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[期刊] 运筹与管理
[作者]
王佳 金秀 苑莹 王旭
在连续时间下，考虑损失厌恶投资者参照点的动态调整特征，构建基于动态参照点的损失厌恶投资组合模型，使用鞅方法对模型进行求解，得到最优风险资产权重的解析表达式。并计算损失厌恶投资者在参照点动态调整条件下的预期最优期末财富。进一步应用数值算例，分析投资者的参照点动态调整幅度和损失厌恶水平对模型最优风险资产权重和预期最优期末财富的影响。
关键词：
动态参照点 损失厌恶 投资组合 连续时间
[期刊] 运筹与管理
[作者]
金秀 王佳
为了研究行为金融学中损失厌恶的心理特征对投资决策的影响,建立预期效用最大化的动态损失厌恶投资组合优化模型。以我国股票市场为依托进行实证研究,将市场分为上升、下降和盘整三种状态,研究动态损失厌恶投资组合模型的表现,与静态损失厌恶投资组合模型、均值-方差投资组合模型和CVaR投资组合模型进行比较。通过改变参照点对动态模型进行稳健性检验。得出动态损失厌恶投资组合模型优于静态模型、均值-方差投资组合模型和CVaR投资组合模型的结论。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
詹泽雄 吴宗法 程国雄
从行为金融学的角度考虑投资者损失厌恶的心理特征,构建了基于线性损失厌恶和非线性损失厌恶行为投资组合模型。利用中国市场数据模拟一种静态情景和四种动态情景,实证研究不同损失厌恶投资组合模型在不同情景下不同损失厌恶程度的最优资产配置策略和投资绩效表现,并将结果与均值方差模型等传统的投资组合模型进行比较。研究发现损失厌恶投资组合模型优于传统投资组合模型,不同情景下不同程度损失厌恶投资者具有不同的资产配置策略,其投资绩效表现也不尽相同。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
詹泽雄 吴宗法 程国雄
从行为金融学的角度考虑投资者损失厌恶的心理特征,构建了基于线性损失厌恶和非线性损失厌恶行为投资组合模型。利用中国市场数据模拟一种静态情景和四种动态情景,实证研究不同损失厌恶投资组合模型在不同情景下不同损失厌恶程度的最优资产配置策略和投资绩效表现,并将结果与均值方差模型等传统的投资组合模型进行比较。研究发现损失厌恶投资组合模型优于传统投资组合模型,不同情景下不同程度损失厌恶投资者具有不同的资产配置策略,其投资绩效表现也不尽相同。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李鹤 金秀 侯羽婷
考虑投资者动态损失厌恶和证券市场的模糊不确定性，在可信性框架下以损失厌恶效用、流动性和下方风险为模糊多目标，构建考虑目标重要性的多阶段投资组合选择模型，提出TVSAPSO算法求解模型。以中国股市行业板块的实际数据为背景进行实证分析，研究发现，多阶段资产配置过程中，受动态损失厌恶特征影响，保守投资者倾向于关注流动性目标，偏好防御型行业和无风险资产，积极投资者倾向于关注损失厌恶效用目标，偏好风险型行业和防御型行业；积极投资者在最优期末财富方面的绩效表现优于保守投资者，保守投资者在风险调整后收益方面的绩效表现优于积极投资者。结果表明模糊多目标模型能够满足不同投资者的动态投资需求，为损失厌恶投资者进行多阶段资产配置和风险管理提供了有益的参考。
[期刊] 技术经济
[作者]
邱国斌
考虑损失厌恶企业的决策者在评估损失或收益时心中存在参照点。将企业分为两种类型:类型一企业,即当订货量大于需求量时才存在参照点的企业;类型二企业,即无论订货量大于或小于需求量均存在参照点的企业。基于前景理论,构建了上述两类企业的效用函数,得到了企业的最优订货决策模型,并对比分析了两类企业的订货量与损失厌恶系数、零售价格、批发价格和缺货损失之间的逻辑关系。主要结论如下:类型一企业的最优订货量小于类型二企业的最优订货量;随着损失厌恶系数、零售价格和批发价格的增大,类型一企业和类型二企业的最优订货量可能递增,也可
关键词：
参照点 损失厌恶 最优订货 随机需求
[期刊] 经济经纬
[作者]
唐绍祥 周新苗
以前景理论为基础,笔者选取了2009年~2012年上市公司行业分类指导中主要参与国际经营的行业企业,通过非线性参数估计等计量方法证明了中国参与对外经济个体企业的损失厌恶存在。结果显示,可持续健康发展的绿色贸易政策应对步入衰退初期的行业或企业实行充分甚至不对等的贸易保护,主要表现为加大技术扶持力度及征收环境关税;而对于处于持续衰退期的产业链低端企业及发展较好且已步入正轨的企业应适当减少政府政策的关注。
关键词：
绿色贸易政策 损失厌恶模型 前景理论
[期刊] 经济经纬
[作者]
唐绍祥 周新苗
以前景理论为基础,笔者选取了2009年2012年上市公司行业分类指导中主要参与国际经营的行业企业,通过非线性参数估计等计量方法证明了中国参与对外经济个体企业的损失厌恶存在。结果显示,可持续健康发展的绿色贸易政策应对步入衰退初期的行业或企业实行充分甚至不对等的贸易保护,主要表现为加大技术扶持力度及征收环境关税;而对于处于持续衰退期的产业链低端企业及发展较好且已步入正轨的企业应适当减少政府政策的关注。
关键词：
绿色贸易政策 损失厌恶模型 前景理论
[期刊] 统计与决策
[作者]
庞庆华
收益共享契约是实现供应链系统绩效改善或完美协调的一种机制。文章在考虑供应商具有损失厌恶决策偏好情况下,建立了随机需求下由单供应商和单零售商组成的二级供应链的收益共享契约模型,并对模型进行了分析,揭示了供应商的损失厌恶决策偏好对最优订购量、收益分享比例及供应链协作的影响。结果表明:在供应商具有缺货厌恶决策偏好时,存在一个订购量使得其期望效用最大;在区间[(1-φ)c,c]和区间[(c-w)/c,(c-w)/v]上,分别存在唯一的批发价格和收益分享比例使得供应链协助;批发价格和收益分享比例均是损失厌恶系数的增函数。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
王传玉 付春艳 盛国祥
主要研究了通货膨胀和损失厌恶下的DC养老金的最优投资问题.首先,应用伊藤公式得到通胀折现后真实股票价格的微分方程.然后,在前景理论的框架下,考虑通胀环境下的退休时刻终端财富期望效用最大化问题,应用鞅方法推导退休前任意时刻DC养老金最优投资策略的显式解.最后,应用蒙特卡洛方法对结果进行敏感度分析,分析损失厌恶对DC养老金最优投资策略的影响.
