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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
檀学燕
中国股票市场从最初的试点性交易到规范化改革,经历了一系列的制度变革。本文主要通过对股票市场和其相关制度发展的概括,运用分形市场理论对股票市场指数进行分析,通过对不同时期市场有效性的实证分析,得出中国股票市场始终具有分形特性并且多年来都是处于无效率的状态,此种状态随着制度变迁而有所改善;验证了中国股票市场的波动与制度变迁具有密切联系的结论。
关键词：
股票市场有效性 制度变迁 分形市场理论
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王超 刘超
美国股票市场从最初的试点性交易到规范化改革,经历了一系列的制度变革。本文主要通过对美国股票市场及其相关制度发展进行概括,运用分形市场理论对股票市场指数进行分析,通过对不同时期市场有效性的实证分析对比得出美国股票市场仍然具有分形特性,并且在某些特定时期甚至处于无效率的状态,但是,此种状态随着制度变迁不断改善,市场有效性不断提高,越来越接近有效市场;同时还验证了美国股票市场的波动与制度变迁具有密切联系的结论,这对于探讨我国股票市场的有效性有一定的借鉴意义。
[期刊] 技术经济
[作者]
张璇
用资本配置效率表征股票市场制度有效性。使用面板数据分析方法,从行业和地区视角,对中国实行发行核准制度期间股票市场的资本配置效率进行了实证分析。结果表明:中国股票市场的资本配置效率较低,资本配置功能的实现程度较低,股票市场制度低效。指出:中国股票市场的制度变迁应由"政府主导"转变为"市场主导"、加大违规处罚力度、培育理性而成熟的投资者,从而更好地实现股票市场制度功能、提升制度有效性。
关键词：
股票市场 资本配置效率 制度有效性
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张晓瑞 郭立夫
中国股票市场经过 2 0多年的规范发展 ,信息披露及传导机制正在逐步建立和完善 ,本文通过对股票市场有效性的三种形式的研究 ,进而对中国股票市场信息不对称与股票市场有效性关系进行分析。
关键词：
股票 有效性
[期刊] 财经问题研究
[作者]
曾劲松
关于证券市场有效性的讨论从来都未曾停止过,关于中国证券市场有效性的研究,虽然时间并不太长,但却日益深入。本文试图运用计量经济学中一些重要的工具,通过对中国证券市场中运用技术分析获取股票超额收益率能力的分析,认识股票价格的基本特性。如同人们从感性上所猜测的那样,研究证实了中国股票市场远非达到弱式有效,但证券市场的信息效率却是有所改善。
关键词：
股价收益率 技术分析 移动平均 趋势分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴建环 赵君丽
本文对国内有效市场方面的研究进行了总结,并以上海综合指数和深圳综合指数为研究对象,分年度和分时段对上证综合指数和深证综合指数进行了有效性检验,更精细地对中国股市的有效性进行了研究。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
应展宇
中国证监会一直试图通过再融资规则的改变来调控上市公司行为,实现市场的有序发展。配股、增发以及可转换债券等途径的创设及其准入门槛的"宽紧"调整成为中国再融资监管的核心。以额度分配为核心的证券发行制度决定了1999年之前的再融资监管规则的整体架构,而当核准制实施后,市场化规则的引入尽管强化了外部约束,但股权分置制度的存在一度使再融资监管陷入困境。当股权分置改革初步完成后,危机驱动的信贷扩张迫使监管当局重新设计再融资监管架构,在净资产收益率要求基础上引入了现金股利分配要求。中国现行再融资规则带有明显的过渡性,应在未来重新定位。
关键词：
权益再融资 监管规则 制度变迁
[期刊] 新金融
[作者]
郑伟
