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[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈倩 梁力军
多个风险单元的集成度量是银行操作风险管理的关键步骤之一。立足于操作风险的"厚尾"、"截断"性,从分段损失分布法的视角出发,探讨操作风险集成度量的模式和数值方法。首先,引入两阶段损失分布法来拟合单个风险单元边际损失分布,用双截尾分布代替传统的完整分布来刻画"高频低损"损失数据的双截断特性,利用POT模型捕获"低频高损"事件的厚尾特性。再次,基于分段建模思路,对传统度量过程中边际分布为单一、完整分布的Copula模型进行了扩展,研究边际分布为分段分布、截尾分布条件下使用Copula函数集成度量操作风险的框架和步骤,并设计了Monte Carlo模拟算法。最后,以实证分析的形式验证所构建模型。通过对中国商业银行416个操作风险损失数据的实证分析,结果表明分段分布、截尾分布能对单个风险单元边际分布有更好的拟合效果,能减小由于分布选择不当而引发的模型风险。分段度量视角下Copula函数的引入能灵活处理多个操作风险单元间的相依结构,使风险度量结果更为合理。
[期刊] 税务与经济
[作者]
代桂霞
操作风险可以说是商业银行面临的最古老的风险,但目前商业银行对市场风险和信用风险的重视程度远远超过了操作风险,事实上操作风险管理可能是治理结构不善的银行最应关注和最有可能取得成效的领域。而操作风险的计量则是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。
关键词：
商业银行 操作风险 风险计量
[期刊] 改革
[作者]
薄纯林 王宗军
以《新巴塞尔资本协议》为研究框架,收集整理了见诸于媒体报道和商业银行内部信息的136个操作风险损失事件,建立了操作风险损失数据样本,从总体分布、损失类型和地区分布等方面进行定量分析,认为内部欺诈和外部欺诈是引起损失事件的主要类型,地区差异引致的操作风险损失事件也比较显著,建议商业银行根据损失事件的分布特征制定相应的监控措施。
关键词：
商业银行 操作风险 损失分布
[期刊] 统计研究
[作者]
莫建明 刘锡良 卿树涛
本文在损失分布法下,以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度,并对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究。研究发现,在形状参数影响下,随监管资本的增加,度量精度下降,但是在频数参数和置信度影响下,度量精度变动趋势呈现出从提高到下降的变化过程,且操作风险存在状态变化临界点。为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。
关键词：
操作风险 度量精度 不确定性传递理论
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘建国 王惠
目前,操作风险度量研究还很不成熟,各种模型都存在一些严重的缺陷,数据问题是制约操作风险度量的重大障碍,而其主要原因在于沿用传统风险度量的思路,依赖于市场损失数据建模。操作风险产生于企业内部经营过程中,企业内部活动依赖于企业内部科层组织的行政命令,不能直接用市场价值来衡量,操作风险具有非直接损失性特点。商业银行内部控制评价、基于内部控制评价的基本指标法和标准法、基于作业的操作风险度量贴近商业银行风险管理实践,其复杂性和风险敏感性依次增强,是适用于不同管理需要的三种基于非直接损失性的操作风险度量方法。
[期刊] 经济问题
[作者]
曲绍强 王晓芳
操作风险是商业银行面临的主要风险,因而度量操作风险就成为人们关注的焦点之一。对作为操作风险高级度量法之一的损失分布法(LDA法)中的数据收集、模型选择等问题进行了探讨,最后针对我国的情况提出了一些建议。
关键词：
操作风险 损失分布法 数据 模型
[期刊] 企业经济
[作者]
谌利 莫建明
本文从操作损失分布模型外推、样本阀值差异以及外部业务环境及内部管理环境差异导致的样本不一致三个方面,对引起操作风险度量不确定性原因进行了分析。认为以LDA度量操作风险时存在着很大的不确定性。以上三个方面的改善,可提高操作风险度量的准确性和精确性。不仅为提高操作风险度量的准确性和精确性找到了途径,而且对发展和完善LDA有重要的指导意义。