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
王灏 丁宏
本文放弃了经典资本资产定价模型中的典型投资者假定,允许市场参与者存在异质性,从而讨论了损失厌恶投资具有不相同的评价参照点的情况下风险资产价格决定。研究结果表明,一方面投资者异质性的存在的确提高了的损失厌恶对股权滋价的解释力度;另一方面短期内较低股权滋价由具有较低参照点的投资者决定,这由参照点较高的投资者决定的、长期股权滋价有扩大的趋势,这在一定程度上和实际相吻合。
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
刘珩
分析短视型消费者、策略型消费者、廉价品消费者的购买行为，用前景理论刻画零售商的损失厌恶度，构建零售商的决策模型，得到了最优解。研究表明，没有清仓价格时损失厌恶型零售商的最优订货量小于有清仓价格时的最优订货量；没有清仓价格时，最优订货量随零售商损失厌恶度增大而减少，但随缺货损失的增大而增大；当零售商运用清仓价格来吸引潜在消费者时，只有在一定条件下，损失厌恶型零售商的最优订货量随损失厌恶度、缺货损失、非短视消费者比例、批发价格和市场风险的增加而减少。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王佳 金秀 苑莹
本文在前景理论框架下，基于预期损失厌恶效用最大化的角度研究投资者的损失厌恶效用函数，将我国股票市场分为牛市和熊市，实证分析效用函数中损失曲率和收益曲率的关系；并引入投资者不同的风险偏好，分别研究保守、稳健和积极投资者在整个样本期、牛市和熊市中的损失厌恶系数。结果表明：投资者对损失的改变比对收益的改变更敏感，损失厌恶系数依赖于市场状态和投资者风险偏好，在我国股票市场的实际背景下研究投资者的损失厌恶效用采用Ｋａｈｎｅｍａｎ和ＴｖｅｒｓＫｙ提出的参数值不合适。
关键词：
前景理论 损失厌恶 损失曲率 收益曲率
[期刊] 运筹与管理
[作者]
扈衷权 冯平平 温浩宇 田军 冯耕中
以一个损失厌恶销售商与一个损失中性供应商组成的两级供应链为背景，利用期望损失厌恶理论对销售商在期权契约下的最优采购策略进行了研究，并证明了期望损失厌恶理论能有效克服传统基于前景理论的研究中因参考点外生且固定假设带来的弊端。在此基础上，进一步给出了供销双方在期权契约下实现协调共赢的条件，分析了销售商损失厌恶程度，期权契约价格等参数对供应链协调共赢机制的影响。结果显示：销售商的损失厌恶偏好并不会改变权利金分配整体供应链利润的作用，但会增强销售商分享收益的能力，改变供销双方利润或效用水平对权利金，产品销售价格和生产成本的敏感程度，且较高的损失厌恶偏好还会阻碍供销双方协调共赢目标的达成。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
李新军 康建群
本文运用前景理论，考虑了损失厌恶报童期望水平对其损失厌恶程度的影响，扩展了损失厌恶报童模型，分析了多个基于期望的损失厌恶报童向一个风险中性供应商竞争订货的情形，研究了报童相关参数对报童均衡总订货量的影响。在随机需求情形下引入期望参考利润水平，首先基于前景理论建立单个基于期望的损失厌恶报童效用函数，其次推导出多个基于期望的损失厌恶报童博弈模型，然后证明了该博弈模型对称纯策略纳什均衡的存在性和唯一性，推导出均衡总订货量的表达式并分析了均衡总订货量与报童数量、损失厌恶系数、期望水平的关系，最后通过算例论证了均衡总订货量与报童数量、损失厌恶系数和期望水平之间关系的正确性，进而比较分析了风险中性报童最优．．．
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