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[期刊] 统计与决策
[作者]
李伟军 王敬勇
文章构建了针对多维时间序列数据结构突变检验的动态因子模型方法,分别从整体和城市两个角度对中国房价结构突变进行了实证检验,发现了样本期内的外部信息冲击对房地产市场趋势变动的影响,进而从时间和空间两个方面分析了房价突变特征,为房价波动的异质性提供了新的证据。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩猛 白仲林 缪言
为了内生地识别动态因子模型因子载荷矩阵的结构突变(包括因子个数的变化),本文利用主成分估计的伪因子序列构造累积平方和统计量检验因子载荷矩阵的结构突变性,进一步利用迭代累积平方和算法对多个结构突变点的位置进行探测。研究发现,本文提出的检验统计量对于因子个数误设具有稳健性;并且该检验具有良好的有限样本性质和渐近性;另外,实证分析发现,我国沪市A股市场中制造业上市公司的对数收益率序列存在结构突变的共同因子。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王小刚 王黎明
针对目前随机系数动态面板模型中存在内生变量初始值固定、个体自回归系数平稳以及不存在结构突变的种种限制,本文提出用分层贝叶斯方法首次检测和估计了含未知结构突变的随机系数动态面板模型。在容许初始值与个体相关和自回归系数服从Logitnormal分布的假设下,得到了未知结构突变和随机系数的后验密度估计。对1995~2012年中国5省份出口总值月度数据进行实证分析,检测出4个结构突变,得到了出口总值存在的三大特征。
[期刊] 预测
[作者]
马志强 陈敬贤 施国洪
本文利用系统动力学和ARIMA干预分析法,提出了一种新的供应链突变风险的测度方法。以包含一个制造商和一个零售商的二级供应链为研究对象,并在假设制造商与零售商之间的运输发生突变的基础上,根据对供应链系统反馈结构的分析结果,构建了供应链系统的动态仿真模型。然后,选取总库存、需求短缺量和总利润为供应链绩效指标,根据对仿真结果的描述性统计分析了运输突变风险对供应链绩效的影响。进一步,构建了供应链绩效指标的时间序列ARIMA模型,并利用干预分析法研究了测度运输突变风险的方法。研究表明,运输突变风险使得供应链的总库存平均每周期增加12.44%,需求短缺量平均每周期增加15.49%,而总利润平均每周期降低1...
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵昕 崔峰 丁黎黎
由Fama和French提出的三因子模型能够较好地解释股票的收益率风险溢价。文章以状态空间模型为框架,将风险因子系数作为状态变量,市场风险溢价作为观测变量,构建时变三因子模型来应对股票市场价格的时变特征。研究结果显示,利用卡尔曼滤波来估计时变风险因子系数,增强了估计结果的准确性与连贯性;风险因子系数变化规律与中国A股市场政策和环境影响相吻合,消除非理性噪声后的时变三因子模型更具有解释力度。
[期刊] 经济经纬
[作者]
吕正英 顾锋
笔者以美国房价为样本,选取了可能影响房价的13个因素,以特征价格法的思想为基础,运用回归分析、聚类分析、神经网络模型、回归树模型等统计工具,构造房价关于特征因素的测度模型,探究房价的关键作用因素。笔者通过分析得出,room(房间数)和lsat(低层阶级人口比例的对数)是两个最重要的变量,它的政策含义是,国家应该大力增加房产信息透明性,并在房地产政策调整过程中注意阶层差异化的影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
伍兴国 雷钦礼
量价关系是股票技术分析理论的基石,也是投资者在实践中判断市场或个股运行趋势的主要手段,本文在分位数回归及其结构突变的理论下,分析了我国沪深两市的成交量与价格之间的关系。实证结果表明:沪深两市的量价关系在相对较高的分位数上,两者表现为"量价齐扬"和"量缩价跌"的正相关关系;在相对较低的分位数上,两者表现为负相关。由于创业板的开通和中国石油的上市,沪深两市的量价关系都出现了结构性改变,主要集中在成交量相对较高的位置,并且对于深市的影响程度要大于沪市。
关键词：
沪深两市 量价关系 结构突变 分位数回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗彬彬
文章从财务运营和发展潜力两大维度对文化传媒产业的发展指标体系进行构建,并建立突变系统模型,使用我国19家文化传媒上市公司2014年的统计数据进行综合指数评价测度。研究显示:我国文化传媒企业经营绩效普遍较好,但企业差异和地区差异明显,东部地区的文化传媒产业已经接近于发达国家水平。
关键词：
文化传媒产业 突变系统模型 产业绩效评价
[期刊] 国际金融研究
[作者]
田新民 陈仁全 高菲
