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作者: 王(77168); 张(63805); 李(63497); 刘(60595); 陈(40729); 杨(30645); 晓(29052); 赵(25106); 周(24370); 华(22848); 吴(21706); 文(21405); 林(20260); 明(20158); 伟(19947); 志(19537); 孙(19023); 丽(18827); 徐(18391); 黄(18306); 平(15816); 军(15626); 玉(15520); 朱(14667); 郭(14412); 胡(14307); 红(14121); 建(14108); 春(12837); 云(12411)

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基于动态随机一般均衡模型的我国影子银行研究

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 曲昭光王湃

基于我国的经济特点,建立了一个商业银行与影子银行并存的动态随机一般均衡(DSGE)模型,并在此基础上研究了影子银行在外部冲击对经济体影响和传导过程中的作用。对冲击模拟的结果显示:影子银行在一定程度上降低了正向货币政策冲击的紧缩效果;影子银行对经济发展具有一定的积极作用,但同时也造成了风险的累积。

关键词：货币政策影子银行商业银行动态随机一般均衡

动态随机一般均衡模型:文献研究与未来展望

[期刊] 经济理论与经济管理 [作者] 方福前王晴

动态随机一般均衡(DSGE)模型是近10多年来宏观经济学发展的主要标志物。它为研究经济增长和经济波动提供了统一的分析框架。DSGE模型的产生和发展大体上经历了实际的经济周期(RBC)模型和新凯恩斯主义DSGE模型两个阶段。DSGE模型是一种动态模型,又考虑了随机冲击,还具有所需数据信息较少的简约化特征,因而受到政策制定者尤其是中央银行的青睐。DSGE模型现在在理论基础、理论模型与实际数据的匹配性、模型的估计方法等方面还存在这样那样的问题,但是这个模型体现着现代宏观经济学的许多共识和发展趋势,随着贝叶斯方法与DSGE模型的有机融合,随着计算机性能和计算能力的不断提高,DSGE模型将会得到进一步发...

关键词： DSGE模型贝叶斯方法货币政策发展前景

中间品价格对价格粘性的影响——基于动态随机一般均衡模型的研究

[期刊] 上海经济研究 [作者] 霍东星方显仓

本文主要以2003年第一季度至2018年第四季度的产出、CPI通货膨胀率和PPI通货膨胀率的季度数据为基础,通过在新凯恩斯DSGE模型基础上融入投入-产出框架,将中间品价格引入到新凯恩斯菲利普斯曲线之中,构建了包含中间品价格的新凯恩斯DSGE模型,并对我国的价格粘性程度进行研究。结果表明,使用该模型估计出来的价格粘性与基于微观数据的实证研究结果近乎一致,最终品的价格调整周期为2.32个季度,中间品的价格调整周期为1.59个季度,说明我国中间品的价格要比最终品的价格更加灵活。

关键词：价格粘性中间价格通货膨胀货币政策 DSGE模型

中央银行数字货币对经济金融动态影响的仿真研究——基于含有数字货币的动态随机一般均衡模型

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 何莎

近年来，我国数字人民币已相对成熟并进入试点阶段，进一步深入研究中央银行数字货币的经济效应具有重要现实意义。通过构建含有数字货币的动态随机一般均衡模型，分析不同中央银行数字货币发行设计方案及其影响机制。研究发现以下几方面。第一，中央银行数字货币计息与否，对经济金融存在较明显的差异影响。相比不计息，计息中央银行数字货币对商业银行存款容易产生挤出效应，可能会在一定程度上引发“存款搬家”，影响商业银行的贷款投放能力。第二，中央银行再贷款是缓解金融脱媒的重要工具。中央银行数字货币成为计息资产后，降低商业银行吸纳存款能力，中央银行再贷款能够弥补存款缺口。第三，中央银行数字货币规则可能成为新的货币政策工具。辅以相关机制设计，根据调控目标设定数字货币利率规则，从批发端丰富利率传导机制，从零售端突破传统现金零利率的约束，释放货币政策空间。

