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[期刊] 运筹与管理
[作者]
李素芳 张虎 吴芳
针对传统面板协整检验在建模过程中易受异常值影响以及其原假设设置的主观选择问题,本文利用动态公共因子刻画面板数据潜在的截面相关结构,提出基于动态因子的截面相关结构的贝叶斯分位面板协整检验,结合各个主要分位数水平下参数的条件后验分布,设计结合卡尔曼滤波的Gibbs抽样算法,进行贝叶斯分位面板协整检验;并进行Monte Carlo仿真实验验证贝叶斯分位面板协整检验的可行性与有效性。同时,采用中国各省金融发展和经济增长的面板数据进行实证研究,结果发现在各主要分位数水平下中国金融发展和经济增长之间具有协整关系。研究结果表明:贝叶斯分位面板协整检验方法避免了传统面板数据协整方法由于原假设设置不同而发生误判的问题,克服了异常值的影响,能够提供全面准确的模型参数估计和协整检验结果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王小刚 王黎明
针对目前随机系数动态面板模型中存在内生变量初始值固定、个体自回归系数平稳以及不存在结构突变的种种限制,本文提出用分层贝叶斯方法首次检测和估计了含未知结构突变的随机系数动态面板模型。在容许初始值与个体相关和自回归系数服从Logitnormal分布的假设下,得到了未知结构突变和随机系数的后验密度估计。对1995~2012年中国5省份出口总值月度数据进行实证分析,检测出4个结构突变,得到了出口总值存在的三大特征。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李翰芳 罗幼喜 田茂再
本文讨论了含有随机效应的面板数据模型,通过引入条件Laplace先验,构造了一种新的贝叶斯Lasso分位回归法。与一般贝叶斯分位回归法不同,该方法能够更大程度地将模型中非重要的解释变量系数压缩至0,从而在估计系数的同时也起到变量选择的作用。利用积分恒等式,本文构造了一种易于实施的参数估计切片Gibbs抽样算法。模拟结果显示,模型含有较多变量时,新方法排除"噪声"变量的能力明显高于现有文献中的其他方法。本文最后对我国各地区多个宏观经济指标的面板数据进行建模分析,演示了新方法估计参数与挑选变量的能力。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 欧阳文静 游万海
运用贝叶斯动态面板数据模型考量中国出口贸易的地区结构差异性,结果表明:基于Gibbs抽样算法的贝叶斯动态面板回归模型能有效刻画各地区出口竞争力的路径依赖特征;FDI对出口竞争力的影响具有一定的时滞性,而汇率波动对出口竞争力的影响则具有明显的地域差异性。
[期刊] 统计研究
[作者]
唐礼智 李雨佳 赵力静
本文首次将Elastic Net这种用于高度相关变量的惩罚方法用于面板数据的贝叶斯分位数回归,并基于非对称Laplace先验分布推导所有参数的后验分布,进而构建Gibbs抽样。为了验证模型的有效性,本文将面板数据的贝叶斯Elastic Net分位数回归方法(BQR. EN)与面板数据的贝叶斯分位数回归方法(BQR)、面板数据的贝叶斯Lasso分位数回归方法(BLQR)、面板数据的贝叶斯自适应Lasso分位数回归方法(BALQR)进行了多种情形下的全方位比较,结果表明BQR. EN方法适用于具有高度相关性、数据维度很高和尖峰厚尾分布特征的数据。进一步地,本文就BQR. EN方法在不同扰动项假设、不同样本量的情形展开模拟比较,验证了新方法的稳健性和小样本特性。最后,本文选取互联网金融类上市公司经济增加值(EVA)作为实证研究对象,检验新方法在实际问题中的参数估计与变量选择能力,实证结果符合预期。
[期刊] 统计研究
[作者]
陶长琪 徐玉婷
分位数回归的贝叶斯推断目前几乎都建立在非对称拉普拉斯分布（ALD）之上。ALD中尾且缺乏控制尾部参数的弊端使得其在实际数据出现尖峰厚尾以及偏斜分布时不能灵活地反映数据特征，导致贝叶斯分位数估计出现偏差。为克服这一缺陷，本文采用具有左右尾参数的非对称指数幂（AEP）分布和基于Gibbs的自适应Metropolis–Hastings抽样方法，对经典贝叶斯分位数回归方法进行了扩展与改进，形成了基于AEP分布的贝叶斯自适应Lasso分位数回归方法，并将该方法首次应用于面板数据中。同时，为检验AEP方法的有效性，本文将该方法与基于偏指数幂（SEP）分布和基于ALD分布的贝叶斯自适应Lasso分位数回归方法进行了模拟比较。结果显示，AEP方法比SEP和ALD方法更不易受极端值的影响，性能更稳定。并且，在不同扰动项分布假设和不同分位数水平下，该方法具有更高精度的变量筛选功能。最后，选取36家我国零售类上市公司为实证研究对象，运用AEP方法对其股票收益率影响因素进行筛选和回归估计，进一步验证了该方法在实际问题中进行变量选择和参数估计的能力。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
韩晓祎 蔡争争 朱艳丽
