- 年份
- 2024(7510)
- 2023(10968)
- 2022(9297)
- 2021(8761)
- 2020(7561)
- 2019(17444)
- 2018(17173)
- 2017(33496)
- 2016(17913)
- 2015(20108)
- 2014(19717)
- 2013(19066)
- 2012(17121)
- 2011(15118)
- 2010(14985)
- 2009(13539)
- 2008(12893)
- 2007(10958)
- 2006(9161)
- 2005(7772)
- 学科
- 济(68911)
- 经济(68833)
- 业(50785)
- 管理(50400)
- 企(41168)
- 企业(41168)
- 方法(37908)
- 数学(34355)
- 数学方法(33679)
- 财(19533)
- 中国(19114)
- 农(17125)
- 业经(14247)
- 制(12995)
- 学(12979)
- 理论(12450)
- 务(12138)
- 财务(12075)
- 财务管理(12045)
- 贸(12027)
- 贸易(12019)
- 银(11848)
- 银行(11817)
- 易(11735)
- 地方(11437)
- 企业财务(11373)
- 农业(11231)
- 行(11141)
- 险(11121)
- 保险(11029)
- 机构
- 学院(242004)
- 大学(241605)
- 管理(97351)
- 济(97063)
- 经济(95178)
- 理学(84990)
- 理学院(84167)
- 管理学(82210)
- 管理学院(81801)
- 研究(75523)
- 中国(59965)
- 京(49635)
- 科学(47636)
- 财(45180)
- 农(40878)
- 业大(38179)
- 所(36842)
- 财经(36554)
- 中心(36359)
- 江(34641)
- 研究所(33861)
- 经(33538)
- 农业(32514)
- 北京(30377)
- 经济学(30296)
- 范(28288)
- 院(28157)
- 师范(27851)
- 财经大学(27751)
- 经济学院(27488)
- 基金
- 项目(173782)
- 科学(137505)
- 基金(128300)
- 研究(122135)
- 家(113333)
- 国家(112458)
- 科学基金(97595)
- 社会(77533)
- 社会科(73514)
- 社会科学(73490)
- 省(68060)
- 基金项目(67181)
- 自然(66329)
- 自然科(64919)
- 自然科学(64899)
- 自然科学基金(63738)
- 教育(57985)
- 划(57857)
- 资助(54317)
- 编号(48338)
- 重点(39346)
- 部(38454)
- 创(37026)
- 成果(37020)
- 发(36225)
- 创新(34599)
- 科研(34504)
- 教育部(33211)
- 课题(33021)
- 计划(33012)
共检索到339650条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
李伟梅 高雷阜
鲁棒风险度量优化是一类随机风险分析度量的重要问题，其对不确定分布信息的捕捉需依赖不完善的假设和估计，分布尾部的反映直接影响分布预测的精准性，尾部模型误差在实际风险管理决策中会造成严重的后果。文章以一种对尾部模型误差具有稳健性的方式建立鲁棒风险度量优化模型。在构造模型不确定集时，提出基于Wasserstein距离的分布估计方法，克服了已有参数分布无法反映真实分布尾部行为的限制。鉴于分数阶矩对分布尾部信息具有精准刻画的能力，在解析分布估计的基础上，建立分数阶矩约束的鲁棒风险度量模型。为优化Wasserstein距离忽略分布几何结构造成的尾部模型误差，基于纤维丛理论思想，提出分片Wasserstein距离解析约束的分片鲁棒风险度量模型。最后，通过规范数据进行仿真分析，数值实验结果显示，该模型能够精准量化突发性极端损失风险。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
段倩倩 彭春 李金林
本文主要考虑一类经典的含有二阶随机占优约束的投资组合优化问题，其目标为最大化期望收益，同时利用二阶随机占优约束度量风险，满足期望收益二阶随机占优预定的参考目标收益。与传统的二阶随机占优投资组合优化模型不同，本文考虑不确定的投资收益率，并未知其精确的概率分布，但属于某一不确定集合，建立鲁棒二阶随机占优投资组合优化模型，借助鲁棒优化理论，推导出对应的鲁棒等价问题。最后，采用S&P 500股票市场的实际数据，对模型进行不同训练样本规模和不确定集合下的最优投资组合的权重、样本内和样本外不确定参数对期望收益的影响的分析。结果表明，投资收益率在最新的历史数据规模下得出的投资策略，能够获得较高的样本外期望收益，对未来投资更具参考意义。在保证样本内解的最优性的同时，也能取得较高的样本外期望收益和随机占优约束被满足的可行性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
石宝峰 迟国泰 章穗
根据"坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展"的科学发展观内涵,构建了省级行政区的科学技术评价指标体系。通过在Topsis中引入矩阵距离对截面评价结果进行二次赋权,建立了基于矩阵距离时序赋权的科学技术评价模型。本文的特色与创新一是通过在Topsis中引入矩阵距离、对不同年份的综合评价结果进行客观赋权,反映了评价指标与理想状态偏离程度越小的年份、其综合评价结果赋权越大的思路。改变了现有研究人为主观确定不同时段评价结果权重的现状;改变了Topsis仅仅用于求解指标权重,无法对不同年份的综合评价结果进行赋权的现状。二是采用面板数据对典型省份的科技发展进行评价,反映评...
