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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王薇 张勇 王运玺
首先分别从微观和宏观视角对我国银行系统性风险进行了剖析,其次引入动态CoVaR方法对我国部分上市银行的系统性风险溢出效应进行了测度,得到在险价值与银行资产规模密切相关;但条件在险价值与银行资产规模并没有必然的关系,部分中小银行由于风险抵抗能力不高对系统性风险的影响也可能较大,应纳入系统性重要银行监管。同时,对银行系统性风险贡献度的影响因素进一步分析发现,银行自身风险VaR、不良贷款率以及宏观经济波动与CoVaR具有负相关性。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
肖争艳 程硕 陈彦斌
近年来，中国系统性金融风险呈现跨部门传导效应，尤其是非银行金融部门风险传染可能成为威胁金融市场稳定的重要挑战。本文基于非银行金融部门的微观数据，采用弹性网分位数回归构建尾部风险网络，利用复杂网络分析方法动态捕捉非银行金融机构系统性风险溢出水平的演变特征，研究金融监管对非银行金融部门系统性风险传染的政策效应。研究结果显示：第一，金融部门的系统性风险溢出总水平主要来自非银行金融部门的系统性风险溢出水平，其中多元金融部门的系统性风险溢出尤为突出，证券部门和多元金融部门存在较为密切的双向系统性风险溢出；第二，2017年金融监管改革后，金融公司之间的风险网络结构密度有所降低，跨部门系统性风险溢出水平显著降低；第三，金融监管对非银行金融部门系统性风险溢出水平的影响具有明显的时变性特征，2016—2017年金融监管明显降低了系统性风险溢出水平，2018年后政策效果因受到外部冲击而有所弱化；第四，不同非银行金融部门的系统性风险溢出水平对政策冲击的响应存在差异，金融监管政策在短期内降低多元金融部门和证券部门的系统性风险溢出水平效果更为明显。本文的研究结论对完善中国金融风险防范体系、防止金融资本“脱实向虚”和健全相应的风险监管制度具有一定的参考价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
严一锋
文章采用条件在险价值(CoVaR)方法测度了我国银行业的系统性风险。结果表明:四大国有银行以及华夏银行、民生银行和兴业银行的系统性风险处于行业较高水平,城市商业银行对系统性风险的贡献相对较小;并进一步估计了动态条件在险价值,发现2015年银行业系统性风险大幅上升,反映了同时期信用风险加速恶化、盈利水平持续下滑。2016年系统性风险虽然有所下行,但反弹明显。
关键词：
系统性风险 风险度量 CoVaR方法
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李红权 杜晓薇
后金融危机时代，系统性风险的治理和宏观审慎监管成为近年来国际金融变革的重心，美国、英国、欧盟等发达经济体以及主要国际金融组织纷纷出台金融监管改革方案和措施。本文从金融市场失灵、行为金融学理论、复杂网络理论３个角度剖析系统性风险的产生机理，并对国际金融监管改革动态进行系统梳理，最后立足于国内现实环境分析我国金融体系面临的系统性风险，提出了具体的金融监管改革建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
郭娜 胡佳琪 周扬
全球金融危机让人们认识到具有系统重要性的金融机构会通过风险溢出效应对其他金融机构进行风险传染,并在整个金融体系内不断传播和扩散,由此风险溢出效应开始作为评估系统重要性银行的重要因素。有鉴于此,本文采用中国上市银行的数据并运用CoVaR方法,对我国上市银行的风险溢出进行评估分析。研究结果表明,工、农、中、建四大行对银行体系整体的风险贡献度较高;城商银行,如南京银行和北京银行虽然规模较小,但风险贡献程度却超过了部分全国股份制商业银行,甚至超过了交通银行。本文的研究结果可以为我国系统重要性银行的评估和监管提供参