本文基于时变广义动态因子模型（tvGDFM），从共同冲击视角出发，对全球主要股票市场的长期关联性和瞬时关联性、低频关联性和高频关联性以及共同冲击下的共振效应进行了分析。研究结果表明：第一，公共因子是国际股票市场波动率信息的主要携带者，当受极端事件冲击时，公共单因子是国际股票市场关联效应的主要驱动力；第二，受极端事件驱动，国际股票市场的关联性具有明显的地理集聚效应和风险源头的属地特征，区域内股票市场间的风险传染强于跨区域股票市场间的风险传染；第三，国际股票市场的关联以长期关联和低频关联为主，且国际股票市场的关联性能够刻画公共冲击的长期性影响和风险传染的长记忆性特征；第四，极端事件提升了国际股票市场的波动同质化程度，发达经济体的同相关联促进了波动的顺周期性，而新兴经济体的异相关联一定程度上可以缓解外部冲击。
[期刊] 统计研究
[作者]
王金明 王心培
跨境资本流动对金融稳定具有重要影响，探究全球和区域资本流动的协同波动有助于防范外部冲击带来的金融风险。本文采用带有随机波动率的时变多层动态因子模型，识别跨境资本流动的全球协动与区域联动特征，在此基础上通过方差分解量化全球和区域协同波动在解释资本流动中的重要性及动态变化特征。研究结果表明：从全球平均层面来看，全球和区域协同波动对资本流入与资本流出具有决定性作用，2008年国际金融危机后资本流动对外部冲击的敏感度上升；全球协动与区域联动能够解释我国大部分资本流动波动，我国资本流动对外部冲击敏感度的时变性更强。进一步将全球和区域协同波动的方差贡献度之和作为资本流动对外部冲击的敏感度，本文考察了结构性和周期性变量如何影响资本流动对外部冲击的敏感度。结果显示，金融发展水平、贸易开放程度等国内结构性变量的改善能够显著缓解资本流动对外部冲击的敏感度，这一结论为提高一国资本流动管理水平，进而维护金融稳定提供了有益的政策启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓翔 孔红枚
文章选取我国安徽、江西、山西、河南、湖北、湖南中部六省1998-2010年房价与城市化率等数据,运用动态面板数据的GMM估计方法实证分析了城市化率对房价的影响。研究显示:城市化水平深入推动住房价格的上涨,上一年的房价对当期房价有正影响;把握城市化进程,实行稳健的可持续战略,有助于抑制房价的非理性上涨。
关键词：
城市化率 房价 动态面板模型 GMM方法
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王立平 申建文
文章通过典型客观事实的分析,凝练创建由非均衡制约和流动性充裕假设组成的房价变动理论模型,该模型诠释房价上涨的机理。利用动态时变参数模型,实证检验房价变动理论模型的真实性和正确性。在此基础上,从经济、金融角度提出抑制房价上涨的政策建议。
关键词：
房价 客观事实 理论分析 实证检验
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
李祯 赵惠燕 刘光祖 柳建军
【目的】利用蝴蝶突变模型的性质分析害虫种群数量发生突变的条件和机理。【方法】在已有的害虫种群动态模型基础上添加农药影响因素,建立受天敌、气象环境因素、农药及植被状况影响的害虫种群动态蝴蝶突变模型,并对蝴蝶突变分歧点集所分各个控制区域的系统势函数和平衡点情况进行分析。【结果】建立了害虫种群动态的蝴蝶突变模型,并利用蝴蝶突变的性质描述了害虫种群数量变化中的突跳和滞后等现象,解释了害虫种群动态的蝴蝶突变特征。【结论】害虫种群动态蝴蝶突变模型可用于解释昆虫种群动态的蝴蝶突变特征。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖强 轩媛媛
本文首先利用混频动态因子模型预测出月度GDP信息,并结合大量月度金融指标构建我国金融状况指数(FCI);然后通过谱分析测度了FCI与宏观经济变量的关联性;最后基于马尔科夫区制转换模型测度了不同金融状况下FCI对宏观经济变量的冲击效应。研究结果表明,第一,本文所构建的FCI与宏观经济变量之间不仅存在高度的相关性且两者的波动周期大致相同。第二,我国FCI的波动领先于宏观经济变量约8个月。第三,金融市场繁荣会促进产出,并抑制通货膨胀;而金融状况恶化会使产出减少,并可能诱发通货膨胀。因此货币当局应该充分利用FCI对宏观经济的预测作用,掌握金融市场波动的规律,实时检测金融市场对宏观经济的影响,做好风险防范。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖强 轩媛媛
本文首先利用混频动态因子模型预测出月度GDP信息,并结合大量月度金融指标构建我国金融状况指数(FCI);然后通过谱分析测度了FCI与宏观经济变量的关联性;最后基于马尔科夫区制转换模型测度了不同金融状况下FCI对宏观经济变量的冲击效应。研究结果表明,第一,本文所构建的FCI与宏观经济变量之间不仅存在高度的相关性且两者的波动周期大致相同。第二,我国FCI的波动领先于宏观经济变量约8个月。第三,金融市场繁荣会促进产出,并抑制通货膨胀;而金融状况恶化会使产出减少,并可能诱发通货膨胀。因此货币当局应该充分利用FCI对宏观经济的预测作用,掌握金融市场波动的规律,实时检测金融市场对宏观经济的影响,做好风险防范。
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