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
吴胜义 王义贵 王飞 李伟坡
【目的】森林蓄积量是衡量森林质量和生长状况的重要指标。利用遥感技术进行森林蓄积量反演相比传统的森林调查能显著提高森林资源调查效率，对快速获取区域范围森林生长状况，进行高效的资源利用和森林经营管理具有重要意义。【方法】以陕西韩城市为研究区，利用森林资源二类调查数据库提取森林蓄积量实测数据，结合Sentinel-2遥感影像进行森林蓄积量反演。通过线性逐步回归法和重要性评价法分别进行变量筛选，构建多元线性回归模型、支持向量机模型、随机森林模型和基于欧式距离、曼哈顿距离和马氏距离构建的kNN模型进行森林蓄积量估测，通过精度评价比较最终选择估测精度最高的模型进行研究区森林蓄积量反演。【结果】1）马氏距离是最适合构建kNN模型的距离度量。基于马氏距离构建的kNN模型在所有模型中实现了最高的估测精度，决定系数R2为0.66，均方根误差RMSE为10.02 m3/hm2，均方根误差相比随机森林模型、支持向量机模型和多元线性回归分别下降了3.9%、7.8%和29.9%;2）非参数模型在森林蓄积量估测中的精度显著优于参数模型。基于马氏距离构建的kNN模型、随机森林模型、支持向量机模型均方根误差相比多元线性回归分别降低了29.9%、27.0%和23.9%;3）研究区西北部森林生长情况较好，蓄积量值较大，东部和南部地区主要是水域和建筑用地，森林分布较少，森林蓄积量值较低。【结论】利用kNN模型结合Sentinel-2遥感影像能实现森林蓄积量反演和制图，为森林资源遥感估测研究提供参考。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李春发 徐伟 朱丽
不同阶段需求不确定情况下,决策者的风险偏好和生产过程中的废品处理影响着供应链生产库存管理和供应链整体效益。本文考虑决策者风险偏好下,构建了包含I个生产者企业,一个库存点和一个废物处理基地的T阶段动态供应链生产库存框架,建立了椭球型需求不确定集下,以追求整体收益最大化为目标的不确定优化模型,并应用鲁棒优化理论得到了数据确定性线性鲁棒对应模型,讨论了模型解的可靠性和有效性。最后的算例表明,只有当决策者风险偏好参数在一定范围内时,才会存在满足条件且具有较高可靠性的鲁棒决策,验证了该鲁棒优化模型的合理性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄薏舟
文章提出了用随机变量到自身的下侧H-平均距离度量风险的方法。研究发现该风险度量不仅与随机占优是一致的,而且还是凸风险度量,由于凸风险度量以及随机占优在投资组合以及风险管理中的重要性,该风险度量方法的研究具有一定的理论价值和应用价值。
关键词：
风险 风险度量 随机占优 H-平均距离
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦军昌 张金梁 王刊良
危险品运输直接关系到人民安全和经济的健康发展。文章针对气象因素对道路选择的影响及决策者的风险偏好,提出了危险品运输线路选择的鲁棒优化模型;并实现了模型的线性化,降低了求解的难度。
关键词：
危险品运输 路线选择 鲁棒优化模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
汤秀丽
文章构建了考虑不确定因素的人力资源鲁棒模型,可较好地对人力资源管理过程中的不确定性因素进行权衡。基于全局逐步寻优的禁忌搜索算法,设计并实现了一种人力资源鲁棒优化模型的求解方法。
关键词：
禁忌搜索 人力资源管理 鲁棒优化
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王际科 齐菲
以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。
[期刊] 林业科学
[作者]
张长春 李大方 张军国