关键词：央行数字货币挤出效应金融脱媒货币政策空间

动态随机一般均衡模型理论与实证研究进展

[期刊] 经济学动态 [作者] 杨农郭辉铭

近些年来,动态随机一般均衡模型(DSGE模型)已经成为宏观经济分析和货币政策评价的重要工具之一,受到世界各国中央银行和经济学家的高度重视。本文就DSGE模型的研究进展进行综合评述:首先简要介绍DSGE模型的基本特点及其在世界各国货币政策实践的情况,然后系统梳理DSGE模型的理论发展历程,重点介绍当前关于金融市场、劳动就业市场摩擦及开放经济环境的理论拓展,接着评述了实证DSGE模型的最新进展,尤其是在与非线性建模方法结合方面的最新研究成果,紧接着简要介绍国内学者基于DSGE模型的实证发现,最后,试图给出未来DSGE模型应用研究的主要方向。

关键词： DSGE模型贝叶斯估计非线性

动态随机一般均衡模型全局非线性分析方法研究进展

[期刊] 经济学(季刊) [作者] 聂光宇赵云霄

动态随机一般均衡(DSGE)模型是宏观经济学的主流模型。近年来,传统求解该模型的局部线性近似法的局限性愈发明显,而全局非线性方法逐渐兴起,在一系列前沿领域取得突破性进步,推动了宏观经济学科发展。本文介绍全局非线性方法的一般性框架及其优势,随后梳理该方法在货币政策、金融危机、结构转型中的经济周期等课题上的最新成果。全局非线性方法可以提高宏观理论和量化分析的准确性和可靠性,有力推动国内宏观研究的进展。

关键词：动态随机一般均衡模型全局非线性解法不完备金融市场

利率市场化、银行储贷与产出波动——一个动态一般均衡模型

[期刊] 武汉金融 [作者] 朱新蓉徐灼

我们建立了一个包含居民、企业、银行部门的动态一般均衡模型。我们认为,实际利率的变动可以通过影响居民部门的储蓄和消费、企业部门的投资、银行部门的吸存放贷,作用于就业和产出的变化。实际存款利率变动对产出的影响取决于实际储蓄存款对实际存款净利率的弹性:富有弹性则稳态利率与产出同向变动、存款利率有效上限的取消可能使产出总体上升;缺乏弹性则稳态利率与产出反向变动,存款利率有效上限的取消可能使产出总体下降。实际存款利率市场化导致的产出波动可能具有滞后性和起伏性。实际贷款利率上限的取消,可能会使产出上升。

关键词：居民储蓄实际利率银行利率市场化

人口老龄化与城镇家庭消费率——基于动态随机一般均衡模型的实证研究

[期刊] 当代财经 [作者] 王勇

人口老龄化除了会直接影响城镇家庭消费之外,还会通过住房价格间接影响城镇家庭消费。根据城镇家庭对未来住房价格变动的异质性预期,将城镇家庭划分为耐心家庭和缺乏耐心家庭。在包括耐心和缺乏耐心家庭以及住房开发企业部门的动态随机一般均衡模型中加入人口老龄化冲击和住房偏好冲击,以研究人口老龄化通过房价收入比对城镇家庭消费率的影响。研究结果表明:人口老龄化会提高耐心家庭消费率,而会抑制缺乏耐心家庭消费率。人口老龄化会通过生命周期假说的直接财富效应显著提高耐心家庭消费率。人口老龄化会通过房价收入比的间接替代效应显著抑制缺乏耐心家庭消费率。

关键词：动态随机一般均衡模型人口老龄化房价收入比消费率

能源价格变动与产出关系研究——基于动态随机一般均衡模型分析

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 张笑郭彬姚西龙

近几年,原油进口依存度不断加大,国内经济发展与能源价格的关联日益紧密,探讨能源价格变动和产出的关系具有重要意义。本文构建包含能源、资本生产要素的动态随机一般均衡模型,实证结果表明:货币政策通过对能源消耗需求的影响使能源价格产生波动;能源价格变动产生波动性最强,正向冲击会造成产出下滑。最后,为规避能源价格波动风险,降低传统能源消费的依赖,提出相关的政策建议。

关键词：能源价格冲击产出贝叶斯估计动态随机一般均衡模型

金融中介效率对货币政策效果的影响——基于动态随机一般均衡模型的研究

[期刊] 国际金融研究 [作者] 鄢莉莉

本文运用新凯恩斯框架下的DSGE模型研究金融中介效率对货币政策效果的影响,研究结果表明:(1)无论是利率规则还是数量规则,金融中介效率的提高都会弱化货币政策对产出、消费和通货膨胀的影响;(2)在利率规则下,金融中介效率提高还会平滑劳动的波动,并最终减少社会福利损失,而在数量规则下,金融中介效率提高会放大货币政策冲击造成的劳动的波动,并最终放大社会福利损失。因此,货币政策的中介目标应当由货币供应量向利率转变。