[期刊] 武汉金融
[作者]
郭娜 胡佳琪 周扬
全球金融危机让人们认识到具有系统重要性的金融机构会通过风险溢出效应对其他金融机构进行风险传染,并在整个金融体系内不断传播和扩散,由此风险溢出效应开始作为评估系统重要性银行的重要因素。有鉴于此,本文采用中国上市银行的数据并运用CoVaR方法,对我国上市银行的风险溢出进行评估分析。研究结果表明,工、农、中、建四大行对银行体系整体的风险贡献度较高;城商银行,如南京银行和北京银行虽然规模较小,但风险贡献程度却超过了部分全国股份制商业银行,甚至超过了交通银行。本文的研究结果可以为我国系统重要性银行的评估和监管提供参考。
[期刊] 经济问题
[作者]
左晓慧 刘思远
在守住不发生系统性金融风险的政策要求下,金融监管当局应如何有效防范化解系统性金融风险对金融安全、金融稳定及金融发展具有重要意义。基于防范系统性金融风险的视角,通过选取四维指标变量用以构建系统性金融风险指标体系,使用主成分分析法确定各维度权重并通过降维合成为系统性金融风险综合变量,使度量系统性金融风险的指标体系更加科学、合理。再通过省级面板门槛回归模型及金融监管协同度测度,实证探讨分析我国31个省级(不含港、澳、台)金融监管对防范系统性金融风险的作用效应及金融监管系统的协同度,并根据实证研究结论提出优化金融监管相关措施的可行性建议。研究结论和建议对商业银行系统性金融风险防范具有重要借鉴作用。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋美喆 胡丕吉
基于国内３家上市城商行２０１１～２０１５年的公开股市市场数据，利用Ｃｏ Ｖａ Ｒ模型和分位数回归技术对我国城商行系统性风险外溢效应进行了实证分析。结果表明，我国上市城商行系统性风险溢出效应整体走高，其中，北京银行对系统性风险平均溢出效应最小，南京银行和宁波银行风险平均溢出效应接近。且城商行对系统性风险的溢出效应并不仅仅取决于其资产规模和单体风险，而主要受机构间依赖度、市场关联度、业务复杂度等因素影响。这意味着监管部门应将系统性风险监管重点放在机构关联程度和业务复杂性上，并根据各家城商行系统性风险溢出效应的程度和特点，有针对性地实施监管和指导，以提高系统性风险防控的效能。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行西安分行课题组 白鹤祥
本文编制了我国影子银行部门的资产负债表,准确识别我国影子银行规模,分析影子银行基于资产负债表渠道的系统性金融风险传染机制。基于蒙特卡洛模拟构建了以影子银行为中心节点的金融机构间网络模型,得出三种不同集中度金融机构间网络的系统性金融风险损失的VaR和ES值,对我国影子银行违约引发的系统性金融风险进行测度。基于此,划分了"绿色可控区"、"橙色预警区"和"红色风险区"三类级别的系统性风险区间,构建了以影子银行资产规模/GDP为核心,同时考虑经济增速和货币环境的风险预警指标,并以美国次贷危机前后影子银行资产规模占GDP比重作为参照系,得出我国金融业系统性风险预警指标区间值,并据此提出加强对影子银行管理与隔离、做好影子银行风险识别与监测、将影子银行纳入广义宏观审慎管理体系、建立影子银行风险预警和处置机制的政策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邢学艳 茆训诚 吕思聪
在利率市场化的进程中,金融脱媒、资产证券化发展滞后与监管套利等驱动中国影子银行业务爆炸式增长,促使机构关联性和金融体系脆弱性增强,系统性风险积聚,2016年起央行构建"宏观审慎评估体系"(MPA)拉开全面监管的序幕。本文在此背景下,运用理论分析和实证模型检验了影子银行对商业银行系统性风险的影响效应。研究显示,影子银行业务模式与系统性风险特征相关,随着机构间关联性上升,大型银行的系统性风险增加并高于中小型银行;影子银行发展促使商业银行系统性风险增加,并且随着利率市场化的推进该效应显著增强;MPA及后续强监管政策短期内激进式降低银行业系统性风险水平。基于以上结论,监管部门应在加强全面管控、引导影子银行业务规范化和化解系统性风险的同时,要防止激进式调控,避免"监管不足"或者"监管过度"。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