【目的】为解决光照、背景和拍摄尺度等复杂因素对野生动物图像识别准确性的影响。【方法】以野外红外触发相机采集的野生动物图像为对象：1）利用ENA24和NACTI两个公开的野生动物数据集构建包含不相交领域数据集S1和S2，共11个动物类别，包含25 591幅图像；2）针对领域偏移问题，采用ResNet50网络作为特征提取模块构建领域对抗网络，有效减轻了领域偏移；3）引入Wasserstein距离和相关对齐的表征学习网络，建立了基于Wasserstein距离和相关对齐的迁移学习网络，用于特征提取和识别，挖掘迁移性的特征。【结果】采用平均准确率作为评价指标，ResNet50、DDC、DCORAL、DAN、DANN、CDAN、HAN和JTN这8个模型在11种野生动物上的识别表现分别为48.4%、51.6%、49.6%、52.6%、45.2%、50.9%、54.6%和53.5%；在改进残差模块的ResNet50基础上，并引入Wasserstein距离和相关对齐的表征学习网络后，与现有最佳方法相比，11种（类）野生动物的平均准确率提高了2.7%。【结论】基于Wasserstein距离和相关对齐的迁移学习方法在野生动物识别方面的平均准确率达到57.3%；引入Wasserstein距离和相关对齐的表征学习可有效提高野生动物识别模型的准确性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王景玫 郭鹏 赵静
针对R&D项目组合选择研究中将风险作为极值目标函数,导致所求最优函数解为折衷解,且研究中较少考虑项目依赖关系对风险变化及组合选择影响的问题,借鉴鲁棒性理论,提出项目组合鲁棒性风险概念,并从单项目风险、项目依赖关系和项目风险控制成本三方面描述其构成。采用相继故障理论对项目组合鲁棒性风险进行刻画,建立了以鲁棒性风险、项目资源为约束,收益最大化为目标函数的组合选择优化模型,并采用量子遗传算法进行求解。实例分析表明,最小化风险组合选择模型排除了一些进入组合后能承担自身风险且增加收益的项目,而考虑项目组合鲁棒性风险的选择模型不但能为项目决策者有效地决策支持,而且能降低因选择不合理而导致的项目组合失败的可能性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王景玫 郭鹏 赵静
针对R&D项目组合选择研究中将风险作为极值目标函数,导致所求最优函数解为折衷解,且研究中较少考虑项目依赖关系对风险变化及组合选择影响的问题,借鉴鲁棒性理论,提出项目组合鲁棒性风险概念,并从单项目风险、项目依赖关系和项目风险控制成本三方面描述其构成。采用相继故障理论对项目组合鲁棒性风险进行刻画,建立了以鲁棒性风险、项目资源为约束,收益最大化为目标函数的组合选择优化模型,并采用量子遗传算法进行求解。实例分析表明,最小化风险组合选择模型排除了一些进入组合后能承担自身风险且增加收益的项目,而考虑项目组合鲁棒性风险
[期刊] 管理科学
[作者]
吕永健 王鹏
以黄金为代表的贵金属及其金融衍生品的交易量不断增长,逐渐成为与股票和债券平行的投资和避险工具,但关于贵金属市场风险测度的研究却比较缺乏。以上海和伦敦市场的黄金和白银交易价格为样本,基于常数高阶矩模型和时变高阶矩模型建立风险测度模型,计算出不同模型的风险价值和预期损失;采用严谨的后验分析方法,在多头和空头两种头寸共10种分位数水平下对不同模型的风险测度精确性进行后验分析。研究结果表明,在测度风险价值时,时变高阶矩模型的风险测度精确性略优于常数高阶矩模型,带有杠杠效应的时变高阶矩模型优于不带杠杆效应的时变高阶矩模型;综合对比分析不同风险测度模型的后验分析结果可知,对于准确测度贵金属市场的风险,GJ...
[期刊] 南方金融
[作者]
代军 闻丹锋
本文运用二元GARCH-SK模型和独立成分分析等方法,对基于时变高阶矩风险的期货最优对冲比率模型进行较为全面的研究,探讨投资者风险厌恶系数、交易成本等因素对期货最优对冲比率的影响,并且以沪深300股指期货为研究对象,对基于时变高阶矩风险的期货最优对冲比率模型的有效性进行实证分析,结果表明:一是沪深300股指期货和现货的收益率序列均表现出较为明显的超峰度和负偏度等非正态分布特征,因而在刻画资产收益分布时高阶矩风险对收益率的影响不容忽视;二是在考虑交易成本以后,最优调整频率会随着投资者风险厌恶系数的增加而提高,但调整幅度会不断缩小,且对于最常见的风险厌恶系数,投资者需要每两日调整一次期货最优对冲比率,以期获得最高的效用水平;三是基于效用最大化、同时考虑条件高阶矩风险的动态对冲策略能够更好地实现风险与收益之间的平衡,虽然其风险水平会比方差最小化对冲策略更高,但是带来的收益增长更为显著,因此,能够更好地提高投资者的效用水平。上述研究结论可以为推动基于高阶矩风险的期货对冲比率方法在金融市场投资实务中的推广与应用提供参考。
[期刊] 物流技术
[作者]
王化锋 武霞
假定物流投资的收益的概率分布是未知的,而且它的一阶矩和二阶矩也未知,应用分布式鲁棒优化方法建立不确定矩下的物流投资组合模型,通过锥对偶理论,将模型转化为一个半定规划,并通过数值实验验证了提出模型的有效性和实用性。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
