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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王帅 李治章
依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-CoVaR模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存在不对称特征,影子银行对传统金融市场的冲击较大,且这种冲击具有滞后效应。鉴此,监管部门应夯实金融体系运行基础,创新影子银行监管工具,完善其协调监管模式。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李丛文 闫世军
近几年，我国影子银行规模持续扩张，其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发，基于偏ｔ分布的ＧＡＲＣＨ－时变ＣｏｐｕｌＡ－Ｃｏ ＶＡ Ｒ模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。结果发现：各类型影子银行的风险溢出效应不尽相同，信托业风险溢出最大，其次为证券业，最后为民间借贷业；虽然整体风险溢出较小可控，但仍需防范；影子银行系统对不同类型商业银行风险溢出差别较大，风险溢出由高到低依次为股份制银行、城商银行和国有银行。本文结论对动态监管影子银行系统性风险溢出以及商业银行自身稳健经营具有实证支持作用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李丛文 闫世军
近几年,我国影子银行规模持续扩张,其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发,基于偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。结果发现:各类型影子银行的风险溢出效应不尽相同,信托业风险溢出最大,其次为证券业,最后为民间借贷业;虽然整体风险溢出较小可控,但仍需防范;影子银行系统对不同类型商业银行风险溢出差别较大,风险溢出由高到低依次为股份制银行、城商银行和国有银行。本文结论对动态监管影子银行系统性风险溢出以及商业银行自身稳健经营具有实证支持作用。
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高于其他时间段;在险价值、净资产收益率对保险公司系统性风险溢出有正向影响,而财务杠杆、每股净资产和资产规模有负向影响;保险公司系统性风险溢出呈现出一定的顺周期性。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
梁仁方 靳明 沈丹薇
本文以伦敦国际石油交易所的布伦特原油期货和郑州商品交易所上市的ＰＴＡ期货作为研究对象，运用ＣｏＰｕｌＡ－Ｃｏ ＶＡＲ模型测算金融危机前后布伦特原油期货和ＰＴＡ期货之间的溢出效应。研究结果表明：金融危机前后，原油期货会对ＰＴＡ期货产生正向溢出效应，同时，ＰＴＡ期货会对原油期货产生反向溢出效应；原油期货对ＰＴＡ期货的溢出效应程度明显大于ＰＴＡ期货对原油期货的溢出效应程度；金融危机前的溢出效应程度明显大于金融危机后的溢出效应程度。
[期刊] 会计之友
[作者]
淳伟德 朱航聪
准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义。然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致对风险溢出效应测量的不准确。针对已有研究的不足,文章充分运用高频微观和低频宏观数据信息,结合混频时变Copula模型和Co Va R模型对我国股指期货与现货市场间的极端风险溢出效应进行研究。结果表明,模型拟合效果良好,我国股指期货与现货市场间存在显著的非对称极端风险溢出效应,且现货市场对期货市场的风险溢出效应更为剧烈。研究结论有助于监管层对金融市场风险采取更加有效的防范举措。
[期刊] 财贸研究
[作者]
马亚明 宋羚娜
在系统阐述我国影子银行体系的特征及其与传统商业银行的关联性基础上,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度我国各类影子银行机构对传统商业银行的系统性风险溢出及其动态效应。结果表明:证券类影子银行对我国商业银行的风险溢出效应最大,其次是信托业,最后是民间借贷类机构。整体而言,各类影子银行的风险溢出强度处于可控状态,但在2015年的股灾中,其风险溢出效应明显增强。
[期刊] 财贸研究
[作者]
马亚明 宋羚娜
在系统阐述我国影子银行体系的特征及其与传统商业银行的关联性基础上,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度我国各类影子银行机构对传统商业银行的系统性风险溢出及其动态效应。结果表明:证券类影子银行对我国商业银行的风险溢出效应最大,其次是信托业,最后是民间借贷类机构。整体而言,各类影子银行的风险溢出强度处于可控状态,但在2015年的股灾中,其风险溢出效应明显增强。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周爱民 韩菲