关键词：
操作风险 模型外推 样本不一致
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈倩 李金林
操作风险损失强度分布呈现的"右偏性、厚尾性"特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当损失强度分布为g-h分布时使用Monte Caro模拟的基本步骤。并以我国的517个风险损失数据为基础,以实证分析的形式验证所提出的方法,将拟合结果与尾部风险及其他4种常用分布进行比较。实证结果显示,在损失强度的拟合中,g-h分布能较好的捕获操作风险损失分布的"厚尾"特性,对操作风险损失
关键词：
操作风险 损失分布法 g-h分布 VaR
[期刊] 投资研究
[作者]
宾建成 吴俊
基于中国商业银行1994-2008年的操作风险损失数据,本文通过对操作风险损失分布的检验及利用贝叶斯MCMC频率进行分析,结果证实了中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(GEV)。从理论上看,在某种情况下广义帕雷托分布(GPD)可转化为GEV分布。因此,本文检验了中国商业银行操作风险损失分布是否也服从于GPD。为了检验中国商业银行操作风险损失分布是否可用GEV或GPD,本文采用极大似然估计法对GEV和GPD分布的位置参数、尺度参数、形态参数进行了估计并对中国商业银行操作风险的GEV和GPD分布模型进行了诊断。研究表明中国商业银行操作风险损失的概率图、分位数图、重现水平曲线、密度曲线...
[期刊] 管理评论
[作者]
丰吉闯 李建平 陈建明
本文提出了采用左截尾数据的损失分布法来计算银行的操作风险资本金。基于不完全的操作风险损失数据,首先给出了频度分布和程度分布的参数估计方法;其次采用中国商业银行的操作风险损失数据进行实证分析;最后采用压力测试验证了模型的有效性。实证结果表明基于左截尾数据的损失分布方法不仅符合数据特点,而且能够很好的拟合操作风险的损失数据,同时模型具有很好的鲁棒性和敏感性。
关键词：
操作风险 左截尾数据 损失分布法
[期刊] 国际金融研究
[作者]
袁德磊 赵定涛
本文以《巴塞尔新资本协议》作为研究框架,采用国内银行业的操作风险损失历史数据,从业务类型、损失类型和地区分布等方面,对操作损失频度和强度进行定量分析。本文认为,内部欺诈和外部欺诈是引起损失事件的主要类型,由此引发的低频高危事件是一个不容忽视的方面,商业银行应根据操作损失事件的分布特征制订相应的控制制度。
关键词：
银行业 操作风险 损失事件
[期刊] 金融发展研究
[作者]
袁吉伟
一、银行内部操作风险损失数据累积和制度建设(一)银行内部操作风险损失数据累积的内容根据相关研究成果以及国际先进银行实践,一般认为操作风险损失数据累积应该尽可能详尽,以有利于后续统计分析和应用。1.名称或编号。损失数据名称或编号是其关键
[期刊] 投资研究
[作者]
谢晓雪
2008年初,以先进的衍生品交易管理著称的法国兴业银行因交易员的欺诈行为,蒙受了49亿欧元的巨大损失。这一惊天大案引发了业界对商业银行操作风险管理的审视与思考。目前,我国银行业尚未形成对操作风险全面、系统的认识,管理方面也主要依靠各业务条线的现场检查及审计部门的审计监督。如何开发科学、有效的操作风险管理方法成为我国理论界和实务界日益关注的问题。操作
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李志辉 范洪波
新巴塞尔资本协议将操作风险纳入风险管理框架,操作风险正日益成为全球银行业风险管理中的一个研究焦点。操作风险的度量与管理由于损失数据的缺乏进展缓慢。本文介绍了国内外商业银行操作损失数据的搜集和主要的操作损失数据库,并分析了商业银行内、外操作损失数据,以期为中国银行业尽快提高操作风险的管理水平提供参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨旭,李建中
目前操作风险研究模型化发展遇到的最大问题就是缺乏数据。本文认为系统有效地收集损失数据是量化分析的基础和前提,也是识别、管理和控制操作风险的重要手段。同时探讨了损失数据库的结构以及建构过程中要注意的问题。
关键词：
操作风险 损失数据库 量化
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