适合保障产量和价格负相关性强的品种;4)在70%～90%的保障水平下,我国大中城市的收入保险费率分别为番茄7.97%～21.08%、黄瓜4.03%～14.41%、菜椒3.90%～13.04%、白菜1.45%～9.32%。
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴丽娜,高海霞
[期刊] 软科学
[作者]
金晓雨 郑军
用DEA-Malmquist方法测算2000年和2010年中国209个地级市市辖区的城市效率,用非参数方法估计了我国城市效率在不同规模城市间的分布,并实证了城市效率变化的机制。研究发现:2000~2010年我国城市最优规模从350万人增加至717万人,增长104.86%,而城市规模均值仅增长50.47%,城市集聚不足的情况加剧,城市效率整体下降;城市效率变化和城市规模呈U型曲线关系,处于544万左右的城市效率降低最快,改善基础设施有利于提高城市效率;半参数估计表明计量设定和回归结果是稳健的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘瀑
文章运用非参数统计中的Cox-Staut趋势存在性检验,应用基尼系数分析我国城乡收入分配差距的发展趋势;对我国城镇和农村人均收入,运用Wilcoxon-Mann-Whitney秩和检验,推断我国城乡收入分配差距的差异。检验结果显示:无论是全国还是城镇、农村收入差距都越来越大,收入分配不公平的程度也越来越严重,并且这种差距有进一步扩大的趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡宗义 唐建阳 万闯
目前度量预期不足的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。鉴于此,文章提出两种重要半参数模型:CARE模型和CARES模型。应用我国2007—2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 保险研究
[作者]
尹成远 赵桂玲 周稳海
影响我国人身保险保费收入的相关因素,主要有国内生产总值、存款余额、基尼系数、人口数量、国家财政用于抚恤和社会福利的支出等5个方面。利用1982年～2005年相关数据进行了实证分析,结果表明:人均 GDP的增长是导致我国人身保险保费收入增长的主要原因;存款余额对人身保险保费收入表现出一种很强的抑制作用;基尼系数对我国人身保险保费收入的影响很显著,并且呈负相关;人口数量和人身保险保费收入呈正相关;国家财政用于抚恤和社会福利的支出增加对人身保险的保费收入是一个正向的促进作用。预测在未来5年时间里,我国人身保险保费收入增长速度较前几年有所放缓,但仍将保持快速增长的势头,增幅比较平稳。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
张振环
鉴于协整分析、线性格兰杰因果检验和多元相关性分析在研究大陆股市与世界其他股市间相依性时存在的缺陷,从而可能造成研究结果的分歧,运用半参数copula方法研究发现,沪市A股与东亚主要股市间存在明显的相依性。特别是在次贷危机中,沪市A股与东亚主要股市间还呈现一定程度的感染,这种感染表现为市场间的一般相依性的增强。另外,在异常事件发生时,沪市A股与恒生指数、日经指数及韩国综合指数的尾部相依性存在非对称性,它们间发生同跌的可能性更高,而沪市A股指数与中国台湾加权指数及海峡时报指数的尾部相依性基本对称,它们间发生同涨、同跌的概率几乎均等。
[期刊] 统计与决策
[作者]
董洁 黄付杰
传统的Cobb-Douglas生产函数中以中,每种投入要素的产出弹性对不同的决策单元都是不变的常量,用半参数方法对它进行改进后,可以使不同的决策单元的各种投入要素的产出弹性由于受环境变量的影响而存在异质性。用半参数改进的Cobb-Douglas生产函数测量中国各省市的R&D效率,可以找出地区间的效率差异及其影响因素。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王理同 王晓叶 原俊青 周明华
本文主要是运用半参数EGARCH模型研究中国股票市场风险.首先,运用半参数EGARCH模型估计波动率.其次,研究中国股票市场风险,即估计VaR和CVaR值.最后,利用半参数EG;ARCH模型对上证指数进行实证分析。结果表明,半参数EGARCH模型比一般的EGARCH模型能更准确地度量中国股市风险。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邢春冰 罗楚亮
根据人口普查数据,本文利用DFL分解和综合技能模型两种半参数方法讨论了农民工与城镇职工小时工资收入差距的形成原因。结果表明,假设农民工具有与城镇职工相同的回报系数(技能价格),其反事实平均收入水平不仅不会上升,反而略有下降;农民工内部的收入差距将有所上升。综合技能模型的结果表明农民工的技能回报具有非线性形式,高技能者的回报率高于低技能者。该模型的结果同时说明了测量误差问题的重要性。
关键词：
农民工 收入差距 半参数方法
[期刊] 浙江金融
[作者]
罗薇薇
本文应用半参数Copula方法研究了资本市场开放、股权分置改革前后我国A股与亚洲及欧美主要股市之间的相关结构,并利用非参数Chi图捕捉尾部相依结构的特性来选择合适的Copula估计模型。实证结果表明:2005年之前,A股与其他国际股市之间没有明显的相依结构;2006年我国股市基本完成股权分置改革之后,A股与其他市场之间的联动性增强:与亚洲主要股市间形成左强右弱的尾部非对称相依结构,其中与港股、新股的相依性最强;而与美股、德股仅存在左尾相关关系,且关联度较弱。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
舒廷飞
在金融资产选择理论框架下,从居民投资角度建立了寿险保费收入与部分金融资产间的ECM模型,结果发现:储蓄增长对寿险保费收入短期的贡献大于长期的贡献,加息会在短期内刺激保费增加但长期内却有抑制作用,国债和股票受结构性因素影响未表现出和寿险保费有长期均衡关系。寿险公司应在短期内把部分储蓄转化成保费,在长期内要开发新的营销渠道、加快寿险产品创新、加强保障型产品的开发。
关键词：
寿险保费 金融资产选择 误差修正模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
施玉民 陈雯 赵长利 胡桂花
随着我国汽车工业的快速发展,汽车保险业步入了快速发展的轨道,每年保费增长量呈非单调的摆动发展序列,一些传统的预测方法受到限制。文章认为,灰色理论恰好可以解决这方面的问题。实证表明,此方法简单可行,结果可靠。
关键词：
Verhulst模型 汽车保险 精度检验
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘亦文 李毅 万闯
目前度量预期不足(Expected Shortfall, ES)的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。为此,介绍两种重要半参数模型,即CARE模型和CARES模型,并应用我国2007-2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
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