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[期刊] 统计与决策
[作者]
谢力 魏汝祥 蒋国萍 林名池
针对在基于回归的小样本组合预测中,容易出现预测模型多于用于组合预测的样本数量,导致回归系数无法估计的问题,文章从信息重组的角度对组合预测建模方法进行了研究。首先采用三次样本插值对原始样本容量进行扩充,然后采用采用分片逆回归方法对扩充后的样本进行降维处理,并在此基础上构建基于回归的小样本组合预测模型。最后实例通过与常用组合预测方法结果的比较说明了该方法的可行性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢力 魏汝祥 尹相平 訾书宇
由于待预测变量所属系统的整个层次结构都携带了变量的有关信息,文章用变量的层次结构信息构建了组合预测模型。在建模的过程中,文章针对待预测变量过度分解(向下结构)受噪声影响较大而过度综合(向上结构)信息损失较大的特点,仅对待预测变量向上一层综合结构和向下一层分解结构进行建模,并对综合和分解后的相关各子项分别建立预测模型;再将每种综合或分解子项预测结果还原为待预测变量的预测结果;最后将不同层次结构得到的待预测变量预测结果和直接进行预测得到的预测结果进行组合预测建模。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢力 魏汝祥 蒋国萍 林名驰 訾书宇
组合预测可以提高预测结果的稳定性。在样本容量较小时,基于权重估计的组合预测模型容易导致巨大的估计误差而影响预测效果;特别是在回归框架下,还可能出现预测模型多于用于组合预测的样本数量,导致回归系数无法估计的问题。文章将降维技术中基于流形假设的局部线性嵌入算法引入到小样本组合预测中,以改进基于回归组合模型的预测效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈道铨 田茂再
在多元统计分析中,分片逆回归在处理降维问题时十分有效。假设因变量Y和p维解释变量X满足Y=f(β1TX,…,βkTX,ε),则可以通过分片逆回归估计由βi生成的子空间,从而达到降维的目的。其中涉及到对E[Cov(X|Y)]或Cov[E(X|Y)]的估计,对此Li(1991)、Zhu和Ng(1995)以及Tian和Li(2004)等人曾提出几种不同的估计方法。文章通过蒙特卡洛模拟对它们进行比较研究,发现Zhu和Ng的方法对函数形式不敏感,因而适用性较广;同时对Tian和Li(2004)的方法作了适当推广。
关键词：
分片逆回归 拟残差 高阶降维
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵文丽 石洪波
针对小样本建模存在的模型拟合效果欠佳、参数估计不准确的问题，利用生成对抗网络可以捕获原始数据分布且能够生成服从其分布的数据的特性，文章将生成对抗网络用于扩展小样本数据的规模，并对生成的数据进行优化处理，使用优化后的数据集进行多元回归分析。结果表明，模型拟合结果与原始数据相比效果更好。生成对抗网络可以作为扩大样本量的一种方法，应用于经济社会统计中。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢阳
建立精确的金融预测模型对金融产品管理和风险控制具有重要的实用价值。文章针对新时期下金融产品推出周期短,可建模数据少的特性,构建了一种少数据建模的灰色线性回归组合金融预测模型。针对传统GM模型中忽略了数据的线性变化规律,对传统的GM模型进行改进,加入线性部分,构建了灰色线性组合金融预测模型,并给出了灰色线性组合金融预测模型的参数识别算法。最后实证分析了灰色线性组合金融预测模型对少数据建模的有效性,且实证结果显示该组合金融预测模型具有较高的预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢阳
建立精确的金融预测模型对金融产品管理和风险控制具有重要的实用价值。文章针对新时期下金融产品推出周期短,可建模数据少的特性,构建了一种少数据建模的灰色线性回归组合金融预测模型。针对传统GM模型中忽略了数据的线性变化规律,对传统的GM模型进行改进,加入线性部分,构建了灰色线性组合金融预测模型,并给出了灰色线性组合金融预测模型的参数识别算法。最后实证分析了灰色线性组合金融预测模型对少数据建模的有效性,且实证结果显示该组合金融预测模型具有较高的预测精度。
[期刊] 投资研究
[作者]
关蓉 郑海涛 胡天惠
