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[期刊] 管理现代化
[作者]
白正午 朱淑珍 张学瑞
运用静态和动态t-Copula模型研究创业板、主板和中小板市场间的持续尾部相依性。研究发现中小板和创业板呈现长期的高相关性,主板与创业板的波动幅度较强,下跌情况下更为敏感,需防范多层次资本市场间联动导致的风险传染。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋加旺 徐正国
本文首先构建了Copula-FITSGARCH模型;然后运用此模型对中国资本市场进行了实证研究,揭示了中国资本市场存在的波动规律及沪市和深市之间存在的联动规律;最后,运用这一模型在中国资本市场风险价值领域进行了VaR识别的实证研究。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方艳 贺学会 刘凌 曹亚晖
本文在同时考虑市场间动态＂非线性＂的互联互通性和联动进程中存在的突变性基础上，运用ｔ－Ｃｏｐｕｌａ更好地捕捉了金融市场之间非对称的尾部相依性的特征；通过ｔＣｏｐｕｌａ－ａ ＤＣＣ－ＧａＲＣＨ模型分析框架，对＂沪港通＂开启前后沪、深、港、美市场间的联动效应及相应断点进行深入、细致地实证分析，以此来探讨＂沪港通＂是否促进了我国资本市场的国际化进程。分析结果表明：（１）沪、深、港、美市场间确实一直存在动态相依性，并随着市场的不断发展，其相依性逐渐增强。（２）＂沪港通＂的开启并未如预期那样在统计上明显增强沪、深、港、美市场间的互联互通性。（３）四市间的相依结构在整个股市发展历程中并不是始终保持一致性的．．．
[期刊] 财会月刊
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革的进行，人民币国际化及资本账户开放的举措进一步推进，特别是２０１５年１２月人民币成功加入ＳＤＲ，不同资本市场资金的联动性研究也被提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ分解相结合，创造性地提出ＰａｉＲ ｃｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性，该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管ＰａｉＲｃｏＰｕｌａ模型和普通的多元ｃｏＰｕｌａ模型得到了相关性结构，但似然比检验显示ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结．．．
[期刊] 金融与经济
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革进程的推进，人民币国际化及资本账户开放的举措进一步推进，特别是最近人民币成功加入ＳＤＲ，不同资本市场资金的联动性研究也提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和ＰａｉＲＣｏＰｕｌａ分解相结合创造性地提出ＰａｉＲ ＣｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性，该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过ＰａｉＲ－ＣｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管ＰａｉＲ ＣｏＰｕｌａ模型和普通的多元ＣｏＰｕｌａ模型得到了的相关性结构，但似然比检验显示ＰａｉＲ－ＣｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结论印证了中．．．
[期刊] 武汉金融
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革进程的推进，以及人民币国际化及资本账户的进一步开放，不同资本市场资金的联动性研究也提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ分解相结合，创造性地提出Ｐａｉｒ ＣｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性。该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管Ｐａｉｒ ＣｏＰｕｌａ模型和普通的多元ＣｏＰｕｌａ模型都得到了的相关性结果，但似然比检验显示Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结论表明，中日股市相关性略高于中美股市，美．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈勇贤 郭颂