关键词：金融中介效率货币政策福利损失

所得税与中国宏观经济波动——基于动态随机一般均衡模型的拓展研究

[期刊] 经济理论与经济管理 [作者] 蔡宏波王俊海

针对当前中国经济周期波动特征和需求管理导向的宏观调控政策,本文在动态随机一般均衡模型框架中引入征收资本和劳动所得税的政府部门,探讨以税收政策变动为代表的供给管理措施在调节我国宏观经济波动过程中的效果。通过进一步的模型校准以及各宏观经济变量分别对调整资本和劳动所得税的脉冲响应分析发现,当经济面对来自供给的不利冲击导致产出水平有下行风险时,政府降低资本和劳动所得税将激励生产者更多地投入生产要素,从而减税可以有效扩张产出并熨平经济波动。因此,政府应重视供给管理措施在长期性和结构性调控上的优势,使宏观调控能够在优化我国总需求结构、调节社会公平以及转变经济发展方式方面发挥应有的作用。

关键词：中国经济波动税收政策供给管理

中国粮食价格变动的传导机制研究——基于动态随机一般均衡(DSGE)模型的实证分析

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 娄峰张涛

本文分别构造了农户生产行为函数和农户消费需求行为函数,并结合相关约束条件,利用随机离散动态规划理论,推导出农户消费需求和生产行为的贝尔曼方程,进而求解出用于分析中国粮食价格传导机制的DSGE模型。实证结论表明:从短期来看,农户外出务工工资上调会对粮食生产造成负面影响,并使得粮食价格面临上涨压力;但是从中长期来看,上调农户外出务工工资使得农户总体收入增加,从而有利于粮食生产的固定资产投资增加,最终使得粮食产量供给增加和粮食价格下降。增加政府对农民的转移支付,可以粮食总产量上升、粮食价格下降;同时使得农户的自产粮食消费需求、非粮食消费需求和农户消闲时间均增加,从而提高农户消费效用。

关键词：粮食价格动态随机一般均衡农户行为

传统银行和影子银行交互作用的动态一般均衡分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 蔡雯霞高越林冰

文章通过构建动态一般均衡模型来评估传统银行与影子银行之间的交互作用及其对金融体系的影响。结果表明,影子银行的存在可以降低银行的筛选强度,从而使银行承担的项目的成功率较低,因此银行业风险也增加了。影子银行更容易获得短期债务,这增加证券化贷款的价格,也降低了银行筛选强度,增加了银行业的风险。

关键词：传统银行影子银行动态一般均衡

环境规制与中国宏观经济——基于动态随机一般均衡模型的实证分析

[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版) [作者] 梁洁史安娜马轶群

本文构建了一个环境规制影响宏观经济的内在逻辑框架,在此基础上将环境规制冲击引入动态随机一般均衡模型,探讨环境规制对中国宏观经济的动态影响。实证结果表明:建立在"波特假说"基础上的模拟经济能够较好地模拟实际经济特征,环境规制对产出、消费、投资和资本存量具有长期正向效应,对就业、物价、生产成本和工资收入具有长期负向效应,且在对各宏观变量变化的贡献中,环境规制发挥了主要作用。技术进步、政府支出和劳动供给对宏观经济的冲击与已有研究较为一致,但与环境规制相比,三种冲击对宏观经济的影响仅为中短期效应。

关键词：动态随机一般均衡模型环境规制宏观经济

资本账户开放路径与经济波动——基于动态随机一般均衡模型的福利分析

[期刊] 金融研究 [作者] 孙俊于津平

如何进一步开放资本账户是中国改革开放新阶段面临的重大问题。本文基于动态随机一般均衡模型的理论框架,构建中国资本账户开放的福利评价标准,实证模拟了资本账户不同开放路径所引发的宏观经济效应。研究发现,外商直接投资过度开放、对外证券投资严厉管制的策略有其时代局限性,甚至可能掉入经济"低增长、高波动"的极端陷阱。本文主张管理直接投资的效率和结构、逐步放松中国对外证券投资管制。

关键词：资本账户开放经济波动动态随机一般均衡模型

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