主流的金融计量理论是以价格的随机游走和收益的正态分布假设为基础的,而分形市场研究认为价格是分形,价格遵循有偏随机游走,并用分形分布描述收益的分布规律;在分形研究的框架下,作为主流有效市场假说的替代理论,分形市场假说用不同投资期水平下的投资者对信息的不同评估来解释价格行为的分形机制,也启发我们从动态的和相对的角度去思考股票市场的有效性问题。
[期刊] 改革与战略
[作者]
郑伟
主流的金融计量理论是以价格的随机游走和收益的正态分布假设为基础的。而分形市场研究认为价格是分形,价格遵循有偏随机游走,并用分形分布描述收益的分布规律。在分形研究的框架下,作为主流有效市场假说的替代理论,分形市场假说用不同投资期水平下的投资者对信息的不同评估来解释价格行为的分形机制,也启发我们从动态的和相对的角度去思考股票市场的有效性问题。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
赵磊 陈果
有效市场假说(EMH)被学术界广泛讨论,许多学者都关注于EMH并采用多用方法对其进行了实证分析。作者使用2000年10月9日至2011年12月1日的上证综合指数日收益率也对这一问题进行了讨论。文中首先对数据进行描述统计分析,之后考虑到上证综指日收益率的特征,故采用了加入GARCH模型的AR模型来检验上海股票市场的有效性。实证结果显示:在样本期内,上海股票市场不满足弱式有效性,作者结合实证结果和市场实际情况对所得结论进一步进行了解释和说明。
关键词：
有效市场假说 弱式有效市场 自回归模型
[期刊] 投资研究
[作者]
陈旭 刘勇
股市有效性是股市研究的基本问题之一，其水平高低是股市信息流速、交易透明度和规范程度的重要标志，也是股市成熟与否的重要标志。本世纪６０年代，美国芝加哥大学教授法玛（Ｆａｍａ）根据其对股市的长期研究，提出了证券市场有效理论，并认为“如果所有股票价格都充分...
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈春晖 雷旭辉
文将R/S方法应用于深圳股票市场,通过V统计量发现深圳股票市场的平均循环周期,并计算Hurst指数,认为其股价波动不是随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程。股价波动不是相互独立的,而是具有长期记忆性。说明深圳股票市场不是有效的。
关键词：
股票市场 Hurst指数 有效市场
[期刊] 西南金融
[作者]
王善君 高海燕
以往对中国股票市场的有效性检验聚焦在弱式有效性检验,并且结论不一致,说明检验方法或者理论本身有进一步修正的地方。本文总结现有的研究文献发现EMH对弱式有效性假设存在理论难题,同时弱式有效性检验方法本身也有局限。本文按照EMH规定的半强式有效性检验规范,采用事件分析法检验了实际案例中的市场行为。研究发现虽然由于信息集的分解和市场制度导致股价逐步而非迅速反映信息集价值,但市场能够传递和理解事件的信息集。因此,结论是中国股票市场具有半强式有效性。在案例分析基础上,本文还建立了一般性事件分析模型。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
陈红
在中国股票市场从传统的计划经济体制向现代市场经济体制的转变过程中 ,制度短缺成为一种普遍现象。在其制度变迁中 ,政府是中国股票市场制度供给的主体 ,而股票市场市场化和国际化则是制度需求的动力。分析中国股票市场的制度供给与创新 ,有助于我们探寻一种适合中国股票市场健康成长的强制性的制度变迁模型
关键词：
制度短缺 制度供给 制度需求 股票市场
[期刊] 中国经济问题
[作者]
武志伟 周耿 陈莹 吴宜真
2015年6-7月中国股票市场出现的异常波动引起了人们对融资融券制度有效性的疑虑。本文在考量了中国投资者普遍存在较高过度自信这一特质的基础上,通过设计经济学实验检验了中国证券市场现有融资融券制度在抑制资产泡沫和价格波动等方面的效果。研究结果显示,与理性市场相比,在投资者过度自信水平较高的市场上会产生更严重的资产泡沫、交易中资产价格波动也更为剧烈;引入融资融券制度可以显著降低资产泡沫和平抑价格波动,但制度的作用效果要弱于理性市场。
关键词：
融资融券 资产泡沫 过度自信
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