文章基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的中国市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:当前中国股市的世界一体化程度比中国市场一体化程度要低,与其他成熟股市相比,中国股市与美国股市的联动性最低,但同时股市传染也较低。成熟股市的世界一体化程度普遍要比中国股市的高,成熟股市与世界股市的联动性在金融危机期间得到显著提高,同时传染性也得到显著提高,随着股市世界一体化程度的提高,股市间的传染并不再是某一时间或时点
[期刊] 统计与决策
[作者]
周士元
文章从上市公司一篮子信用违约互换(CDS)定价本质特征出发,结合信用违约行为与周边观测点的耦合互动及定价特征,进行排列优化,及随机向量的联合概率设定与验证,结果证实:按照不同节点利率进行的CDS相对适合于三年期预期定价,而01作为上市公司一篮子CDS的稳定性相对不足。经过违约频次修正的的t-copula模型对节点样本群BDS相比原始模型具有改进精度意义。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
闫世军 李丛文
该文选取2007年至2014年金砖五国的股票指数日收盘价数据,运用AR(1)-FIGARCH(1,d,1)-偏t模型对各自的边缘分布进行拟合,然后基于13种不同的动态时变Copula模型对中国和其它金砖国家股票市场之间的相关结构进行拟合估计,从中选出T-DCC-Copula模型作为最优的模型。实证结果表明:中国与其他金砖国家经济体股票市场之间动态相关性在整体上并没有因为金砖政治体而显著增强,在局部上却都具有"峰会效应",该效应在中印、中南以及中巴股市之间持续时间较短,而在中俄股市之间持续时间较长,这说明与其他三个金砖国家相比,中俄之间的贸易往来更为活跃。
[期刊] 西部论坛
[作者]
耿庆峰
金融市场间的相关性研究是金融风险测度及资产组合管理的基础。选取2010年6月1日至2012年5月31日我国的创业板指数(399006)和中小板指数(399005),根据两大指数收益率序列,建立DCC-GARCH模型和Copula模型分别计算两市场间的动态相关系数,研究结果表明:(1)创业板市场与中小板市场存在正相关关系,且相关性很强并具有稳定性;(2)Copula模型考虑了市场间的非线性因素,在刻画金融市场间的相关性方面效果优于DCC-GARCH模型。(3)时变Copula模型捕捉了市场收益率随时间变化的
[期刊] 金融研究
[作者]
刘爱东 郭立业
将审计诚信纳入资本市场监管体系,研究审计诚信对中国资本市场运行效率的影响问题,不仅是我国资本市场监管的客观要求,同时也是资本市场运行效率理论与方法研究上的一种新尝试。本文运用回归分析法,对传统盈余/报酬模型增加6个解释变量进行了修正,选取沪、深两市343家上市公司2000至2002年有关数据进行回归检验,得出审计诚信与资本市场效率具有价值相关性。除个别年份外,盈余反映系数大小严格按照审计诚信度得分高低排列,且研究假设中的CPA失信责任,会计事务所规模和独立董事制度与我国资本市场运行效率具有显著相关性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许玲艳
文章运用HP滤波及季节调整等方法,对我国资本市场波动的特征及其与宏观经济波动的时差相关性进行了实证分析,从而有效地验证了我国资本市场对宏观经济的先行作用。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
华大为
中国在意识到金融部门是经济可持续发展的关键需要时,开始了它以市场为基础的金融改革,这种金融改革最基本的内容,是包括涉及金融媒介工具在深度和广度方面扩展在内的金融深化和拓展过程。新的金融机构和金融手段必须引进以提供筹集个人和机构储蓄的有效工具。这其中包括发行股权资本。 中国以市场为基础的经济改革有发达国家的经验可以借鉴,构成发达国家金融部门众多金融机构和金融工具对中国的需要具有不同程度的相关性,将它们运用到中国,必须考虑中国不同的环境。 本文重点研究以单位基金(英国)和共同基金(美国)为形式的共同投资基金计划对中国金融改革,以及中国经济发展的重要作用。为避免混淆,本文使用共同投资基金计划...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋威
流动性是资本市场或者说整个金融市场的重要特征。国内学者大都用定性方法讨论市场流动性 ,本文对中国资本市场的市场流动性进行实证研究 ,并修改、完善已有的流动性模型。实证结果表明中国资本市场流动性有明显增强趋势。
关键词：
流动性 紧性 深度 复原力
[期刊] 财会通讯
[作者]
张宏亮 赵雅娜
FF三因子模型提出后,关于资本资产定价领域中的风险因子的研究从未间断,但是由于研究方法差异,结论却一直未达成统一。本文探究β系数、规模、账面市值比、市盈率倒数、财务杠杆这四个解释变量对于预期收益率的解释作用,并采用沪深两市2001-2011年数据进行大样本实证检验,从而探究衡量我国资本市场风险定价的相关因子。结果表明:规模、账面市值比、市盈率倒数三者对于收益率都是负相关作用,而β系数、财务杠杆则是正相关作用。
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