在全球经济增速放缓、国内外经济环境动荡加剧的大背景下,金融市场间的风险溢出效应备受关注。本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了内地和香港两地股市和汇市四个市场两两间的风险溢出效应。研究结果表明,同一类别金融市场间的风险溢出效应最大,同一地区(不同市场)间的风险溢出次之,跨地区、跨市场的最小;长期来看,股市和汇市间的风险溢出方向是变化的。2015年"8·11"汇改以后,股市和汇市间都存在正向的风险溢出,即一方发生风险事件时,会导致另一方的风险显著上升;不管是在汇改前,还是汇
[期刊] 金融发展研究
[作者]
谢福座
本文根据GARCH-Copula-CoVaR模型,对亚洲三大股票市场指数间的风险溢出效应进行实证研究,结果表明:HSI和N225存在显著的双向即时风险溢出效应,而在滞后1期,只存在显著的从HSI到N225的单向风险溢出效应;HSI和SHZ亦存在显著的双向即时风险溢出效应,但在滞后1期以上不存在风险溢出效应;N225和SHZ在所有滞后期均不存在风险溢出效应;以代表的平均风险溢出强度为4.4%,SHZ和HSI间的风险溢出效应强于N225与HSI间的风险溢出效应。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
林宇 李福兴 陈粘 汪巍
为了挖掘国际金融市场与中国金融市场的风险溢出效应,本文首先通过ARJI-GARCH模型捕捉单个市场收益率的跳跃等典型事实特征,然后采用最大生成树(Maximum Spanning Tree,MST)算法优化的R-vine来刻画多维金融资产的复杂相依结构;最后构建R-vine-copula-Co VaR模型,测度了国际原油市场、国际黄金市场、美国股票市场与中国股票市场、外汇市场之间的风险溢出效应。实证结果表明:各市场之间均存在双向风险溢出效应,但溢出程度差别很大,国际黄金市场是风险溢出的最大爆发源,仅有中国外汇市场与中国股票市场、国际黄金市场间存在负向风险溢出;市场之间的双向风险溢出效应呈非对称性,国际原油市场与黄金市场的风险溢出效应远大于中国股票市场与外汇市场风险溢出效应;Rosenb-Latt检验表明基于R藤的Co VaR风险溢出测度更具有灵活性和有效性;后验测试结果表明R-vine-copula-Co VaR模型能有效地测度国际金融市场对中国金融市场风险溢出效应,而对中国金融市场风险溢出效应的Co VaR测度存在被高估的可能。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
林宇 李福兴 陈粘 汪巍
为了挖掘国际金融市场与中国金融市场的风险溢出效应,本文首先通过ARJI-GARCH模型捕捉单个市场收益率的跳跃等典型事实特征,然后采用最大生成树(Maximum Spanning Tree,MST)算法优化的R-vine来刻画多维金融资产的复杂相依结构;最后构建R-vine-copula-Co VaR模型,测度了国际原油市场、国际黄金市场、美国股票市场与中国股票市场、外汇市场之间的风险溢出效应。实证结果表明:各市场之间均存在双向风险溢出效应,但溢出程度差别很大,国际黄金市场是风险溢出的最大爆发源,仅有中国
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 莫廷程
本文基于我国16家上市商业银行的股票日收益率数据,通过分位数回归估计广义CoVaR模型,即将CoVaR模型的条件由q分位点下的收益率等于VaR推广至最多等于VaR。在此基础上分别度量了上市商业银行对整个金融市场体系和上市商业银行对其他上市商业银行的风险溢出效应。结果表明,全国性商业银行的系统性风险普遍高于地方性商业银行,而各个上市商业银行之间的风险溢出效应具有显著的差异。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
沈悦 戴士伟 罗希
随着学术界对系统性风险研究的逐步深入,"风险溢出效应"1越来越受到关注。本文从中国金融业发展现实出发,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度了银行、保险、证券以及信托四个子市场对金融业的系统性风险贡献程度以及各子市场之间的风险溢出程度。研究发现:1每个子市场都存在明显的系统性风险溢出效应,但不同子市场对系统性风险的贡献程度存在差异,银行业是系统性风险的最大爆发源,其次是证券业,保险业和信托业的贡献程度较小;2不同子市场之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈非对称性,银行业和证券业之间的风险溢出效应远大于其它子市场,但应特别关注混业经营趋势下银行业和信托业之间的风险溢出效应。以上结...
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