范小云 王道平 方意
本文测度了我国金融机构在美国次贷危机期间以及危机前后对金融系统的边际风险贡献程度。经验研究结果表明,在非危机时期,我国边际风险贡献和杠杆率较高的金融机构,在危机中的边际风险贡献较大;此外,我国金融机构对系统性风险的边际风险贡献具有明显的周期性特征,危机期间较大、危机前后相对较小。因此,防范系统性金融危机的发生,减少我国金融机构风险的外部性和顺周期性,应加强对那些边际风险贡献和杠杆率较高的金融机构监管。
关键词：
边际风险贡献 杠杆率 系统性风险 监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘兴华 余伟光 徐博
宏观审慎监管背景下，中国银行体系资金投放结构失衡，同业业务异化为影子套利工具，潜在系统性风险时隐时现。基于2013—2020年A股上市银行季度数据，探讨同业资产、资本监管与银行系统性风险之间的内在关联。研究发现：同业资产扩张对银行系统性风险承担带来显著的正向效应，其中买入返售金融资产的影响最为显著；中介效应分析发现，同业资产规模扩张会增大银行杠杆率和资金错配缺口，提高银行的系统性风险承担；核心一级资本充足率监管能显著抑制同业资产带来的系统性风险。最后提出构建风险预警体系、规范同业创新业务、重点加强对股份制银行和城市商业银行的资本监管等对策建议。
关键词：
同业资产 资本监管 系统性风险 资金错配
[期刊] 财贸经济
[作者]
王道平 刘杨婧卓 徐宇轩 刘琳琳
金融科技的迅猛发展给金融业带来了深远变革，与此同时金融科技可能引发潜在的系统性金融风险，受到了金融监管部门的高度重视。本文基于2013—2020年我国上市银行微观数据，深入分析了金融科技发展对我国银行系统性风险的影响及其机制。研究表明，微观银行金融科技水平提升会增加银行风险承担倾向、加深银行间关联程度，进而导致其系统性金融风险显著放大，且这种影响具有时滞性和持续性。此外，异质性分析发现，金融科技对国有银行与其他银行的影响程度存在差异，国有银行在金融科技水平提升时边际风险更低。进一步研究表明，加强宏观审慎监管能有效削弱金融科技的系统性风险溢出效应。多种稳健性分析表明，本文结论具有较好的稳健性。本文研究对我国在发展金融科技的同时防范银行系统性风险具有重要的理论和政策意义。
关键词：
金融科技 宏观审慎监管 系统性风险
[期刊] 经济问题
[作者]
马元月
建立和发展民营银行是我国金融体制改革的重要内容之一。民营银行的建立和发展对于完善我国的金融体系具有重要的意义。但是,民营银行发展中面临着诸多的风险,其中道德风险体现得尤为突出。因此,只有加强金融监管,有效防范民营银行的道德风险,才能确保民营银行的健康发展。
关键词：
民营银行 道德风险 金融监管
[期刊] 国际贸易
[作者]
郭敏 岳霖
2008年肇始于美国的次贷危机除了各国金融监管出现漏洞之外,混业经营造成的系统性风险加剧了金融危机的蔓延扩散。危机过后,欧美各国进行了不同程度的金融监管体制改革,而从美国金融监管新政中可以管窥未来金融监管体制改革的新方向和思路。未来金融监管发展趋势将受混业经营背景下的系统性风险这一因素深远影响,并呈现出以下特点:逐步拆分金融机构的高风险业务,适当借鉴分业经营模式;金融机构"大而不倒"或将成为历史;削弱金融市场信息不对称的影响;监管要求提高导致金融自由化时代暂时终结。中美两国的金融实务和系统性风险水平尽管所处层次存在差异,但美国金融改革法案设定的相关规则及其优质内核,对于我国在防范系统性风险具有...
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