研究目标:克服传统空间动态面板模型中常数空间滞后项系数假设的局限性,允许由于个体异质性所导致的非对称空间互动关系。研究方法:提出一类新的门槛空间动态面板模型,假定空间、时间和时空滞后项的系数随个体特征相对于未知门槛值的大小而变,并设计了相应的贝叶斯估计方法。研究发现:数值模拟结果表明贝叶斯方法在小样本下具有良好的估计精度和稳健性。进一步运用模型对我国地级市城投债的非对称空间互动进行实证研究,证实了其较强的适用性。研究创新:提出了门槛空间动态面板模型和相应的贝叶斯估计方法,并通过数值模拟考察了估计方法的小样本表现。研究价值:新模型可以为经济、金融和环境等领域研究非对称空间效应提供有力的分析工具。
[期刊] 统计研究
[作者]
李素芳 朱慧明
现有门限协整检验方法由于模型似然函数具有多峰、不连续特征,导致冗余参数识别存在困难,最优化计算相对复杂。本文提出基于非线性误差修正模型的贝叶斯门限协整分析,结合参数的后验条件分布设计MCMC抽样方案,进行贝叶斯门限协整检验;并利用Monte Carlo仿真研究了贝叶斯门限协整检验的有限样本性质,发现贝叶斯门限协整检验方法具有良好的有限样本性质。同时,利用不同期限的美国利率序列进行了实证研究,结果发现1个月与3个月利率之间、3个月与6个月利率之间以及3个月与1年利率之间均存在门限协整关系。研究结果表明:贝叶斯门限协整检验方法解决了冗余参数识别的难题,使计算变得相对简单,并提高了估计的精确度和检验的准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 李小依 游万海 彭成
文章通过面板数据平滑转换模型研究影响能源需求的主要因素。针对面板数据平滑转换模型的序列差分容易造成信息缺失的问题,进行误差修正,构建PSECM模型,刻画变量的非线性特征与变量之间的长期稳定的非线性关系。由于非线性最小二乘算法难以收敛,容易造成参数估计不准确,运用贝叶斯方法分析模型结构,估计模型参数;在此基础上,对新兴市场国家进行实证分析,研究结果表明:贝叶斯算法能够准确地估计模型各参数,证明了贝叶斯PSECM模型的有效性,能源需求弹性与经济水平、能源价格、金融发展水平之间存在长期稳定非线性协整关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 张伟
针对模型参数随机化条件下的不确定性风险问题,构建贝叶斯面板数据随机效应模型。通过分析模型的统计结构,设置了参数的先验分布,利用贝叶斯统计方法推断了模型参数的后验分布,设计相应的Gibbs抽样算法,据此进行模型参数估计;并且,利用民营上市企业绩效数据进行实证分析。研究结果表明:企业绩效与资产负债率负相关,与外部宏观金融环境、盈利性、企业和政府关系密切度以及成长性正相关;但是,企业规模对企业绩效无明显影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李小胜
随着贝叶斯理论的发展和计算机模拟等数值计算技术的提高,贝叶斯计量经济学开始迅速发展起来。文章在经典学派与贝叶斯学派比较中,简要回顾了贝叶斯计量经济学发展历程;并对面板数据中的贝叶斯方法的应用进行了举例。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱慧明 周峰 曾昭法 李荣 游万海
针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曾惠芳 熊培银 向国成
针对频率统计方法存在不连续的置信区间以及在小样本情况下检验势比较低的问题。把非对称Laplace分布表示成正态分布和指数分布的线性组合,推导了不同先验分布情况下参数的最大后验密度置信区间,并构造了分位回归单位根检验的贝叶斯因子,实现了对非平稳时间序列的局部单位根检验。仿真分析表明贝叶斯分位回归方法是一种稳健全面的单位根检验方法。对我国居民消费价格指数的实证研究发现,我国居民消费价格指数表现出局部的持续性,在分布的下尾部不受普通冲击的影响,但在分布的上尾部受普通冲击的影响。
关键词：
分位数 AR模型 单位根 贝叶斯因子
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨宝臣 李晶晶
通过蒙特卡罗模拟试验证明小样本情况下结构变化的存在会影响Panel-ρ、Group-ρ检验方法的有效性,且影响大小与结构变化的类型相关。提出了一种将连续路径分块自举法与Panel-ρ、Group-ρ检验方法相结合的自举协整检验法,并分析了该方法在各种变结构协整模型下的检验有效性。结果表明,该方法的应用能够降低结构变化对协整检验功效的影响。最后运用所提出的自举协整检验方法对中国沿海地区的GDP与外商直接投资的协整关系进行了检验。
关键词：
面板数据 自举法 结构变化 蒙特卡罗模拟
[期刊] 统计研究
[作者]
朱慧明 黄仁存 游万海
针对不可观测异质性非时变假设导致的删失变量偏差及推断无效问题,本文构建了贝叶斯隐马尔科夫异质面板模型,刻画了截面个体间的动态时变不可观测异质性,对经济系统环境中可能存在的隐性变点进行了诊断,并设计了相应的马尔科夫链蒙特卡洛抽样算法估计模型参数,对中国各地区的金融发展与城乡收入差距关系进行实证分析,捕捉到金融发展与城乡收入差距间长期稳定关系的隐性变化,发现了区域个体不可观测异质性存在的动态时变特征。研究结果表明,各参数的迭代轨迹收敛且估计误差非常小,验证了贝叶斯隐马尔科夫异质面板模型的有效性。
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