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[期刊] 统计与决策
[作者]
黄超 龚惠群
对时间序列进行分割并使用线性回归模型逐段描述,在许多分析中具有重要意义。本文提出了一种新的时间序列分割方法,与基于拟合误差的方法相比,该方法在保证各子序列线性回归模型的拟合优度方面具有明显的优势,而且能够更准确地根据数据的趋势变化进行分割。实证研究也验证了该方法的有效性。
关键词：
时间序列 线性回归 判定系数 趋势变动
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘宇 葛新权
在质量管理中,怎样理解过程稳定以及怎样判断过程稳定是重要而困难的问题。本文提出了过程稳定新的见解,以及判断过程稳定的时间序列回归法。同时指出了休哈特控制图法的缺陷,并将时间序列回归法用于休哈特控制图解决了这个问题。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘田 谈进
本文首先利用局部多项式回归来去除确定性趋势,然后利用残差差分序列长短时方差比进行单位根检验。该方法不用考虑趋势的具体形式及设定问题,因而也就回避了对趋势设定的检验问题。其次,本文研究了检验统计量的极限分布,仿真研究了窗宽的选择问题,以及残差相关与不相关时的检验水平与检验功效。最后,检验结果表明该方法是有效的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙晓丹 张鸣鸣
时间序列曲线分类的目的是为了找到曲线之间相似波动结构、减少建模工作量和进行预测,所以分类的结果将直接影响模型的质量和预测的精度。为此,文章提出了一种新的时序曲线分类方法—分位点回归系数聚类法。它可以有效地避免一些分类方法带来的局限性,能够更为全面、详尽地考查待分类时序数据的运行方式,改善分类的效果并为预测提供强大的支持。
关键词：
分位点回归 公共变量 层次聚类 整体预测
[期刊] 预测
[作者]
徐刚
时间序列的趋势变化对预测结果的准确性有很大的影响。本文通过对平滑指数的分析，介绍了变指数的平滑方法，此外，给出了利用观察估的累加和比例与观察值数的比例判断趋势变化的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易锦燕 黄雪丽
文章通过相空间重构,判断时间序列的混沌特性,建立混沌时间序列预测模型。把混沌时间序列预测方法,应用与供应链的绩效预测。并结合一个供应链绩效预测实例,采用局域法,将预测结果与模糊综合分析法得到的结果进行对照分析,得出混沌预测方法的可行和有效,对企业动态供应链绩效评价模型和方法的选择具有一定的实用价值。
关键词：
混沌时间序列 供应链绩效 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
高庚 吴悠 葛永慧
多元线性回归分析在生产实践和科学实验中有着广泛的应用。文章通过算例和二元至五元线性回归的仿真实验,说明了多元线性回归中存在的回归系数估值漂移现象,以及仅用复相关系数和复判定系数判断多元线性回归有效性的局限性,提出了一种判定多元线性回归系数估值漂移的总体指标和判定回归系数有效性的基本条件,对多元线性回归特别是回归系数有效性的确定具有更高的可靠性。
关键词：
多元线性回归 估值漂移 回归有效性
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
林钱洪 王志海 原继东 张伟
大部分时间序列数据分析的一个重要组成部分是相似性度量方式.在众多相似性度量方式中,基于最长公共子序列的相似性度量方式是一种常用的有效方法,但该方法仅仅度量序列点对点的数值差异,而忽略了序列的变化趋势.为此提出一种基于趋势信息的时间序列离散化方法并用最长公共子序列进行相似性度量.该方法能够很好地度量时间序列的趋势信息.此外,还将其与现有的点对点函数线性结合.与现有相似性度量方法不同,该方法能同时考虑时间序列的趋势信息和函数距离,相似性度量方案运用最近邻分类算法规则进行分类.为了进行全面的比较,在42个时间序列数据集上测试该算法的有效性.实验结果表明,所提出的方法能有效提高时间序列分类准确率.
[期刊] 商业时代
[作者]
李万春
本文运用spss19中的指数平滑模型、ARIMA模型、指数模型和回归分析模型对四川省内江市历年物流量和经济数据进行建模和预测。对四种方法的预测结果进行比较、分析、检验,最后得到内江市未来的物流量最有可能的发展情况,给出平均误差,并针对物流产业的发展提出相关对策。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋献中 王展翔
基于上海股市分笔交易数据 ,以价差、报价深度、交易频率和价格影响绝对值与交易金额的比率分别作为流动性宽度、深度、即时性和弹性四个维度的替代指标 ,以流动性水平的非预期变化与同期股票收益率的内在联系作为出发点 ,采用时间序列回归方法对我国股市流动性定价问题进行了实证检验。实证结果表明流动性各个维度的非预期变化与同期股票收益率正相关 ,从而为股票流动性水平与股票预期收益率的负相关关系提供了新的经验证据
关键词：
股票流动性 资产定价 时间序列回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
金阳
文章研究了如下的非线性自回归模型xt=φ(xt-1,…,xt-p)+εt在满足几何遍历条件|φ(xt,…,xp)|≤λmax{|x1|,…,|xp|}+c时矩的存在性问题。得到了:如果对于某个实数r≥1,E|εt|r<∞则E|xt|r<∞。此结果改进了已有文献r≥1中为整数的结果,从而给出了模型矩的存在性的较为完整的论证。
关键词：
非线性自回归 几何遍历 矩
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘建平,岑倩青
如果一个因变量是由一个或多个自变量来解释的,那么对这些数据可以建立回归模型。但如果因变量和自变量同时又是时间序列,则也可以建立传递函数模型(transferfunctionmodels)。与普通的回归模型相比,传递函数模型说明因变量与自变量以及扰动项之间关系时,有着更为丰富的结构。在多变量时间序列模型方面,有关线性回归模型与传递函数序列在时间序列方面应用效果的比较很少,因此,本文拟进行这方面的研究,为多变量时间序列建立模型提供参考。
关键词：
线性回归模型 传递函数模型 时间序列
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
李静 徐路路 赵素君
[目的/意义]基金项目文本蕴含着丰富的前沿主题信息,通过细粒度识别科学研究前沿中的新兴主题,可以预测分析新兴主题未来发展趋势并可视化展示。[方法/过程]文章提出一种基于时间序列分析和SVM模型的基金项目新兴主题趋势预测与可视化分析方法,分析基金项目内外部特征属性,构建基金项目新兴主题探测公式,利用时间序列分析和支持向量机等深度学习算法模型,对新兴主题发展趋势进行预测分析,最后利用可视化分析软件Gephi进行可视化展示以揭示前沿领域竞争态势。[结果/结论]通过以石墨烯领域数据进行实验并结合专家咨询和传统论文聚类方法对比分析,表明该方法能够更加快速准确识别新兴主题,为我国科技政策制定提供决策支持和参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王建洪
识别时间序列动量与反转效应的转换对构建市场时机选择策略至关重要。文章结合证券价格时间序列具有分形波动特征的实际情况,研究了趋势熵维数识别时间序列动量和反转效应的转换情况,并基于识别结果构建了市场时机选择策略。研究表明,趋势熵维数能有效识别时间序列动量与反转效应的转换,可为投资者构建市场时机选择策略提供参考。
关键词：
动量效应 反转效应 趋势熵维数
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