汇率决定模型的有效性问题一直受到学界的质疑。通过改变汇率决定模型的参数估计方法,汇率决定模型的预测效果会显著改善。本文针对G-7国家从1982年至2012年的数据,采用分位数回归法来估计汇率决定模型的三种基本形式,并将汇率决定模型的样本外预测能力与汇率的自回归模型进行了比较。研究结果表明,汇率决定模型在样本外预测能力上优于汇率的自回归模型,汇率决定模型是有效的。在汇率的不同分位数上,各个影响因素对汇率的影响程度不一样,汇率过度贬值或过度升值时,要重新考虑四个因素的影响程度及其对应的汇率调整政策。
[期刊] 投资研究
[作者]
关蓉 郑海涛 胡天惠
汇率决定模型的有效性问题一直受到学界的质疑。通过改变汇率决定模型的参数估计方法,汇率决定模型的预测效果会显著改善。本文针对G-7国家从1982年至2012年的数据,采用分位数回归法来估计汇率决定模型的三种基本形式,并将汇率决定模型的样本外预测能力与汇率的自回归模型进行了比较。研究结果表明,汇率决定模型在样本外预测能力上优于汇率的自回归模型,汇率决定模型是有效的。在汇率的不同分位数上,各个影响因素对汇率的影响程度不一样,汇率过度贬值或过度升值时,要重新考虑四个因素的影响程度及其对应的汇率调整政策。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王自成 朱家明 陈华友
组合预测方法能有效集成各个单项预测方法的信息,因而在预测实践中有广泛的应用。组合预测模型中单项预测方法的筛选是一个重要的研究问题。文章从统计的观点出发,提出了基于逐步回归筛选的回归组合预测模型。该方法利用回归系数对应的p值来逐步筛选单项预测方法,直至建立回归组合预测模型。利用人口数据进行了实例分析,结果表明:与现有的组合预测方法进行对比,筛选后的回归组合预测方法有更高的预测精度。
关键词：
组合预测 逐步回归 筛选
[期刊] 物流技术
[作者]
毛敏 刘建
基于多元线性回归思路,以历史数据为基础,以总误差之和最小为目标函数,提出一种求取组合预测中不同预测方法权重的定量方法,并以实例说明了基于多元线性回归组合预测的合理性与先进性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢力 魏汝祥 蒋国萍 林名驰 訾书宇
在样本量小且波动大的情况下,仅考虑统计信息的传统最优组合预测模型容易出现权重结果与实际明显不符的情况,而单纯考虑专家主观信息的基于层次分析法的组合预测模型则难以排除人为因素带来的影响。文章通过AHP将专家的主观信息转化为各预测方法相对重要性排序,并在转化为矩阵表示形式后作为约束条件加入到最优组合预测模型中,建立了综合考虑统计信息和主观信息的最优组合预测模型。最后实例,通过与基于AHP的组合预测、最优组合预测和文献[4]中组合预测结果的比较,说明了该方法的可行性和有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉中
对阈值自回归模型(TAR)的参数进行估计,主要是采用Chan的条件OLS估计法。本文将阈值自回归模型分为不连续的TAR、不连续的冲量阈值自回归(M-TAR)和连续的TAR(C-TAR)三种模型,采用Monte-Carlo模拟技术分别研究其参数估计的小样本性质。结果表明:在小样本中,阈值和自回归参数估计都存在明显的偏差;阈值估计相对于自回归参数估计而言,显得更加不稳定,具有更大的偏差和标准差。进一步研究发现,数据过程均匀率和标准差是影响参数估计小样本性质的主要因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李敬
准确的成本预测是企业制定经营决策和经营计划的前提和基础,它对加速企业的发展和提高企业经济效益产生极其重要的作用。文章首次将组合预测引入成本预测过程中,并基于理想解法(TOPSSI)给出一种确定组合权重的方法,从而建立了基于TOPSIS的成本组合预测方法,最后实例分析了该方法在提高成本预测过程中能有效提高预测精度,说明了本方法在成本预测过程中的有效性、可行性和可操作性,完善了成本预测方法的理论体系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许金炜
文章根据我国1992年至2015年的GDP季度数据,建立了虚拟变量回归(DVR)模型、SARIMA模型及其组合(DVR-SARIMA)模型,并进行了比较与分析,结果发现组合(DVR-SARIMA)模型的拟合效果最好,预测性能亦是最好,且利用组合(DVR-SARIMA)模型对我国未来的季度GDP进行了预测,以期对我国未来的总体经济增长情况做出合理的分析与判断。
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