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[期刊] 统计与决策
[作者]
贺学强 易丹辉
已有的使用动态时变Copula估计VaR的研究都仅限于考虑两个资产,对两个资产以上,Copula函数的参数过多,逐一设定参数的动态过程,将使模型复杂化,在计算上也不可行。为解决这一问题,文章使用条件Copula的概念,结合Engle的DCC方法,将椭球Copula的相关系数矩阵动态化,并将t-Copula的自由度设定为一动态过程的Logistic变换,由此得到的动态正态Copula和t-Copula可用于刻画两个以上资产相关结构的动态关系,进而可估计两个以上资产组合的VaR。文章还给出了一个经验应用。
关键词：
VaR DCC 动态Copula
[期刊] 管理科学
[作者]
刘睿 李金迎
操作风险的度量方法包括自下而上和自上而下两种方式,自上而下的方法由于风险敏感度低而较少被银行和学术界关注,但其具有对数据要求低、容易验证的优点。构建一个基于上市银行股票收益的自上而下的操作风险度量模型,利用2000年~2006年中国5家上市银行面板收益数据和其他相关数据,对中国上市银行的操作风险进行实际度量,发现了在中国上市银行的股票收益中操作风险所占的平均比率,并得到相应的操作风险资本估计;用估计的操作风险经济资本与用基本指标法计算的操作风险经济资本进行比较,发现两种方法结果大致相当,这表明按照《巴塞尔新资本协议》规定的基本指标法确定风险资本基本能满足抵御操作风险的要求。
关键词：
操作风险 股票收益 自上而下 上市银行
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜子平 汪寅生 张丽
本文在对上证市场五种股票资产组合的风险分析中以VaR作为风险度量指标,采用基于Pair Copula高维建模理论的混合D藤Copula模型,建立了反应多个资产组合相关结构的联合分布模型。该模型对传统D藤Copula建模方法作了进一步的改进,通过一定的选择标准,确定了D藤中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样使得所建立的模型不仅考虑到了资产维数的影响,而且还能捕捉到组合内部因子间相关结构的差异性,从而改进后的模型能更好地描述资产组合的相关结构,并且能更精确地反映资产组合收益的实际分布。最后,以混
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王星 朱建旭
我国股市个股价格同时上涨或同时下跌的联动现象极为普遍,传统上使用向量自回归、协整、有向非循环图等方法主要用于少量股票或市场之间的联动性研究,不适于直接对大规模个股之间的联动关系进行研究。文章关注大规模时序图模型结构建立及估计方法,通过将ADL方法引入SPACE算法,提出了可以估计高维低样时序图模型的ADL-SPACE算法;设计模拟实验考察了算法中惩罚参数λ值的设置对于节点自回归相关性捕获的有效性;在实证研究中,文章使用了ADL-SPACE算法对个股联动研究了三方面的内容:1.基于个股联动的代表性行业之间的联动性;2.设计了我国A股市场中行业联动强度,对行业内外联动性进行综合评价和分析;3.采用...
关键词：
图模型 时序SPACE算法 股票联动
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵岩 李宏伟 彭石坚
文章运用极值理论对VaR估计通常是用极大似然估计法,研究了利用BayesMCMC方法来估计极值理论中POT模型的参数,从而求得VaR。文章首先阐述对样本值建立POT模型,给出常用的阈值选取方法;然后使用MCMC方法中的Gibbs抽样对参数进行估计;最后利用上证综合指数对其进行了实证分析,验证了Bayes方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李合龙 杨志
文章提出了一种基于经验模式分解(EMD)的市场风险价值(VaR)估计方法。通过EMD将市场价格序列分解成不同波动特征的本征模态函数(IMF),以Hurst指数为判据将其重新组合为具有长期记忆性的主体部分和高斯噪声部分。利用神经网络预测主体部分的未来走势并对噪声部分进行方差分析,以此估计出市场的风险价值(VaR)。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程涛 熊正丰
概述了边际VaR、成分VaR和增量VaR概念及其应用,推导了三者的关系,在资产收益率服从多元正态分布条件下,给出了边际VaR的精确解;在非正态分布条件下,给出了边际VaR的三种近似的估计方法,即有理由函数估计、非对称响应模型估计、局部线性估计,并分析了它们应用时的特性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马玉林
[期刊] 浙江金融
[作者]
喻秀峰 倪中新
文章考虑区制转换及杠杆效应,采用非对称马尔可夫转换模型分析了股票、债券及基金三类指数收益的风险。研究结果表明:两状态MS-EGARCH模型能很好地拟合三类市场资产波动率;沪深300、中证500及上证50近11年来收益的波动率及条件风险价值(CVaR)变化规律相似,中证基金、中证全债收益的波动率、CVaR及变动幅度较小;另外,其波动存在显著的杠杆效应,即无论市场处于高波动还是低波动状态,负面消息对此三类资产收益率波动的影响均大于正面消息,且低波动状态下负面消息的影响程度更大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨湘豫 赵婷
文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场。在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算股指投资组合的VaR及CVaR,从而验证了模型的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
张连增 胡祥
本文主要是在极大似然法的基础上,研究Copula的参数和半参数方法的估计效果。通过随机模拟,比较各个估计量的偏差、均方误差和赤迟信息准则,得知两步极大似然参数估计方法受边际分布的影响较大。一旦边际分布拟合出现误差,该方法的稳健性会很差。一是估计出的Copula参数会有较大的偏差和均方误差,二是赤迟信息准则的结果显示,该方法会错误地指定Copula函数类。相比之下,半参数估计不受边际分布的影响,稳健性要好。因此在估计Copula参数,特别是无法确定边际分布函数类型时,应该用半参数方法而不是参数方法。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
申文高
股票内在价值估计普适模型的市场意义往往被机构所利用 ,因此 ,深刻挖掘这种意义上的操作手法的演变趋势对指导中小投资者具有重要意义。同时 ,为克服不变增长模型、多元增长模型对公司价值高估的缺陷 ,提出一种新的、更贴近公司实际业绩变化的估计模型显得极为重要 ,等周期增长模型就可以满足这样的要求 ,使对公司内在价值估计更为精确 ,并使多元增长模型成为它的一种特例
关键词：
股票 内在价值 估计 模型 周期模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李育峰 严定琪 胡海洋
VaR方法是金融市场风险测量的主流方法。Copula函数广泛的应用于风险管理、投资组合选择、资产定价等金融领域。文章选取五种代表性的Copula并结合带正态分布和学生t分布的GARCH模型描述金融数据,通过MonteCarlo模拟计算投资组合的VaR,并对各种模型的计算能力做了对比,发现ClaytonCopula结合GARCH(1,1)-T的模型对VaR的估计最好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程子晋 谷伟
文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程子晋 谷伟
文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。
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