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[期刊] 统计与决策
[作者]
邓雪 赵俊峰 李荣钧
基于马克维茨投资组合的均值-方差模型,文章构建一个投资组合预期收益率在一定范围的双目标混合投资组合摸型,并应用分目标乘除法来求解该模型。最后,给出一实际算例,对一具体投资组合模型进行分析,结果表明:所构建的模型和所采用的方法是可行的、有效的;同时,也得到了该模型的有效边界。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李佳 徐维军 张卫国
投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险,其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险,从是否含有背景风险和背景风险偏好度大小两方面对投资组合问题展开研究,并使用智能算法得到模型的最优解,对模型进行实证分析。实证结果表明:1)当背景风险收益为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合更能反映真实的投资环境。2)当背景风险收益不为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合得到更高的收益。
关键词：
投资组合 背景风险 交易费用
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李佳 徐维军 张卫国
投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险,其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险,从是否含有背景风险和背景风险偏好度大小两方面对投资组合问题展开研究,并使用智能算法得到模型的最优解,对模型进行实证分析。实证结果表明:1)当背景风险收益为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合更能反映真实的投资环境。2)当背景风险收益不为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合得到更高的收益。因此,考虑背景风险后投资组合的构建优于不考虑背景风险投资组合的构建。
关键词：
投资组合 背景风险 交易费用
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李星梅 魏涵静
近年来，项目组合选择问题已引起人们越来越多的关注，如何从众多项目中选择合适项目以满足企业长期发展战略已成为企业面临的重要问题。因此，本文在考虑项目可打断的基础上构建了一个净现值和效用并存的双目标项目组合选择模型，同时把模型中的资金约束转变为资金现值约束，并通过理论给予证明，使模型得以简化。最后，通过实际算例进行分析。结果表明：基于双目标的项目组合选择模型比单一目标更加符合企业长期发展战略，该模型也为投资决策者进行项目组合选择提供了较完善的理论依据。
关键词：
项目组合选择 净现值 效用 资金现值
[期刊] 技术经济
[作者]
陈秉塬 沈阳阳 李文文
构造了软件项目投资多阶段双目标决策规划模型。该模型包括两个阶段:第一阶段,运用模糊判别分析方法构造一个改良后的决策模型,基于专家的已有知识和经验得出备选项目的可能性评价水平,并据此对备选项目进行排序,进而根据排序结果选出得分较高的项目;第二阶段,运用双目标离散优化模型,针对第一阶段选出的项目进行资金投资决策,并进行最优投资额的分配。用实例验证了上述模型的效率,并说明了该模型与传统项目选择方法相比的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨德祥
文章针对教师薪酬实施方案管理问题,采用双目标规划法,兼顾工资刚性原则、同级别教师薪酬阻滞增长性质,考虑通胀因素建立模型,求得教师工资制度模型和过渡时期转变程序。
[期刊] 财会通讯
[作者]
吴锦桂
一、引言Markowitz双目标模型理论提出后,后期很多专家学者基于此理论提出的模型,在计算上都具有一定的复杂性,利用普通的类似单纯形法等求解复杂同时效果差。随着启发式算法的产生及发展,很多中外学者大多尝试用启发式算法来求解多目标投资组合模型。而其中使用最多的是具有良好全局搜索能力的遗传算法,也有其他如人工神经网络、禁忌算法、蚁群算法等。Chang、Meade和
[期刊] 中国流通经济
[作者]
齐岳 林龙
由于企业社会责任的备受关注,作为一种新型的以促进企业履行社会责任的投资理念已经获得西方国家投资者的认可,然而在我国社会责任投资还处于探索阶段。本文力图为社会责任投资寻找理论依据和求解途径,同时也为投资组合理论在实践中的应用提供平台,通过将传统投资组合的概念扩展到现代多目标投资组合的范畴,以适应社会责任投资的理念在实践应用中的需要,并且通过多目标投资组合模型的优化方法,为促进我国社会责任投资的发展提供参考的思路和方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘孟晖
近年来,我国寿险业务快速发展,积累了大量的可用资金,构建最优投资组合时,需综合权衡收益和风险之间的关系。文章在一系列假设条件的基础上,建立了寿险资金的非线性多目标规划模型,提出了最优解存在性定理,并利用中国金融市场相关数据进行了实证分析。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
魏方庆 储军飞 杨锋
科学合理地评价高技术产业的创新效率，对于提升其国际科技竞争力具有重要意义。基于创新价值链理论，高技术产业创新活动一般被划分为研发和商业化两个前后连续的子阶段。本文基于合作共赢的思想，从研发子阶段和商业化子阶段合作视角出发，建立双目标DEA模型。然后对中国高技术产业在2013—2015年(包括三个连续的创新周期，即2013年代表2013—2015年；2014年代表2014—2016年；2015年代表2015—2017年)的整体创新效率、研发效率和商业化效率进行评价。实证结果表明：中国高技术产业的整体创新效率偏低，具有较大的改进空间；高技术产业的研发效率远大于商业化效率，较低的商业化效率是导致整体创新效率偏低的主因；高技术产业的整体创新效率、研发效率和商业化效率存在省际和地区之间的差异。最后，根据研发效率和商业化效率，本文将29个省级高技术产业划分为四类，为每个省级高技术产业创新效率的提升提出具体策略。本文丰富了评价理论与方法，为高技术产业的创新效率评价提供了一个新的视角，具有重要的理论价值和实践意义。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
张赫 邢江豪 闫建鑫 王宇
针对集疏港高峰时段,因集卡不均衡到达港口造成的闸口、堆场以及公路运输网络的拥堵,提出在有效的预约机制下,通过划分某时段的预约时间窗与预约份额,以效益最大化为原则,优化到达各进出口箱区完成送取箱任务的港外集卡调度计划.以所有港外集卡作业总时间与集卡调用数量对应的双目标成本值最小为目的,建立港外集卡送取箱预约优化模型,并用设计改进的遗传算法对模型进行求解.最后通过算例对模型和算法的有效性进行了验证.结果表明,所构建的模型能够有效降低港外集卡的调用数量以及港外集卡的在港时间,可以为港口与运输企业提高经济效益.
[期刊] 运筹与管理
[作者]
俞武扬 方俊俊
单元制造系统的布局对于提高系统的效率起着十分重要的作用。以最小化物料周转量和设施面积为目标,建立了一个单元制造系统布局的双目标优化模型,在该模型中不同制造单元的布局、单元内部不同设施的位置与方向这几个问题可以同时进行优化。基于模拟退火邻域解的变尺度生成机制和双目标抽样准则设计了模型的求解算法。算例表明本文算法所得Pareto解集优于经典的NSGA-Ⅱ算法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
胡达沙 刘晓红 吴杰
为了解决传统DEA模型所存在的判别能力弱和不现实权重两个缺陷,本文提出了一种双目标DEA模型。该模型在相同的约束条件下,同时以最大化各自效率和最小化所有效率值差异为目标。最后,通过某商业银行分支机构效率评价实例对所提出的方法进行了演示,说明了所提出方法的优点,着重说明了该方法可以很好地解决传统DEA方法所存在的两个缺陷。
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